Dante Paul Econometría .09.2023 - Compressed

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y

CONTABLES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA
ECONOMETRÍA
¿QUE VAMOS A HACER HOY?
✓ ROMPER EL HIELO.
✓ DE QUÉ VA LA ASIGNATURA.
✓ METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Mg. Econ. Dante Paul
Rojas Ocharan
ROMPER EL HIELO
✓ NOMBRE COMPLETO.
✓ ¿QUE TE GUSTA QUE TE APASIONA?.
✓ ¿QUE TE DESAGRADA?
✓ ¿ PORQUE ECONOMÍA? ( INVESTIGAR).
CONVIVENCIA
QUE ES LA ECONOMETRÍA
La Econometría surge como una ciencia experimental a finales del siglo XIX en Europa.
Francis Galton crea el análisis de regresión en 1886, que denominó Ley de Regresión Universal o “
Ley de Galton de la regresión filial”.
Es la aplicación cuantitativa de los modelos estadísticos y matemáticos que nos permiten desarrollar
teorías, probar hipótesis y pronosticar tendencias futuras a partir de datos estadísticos
La estadística es una rama de las matemáticas que te permite recopilar, organizar y analizar datos
según la necesidad que tengas, por ejemplo: obtener un resultado, comparar información, tomar
mejores decisiones, entre muchas cosas más.
Por otro lado, la matemática se centra en la formulación de teorías y la resolución de problemas
abstractos
Si la estadística es el método de
investigación científica, la
Econometría es el método de la
investigación Económica
QUE ES LA ECONOMETRÍA
El término Econometría “ Fue acuñado en 1930 para dar nombre a una sociedad científica : La
Econometric Society.
La Econometría lo hacen los Econometristas.
La econometría (del griego οἰκονόμος oikonómos 'regla para la administración doméstica' y
μετρία metría, 'relativo a la medida') es la rama de la economía que hace un uso extensivo
de modelos matemáticos y estadísticos así como de modelos y técnicas del aprendizaje automático,
la programación lineal, la teoría de juegos y la teoría económica para analizar, interpretar y
realizar estimaciones y pronósticos sobre sistemas económicos, tratando variables como
el precio de bienes y servicios, tasas de interés, tipos de cambio, las reacciones del mercado,
el coste de producción, la tendencia de los negocios, las consecuencias de la política económica,
entre otras.
USOS:
Describir la realidad Probar hipótesis sobre Predecir la actividad

Económica la teoría Económica. futura
Describir la realidad económica
El uso más simple de la econometría es la descripción

Podemos usar la econometría para estimar números y ponerlos en ecuaciones que previamente
contenían solo símbolos abstractos.
Probar hipótesis sobre la teoría económica
Se trata de construir modelos teóricos y probarlos con evidencia cuantitativa. El test de hipótesis es
vital para ese acercamiento científico.
Predecir la actividad futura
El tercer y más difícil uso de la econometría es predecir lo que es probable que suceda en el futuro
basado en lo que ha sucedido en el pasado. Los modelos econométricos son usados para predecir
variables como ventas, beneficios, PBI, la tasa de inflación, etc.
Los líderes de negocios y políticos tienden a estar interesados en este uso de la econometría porque
ellos necesitan tomar decisiones sobre el futuro y el castigo por equivocarse puede ser la bancarrota
para el emprendedor y la derrota política para el candidato.
DEFINICIONES
Malinvaud (1996): “…... Aplicación de las matemáticas y método estadístico al estudio de fenómenos
económico”.
Intriligator (1978): “ Rama de la economía que se ocupa de la estimación empírica de relaciones
económicas”.
Maddala: “ Es la aplicación de métodos estadístico y matemáticos al análisis de los datos
económicos con el propósito de otorga contenido empírico a las teorías económicas, verificándolas o
refutándolas.
Samuelson.” El análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo
simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia”.
PARA QUE SIRVE LA ECONOMETRÍA
Los Economistas estudiamos la realidad mediante modelos Económico la econometría emplea la

teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística para cuantificar fenómenos
económicos. En otras palabras, transforma modelos económicos teóricos en herramientas útiles para
la formulación de políticas económicas.
La política económica puede definirse como el conjunto de directrices y lineamientos mediante los
cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país
APROBAR ECONOMETRÍA
VARIABLES RELACIONADAS POSITIVAMENTE
¿ COMO ESTÁN RELACIONADAS?

