CURSO: MERCADOS DERIVADOS

PROFESOR: CARLOS ESPITIA

GRUPO N°:

NOMBRES:

CÓDIGOS: ____________________

CASO F. MAYER IMPORTS: HEDGING FOREIGN CURRENCY RISK

Desarrollar las preguntas para la clase N° 3 (24 de octubre). Las preguntas se deben
desarrollar en una presentación PowerPoint y enviarse al correo del profesor con copia al
asistente académico, junto al link de YouTube de un video de máximo 8 minutos
mostrando el desarrollo y soluciones de las preguntas asignadas del caso. El trabajo
deberán entregarlo el día anterior a la clase, 23 de octubre, antes de las 6:00 pm.

Realizar el trabajo en los grupos asignados. Pueden encontrar la información en Bloque

Neón.

Evaluación: Se tendrá en cuenta la presentación, el video, así como la participación

durante la sesión de clase.

Las respuestas se pueden entregar en inglés o español y no debe superar las 8 páginas.

1. Critique the effectiveness of F. Meyer’s current hedging practice.

2. Use the payoff diagrams and map out:

a. F. Meyer’s exposure, given a budget rate of AUD/EUR 0.69
b. A foreign exchange forward (FEC) contract at an AUD/EUR of 0.6910
c. The three alternatives proposed in the case: put/call, zero collar, and knock-
in. (see case Exhibit 3)
d. The Payoff after applying the hedging strategy

3. Select and justify the best hedging strategy for the company.

2023
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Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento
personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.