ASIGNATURA DE GRADO:

INTRODUCCIN A LA
ECONOMETRA
Curso 2012/2013
(Cdigo:65013025)

1.PRESENTACIN DE LA ASIGNATURA

Etimolgicamente econometra significa medicin de la economa lo que puede dar

una idea general del contenido de esta materia. El nacimiento oficial de la disciplina
puede fecharse en el ao 1930, cuando se crea la Econometric Society y su rgano
de comunicacin, la revista Econometrica, que comienza a publicarse a partir de
1931. En el primer nmero el premio nobel Ragnar Frisch, editor de la misma,
presentaba la econometra como la unificacin de teora econmica, matemtica y
estadstica, con el objeto de llevar a cabo una aproximacin cuantitativa en el rea de
la economa.

A pesar de que hay diversas definiciones del trmino econometra, todas

mencionan de una u otra forma como objetivo de la disciplina, el empleo conjunto de
estadstica, matemtica y teora econmica con objeto de dotar a sta ltima de
contenido emprico, o en otras palabras, con el objetivo de cuantificar las relaciones
postuladas por la teora econmica.

La herramienta ms importante de la econometra es el anlisis de regresin,

pudiendo considerarse este instrumento el verdadero metro de medir en nuestra
disciplina. Por ello en este curso nos ocuparemos fundamentalmente de esta tcnica
que, aunque se supone conocida por el alumno, presenta en econometra
caractersticas especficas. Empezaremos por el supuesto ms sencillo, la regresin
simple, donde tratamos de explicar el movimiento de una variable Y, o variable
endgena, en funcin de otra X que recibe el nombre de exgena, para seguir con la
regresin mltiple, donde la variable endgena trata de explicarse como funcin de
ms de una variable exgena.

La teora econmica generalmente no postula ms que relaciones de naturaleza

cualitativa entre las variables econmicas, siendo uno de los principales cometidos
de esta disciplina, la cuantificacin de dichas relaciones. Otros objetivos seran la
contrastacin de hiptesis y la elaboracin de pronsticos, aunque la enumeracin no
es exhaustiva.

De lo que llevamos dicho se deduce que la econometra depende de manera

fundamental de la disponibilidad de datos y de la calidad y precisin de los mismos.

Cabe distinguir cuatro tipos de datos: datos transversales, series temporales, datos
combinados y datos de panel. En este cuatrimestre solo consideraremos modelos
construidos con datos transversales o de series de tiempo. En cuanto a las fuentes,
afortunadamente hoy son abundantes y fcilmente accesibles.

A pesar de que los econmetras, como los economistas en general, son a

veces objeto de cidas crticas, hace tiempo que la disciplina forma parte de los
programas universitarios, considerndose una parte imprescindible de la formacin
del economista.

2.CONTEXTUALIZACIN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La asignatura tiene 6 ECTS y es de formacin bsica. Se cursa en el primer

cuatrimestre del tercer curso del Grado y su estudio est directamente relacionado
con el desarrollo de diversas competencias, tanto Genricas como Especficas. En
concreto cabe destacar, a) manejar con soltura la terminologa econmica, b)
bsqueda, tratamiento e interpretacin de informacin, c) aplicacin de
conocimientos a la prctica, d) elaboracin de informes, e) modelizacin de la
realidad econmica, o f) evaluacin crtica de las diversas alternativas de accin.
3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

A pesar de que la materia tiene nivel introductorio, para abordar el curso con
garantas de xito, el alumno debe poseer conocimientos mnimos de,

i.

Teora Econmica

ii.

Probabilidad y Estadstica

iii.

Clculo y lgebra matricial

Para los alumnos de la UNED, se suponen adquiridos en los dos primeros

cursos del Grado. Los apndices A, B y C del manual pueden servir de referencia en
relacin con los conocimientos de Estadstica y lgebra matricial necesarios para
seguir este curso.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno que haya seguido de forma provechosa este curso,

desarrollado las siguientes competencias,

debe haber

1.

Comprender e interpretar conocimientos sobre aspectos principales de la

terminologa econmica, de la naturaleza de la economa y el entorno
econmico inmediato, nacional e internacional.

2.

Comprender e interpretar conocimientos sobre los principales modelos y

tcnicas de representacin y anlisis de la realidad econmica.

3.

Comprender e interpretar las instituciones econmicas como resultado y

aplicacin de representaciones tericas o formales acerca de cmo
funciona la economa.

4.

Comprender e interpretar las principales tcnicas instrumentales

aplicadas al mbito econmico.

5.

Habilidad en la bsqueda de informacin, en relacin con fuentes

primarias y secundarias, identificando las fuentes de informacin
econmica relevante y su contenido.

6.

Ser capaz de interpretar datos econmicos, proporcionar informacin

relevante til para todo tipo de usuarios.

7.

Aplicar al anlisis de los problemas criterios profesionales basados en el

manejo de instrumentos tcnicos.

8.

Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la

economa (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.

9.

Desarrollar habilidades de aprendizaje para emprender estudios

posteriores en el mbito de la economa con un alto grado de autonoma.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El programa de Introduccin a la Econometra, comprende los 13 primeros temas del

manual, incluyendo sus correspondientes apndices. El apndice C, que figura al
final del libro, donde se presenta el modelo general en notacin matricial, tambin
forma parte del programa.