El análisis de regresión es una técnica de análisis que calcula la relación

estimada entre una variable dependiente y una o varias variables explicativas.
Con el análisis de regresión, es posible modelar la relación entre las variables
elegidas, así como predecir valores basándose en el modelo.
Una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera cierto de

entrada, aunque aún no haya podido probarse, y que por lo tanto constituye
una especulación o una conjetura de trabajo, carente de confirmación o
refutación mediante la experiencia. El término proviene del griego hypo, “por
debajo”, y thesis, “opinión” o “conclusión”. Ejm Los medios impugnatorios se
relacionan con el pago adelantado del IGV en la empresas comerciales del
distrito de comas, 2022.
Relación de ambas variables línea PROCESO GENERADOS

recta con pendiente positiva DE DATOS O REGRESIÓN
regresión POBLACIONAL
Proceso generador de datos explicar una variable en términos de la otra.

Transtornos psicológicos: Variables la violencia familiar
PREDECIR
https://www.youtube.com/watch?v=orFE-hTNcJc
TOMAR DESICIONES
TOMAR DESICIONES
TOMAR DESICIONES
TOMAR DESICIONES
TOMAR DESICIONES
MODELO ECONOMÉTRICO
➢ Un alcalde tiene que responder cuántos crímenes violentos, serán reducidos si gasta 1
millón en poner más policías en las calles.
➢ El dueño de un local de Pizza Hut cuánto debe invertir en publicidad en los diarios y por
tanto debe estimar la relación entre publicidad y ventas.
➢ La Universidad de Lousiana debe estimar en qué porcentaje los alumnos bajarán si la
pensión su 300 soles y por tanto si sus ingresas totales subirán o bajaran por esta medida.
➢ El gerente de Proctor & Gamble debe estimar cuánto será la demanda de su detergente en
10 años, y cuanto debe invertir en factores de producción y equipamiento.
Como comienza el proceso de investigación quieren analizar una

variable en base a eso plantean el modelo simple, complejo.
MODELO ECONOMÉTRICO
➢ Para responder a estas preguntas de “ cuánto” lo tomadores de

decisiones se basan en información dados por investigaciones
económicas empericas.
➢ En tales investigaciones, se usa teoría económica y el razonamiento
propio para construir relaciones entre las variables en cuestión.
➢ El gerente de Proctor & Gamble puede contratar consultores de
Econometría para proveer la firma con proyecciones de ventas.
QUE ESTIMA QUE ESTIMA /ESTUDIA LA ECONOMETRÍA
➢ Estimar el efecto “promedio” no individual, es decir de muchos individuos.
EJM Aves volando, es posible predecir que va pasar con cada ave en
particular? No es posible cada ave es diferente, cada aves es un mundo de
decisiones.
EJM Aves volando, es posible predecir que va pasar con una bandada de
Aves del punto B al punto A? si es posible. Este modelo predice el
comportamiento de esta bandada, como un todo, efecto promedio.
Que pasa si hay un huracán la bandada varia su recorrido

.
Parte sistemática= Promedio
Efecto de la vacunas sobre la población Peruana.
Personas
alérgicas .
Si no quieres mucha variación debes saber delimitar hacia que sector están
analizando el efecto causal, me enfoco mas en jóvenes.
Efecto de la vacunas sobre la población Peruana.
Personas
alérgicas .
Si no quieres mucha variación debes saber delimitar hacia que sector están
analizando el efecto causal, me enfoco mas en jóvenes.
Hay otras variables que no puedo observar debo considerarla en el modelo,

esa variable es la parte aleatoria o impredecible que vamos a llamar
e= Error aleatorio
MODELOS ECONOMÉTRICO
Comenzar con modelos simples es decir la relación línea

.
Es el intercepto no tiene un significado social, económico teórico se

pone para que el modelo funcione lo mejor posible.
Mi objetivo es encontrar en cuanto afectan todas las variables a mi variable

de interés. Los valores Betas no los conozco y es en cuanto varian, son
variables desconocidas que llamaremos parámetros.
Primer objetivo de la econometría es encontrar estas variables. Que miden el

efecto de estas variables sobre la variable de interés.
.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA ECONOMETRÍA
Modelos que estiman no son buenos prediciendo y viceversa.

.

