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1. Conteste Verdadero (V) o Falso (F), la rúbrica será de 0.1 puntos por cada
pregunta acertada. (no olvide justificar su respuesta brevemente si es
falsa). Puntaje máximo 0.8 ptos. Respuesta no acertada -0.1.
a. Si la serie es I(0), se puede realizar pronóstico. ( )
b. La Primera diferencia de Yt se obtiene al estimar Yt+1-Yt. ( )
c. El polinomio característico permite hallar las raíces unitarias. ( )
d. El error es idiosincrático en una serie. ( )
e. Para estimar la Var-Cov se requiere del Cuadrado Medio de los Errores
(CMR) y de la matriz (XtX)-1 ( )
f. Toda serie económica debe tener como mínimo 30 datos si fuera
quinquenal y 60 datos si fueran series quincenales o de frecuencia
menor a esta última y en otros casos solo 30. (
)
g. Si el CV<=0.2; entonces el estadístico de tendencia central es la
mediana. ( )
h. La Segunda diferencia de Yt-2 se obtiene al estimar Yt-2Yt-1+Yt-2. ( )
yt − 0.2yt−1 − 0.49yt−2 = 0
Se le pide:
a. Hallar el valor discriminante.
b. Las raíces del polinomio característico.
c. Si la solución es homogénea, grafique para 10 periodos.
5. Si le dan la misión de evaluar el Tasa de Desempleo de Perú (T_DESt) para
el periodo 2001-2021 en frecuencia mensual.
Se le pide: 0.6 ptos.
Realizar un Dofile, que permita:
a. Reconocer la serie de tiempo.
b. Evaluar el Análisis Univariante de la serie. Considerando que la serie es
muy dispersa.
c. Realice la prueba de estacionariedad por Yule Walker y aplicando el
Dickey Fuller Aumentado. Sabiendo que la Serie es I(1).
1. Conteste Verdadero (V) o Falso (F), la rúbrica será de 0.1 puntos por cada
pregunta acertada. (no olvide justificar su respuesta brevemente si es
falsa). Puntaje máximo 0.8 ptos. Pregunta no acertada -0.1 puntos
a. Si la serie es I(1), se puede realizar pronóstico. ( )
b. La Primera diferencia de Yt se obtiene al estimar Yt-Yt-1. ( )
c. El polinomio característico permite hallar las raíces unitarias. ( )
d. El error es probabilístico en una serie. ( )
e. Para estimar la Var-Cov se requiere del Cuadrado Medio de los
Residuos (CMR) y de la matriz (XtX)-1 ( )
f. Toda serie económica debe tener como mínimo 30 datos si fuera anual
y 60 datos si fueran series mensuales o de frecuencia menor a esta
última y en otros casos solo 30. (
)
g. Si el CV<=0.2; entonces el estadístico de tendencia central es la
mediana. ( )
h. La Segunda diferencia de Yt+1 se obtiene al estimar Yt+1-2Yt+Yt-1. ( )
∆2¿ )
4. Dadas las ecuaciones: 0.6 ptos.
yt - 1.2yt−1 + 0.4yt−2 =0
Se le pide:
a. Hallar el valor discriminante.
b. Las raíces del polinomio característico.
c. Si la solución es homogénea, grafique para 08 periodos.