Econometría 1

Sesión 5
22/octubre
Unidad didáctica 7: Modelos de regresión lineal simple. .//supuestos
Unidad didáctica 8: Introducción a la regresión lineal y Modelos de
Regresión Lineal Simple.

MSc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo

cinthya.arteaga@unitec.edu
 1. Asistencia
2. Objetivo
3. Repaso
4. Método de estimación de mínimo cuadrados ordinarios
(MCO)
Contenido 5. Ejemplo de estimación MCO.

Referencias bibliográficas
• Capítulo 2, 3, Gujarati
• Capítulo 4, Stock
• Vídeo referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=Rl39w8J_q64&ab_channel=Econometr%C3%ADa
 Comprender la dinámica de estimación de los parámetros del
Objetivo modelo de regresión lineal a través del método de estimación
de mínimos cuadrados ordinarios
Repaso

Los Modelos de regresión:

Objetivo: Modelo econométrico para explicar cómo X explica (determina) Y

Problemas básicos:
• Como la relación entre x e y no es perfecta, ¿cómo se permite que otros factores
afecten a y?
• ¿Cuál es la relación funcional entre x e y?
• ¿Cómo asegurarnos que está captando una relación ceteris Paribus (todo lo
demás es constante/)?
MCO
Método de estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios
Etapas en la
definición de un
modelo
econométrico
Modelo
econométrico

• VI: variable independiente (X)

• VD: variable dependiente (Y)
Estimación de los parámetros:
Dentro de los modelos los métodos más usuales de estimación de
parámetros son los siguientes:

• Método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

• Método de mínimos cuadrados generalizados (MCG)
• Método de máxima verosimilitud (MMV)
Etapa de estimación en la modelación
econométrica
El objetivo principal de la etapa de estimación es encontrar los valores
de los parámetros muestrales.

El método de estimación que usaremos es el de mínimos cuadrados

ordinarios (MCO).
Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO)
El criterio de este método consiste en proporcionar estimadores de los
parámetros que minimicen la suma de los cuadrados de los errores.

Operativamente el proceso es construir una función objetivo en

términos de la suma de los cuadrados de los errores y mediante
optimización (condiciones de primer orden - C.P.O., y condiciones de
segundo orden - C.S.O.) obtener las fórmulas de cálculo de los
estimadores.
Pasos MCO:
Ejemplo breve:
• El promedio de X
• El promedio de Y
• La correlación de las variables X y
Y
• La desviación estándar de X
• La desviación estándar de Y
Usando un programa estadístico:
Preguntas:
Temario
Revisión del avance del contenido
Temas
PRIMER PARCIAL
Unidad didáctica 1: Naturaleza del análisis de regresión// Búsqueda de ideas para investigación //
búsqueda de fuentes de datos// repaso sobre estadística descriptiva
Unidad didáctica 2: Introducción a la econometría.
Unidad didáctica 3: ¿Qué es econometría? ¿Para qué sirve la econometría?
Unidad didáctica 4: Los Modelos económicos.
Unidad didáctica 5: Los Modelos Econométricos.
Unidad didáctica 6: La interpretación de los parámetros
Unidad didáctica 7: Modelos de regresión lineal simple. .//supuestos
Unidad didáctica 8: Introducción a la regresión lineal y Modelos de Regresión Lineal Simple.
Unidad didáctica 9: Variables ficticias.
Unidad didáctica 10: Multicolinealidad.
Unidad didáctica 11: Error de especificación en la parte sistemática del Modelo de Regresión. (ver
referencias sobre modelización económica)
Temas
SEGUNDO PARCIAL
Unidad didáctica 12: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis.
Unidad didáctica 13: Introducción a la prueba de hipótesis.
Unidad didáctica 14: Pruebas de contraste de hipótesis.
Unidad didáctica 15: Tipos de pruebas estadísticas. Cálculo del tamaño de la muestra.
Unidad didáctica 16: Extensiones del Modelo de Regresión lineal de dos variables.
Unidad didáctica 17: Análisis de regresión con dos variables.
Unidad didáctica 18: Modelo de regresión con dos variables.
Unidad didáctica 19: Análisis de regresión múltiple. Generalidades.
Unidad didáctica 20: Introducción función lineal y funciona cuadrática.
Unidad didáctica 21: Introducción función cubica y función hiperbólica.