.
Predicción es correlación.
Correlación no es igual a causalidad, aveces coinciden aveces no
Para alguien que quiere predecir cosa correlación es suficiente, para alguien
que quiera explicar porque sucede un fenómeno tendrá que hacer un estudio
mas elaborado.
Podríamos predecir la nota de un estudiante con los días que falte de

manera confiable.
Hay una relación de causalidad entre la nota y la asistencia? Podría ser una
relación de causalidad si y tmb de correlación si.
Ejm Causalida desmotivación nota desaprobatoria.
Cada vez que veamos un modelo nos enfrentamos a la pregunta hay

causalidad o no
Lamentablemente lo economistas no tenemos un laboratorio.
Experimento con una ratón lo aislo le doy medicamentos, se puede hace eso
en economía no creo.
Un modelo experimental puede ser muy costoso y no ético.

Fue un experimento económico.
Ejm.
MODELOS ECONÓMICOS Y ECONOMÉTRICOS
La teoría económica propone modelos que explican el comportamiento de una o

varias variables Y1,…, Ym en función de otra u otras variables X1,….,XK que se
determinan fuera del modelo.
El modelo planteado puede ser más o menos formal:
Un modelo formal establece una o varias ecuaciones matemáticas que describen
relaciones entre variables. Dicho modelo suele estar basado en una
optimización.
Muchas veces habrá que construir un modelo que nos sirva de base o emplear
modelos menos formales basado en la intuición.|
En Ambos caso podemos clasificar la variables en:
Endógenas: Que se determinan dentro del modelo.
Exógenas: Se determinan fuera del modelo
Los Economistas estudiamos la realidad mediante simplificaciones de ella. Estos son los modelos
económicos .
Estos modelos relacionan variables económicas mediante relaciones causales.
EFECTO
TASA DE INTERÉS EDUCACIÓN

PRECIO SOBRE LA SOBRE LA SOBRE LOS
CANTIDAD DEMANDADA DEMANDA DE SALARIOS
DINERO
SE EXPRESAN MATEMÁTICAMENTE EN ECUACIONES

En todos lo modelos económicos los economistas realizan predicciones teóricas.
Consisten en afirmaciones
que indican que ciertos
eventos ( o valores
variables) particulares
van a ocurrir o no
Los datos económicos son piezas de información Cuantitativa y cualitativa de una realidad Concreta.
EJM: Ingreso de una familia, sexo del individuo, cantidad comprada por unidad de tiempo, etc.
INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVA: RECOLECTAR Y
ANALIZAR DATOS NUMÉRICOS
DATOS QUE SE EXPRESAN EN

FORMA DE PALABRAS O
TEXTOS
El Economista procede a
analizar las relaciones
entre variables económicas
que le interesan
Para este análisis es necesario emplear técnicas estadísticas que garanticen la rigurosidad del análisis
y para minimizar los errores a la hora de hacer pronósticos
Técnicas estadísticas que están probadas que funcionan como el análisis de regresión, prueba de
hipótesis.
La manera formal de trabajar los datos es empleando un modelo econométrico .
MODELO ECONOMÉTRICO.- Es un modelo estadístico que relaciona dos o más variables

aleatorias.
Una variable económica es la representación de un concepto económico que puede medirse o tomar diversos
valores numéricos.
¿Qué es una variable aleatoria y ejemplos?
Una variable aleatoria es un valor numérico que corresponde a un resultado de un experimento aleatorio.
Algunos ejemplos son: número de caras obtenidas al lanzar seis veces una moneda, número de llamadas que
recibe un teléfono durante una hora, tiempo de fallo de una componente eléctrica, etc.
Error
discrepancia
entre lo que uno
observa en una
recta perfecta y
lo que se
observa
realmente en los
datos
Mientras que en el modelo teórico todas las variables irrelevantes son descartadas, en el
modelos econométrico todas esas variables consideradas como “irrelevantes” son
incluidas como un “error”.
El modelo econométrico se construye en bases a supuestos sobre las variables aleatorias

que lo conforman, incluyendo al error. Por ejemplo: Asumir que la media del error es igual
a cero.
Más adelante veremos en detalle el modelo de regresión lineal clásico, con una discusión
de sus supuestos.
MODELOS ECONÓMICOS VS ECONOMÉTRICOS
https://www.youtube.com/watch?v=UXk1i6rPnfE&ab_ch
annel=ReddeEstudiosparaelDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=3Zcbzvcdg8w&ab_c
hannel=Alpha-beta-gamma
Un modelo econométrico se construye para cuantificar y contrastar las relaciones

entre variables económicas postuladas por un modelo económico a partir de la
evidencia empírica proporcionada por los datos.
TIPOS DE DATOS
MAS
FRECUENTES
TIPOS DE DATOS
TIPOS DE DATOS
TIPOS DE DATOS
DATO CUASI EXPERIMENTAL
DATO NO EXPERIMENTAL
TIPOS DE DATOS ECONOMICOS
DATOS DE SERIES DE TIEMPO

