Sílabo del curso

Métodos Econométricos
Agosto – diciembre 2023

Electivo de Especialidad

Mantilla, Eduardo

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Sílabo del Curso de “Métodos Econométricos”
I. Datos generales del curso

Nombre del Métodos Econométricos

curso:
Prerrequisito: Econometría Código: 06460
Precedente: No tiene Semestre: 2023-2

Créditos: 3 Ciclo: IX o X
Horas horas teóricas: 4 Modalidad del Presencial
semanales: curso:

Carrera(s): Curso Electivo: Coordinador del Franciskovic Jubitza

Economía y Negocios curso: jfranciskovic@esan.edu.pe
Internacionales

II. Sumilla

El curso profundiza en otros aspectos de los métodos econométricos que los vistos en el
curso de Econometría, proporcionando el marco conceptual necesario para medir e
interpretar los datos para investigar comportamientos relevantes en economía y finanzas.
Entre otros temas se incluyen los de inestabilidad de parámetros, regresores estocásticos,
variables rezagadas y series de tiempo.

III. Objetivos del curso

Este curso tiene como objetivo contribuir a incrementar los conocimientos del alumno en el
uso de herramientas y técnicas econométricas que le permitan facilitar la comprensión de
metodologías para el análisis, solución de problemas y toma de decisiones de diversos
temas macro y micro económicos, financieros y de políticas públicas, cuando la conducta
de los agentes deba ser expresada en modelos más complejos que los uniecuacionales
simples vistos en el curso previo. El énfasis de los temas será puesto en modelos de series
tiempo, tanto a nivel univariado como multivariado, así como los modelos de datos de panel
y modelos con variables dependientes limitadas.

Adicionalmente en el curso se reforzará la capacidad de comunicación y trabajo en equipo

de los estudiantes.

IV. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de abordar la estimación, pruebas de

hipótesis y predicción de la conducta de los agentes económicos para modelos de series
de tiempo, de datos de panel y de corte transversal. Así, con el aprendizaje satisfactorio de
los contenidos del curso, el alumno:

1. Será capaz de analizar, estimar y predecir conductas con los modelos de econometría
dinámica de series de tiempo, diferenciando:
a) Los modelos univariados estacionarios,
b) Los modelos de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva (ARCH-GARCH),
c) Los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) y,
d) Los Modelos de Corrección de Errores.

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Sílabo del Curso de “Métodos Econométricos”
 2. Identificará la necesidad de analizar y estimar los modelos con datos de panel,
diferenciando los modelos de efectos fijos de los modelos de efectos aleatorios.
3. Será capaz de analizar y estimar conductas con los modelos de econometría de corte
transversal, diferenciando los modelos de variable dependiente limitada.

V. Metodología

Las clases se desarrollarán de forma activa y participativa. Los temas serán expuestos por
el profesor del curso, propiciando la participación activa de los alumnos. Para ello, es
necesario que los alumnos asistan a cada sesión de clase habiendo revisado los conceptos
aprendidos en las clases previas, así como la bibliografía correspondiente.

El curso cuenta con sesiones teóricas y prácticas de laboratorio dirigidas, las cuales
permitirán reforzar el aprendizaje de los temas estudiados, así como aplicar las técnicas de
estimación desarrolladas en clase y preparar a los alumnos para las evaluaciones del curso.

VI. Evaluación

El sistema de evaluación es permanente e integral. La nota de la asignatura se obtiene

promediando la evaluación permanente (40%), el examen parcial (30%) y el examen final
(30%).

El promedio de evaluación permanente resulta del promedio de prácticas calificadas, y un

trabajo grupal final.
Las ponderaciones al interior de la evaluación permanente se describen en el cuadro
siguiente:

PROMEDIO DE EVALUACIÓN PERMANENTE 40%

Ponderación
Tipo de evaluación Descripción
%
Prácticas Calificadas 2 PC
60

Trabajo de Investigación Trabajo encomendado 40

El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo:

PF = (0,30 x EP) + (0,40 x PEP) + (0,30 x EF)

Dónde:
PF = Promedio Final
EP = Examen Parcial
PEP = Promedio de evaluación permanente y
EF = Examen Final

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VII. Contenido programado
ACTIVIDADES /
SEMANA CONTENIDOS
EVALUACIÓN
UNIDAD DE APRENDIZAJE I: INTRODUCCIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1° 1.1 Ecuaciones en diferencia estocásticas.

Del 21 al 26 de 1.2 El operador de rezago.
agosto

Lectura recomendada:
Enders, W. (2014). Diference equations. In Applied Econometric Time Series. John
Wiley and Sons Inc.

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: ANÁLISIS UNIVARIADO DE SERIES DE TIEMPO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
(1) Será capaz de analizar, estimar y predecir conductas con los modelos de econometría dinámica de
series de tiempo, diferenciando los modelos univariados estacionarios, y los modelos de
Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva (ARCH-GARCH)

2° 2.1. Series de tiempo estacionarias: Definiciones

Del 28 de básicas, Estadísticos que caracterizan procesos
agosto al 02 de estacionarios: función de autocorrelación simple y
septiembre parcial.

Lectura recomendada:
Enders, W. (2014). Stationary time-series models. In Applied Econometric Time
Series. John Wiley and Sons Inc.

