UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

UNIDAD DE POSGRADO

PROCESOS
ESTOCÁSTICOS
Movimiento Browniano
Integrantes:
Bautista Borda, Alexander
Colquehuanca Quispe, Jimmy Joel
Inga Cerron, José Luis
Velásquez Alguedas, Jaime Elías
Tópicos

1. Historia
2. Definición
3. Modelo Matemático
4. Ejemplos y Aplicaciones
Tópicos

1. Historia
2. Definición
3. Modelo Matemático
4. Ejemplos y Aplicaciones
1. Historia

Las primeras evidencias del fenómeno, se presentaron el antigüedad. EL romano

Lucrecio (60 a.c), en su poema científico sobre la naturaleza de la cosas, describe el
movimiento browniano de partículas en sus versos del 113 al 140. Donde se utilizó
como prueba para evidenciar la existencia de los átomos.
Una parte del texto menciona lo siguiente:

Observa lo que acontece cuando rayos de sol son admitidos dentro de un edificio y cómo arroja la
luz sobre los lugares oscuros. Puedes ver la multitud de pequeñas partículas moviéndose en un
sinnúmero de caminos... su baile es un indicio de movimientos subyacentes de materia escondidos
de nuestra vista... eso origina el movimiento de los átomos en sí mismos (p. ej., espontáneamente).
Entonces los pequeños organismos que son eliminados del impulso de los átomos son puestos en
marcha por golpes invisibles y a su vez en contra de unos diminutos cañones. Así, el movimiento
de los átomos emerge gradualmente de un nivel del sentido, que estos cuerpos están en
movimiento como vemos en el rayo de sol, movidos por soplos que parecen invisibles.
Sobre la naturaleza de las cosas, Lucrecio
1. Historia
 1. Historia

Jan Ingenhousz describió el movimiento irregular de partículas de carbón

pulverizadas en la superficie del alcohol en 1785. No obstante, el
descubrimiento del movimiento browniano se atribuye tradicionalmente
al botánico Robert Brown en 1827.
Se cree que Brown estuvo estudiando, a través del microscopio, partículas
de polen de la planta Clarkia pulchella flotando en el agua. Dentro de las Foto: Robert Brown

vacuolas de los granos de polen observó diminutas partículas con

movimientos nerviosos. Al repetir el experimento con partículas de polvo,
concluyó que el movimiento no se debía a que las partículas de polen
estuvieran "vivas", aunque no explicó el origen del movimiento.
 1. Historia
Luego en el año de 1905 el segundo artículo publicado por Albert Einstein (Über die von
der molekularischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden
Flüssigkeiten suspendierten Teilchen) sobre el movimiento de las partículas pequeñas en
un líquido estacionario en el que predecía un fenómeno que había sido detectado hace
más de setenta años, pero su aporte a la ciencia fue la construcción de un modelo
estadístico basada matemáticamente en trabajos anteriores de termodinámica y
mecánica estadística con el que predecía el movimiento de moléculas suspendidas en un
líquido, dicho modelo descriptivo de Einstein para el movimiento browniano es
popularmente conocido hoy en día como movimiento aleatorio.

Simulación del movimiento browniano de 5 partículas

(amarillas) que colisionan con un gran conjunto de 800
partículas. Las partículas amarillas dejan 5 rastros azules
de movimiento aleatorio y uno de ellos tiene un vector
de velocidad rojo
 1. Historia
Desde el punto de vista matemático, fue Norbert Wiener, conocido
sobre todo como padre de la Cibernética, el que inició en 1918 el
estudio del movimiento browniano que, en buena parte, originó el
desarrollo de la teoría de los procesos estocásticos. Bajo la influencia
de Wiener, la de Andrei Kolmogorov y la de Paul Lévy (autor en 1948 de
un libro titulado Processus stochastiques et mouvement brownien) la
teoría se desarrolló rápidamente.
Wiener el primero en dar una rigurosidad en la formulación
matemática del movimiento en 1923. Desarrolló matemáticamente
desde el punto de vista de la probabilidad el movimiento browniano
considerando los incrementos del proceso.
El proceso de Wiener es un tipo de proceso estocástico a tiempo
continuo. Frecuentemente este tipo de procesos se
denominan movimiento browniano estándar.
Una simple realización (instancia) de un proceso
de Wiener tridimensional.
 2. Definición
El movimiento browniano es el movimiento errático de partículas microscópicas y trata
acerca de la actividad aleatoria contemplada en las partículas que se localizan en un
ambiente fluido, ya sea gas o líquido, como consecuencia de los choques, contra las
moléculas que se encuentran presentes en dichos fluidos.