DATOS DE CORTETRANSVERSAL
DATOS DE PANEL O LONGITUDINALES

FASES DE FORMULACIÓN DE UN MODELO
ECONOMÉTRICO
Motivación. La construcción de un modelo no es un fin en si mismo, sino un medio

de responder a una pregunta de interés.
Especificación. La formulación econométrica de la teoría económica relevante y el

tipo de datos a usar, que definen el modelo econométrico, dependen del propósito
de nuestro proyecto. La habilidad y el buen juicio para especificar el mejor modelos
se conoce como el arte de la econometría.
FASES DE FORMULACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO
Estimación. Consiste en el uso eficiente de los datos para asignar valores

numéricos a los parámetros del modelo. Antes de la estimación deberíamos tener
una idea sobre el signo y tamaño de los parámetros.
Validación. Es el diagnóstico o critica constructiva del modelo para detectar errores

de especificación y proponer, en su caso, direcciones de mejora. La evaluación se
basa tanto en el sentido común ( criterios económicos) como en contrastes
estadísticos.
Por ejemplo, el modelo de la demanda nos debería arrojar predicciones de la
demanda negativa.
Uso. El modelo adecuado se usa para predicción y control ( análisis de políticas

alternativas).
FASES DE FORMULACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO
CAUSALIDAD Y LA NOCIÓN CETERIS PARIBUS EN EL ANÁLISIS
ECONOMÉTRICO
En la mayoría de pruebas de teorías económicas, así como en la evaluación de políticas

públicas, el objeto de los Economistas.
OBJETO: INFERIR QUE UNA VARIABLE TIENE UN EFECTO CAUSAL SOBRE OTRA
VARIABLE
Educación Productividad de los trabajadores
Efecto
casual
Encontrar la relación entre dos o más variables puede ser subjetivo, pero no concluyente,
a menos que pueda establecerse causalidad.
CETERIS PARIBUS ( TODO LO DEMÁS CONSTANTE)
El origen del ceteris paribus fue la obra del economista Alfred Marshall, en su modelo de
equilibrio parcial. Este tenía como objetivo estudiar por separado cada sector económico,
considerando que los demás permanecían sin modificaciones.
En otras palabras, la finalidad de Marshall era observar, de manera individual, las relaciones
entre distintas variables dentro de un determinado mercado. Con ese fin, se asume que el
resto de la economía no se mueve.
ES IMPORTANTE PARA EL ANÁLISIS CAUSAL.

YD
Consumidores de Chocolate Incremento precio
QD
Gustos Oferta de
QD Chocolate
Cosechas
de cacao
MODELOS ESTOCÁSTICOS
Los proceso estocásticos son fenómenos cuyo comportamiento se desarrolla en el tiempo y

se rige por la leyes de las probabilidades.
Están regidos por la probabilidades involucrando el tiempo.
Es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias
que evolucionan en función de otra variables., generalmente en el tiempo.
Es un experimento que conlleva a una serie de etapas donde el desarrollo de la segunda

etapa depende del resultado de la primera etapa, depende de la evolución de una etapa o
fase para saber como se va desarrollar la siguiente etapa o fase
Ejm.
El crecimiento de la población tal como una colonia bacterial, los precios de un bien en un
lapso de tiempo , las fluctuaciones de la fortuna en un juego de azar.
Existe caracterizaciones de proceso estocásticos cuya variable no es el tiempo sino la

ubicación espacial. Ejm, distribución geografía de especies de plantas o animales y el
estudios de epidemias, donde el contagio de una enfermedad en un sitio depende de su
proximidad con otros sitios infectados.
MODELOS ESTOCÁSTICOS
El mundo es un secuencia de proceso determinístico o estocásticas.
En el primer caso, solo podríamos ser optimistas o pesimistas, En el segundo caso,

incluimos la probabilidad como análisis de las diversas situaciones.
El modelo es determinístico cuando se tiene certeza de los valores de los parámetros, el

