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Teoría de Decisión
1.1 Introducción a la Teoría de
Decisión
El estudio de la teoría de decisión provee de
herramientas para la toma de decisiones
importantes.
La Teoría de decisión permite seleccionar una
decisión de un conjunto de alternativas cuando
existe incertidumbre sobre el futuro.
La solución optima es obtenida de una matriz de
ganancias en términos de criterios de decisión
Maximizar el beneficio esperado es un criterio
común cuando las probabilidades son
favorables.
Cuando el riesgo puede ser medido dentro del
proceso de decisión, la Teoría provee de
mecanismos para analizar la decisión en
función de los riesgos.
1.2 Análisis por Matriz de Ganancias
Matriz de Ganancias
- El análisis por matriz de ganancias puede ser aplicado cuando:
* Hay un conjunto finito de decisiones discretas
alternativas.
* El resultado de una decisión es una función de un estado de
la naturaleza simple.
o conservador.
-Criterios:
* Criterio Maximin - pesimista o conservador
* Criterio Minimax - pesimista o conservador
* Criterio Maximax - optimista o agresivo
* Principio de Razonamiento Insuficiente
Criterio Maximin
-Este criterio se basa pensando en el peor de los casos
- Ganancias Esperadas:
* Oro $150
* Bonos $87.5
* Negocio D. $12.5
* Cert. Dep. $75
La
Dec
is
El Criterio de la GananciaióEsperada
nO Ganancia
ptim
Decision Gran Alza Peq. Alza Sin Cambios Peq. Baja Gran a Baja Esperada
Oro -100 100 200 300 0 100
Bonos 250 200 150 -100 -150 130
Neg. Des 500 250 100 -200 -600 125
Cert. Dep. 60 60 60 60 60 60
Probabilidad 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1
Ganancia
Por loEsperada de la Información
tanto, la GEIP corresponde al costo
Perfecta
de oportunidad de la(GEIP)
decisión seleccionada
usando el criterio de la ganancia esperada.
-Si se conoce con certeza que ocurrirá una “Gran Alza” en los
mercados:
La Ganancia
- Esperada de la Información Perfecta
Decision GranGranAlza
Alza Peq. Alza Sin Cambios Peq. Baja Gran Baja
Oro 100-100 100 200 300 0
Bonos 250 200 150 -100 -150
Neg. Des
Neg. Des
.s 250500 250 100 -200 -600
Cert. Dep
Probab.
500 60
0,2
60
0,3
60
0,3
60
0,1
60
0,1
60
... La decisión óptima es invertir en... Análogamente,
0.2(500)+0.3(250)+0.3(200)+0.1(300)+0.1(60) = $271
GEIP = CO - EV = $271 - $130 = $141
1.5 Análisis Bayesiano - Tomador de
Decisiones con Información
Imperfecta.
P(B |A i)P(A i)
P(A i | B) =
[ P(B | A 1)P(A 1)+ P(B | A 2)P(A 2)+…+ P(B | A n)P(A n) ]
WINQSB
WINQSBimprime
imprimeelelcalculo
calculode
delas
lasprobabilidades
probabilidadesaaposteriori
posteriori
Ganancia esperada de la información adicional.
GECIA
GECIA ==Ganancia
Ganancia Esperada
Esperada Con
Con Inform.
Inform.Adicional=
Adicional=
Invertir en Oro cuando el Análisis es “negativo”.
(0.56)(250)
(0.56)(250)++(0.44)(120)
(0.44)(120)==$193
$193
GEIA = Ganancia Esperada de la Información
Adicional =
círculos).
- La raíz del árbol corresponde al tiempo presente.
- El árbol se construye hacia el futuro, con las ramas saliendo desde
los nodos.
Una rama saliente desde un nodo de decisión corresponde
N
no ja de
co
1 ntr cons Aplicar el acuerdo
ata id 11
Co
ntr r a er a -30,000
a
-50 tar c
un r la
00 on co de
su ns cis
lto
r ult ión
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o
l a ra
erd
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lica ar
120,000
ap mpr
construya venda
Co
6 7 8
da -500,000 950,000
o ba
apr .4
0
5 rech
aza
da -70,000
0.6 venda
9 10
260,000
Comprar tierra construya venda
da 13 14 15 16
o ba -300,000 -500,000 950,000
apr 100,000
0.4
12 rech
aza
da
0.6
17
Ve lica
nd r e
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-50,000
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ar co ns 2 d e sult 20 -5000
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No c r a
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0
s id
con tratar Ha
g
1
Co con Comprar tierra Aplicación del acuerdo
ntr
ata 19 21
-300,000
-50 r con s u ción Com
prar
-30,000
00 su
lto Da roba -20, la o
r ap pcó
000 n
0.4
Aplicación del acuerdo
28
18 -30,000
No obac
apr
da ión ada
36 -5000
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0.6
su Hag
Comprar tierra Aplicación del acuerdo
35 37
-300,000 -30,000
Co m
prar
la o p
-20,0 ción
00
Aplicación del acuerdo
44
-30,000
115,000
construya venda
23 24 25
da -500,000 950,000
ov a
apr
22 rech ?
0.70
aza
da -75,000
venda
?
0.30 26
260,000
27
- Datos
La mayor ganancia fue $500, la menor ganancia fue
$-600.
La probabilidad de indiferencia obtenida por John es:
Ganancia-600 -200 -150 -100 0 60 100 150 200 250 300 500
Prob. 0 0,25 0,3 0,35 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0,85 0,9 1
ió n
cis
de
r la
na
er mi
t
l de
l a
tr a
u
Ne
Arriesgado al determinar la decisión
Ganancia