UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

ECONOMIA

CURSO: ECONOMETRIA INTERMEDIA

CICLO: 2022-II
PROFESOR: Dr. Carlos Iván Palomares Palomares
ALUMNO: __Beatriz Damaso Barzola_________.
Tiempo Máximo: 2 Horas.
CONTROL DE RECUPERACION
Fila A: Alumnos asignados que apellidan A-K
Desarrolle las preguntas usando las notas de clase:

1. Conteste Verdadero (V) o Falso (F), la rúbrica será de 0.1 puntos por cada
pregunta acertada. (no olvide justificar su respuesta brevemente si es
falsa). Puntaje máximo 0.8 ptos. Respuesta no acertada -0.1.
a. Si la serie es I(0), se puede realizar pronóstico. (V )
b. La Primera diferencia de Yt se obtiene al estimar Yt+1-Yt. ( V )
c. El polinomio característico permite hallar las raíces unitarias. ( V)
d. El error es idiosincrático en una serie. (F )
e. Para estimar la Var-Cov se requiere del Cuadrado Medio de los Errores
(CMR) y de la matriz (XtX)-1 ( V)
f. Toda serie económica debe tener como mínimo 30 datos si fuera
quinquenal y 60 datos si fueran series quincenales o de frecuencia menor
a esta última y en otros casos solo 30. ( V)
g. Si el CV<=0.2; entonces el estadístico de tendencia central es la
mediana. (F )
h. La Segunda diferencia de Yt-2 se obtiene al estimar Yt-2Yt-1+Yt-2. ( )

2. Complete el siguiente gráfico y mencione que papel cumple cada uno de los
componentes identificados de una serie de tiempo que simula ser el PBI de
Haiti en Millones de Dólares y desde 1900-1980 (sea detallado para la
identificación y explicación de cada componente). 0.4 ptos.

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-Hay una tendencia cíclica que se ve representada por los movimientos periódicos
regulares (representado con líneas entre cortadas)
- La línea más oscura se va hacia cero a partir del periodo 50
3. Use el diferencial para determinar: 0.6ptos

∆𝟐 𝒀𝒕+𝟔

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 4. Dadas las ecuaciones: 0.6 ptos.

yt − 0.2yt−1 − 0.49yt−2 = 0
Se le pide:
a. Hallar el valor discriminante.
b. Las raíces del polinomio característico.
c. Si la solución es homogénea, grafique para 10 periodos.

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 5. Si le dan la misión de evaluar el Tasa de Desempleo de Perú (T_DESt) para
el periodo 2001-2021 en frecuencia mensual.
Se le pide: 0.6 ptos.
Realizar un Dofile, que permita:
a. Reconocer la serie de tiempo.
b. Evaluar el Análisis Univariante de la serie. Considerando que la serie es
muy dispersa.
c. Realice la prueba de estacionariedad por Yule Walker y aplicando el
Dickey Fuller Aumentado. Sabiendo que la Serie es I(1).

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 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
ECONOMIA

CURSO: ECONOMETRIA INTERMEDIA

CICLO: 2022-II
PROFESOR: Dr. Carlos Iván Palomares Palomares
ALUMNO: ___________________________________________________________.
Tiempo Máximo: 2 Horas.
CONTROL DE RECUPERACION
Fila A: Alumnos asignados que apellidan L-Z
Desarrolle las preguntas usando las notas de clase:

1. Conteste Verdadero (V) o Falso (F), la rúbrica será de 0.1 puntos por cada
pregunta acertada. (no olvide justificar su respuesta brevemente si es
falsa). Puntaje máximo 0.8 ptos. Pregunta no acertada -0.1 puntos
a. Si la serie es I(1), se puede realizar pronóstico. ( )
b. La Primera diferencia de Yt se obtiene al estimar Yt-Yt-1. ( )
c. El polinomio característico permite hallar las raíces unitarias. ( )
d. El error es probabilístico en una serie. ( )
e. Para estimar la Var-Cov se requiere del Cuadrado Medio de los
Residuos (CMR) y de la matriz (XtX)-1 ( )
f. Toda serie económica debe tener como mínimo 30 datos si fuera anual y
60 datos si fueran series mensuales o de frecuencia menor a esta última
y en otros casos solo 30. ( )
g. Si el CV<=0.2; entonces el estadístico de tendencia central es la
mediana. ( )
h. La Segunda diferencia de Yt+1 se obtiene al estimar Yt+1-2Yt+Yt-1. ( )

2. Complete el siguiente gráfico y mencione que papel cumple cada uno de los
componentes identificados de una serie de tiempo que simula ser el PBI de
San Marino en Millones de Dólares y desde 1900-1980 (sea detallado para
la identificación y explicación de cada componente). 0.4 pto.

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 3. Use el diferencial para determinar: 0.6 ptos

∆𝟐 (∆(𝒀𝒕+𝟑 ))
4. Dadas las ecuaciones: 0.6 ptos.

yt - 1.2yt−1 + 0.4yt−2 =0
Se le pide:
a. Hallar el valor discriminante.
b. Las raíces del polinomio característico.
c. Si la solución es homogénea, grafique para 08 periodos.

6. Si le dan la misión de evaluar el PBI de los EEUU (PBI_USAt) para el periodo

2001-2021 en frecuencia trimestral.
Se le pide: 0.6 ptos.
Realizar un Dofile, que permita:
a. Reconocer la serie de tiempo.
b. Evaluar el Análisis Univariante de la serie. Considerando que la serie es
muy dispersa.
c. Realice la prueba de estacionariedad por Modelos Autoregresivos y
aplicando el Dickey Fuller Aumentado. Sabiendo que la Serie es I(2).

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