modelo es estocástico cuando los parámetros usados para caracterizar el modelo son
variables aleatorias que tienen unos comportamientos estimados pero no se conoce con
certidumbre previamente cuál será el valor que tomen.
EJM 1
Una urna contiene 5 esferas blancas y 8 negras. Se saca una esfera

de la urna, se registra el color y se descarta; después se meten dos
esferas del otro color; finalmente se saca una segunda esfera de la
urna. Halla la probabilidad de que:
a) La segunda esfera sea blanca.
b) Las dos esferas sean del mismo color.
c) La primera sea negra y la segunda blanca.
d) La segunda sea blanca si la primera es negra.
e) Las dos sean negras si amba son del mismo color.
EJM 1 Resolución
EJM 1 Resolución
EJM 1 Resolución
EJM 1 Resolución
EJM 1 Resolución
SI= Probabilidad condicional si la primera es negra

Intersección sobre condición
Intersección el caso donde se cumplen ambas condiciones
EJM 1 Resolución
EJM 1 Resolución
TIPO DE VARIABLES
VARIABLE
Que esta sujeto a cambios frecuentes o probables.
Es la presentación de un concepto económico que puede medirse o

tomar diversos valores numéricos.
Características de una persona animal u objeto que se pueden medir,

edad, estatura, peso, cada uno representa un variable puede variar y
adquirir diferentes variables.
TIPO DE VARIABLES
VARIABLE CUALITATIVA
Se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números.
C Nominal: No se pueden ordenar.
Estado civil, color preferido.
C Ordinal: Si se pueden ordenar. Ejm Las notas de un examen (A,B,C,D,)
VARIABLE CUANTITATIVA
Las que se pueden expresar mediante un número, se pueden realizar operaciones
con ellas.
Discreta: Toma un número finito de valores.

Número de hermanos.
Continua: Toma un número infinito de valores.

Tiempo que gasta en recorrer los 400 m planos en segundos, decimas, centecimas,
peso de un balón=51.00017 gramos
CLASIFICACIÓN DE VARIABLES
CLASIFICACIÓN DE VARIABLES
FUENTES DE INFORMACIÓN
PRIMARIO SECUNDARIA TERCIARIA
Se obtiene directamente a Es aquella que ya está disponible Una fuente terciaria consolida y
través de trabajo de campo, el en estudios y publicaciones tales organiza las fuentes primarias
cual consiste en realizar como: i. Fuentes oficiales y secundarias juntas en una
disponibles como Censos
visita(s) al ámbito y/o entorno Poblacionales y de Vivienda,
sola fuente para facilitar el
del proyecto para la Encuesta Nacional de Hogares acceso rápido a la información.
recopilación de datos, (ENAHO), Encuesta Demográfica y Las fuentes terciarias son
aplicando diversos de Salud Familiar (ENDES), Censo buenos puntos de partida para
instrumentos y/o técnicas, por Nacional Agropecuario proyectos de investigación
ejemplo: i. Encuestas, (CENAGRO), estudios específicos porque a menudo extraen el
entrevistas, talleres, grupos realizados por el INEI, entre otros. significado esencial o los
ii. Registros administrativos como
focales, conteo de viviendas, ESCALE (Ministerio de Educación),
aspectos más importantes de
entre otros. Inventario de Recursos Turísticos grandes cantidades de
(Ministerio de Comercio Exterior y información en un formato
Turismo), Inventario Vial (Ministerio conveniente ,Ejm. Resúmenes,
de Transportes y Comunicaciones), almanaques, directorios, libros
REUNIS (Ministerio de Salud), de hechos, manuales
sistemas georreferenciados, entre compendios.
otros.
Matrices
Llamaremos matriz de número reales de orden m x n a un conjunto ordenado de m x n, dispuestos en
m filas y n columnas
Como ves, con el símbolo aij nos referimos al elemento situado en la fila i y la columna j, y
la matriz se escribirá: A= (aij) Naturalmente, puede ocurrir que m=n, Se dice, entonces que
la matriz es cuadrada.
Matrices
¿Qué es un vector?
En física y matemáticas, un vector es un segmento de una línea recta, dotado de un sentido, es decir,
orientado dentro de un plano euclidiano bidimensional o tridimensional.
Matrices
Suma de variables
Matrices
Suma de variables
PRODUCTO DE MATRICES
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
PASOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Es una disciplina que se encarga de recoger almacenar, ordenar, realizar tablas o

