UMSA-Economía

Semestre: 1-2022
Econometría I
Paralelo: Dr. J. Humérez
La Paz, marzo de 2022

EJERCICIO MLG
Supongamos que intentamos estimar una curva de Phillips del tipo:
𝑤𝑡 = 𝛼𝑢𝑡 + 𝛽𝑝𝑡 + 𝜀𝑡
Donde 𝑤𝑡 , 𝑢𝑡 y 𝑝𝑡 representan respectivamente las tasas de variación de los salarios
nominales, del empleo y de los precios u, 𝜀𝑡 es una perturbación aleatoria que
suponemos ruido blanco.
Contamos con datos referidos al periodo 1965 – 1980 para estas tres variables
(medidos en %), y son los siguientes:
Año wage unemp price
1965 2.1 4 2
1966 1.9 5 3
1967 2.7 7 4
1968 2.8 8 3
1969 5.2 6 7
1970 7 5 8
1971 3.8 4 5
1972 4.2 7 6
1973 5 6 7
1974 8.1 10 8
1975 6.2 11 6
1976 3.9 12 4
1977 8.7 11 9
1978 7.2 10 7
1979 6.9 9 8
1980 5.4 8 6

a) Con los datos anteriores estimar el modelo.

b) Calcular los estadísticos de bondad de ajuste e interpretar los resultados.
c) Obtener las varianzas de los parámetros estimados.
d) Suponga que contamos con un primer avance de los datos sobre paro e inflación
para 1981: 𝑢1981 = 10%, 𝑝1981 = 5%. Determine un intervalo de confianza del
95% para la tasa de crecimiento de los salarios monetarios para 1981.
e) Contraste la hipótesis de ausencia de ilusión monetaria (𝛽 = 1).
f) Suponga que tenemos la sospecha de que el comportamiento de los sindicatos
en cuanto a la negociación salarial (tanto en su conducta frente al desempleo,
como frente a la inflación) ha sido distinto para el subperiodo comprendido
entre 1965-1973, frente a 1974-1980, especialmente tras la crisis del petróleo y
el cambio en la situación política general. Contraste esta hipótesis suponiendo
que los datos disponibles fueran los siguientes:
años wage2 unempl2 price2 price*unempl wage*unempl wage*price
1965-1973 160 310 280 270 200 200
1974-1980 320 730 350 480 470 330
Totales 480 1040 630 750 670 530