“AÑO DE LA UNIDAD LA PAZ Y EL DESARROLLLO “

Tumbes, 16 de junio de 2023

NALLELY DEL MILAGRO CASTILLO FARIAS

TUMBES

ASUNTO Informe Examen Especial

REFERENCIA R.D. Nº 215-2023/UNTUMBES-FACECO-D

Por la presente me dirijo en calidad de Presidente del jurado según Resolución Decanal De la
referencia para proponer el tema de FINANZAS II, correspondiente a la estudiante NALLELY
DEL MILAGRO CASTILLO FARIAS , en la modalidad de MATRICULA EXCEPCIONAL,
perteneciente a la escuela de Administración

CURSO FINANZAS II ADMINISTRACION

CAPÍTULO I EL PORTAFOLIO O CARTERA DE INVERSIONES

1.1. El rendimiento esperado de un portafolio

1.2. Estimación del riesgo del portafolio
1.3. Portafolios eficientes
1.4. El teorema de la separación y la línea del mercado de capitales
1.5. Medición del riesgo sistemático
1.6. El coeficiente Beta
1.7. Medidas de desempeño en la administración del portafolio

CAPITULO II MODELOS DE VALUACION DE ACTIVOS DE CAPITAL

2.1. El modelo de evaluación de activo de capital ( CAPM )

2.2. La line del mercado de títulos

2.3. Utilización del CAPM para estimar el rendimiento esperado

2.4. La taza libre de riesgo

2.5. la prima por el riesgo de mercado

2.6. el coeficiente beta de los mercados emergentes

2.7. el coeficiente beta cuando no hay valores del mercado

2.8. el riesgo país

CAPITULO III OPCIONES FINANCIERAS Y OPCIONES REALES

3.1. Principales tipos de opciones

3.2.Factores que determinan el precio de una opción

3.3. Ejercicio de la opción antes de su vencimiento

3.4. Valuación de opciones

La alumna deberá presentar su trabajo en la 14 semana académica del 17 al 21 de julio del
2023 para su sustentación respetando las normas APA. El trabajo de investigación debe ser
teórico practico

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para testimoniar nuestro aprecio y estima
personal

Atentamente

Dr. Víctor Raúl Boza Mechato Dr. Luis Alberto Herrera Sanjinez

Presidente Secretario

Mg Martin Maceda Espinoza

Vocal