gráficos y calcular parámetros básico sobre el conjunto de datos.
Ejm.
Su propio nombre lo indica, trata de describir algo. Pero no describirlo de
cualquiera forma, sino de manera cuantitativa. Pensemos en el peso de una caja
de verduras, en la altura de una persona o en la cantidad de dinero que gana una
empresa. De estas variables podríamos decir muchas cosas. Por ejemplo,
podríamos indicar que esta o aquella caja de tomates pesan mucho o pesan
menos que otras. Siguiendo con otro ejemplo, podríamos decir que el ingreso de
una empresa varía mucho a lo largo del tiempo o que una persona tiene una altura
promedio.
TEORÍA DE PROBABILIDADES
La teoría de la probabilidad es una herramienta matemática que establece un

conjunto de reglas o principios útiles para calcular la ocurrencia o no ocurrencia
de fenómenos aleatorios y procesos estocásticos.
En otras palabras, la teoría de la probabilidad está compuesta por todos los

conocimientos relativos al concepto de probabilidad. Se trata de un concepto, en
esencia, matemático. Así mismo, la probabilidad como rama de las matemáticas
constituye un instrumento para la estadística.
Conviene destacar que probabilidad y estadística no son la misma cosa. Son dos
conceptos relacionados pero diferentes
VARIABLES ALEATORIAS
La probabilidad nos da una manera de hablar acerca de resultados posibles.
Una variable aleatoria es aquella cuyo valor es desconocido hasta que es observado.
Una variable aleatoria discreta puede tomar número de valor limitado o contable.
Variables de indicadores son discretas y usadas para representar características

cualitativas como sexo de la persona.
Una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor seria una variable aleatoria
continua.
FUNDAMENTOS BÁSICO DE PROBABILIDADES
Es aleatoria mientras esta en el aire cuando cae en el piso ya no es

aleatoria porque cuando cae al piso deja de existir la posibilidad de que tome
2 valores. No conozco el resultado pero si los valores posible que puede
tomar moneda es discreta.
La probabilidad usualmente está definida en términos de experimentos.
Si fuéramos a seleccionar una celda de la table aleatoriamente, eso constituiría un

experimento.
La distribución de probabilidad sigue el mismo patrón, asigna probabilidad a

cada resultado posible que tiene la variable aleatoria.
FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD ( Probability Density function)
Para definir esto tenemos que transformar lo resultados del experimento en

números .
Ejm, Asumimos cara -1 y sello +1 sustentamos indicando que es una

apuesta, convierto el evento en algo numérico
FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD ( Probability Density function)
Resumimos las probabilidades de posibles resultados usando una función de
densidad de probabilidad (pdf).
El Pdf de una variable aleatoria discreta indica la probabilidad de cada posible

resultado ocurriendo.
Para variables aleatorias discretas, el pdf podría ser expresado en una table.
También podría ser representado como gráfico de barras, con altura de la barra
representando la probabilidad de que ese resultado en particular ocurra.
FUNCIÓN DE DENSIDAD ACUMULADA ( Cumulative Density Function)
La función de distribución acumulada (cdf) es una manera alternativa de

representar probabilidades.
El cdf de una variable aleatoria X, denotado F(X), da la probabilidad de que X sea

menor o igual que un valor especifico.
EJM FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD
Desarrollamos la funciones de la siguiente probabilidad no hay menores que

5
FUNCIÓN DE DENSIDAD ACUMULADA
Acumulada es la suma de izquierda a derecha.

FUNCIÓN DE DENSIDAD pdf
X1=5
X2=6
X3=7
Reglas de probabilidad.
La variable aleatoria con Mayúscula su resultado con minúscula.
FUNCIÓN DE DENSIDAD ACUMULADA
Probabilidades conjuntas, marginales y condicionales
Cuando se trabaja con más de una variable aleatoria, se requiere usar una
función de densidad de probabilidad conjunta.
Una probabilidad conjunta es la probabilidad de dos eventos ocurriendo

simultáneamente.
Ejm
Puede definir la variable aleatoria X como la probabilidad de llegar tarde a su
trabajo y la variable y como la probabilidad que el metropolitano llegue tarde
a la estación
Usando el pdf conjunto X e Y Podemos decir “ La probabilidad de llegar tarde
al trabajo y que al mismo tiempo, que el metropolitano llegue tarde a la
estación.
Probabilidad conjunta
Ejm.
Probabilidad Conjunta
Quiero saber la probabilidad de ambos eventos = F(x,y)
Probabilidad Marginal
Dada una función de probabilidad conjunta, podemos obtener la probabilidades de

distribución de la variables individuales que son conocidos como.
Marginal nos permite estudiar y encontrar soluciones de problemas económicos
con el análisis de los efectos de pequeños cambios en las variables relevantes.
Probabilidad Condicional
Es la probabilidad que el resultado X=2 ocurra dado que Y=1 ha ocurrido.
El efecto de condicionar es reducir el conjunto de posibles resultadados.

