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2.- TEORIA DE LA TOMA

DE DECISIONES

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2.1 FUNDAMENTOS

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• ¿Qué es lo que diferencia una buena de una mala decisión? Una “buena” decisión (la que
utiliza una toma de decisión analítica) se basa en la lógica y considera todos los datos
disponibles y todas las alternativas posibles.
• También sigue los seis siguientes pasos:
1. Define con claridad el problema y los factores que influyen en él.
2. Desarrolla objetivos específicos y mensurables.
3. Desarrolla un modelo, es decir, una relación entre los objetivos y las variables
(que son cantidades mensurables).
4. Evalúa cada solución alternativa en función de sus ventajas e inconvenientes.
5. Selecciona la mejor alternativa.
6. Implementa la decisión, estableciendo un calendario para su finalización.

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TERMINOS
a. Alternativa: una línea de acción o estrategia que puede ser elegida por quien toma la decisión
(por ejemplo, no llevar paraguas mañana).
b. Estado de la naturaleza: un acontecimiento o situación sobre el que tiene poco o ningún control
el que toma la decisión (por ejemplo, el tiempo que vaa hacer mañana).

REPRESENTACION
Tabla de Decisión

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de Decisión
a. Nodo de decisión desde el cual se debe seleccionar una entre varias alternativas.
b. Nodo de un estado de la naturaleza a partir del cual tendrá lugar un estado de la
naturaleza.

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2.2 TECNICAS

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TIPOS DE para modificar el estilo de título del patrón
ENTORNO
• Toma de decisiones bajo incertidumbre
• Toma de decisiones con riesgo
• Toma de decisiones con certeza

TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

Cuando existe total incertidumbre sobre cuál de los estados de la naturaleza en el entorno de
decisión puede presentarse (es decir, cuando no se puede ni siquiera asignar probabilidades a
cada posible resultado), se cuenta con tres métodos de decisión:

1. Maximax. Este método selecciona la alternativa que MEJOR resultado se obtenga de cada
una de las alternativas. En primer lugar, se halla el mejor resultado de cada alternativa, y después
se elige la alternativa con el mejor resultado. Como este criterio de decisión localiza la alternativa
con la mayor posible, ha sido denominado criterio de decisión “optimista”.

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2. Minimax. para
Este modificar
método selecciona el estilo
la alternativa de título
que mejor del
resultado patrón
de obtenga de los peores
resultados de cada una de las alternativas. En primer lugar, se halla el peor resultado de cada
alternativa, y después se escoge la alternativa con el mejor resultado. Dado que este criterio de
decisión localiza la alternativa que tiene la menor pérdida posible, se lo ha denominado criterio de
decisión “pesimista”.

3. Equiprobabilidad. Este método halla la alternativa con el mejor resultado medio. En primer
lugar, se calcula el resultado medio para cada alternativa, que es la suma de todos los resultados
dividida por el número de resultados. Después, se escoge la alternativa con el mejor resultado. El
enfoque de equiprobabilidad supone que cada estado de la naturaleza tiene la misma
probabilidad de ocurrir.

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EJERCICIOS

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EJERCICIOS
Por ejemplo, si Susan construye una estación de servicio pequeña y el mercado es favorable,
obtendrá un beneficio de 50.000 dólares.
a) Desarrolle una tabla de decisión para esta decisión.
b) ¿Cuál es la decisión con el criterio maximax?
c) ¿Cuál es la decisión con el criterio maximin?
d) ¿Cuál es la decisión con el criterio de equiprobabilidad?
e) Construya un árbol de decisión

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RIESGO
La toma de decisiones en situaciones de riesgo, que es el caso más habitual, se basa en las
probabilidades. Pueden aparecer varios estados de la naturaleza, cada uno de ellos con una
probabilidad estimada. Los estados de la naturaleza deben ser mutuamente excluyentes y
colectivamente exhaustivos y la suma de sus probabilidades debe ser 1.
Dada una tabla de decisión con valores condicionales y estimaciones de probabilidad para todos
los estados de la naturaleza, se puede determinar el valor monetario esperado “Expected
Monetary Value”, (EMV) para cada alternativa. Esta cifra representa el valor esperado o
rendimiento medio de cada alternativa, si pudiéramos repetir la decisión en un gran número de
veces. El EMV para una alternativa es la suma de los posibles resultados de la alternativa, cada
uno de ellos ponderado por la probabilidad de que ocurra.

