UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO: ECONOMÍA CUANTITATIVA

LICENCIATURA EN ECONOMÍA
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA ECONOMETRÍA II
Curso Académico: 2010/11 Curso 31 (segundo semestre) Código: 10778
Profesores:
Grupo 31: Guillermo Llorente Álvarez
Grupo 32: Guillermo Llorente Álvarez y Antonio Martín Arroyo
Grupo 33: Guillermo Llorente Álvarez
Grupo 34: Guillermo Llorente Álvarez
Grupo 35 (Cooperación Educativa): Aránzazu de Juan Fernández
Grupo 36: Aránzazu de Juan Fernández

1) OBJETIVOS

La asignatura de Econometría II es la última dentro de una secuencia de asignaturas con las que se
pretende que el alumno alcance los conocimientos adecuados para realizar un análisis de un modelo
econométrico.
En esta asignatura, los principales objetivos que se persiguen son:
a) Afianzar los conocimientos sobre los instrumentos estadísticos necesarios para el análisis
econométrico
b) Ampliar los conocimientos del alumno sobre el del modelo lineal general.
c) Introducir al alumno al análisis de series temporales dotándole de los conocimientos
básicos para que pueda cursar asignaturas más especializadas en esta materia.

2) PROGRAMA ANALÍTICO

TEMA 1: MODELOS ESTACIONARIOS UNIVARIANTES DE SERIES

TEMPORALES
Motivación: predicción de variables económicas. Predicción en el modelo de
regresión lineal. Datos de series temporales
Función de autocorrelación simple y función de autocorrelación parcial.
Modelos univariantes de series temporales: modelos AR, MA y ARMA.
Predicción con modelos de series temporales
Aplicaciones

Bibliografía: Aznar y Trívez, Vol II, Capítulos 7, 8, 10 y 11

Novales, Capítulo 13

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 Greene, Capítulo 18
TEMA 2: MODELOS DINÁMICOS
Efectos causales dinámicos.
Estimación de efectos causales dinámicos con regresores exógenos
Modelos bivariantes de series temporales
Aplicaciones

Bibliografía: Stock y Watson, Capítulo 13

Greene, Capítulo 17
Novales, Capítulo 9

TEMA 3: NO ESTACIONARIEDAD EN SERIES TEMPORALES

Series temporales no estacionarias.
Raíces unitarias y regresión espúrea.
Órdenes de integración y contrastes de raíces unitarias

Bibliografía: Stock y Watson, Capítulo 14

Greene, Capítulo 18
Novales, Capítulo 13

TEMA 4: MODELOS MULTIVARIANTES

Modelos VAR
Cointegración.
Contrastes de cointegración.

Bibliografía: Stock y Watson, Capítulo 14

Greene, Capítulos 17 y 16
Novales, Capítulo 17 y 18
Zellner y Palm (1974)

TEMA 5: HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL

Modelos ARCH y GARCH.
Estimación por máxima verosimilitud

Bibliografía: Engle, R.F. (1982): "Autoregressive Condicional Heteroskadasticity

with estimates of the variance of United Kingdom Inflation".
Econometrica 50(4). Pp- 987-1007.

3) BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Aznar Grasa, A. y F.J. Trívez (1994): Métodos de Predicción en Economía, Vol. II. Ariel
Economía

- Greene, W. (1999): Análisis Econométrico, 30 edición. Prentice Hall.

- Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis. Princeton, N.J. Princeton University Press.

- Novales, A. (2002): Econometría, 20 edición.Mc. Graw Hill

2
 - Stock, J.H. y M.W. Watson (2003): Introduction to Econometrics. Pearson Education,
International Edition

- Wooldridge, J.M. (2001): Introducción a la Econometría: un enfoque moderno, Thomson

Learning

- Zellner A.y Palm F. (1974): "Time Series Análisis and simultaneous econometric models"
Journal of Econometrics, 2, 17-54.

4) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Junto con las clases teóricas se realizarán, principalmente, dos tipos de actividades
complementarias:
1.- Series de problemas que el alumno deberá intentar resolver antes de su corrección en
clase por el profesor.
2.- Prácticas de ordenador con el programa Eviews. El alumno deberá realizar diferentes
estimaciones de modelos relacionados con la parte teórica de la asignatura y comentar sus
resultados.

5) EVALUACIÓN

La evaluación principal del rendimiento del alumno será un examen tipo test consistente en
20 cuestiones. La puntuación es la siguiente: repuesta correcta, suma 0.5 puntos; repuesta
incorrecta, resta 0.125 puntos. En caso de no respuesta, no se puntúa. Adicionalmente, cada
profesor podrá incrementar la nota final hasta en 2 puntos, en función de las actividades
complementarias que considere oportunas y que anunciará convenientemente en clase.