Probabilidad Condicional
Cual es la probabilidad tome un valor determinado cuando otra a tomado otro valor.
Ejm, ¿ Cual es la probabilidad que lleguen tarde a clases?

Puedo recordar por ejemplo las veces que llegue tarde, digamos que de 1000 días
llegue tarde 200 (2/10)
Probabilidad que llegue tarde si el metropolitano llega tarde.
¿ Pregunta la probabilidad que Ud. lleguen tarde es la misma a que ud. lleguen tarde
si el metropolitano llega tarde?. Cuantas por culpa mía y cuantas por el metropolitano.
Ejm Probabilidad Condicional
Cual es la probabilidad de que la temperatura en Finlandia
Es o no es? Puedo buscar información
Cuando es la temperatura en Finlandia condicionado a que es invierno, la respuesta

será igual a la temperatura promedio anual?, reduce el número de eventos.
Ejm
El echo que lleguemos temprano influencia sobre el metropolitano?. no.
USTED
Temprano Tarde Total

PROBABILIDAD DE
Temprano 0.5 0.1 0.6
Metropolitano QUE USTED X
Tarde 0.3 0.1 0.4
LEGUE TARDE SI EL
0.8 0.2 METROPOLITANO L
LLEGUE TEMPRANO
Ejm Probabilidad que llegue temprano CONDICIONADO si el
metropolitano llegue temprano
Probabilidad Incondicional
Si el metropolitano llega temprano es muy poco probable contrario que yo

llegue tarde.
La Diferencia de probabilidades cuando condicionas X a otra variable.
¿Cuál es la probabilidad de que llegue temprano a que el metropolitano

llegue temprano?, las veces que llegue tarde es porque el metropolitano
llego tarde.
Probabilidad Incondicional vs Condicional
Tomo en cuenta todos los eventos que pasaron cuando llego tarde o llego
temprano, todas la veces que el metropolitano llegue tarde o temprano.
Si en adelante el metropolitano siempre llegará temprano.
Porque pase de 08 a 0.8333

Probabilidad Incondicional vs Condicional

La probabilidad
incondicional
toma ambos casos
Total de días 1000
YO 800 200
Metro 600 400
Cuando solo tomo en cuenta las veces que el metropolitano llego temprano
mi población ahora 600
La probabilidad condicional es diferente a la incondicional.
PORQUE?
En la probabilidad condicional reduzco el número de eventos.

Desarrollar a que llegue temprano condicionado a que el metropolitano

llegue tarde?
Si el metropolitano llega tarde llego temprano al 0.75 es de decir 75%,
USTED

Metropolitano
Tarde 0.3 0.1 0.4
0.8 0.2
Desarrollar a que llegue temprano condicionado a que el metropolitano

llegue tarde?
Si el metropolitano llega tarde llego temprano al 0.75 es de decir 75%,
USTED

Metropolitano
Tarde 0.3 0.1 0.4
0.8 0.2
Independencia Estadística
Cuando la variable de una probabilidad X no esta condicionado a ninguna

variables se conoce como probabilidad incondicional y en este caso como
probabilidad marginal, la probabilidad marginal es la probabilidad de un
evento y probabilidad conjunta dos eventos en el mismo tiempo.
Dos variables aleatorias son estadísticamente independientes si la

probabilidad condicional de X= x dado y= y, es la misma que la probabilidad
condicional que X=X.
Esto significa que, si X e Y son dos variables estadísticamente

independiente:
Variables independientes la ocurrencia de una no depende de la ocurrencia

de otra.
VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES

Alguna vez yo llegue tarde al trabajo a sido influenciado por la estación en la

que se encuentra Turquía .
En este ejemplo no hay efecto en X y Y,y Y y X.
X e Y son independientes
1.- La probabilidad de que X tome algún valor y Y tome algún valor es

exactamente igual a su probabilidades marginales.
2.- Probabilidad de que X tome el valor de X condicionado a que Y es igual a

la probabilidad de que X tome el valor de X.
1.-
2.-

Usted
Temprano Tarde
Temprano 0.48. 0.12 0.6
Metropolitano
Tarde 0.32 0.08 0.4
0.8 0.2 1
Si va en tu auto depende del metropolitano?
Como son independientes la probabilidad conjunta es igual a la

multiplicación de sus probabilidades incondicionales y marginales

2.- Probabilidad de que X tome el valor de X condicionado a que Y es igual a

la probabilidad de que X tome el valor de X.
1.-
2.-

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UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y