En consecuencia los temas que conforman el programa son los siguientes,

Tema 1. Naturaleza del anlisis de regresin

Tema 2. Anlisis de regresin con dos variables: algunas ideas bsicas
Tema 3. Modelo de regresin simple: estimacin
Tema 4. El modelo clsico de regresin lineal normal
Tema 5. Regresin simple: estimacin por intervalos y prueba de hiptesis

Tema 6. Extensiones del modelo de regresin lineal simple

Tema 7. Anlisis de regresin mltiple: estimacin (+Apndice C)
Tema 8. Inferencia con el modelo de regresin mltiple (+Apndice C)
Tema 9. Modelos de regresin con variables cualitativas
Tema 10. Multicolinealidad
Tema 11. Heteroscedasticidad
Tema 12. Autocorrelacin
Tema 13. Especificacin de modelos y pruebas de diagnstico

Conviene leer tambin la Introduccin con objeto de centrar adecuadamente la

materia
6.EQUIPO DOCENTE
JULIAN RODRIGUEZ RUIZ
BASILIO SANZ CARNERO
PEDRO ANTONIO PEREZ PASCUAL
MARIANO MATILLA GARCIA
FRANCISCO JAVIER PALENCIA GONZALEZ

7.METODOLOGA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Se utiliza una metodologa apropiada para que el alumno, participando activamente

en la adquisicin de competencias, habilidades y destrezas propias del ttulo, pueda
organizar el estudio de la asignatura de forma autnoma. Para ello cuenta con
diversos medios:
Materiales impresos
Curso Virtual
Apoyo del Equipo Docente y del Tutor
Programas informticos

Se considera que con una dedicacin de 7 horas por semana, el alumno puede
preparar holgadamente el contenido del programa.

8.EVALUACIN

El sistema de evaluacin consta de dos partes,

Evaluacin continua, a la que el alumno podr acogerse

voluntariamente. Consistir en un examen tipo test cuya calificacin
supondr un 10% de la nota final, siempre que se supere prueba
presencial. La fecha y las condiciones de realizacin de la prueba, sern
publicadas en el Curso Virtual con antelacin suficiente.

Prueba Presencial, consistir en una prueba que tendr a su vez dos

partes, una primera tipo test de carcter eliminatorio, en el que
penalizarn los fallos. En la segunda parte consistir en uno o varios
ejercicios que podrn ser de naturaleza terica o prctica. Para que esta
segunda parte sea corregida, deber haberse obtenido como mnimo 5
puntos en la primera. Para aquellos que se hayan acogido a la evaluacin
continua y superen la prueba presencial, la nota final se obtendr de,

0.9*Calificacin Prueba Presencial+0.1*Calificacin Evaluacin Continua

La nota de la evaluacin continua no contar para aquellos que no

superen la Prueba Presencial. Para quienes no se presenten a la PEC, la
calificacin ser la obtenida en la Prueba Presencial.
9.BIBLIOGRAFA BSICA

Buscarlo en libreria virtual UNED

ISBN(13): 9786071502940
Ttulo: ECONOMETRA (5)

Buscarlo en bibliotecas UNED

Autor/es: Gujarati, D. M. Y Porter, D. C. ;

Editorial: McGraw Hill

Buscarlo en el MCU

10.BIBLIOGRAFA COMPLEMENTARIA

Buscarlo en libreria virtual UNED

ISBN(13): 9788431661168
Ttulo: MTODOS DE ECONOMETRA (1 ed.)

Buscarlo en bibliotecas UNED

Autor/es: Dinardo, John ;

Editorial: VICENS-VIVES

Buscarlo en el MCU

Buscarlo en libreria virtual UNED

ISBN(13): 9788483220078
Ttulo: ANLISIS ECONOMTRICO (3)

Buscarlo en bibliotecas UNED

Autor/es: Greene, W.H. ;

Editorial: PEARSON

Buscarlo en el MCU

Buscarlo en libreria virtual UNED

ISBN(13): 9788497322683
Ttulo:

INTRODUCCIN

LA

ECONOMETRA.

MODERNO (SEGUNDA)
Autor/es: Wooldridge, J. M. ;
Editorial: : THOMSON-PARANINFO

UN

ENFOQUE

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en el MCU

Comentarios y anexos:

El libro de Wooldridge es parecido al de Gujarati, claro, sencillo y con un enfoque

aplicado expuesto con rigor. La notacin matricial del modelo y otros aspectos
tcnicos, han sido tambin confinados en apndices. Muy utilizado en universidades
espaolas y extranjeras, es la mejor alternativa al texto de Gujarati.
Los otros dos son textos ms avanzados y exigen ms nivel por parte del lector.

11.RECURSOS DE APOYO

En el Curso Virtual el alumno encontrar acceso a diferentes recursos. Se

proporcionar un enlace desde donde acceder a un programa economtrico.

12.TUTORIZACIN

Los profesores tutores, como parte integrante del Equipo Docente de la

asignatura, sern los responsables de la tutorizacin en los Centros Asociados
respectivos. Asimismo, el Equipo Docente llevar a cabo tambin labores de tutora
los mircoles de 16 a 20 horas en el despacho 1.22 de la Facultad de Ciencias
Econmicas y Empresariales. Pueden contactar tambin va telefnica o por correo
electrnico en,

pperez@cee.uned.es

Tel.: 913987801