3° 2.2. Estimación y selección de modelos

Del 04 al 09 de uniecuacionales.
septiembre 2.3. Series de tiempo no estacionarias en media:
paseo aleatorio, estacionariedad en tendencia vs
estacionariedad en diferencia.

Lectura recomendada:
Enders, W. (2014). Stationary time-series models. In Applied Econometric Time
Series. John Wiley and Sons Inc.
Enders, W. (2014). Models with trend. In Applied Econometric Time Series. John
Wiley and Sons Inc.

4° 2.4. Principales pruebas de raíz unitaria.

Del 11 al 16 de 2.5. Raíces unitarias y cambio estructural.
septiembre 2.6. Aplicación.

Lectura recomendada:
Enders, W. (2014). Models with trend. In Applied Econometric Time Series. John
Wiley and Sons Inc.

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 5° 2.7. Series de tiempo no estacionarias en
Del 18 al 23 de varianza: Modelo ARCH y GARCH.
septiembre 2.8. Asimetrías en los modelos ARCH (TGARCH Práctica Calificada 1
y EGARCH).
2.9. Aplicación.

Lectura recomendada:
Enders, W. (2014). Modeling volatility. In Applied Econometric Time Series. John
Wiley and Sons Inc.

UNIDAD DE APRENDIZAJE III: ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO MULTIVARIADO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

(1) Será capaz de analizar, estimar y predecir conductas con los modelos de econometría dinámica de
series de tiempo, utilizando los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) y los Modelos de Corrección
de Errores.

3.1 Modelos VAR: La función impulso-respuesta

6° y la descomposición de la varianza de predicción.
Del 25 al 30 de
septiembre
Lectura recomendada:
Enders, W. (2014). Multiequation time-series models. In Applied Econometric Time
Series. John Wiley and Sons Inc.

7°
Del 02 al 07 de
EXAMEN PARCIAL DE CURSOS ELECTIVOS
octubre

8°
Del 09 al 14 de EXÁMENES PARCIALES
octubre

9° 3.2 VAR estructural.

Del 16 al 21 de 3.3 Aplicación
Octubre
Lectura recomendada:
Enders, W. (2014). Multiequation time-series models. In Applied Econometric Time
Series. John Wiley and Sons Inc.

10° 3.4 Cointegración: Test de Engle Granger y Test

Del 23 al 28 de de Johansen.
octubre 3.5 Modelo de Corrección de Error (VEC).
3.6 Aplicación.

Lectura recomendada:
Enders, W. (2014). Cointegration and error-correction models. In Applied
Econometric Time Series. John Wiley and Sons Inc.

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: MODELOS DE DATOS DE PANEL

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

(2) Identificará la necesidad de analizar y estimar los modelos con datos de panel, diferenciando los
modelos de efectos fijos de los modelos de efectos aleatorios.

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 11° 4.1 Introducción e importancia de trabajar con un
Del 30 de panel data.
octubre al 04 4.2 Estimación tipo pool. Test F.
de noviembre 4.3 La correlación de los efectos individuales no
observables con el componente aleatorio general de
la ecuación: Efectos fijos vs. Efectos aleatorios.

Lectura recomendada:
Gujarati, D. y Porter, D. (2009). Modelos de regresión con datos de panel. En
Econometría (págs.591-613). McGrawHill.

12° 4.4 Estimación de los modelos de efectos fijos.

Del 06 al 11 de 4.5 Estimación de los modelos de efectos
noviembre aleatorios.
4.6 Aplicación.

Lectura recomendada:
Gujarati, D. y Porter, D. (2009). Modelos de regresión con datos de panel. En
Econometría (págs.591-613). McGrawHill.

4.7 Principales test asociados para la

13° especificación de los Modelos de Panel Datos.
Del 13 al 18 de 4.8 Aplicación. Práctica Calificada 2
Noviembre

Lectura recomendada:
Gujarati, D. y Porter, D. (2009). Modelos de regresión con datos de panel. En
Econometría (págs.591-613). McGrawHill.

UNIDAD DE APRENDIZAJE V: MODELOS CON VARIABLE DEPENDIENTE LIMITADA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

(3) Será capaz de analizar y estimar conductas con los modelos de econometría de corte transversal,
diferenciando los modelos de variable dependiente limitada.

5.1 Variables dependientes discretas binarias.

5.2 El modelo de probabilidad lineal.
5.3 Probit y Logit.
5.4 Bondad de ajuste.
14° 5.5 Aplicación.
Del 20 al 25 de
noviembre
Lectura recomendada:
Gujarati, D. y Porter, D. (2009). Modelos de regresión de respuesta cualitativa. En
Econometría (págs.541-589). McGrawHill.
15°
Del 27 de
Presentación de Trabajos de Investigación
noviembre al
02 de
EXAMEN FINAL DE CURSOS ELECTIVOS
diciembre

16°
Del 04 al 07 y
del 11 al 12 de EXÁMENES FINALES
diciembre

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VIII. Bibliografía

Cameron, C. and Trivedi P. (2005). Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge

University Press.

Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series. John Wiley and Sons Inc.

Greene, W. (2003). Econometric analysis. Pearson

Gujarati, D. y Porter, D. (2010). Econometría. McGrawHill
Wooldridge, J. (2010). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno. Cengage
Learning.

IX. Requerimiento de Laboratorio

Laboratorio con E-views y Stata.

X. Profesor

Eduardo Mantilla Gonzales de la Cotera

emantilla@esan.edu.pe

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