Describir la realidad Probar hipótesis sobre Predecir la actividad

El uso más simple de la econometría es la descripción

Los Economistas estudiamos la realidad mediante modelos Económico la econometría emplea la

VARIABLES RELACIONADAS POSITIVAMENTE

¿ COMO ESTÁN RELACIONADAS?

El análisis de regresión es una técnica de análisis que calcula la relación

Una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera cierto de

Relación de ambas variables línea PROCESO GENERADOS

Proceso generador de datos explicar una variable en términos de la otra.

Como comienza el proceso de investigación quieren analizar una

➢ Para responder a estas preguntas de “ cuánto” lo tomadores de

➢ Estimar el efecto “promedio” no individual, es decir de muchos individuos.

Que pasa si hay un huracán la bandada varia su recorrido

Efecto de la vacunas sobre la población Peruana.

Efecto de la vacunas sobre la población Peruana.

Hay otras variables que no puedo observar debo considerarla en el modelo,

Comenzar con modelos simples es decir la relación línea

Es el intercepto no tiene un significado social, económico teórico se

Mi objetivo es encontrar en cuanto afectan todas las variables a mi variable

Primer objetivo de la econometría es encontrar estas variables. Que miden el

Modelos que estiman no son buenos prediciendo y viceversa.

Modelos que estiman no son buenos prediciendo y viceversa.

Modelos que estiman no son buenos prediciendo y viceversa.

Podríamos predecir la nota de un estudiante con los días que falte de

Ejm Causalida desmotivación nota desaprobatoria.

Cada vez que veamos un modelo nos enfrentamos a la pregunta hay

Lamentablemente lo economistas no tenemos un laboratorio.

Un modelo experimental puede ser muy costoso y no ético.

Fue un experimento económico.

La teoría económica propone modelos que explican el comportamiento de una o

TASA DE INTERÉS EDUCACIÓN

SE EXPRESAN MATEMÁTICAMENTE EN ECUACIONES

En todos lo modelos económicos los economistas realizan predicciones teóricas.

DATOS QUE SE EXPRESAN EN

MODELO ECONOMÉTRICO.- Es un modelo estadístico que relaciona dos o más variables

El modelo econométrico se construye en bases a supuestos sobre las variables aleatorias

Un modelo econométrico se construye para cuantificar y contrastar las relaciones

DATOS DE SERIES DE TIEMPO

DATOS DE PANEL O LONGITUDINALES

Motivación. La construcción de un modelo no es un fin en si mismo, sino un medio

Especificación. La formulación econométrica de la teoría económica relevante y el

Estimación. Consiste en el uso eficiente de los datos para asignar valores

Validación. Es el diagnóstico o critica constructiva del modelo para detectar errores

Uso. El modelo adecuado se usa para predicción y control ( análisis de políticas

En la mayoría de pruebas de teorías económicas, así como en la evaluación de políticas

ES IMPORTANTE PARA EL ANÁLISIS CAUSAL.

Los proceso estocásticos son fenómenos cuyo comportamiento se desarrolla en el tiempo y

Es un experimento que conlleva a una serie de etapas donde el desarrollo de la segunda

Existe caracterizaciones de proceso estocásticos cuya variable no es el tiempo sino la

El mundo es un secuencia de proceso determinístico o estocásticas.

En el primer caso, solo podríamos ser optimistas o pesimistas, En el segundo caso,

El modelo es determinístico cuando se tiene certeza de los valores de los parámetros, el

Una urna contiene 5 esferas blancas y 8 negras. Se saca una esfera

SI= Probabilidad condicional si la primera es negra

Es la presentación de un concepto económico que puede medirse o

Características de una persona animal u objeto que se pueden medir,

C Ordinal: Si se pueden ordenar. Ejm Las notas de un examen (A,B,C,D,)

Discreta: Toma un número finito de valores.

Continua: Toma un número infinito de valores.

PRIMARIO SECUNDARIA TERCIARIA

Es una disciplina que se encarga de recoger almacenar, ordenar, realizar tablas o