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EJERCICIOS

Si las probabilidades asociadas a los estados de la naturaleza son de 0,3 para una demanda
grande, de 0,5 para una demanda media y de 0,2 para una demanda pequeña, determine la
alternativa que proporcione el mayor valor monetario esperado (EMV).

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CERTEZA
En este caso es posible realizar un estudio de mercado, que ayudaría a una correcta decisión. La
empresa de investigación de mercados cobraría un valor por la información. Aun cuando la
información sea totalmente exacta, vale lo que solicita.
¿Qué le recomendaría?
¿Debería el director de operaciones contratar a la empresa para que realizase el estudio?
. ¿Cuánto podría valer?

Aunque algunas de estas preguntas son difíciles de contestar, puede resultar muy útil determinar
el valor de esta información perfecta. Esto marca una cota superior de lo que usted estaría
dispuesto a gastar en información, como la que le vende un consultor de mercado. Éste es el
concepto del valor esperado de la información perfecta que se presenta a continuación.

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VALOR para modificar
ESPERADO el estilo
DE LA INFORMACIÓN de título del patrón
PERFECTA
Si un director pudiese determinar qué estado de la naturaleza va a tener lugar, entonces sabría
qué decisión tomar. Una vez que un director sabe la decisión que debe tomar, mejora el resultado
porque ahora el resultado es una certeza, y no una probabilidad. Debido a que el resultado
aumentará si se sabe qué estado de la naturaleza tendrá lugar, este conocimiento tiene un valor.
A la diferencia entre el resultado en condiciones de certeza y el resultado bajo riesgo se la
denomina valor esperado de la información perfecta (EVPI).

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1. El mejor para
resultadomodificar el
para el estado de laestilo de
naturaleza título
“mercado del patrón
favorable” es “construir una planta
grande” con un resultado de 200.000 dólares. El mejor resultado correspondiente al estado de
la naturaleza “mercado desfavorable” es “no hacer nada”, con un resultado de 0 dólares. El
valor esperado bajo certeza = (200.000 dólares)(0,5) + ((0 dólares)(0,5) = 100.000 dólares.
2. El máximo EMV es de 40.000 dólares, que es el resultado esperado sin información perfecta.
Así:
EVPI = Valor esperado bajo certeza - EMV mejor
EVPI = 100.000 dólares - 40.000 dólares = 60.000 dólares
En otras palabras, lo máximo que la empresa debería estar dispuesto a pagar por la información
perfecta son 60.000 dólares. Esta conclusión, naturalmente, está basada en el supuesto de que
la probabilidad de cada estado de la naturaleza es de 0,50.

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EJERCICIOS

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EJERCICIOS

El libro cuesta a la librería 82 dólares, y se vende por 112. Cualquier copia sin vender puede devolverse a
la editorial, menos una comisión de devolución y envío, con un importe de devolución neto de 36 dólares.

a) Construya la tabla de los beneficios condicionales.

b) ¿Cuántas copias debe almacenar la librería para lograr el mayor valor esperado?

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DE DECISION
Toda decisión que se pueda representar con una tabla de decisión también se puede representar
con un árbol de decisión. Por ello, se van a analizar algunas decisiones utilizando árboles de
decisión. Aunque la utilización de una tabla de decisión es práctica en los problemas que
presentan un conjunto de decisiones y un conjunto de estados de la naturaleza, muchos
problemas incluyen decisiones y estados de la naturaleza secuenciales.
Cuando existen dos o más decisiones secuenciales y las decisiones posteriores se basan en el
resultado de las anteriores, resulta adecuado utilizar el enfoque de árbol de decisión.
Un árbol de Decisión es una representación gráfica del proceso de decisión que indica las
alternativas de decisión, los estados de la naturaleza y sus respectivas probabilidades, y los
resultados para cada combinación de alternativa de decisión y estado de la naturaleza.
El valor monetario esperado (EMV) es el criterio que se emplea más habitualmente para el
análisis con árboles de decisión.

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EJERCICIOS

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EJERCICIOS

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