Una partícula browniana sometida a choques con

las moléculas del fluido
Tópicos

1. Historia
2. Definición
3. Modelo Matemático
4. Ejemplos y Aplicaciones
2. Definición
Considere un gran balón de 10 metros de diámetro. Imagine este balón en un
estadio de fútbol o cualquier otra área llena de gente. El balón es tan grande que
permanece por encima de la muchedumbre. Las personas aciertan a golpear el
balón en diferentes momentos y direcciones de manera completamente aleatoria.
Por ello, el balón no sigue una trayectoria. Ahora, considere una fuerza ejercida
durante un cierto tiempo; podemos imaginar 20 personas empujando para la
derecha y 21 para la izquierda y que cada persona está ejerciendo cantidades de
fuerza equivalentes. En este caso las fuerzas ejercidas por el lado izquierdo y por el
lado derecho no están equilibradas, favoreciendo al lado izquierdo, por lo que el
balón se moverá ligeramente hacia la izquierda. Esta desproporción siempre existe, Metáfora intuitiva del
movimiento browniano
y es lo que causa el movimiento aleatorio. Si observáramos la situación desde
arriba, de modo que no pudiéramos ver a las personas, veríamos el gran balón
como un objeto animado por movimientos erráticos.
2. Tipos de Movimientos Browniano
Movimientos Browniano Unidimensional:
El conjunto de todos los niveles de agua en cada instante, durante un año o cualquier otro intervalo de
tiempo, se puede modelar mediante un proceso estocástico de parámetro continuo. El conjunto de todos los
niveles observados, cada instante durante ese intervalo de tiempo, constituye una de todas las posibles
trayectorias.
2. Tipos de Movimientos Browniano
Movimientos Browniano Bidimensional:
Una aproximación (discretización) del movimiento browniano bidimensional se puede describir como un
"hombre mareado deambulando por la plaza". Más precisamente, cada uno de sus pasos (en las
direcciones x e y) son variables aleatorias normales independientes. De hecho, esto es lo que se está
realizando en la siguiente simulación.
2. Tipos de Movimientos Browniano
Movimientos Browniano de Tres dimensiones:
Un ejemplo del Modelo del movimiento browniano en tres dimensiones puede ser visto como la trayectoria
de una partícula de color en el agua.
 3. Modelo matemático

  =0 (es decir, el origen se fija en la posición inicial de la

partícula).
 En intervalos de tiempo disjuntos ( los incrementos de
posición: son independientes (es decir que conocer
cuál ha sido el movimiento de la partícula en cierto
lapso, no da ninguna información sobre cuál será su
desplazamiento en ningún otro intervalo de tiempo
disjunto).
 En cualquier intervalo de tiempo (s, t) el
desplazamiento - tiene distribución normal (0,).
 Cada posible trayectoria seguida por el punto móvil es
una curva continua.
Tópicos

1. Historia
2. Definición
3. Modelo Matemático
4. Ejemplos y Aplicaciones
3.Modelo matemático
Tópicos

1. Historia
2. Definición
3. Modelo Matemático
4. Ejemplos y Aplicaciones
4. Aplicaciones
 4. Aplicaciones
MOVIMIENTO BROWNIANO: SEÑAL DE PERTURBACION
SEÑAL SETPOINT : 40°C
N° Datos TEMPERATURA °C N° ALEATORIO Señal perturbacion
1 40 0 40
2 43.4 3.424026693 43.42402669
3 40.5 0.453134727 40.45313473 Señal de perturbacion en setpoint de 40°C
4 41.0 0.963520936 40.96352094 46
5 44.5 4.486833033 44.48683303
6 43.7 3.692882299 43.6928823 45
7 40.7 0.706148098 40.7061481
8 44.7 4.695110177 44.69511018 44
9 41.1 1.108435718 41.10843572
10 44.3 4.304250923 44.30425092 43
11 42.0 2.040008197 42.0400082
12 40.2 0.216968504 40.2169685 42
13 40.7 0.700785229 40.70078523
14 42.8 2.815500644 42.81550064 41
15 43.1 3.10032433 43.10032433
16 43.8 3.79825367 43.79825367 40

13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
1
5
9
17 41.1 1.073864288 41.07386429
18 40.3 0.294220856 40.29422086
19 43.8 3.774523256 43.77452326