Apunte Matemática Aplicada - Vittar

Apunte para el apoyo teórico de
Matemática Aplicada
Alumno: Vittar, Máximo Fernando.
Año: 2019.
Vittar, Máximo Fernando Matemática aplicada
Advertencia: El siguiente apunte fue escrito con la única intención de servir de

apoyo al estudio de la materia, nunca debe usarse como reemplazo del material
oficial provisto por la cátedra.
La sección 2.8 (oscilaciones forzadas y resonancia) no se encuentra en el
presente documento y debe ser estudiada de otra parte.
La unidad de EDP está ausente debido a que suele escapar al alcance de la
materia.
1
Índice
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden 2

Conceptos e ideas básicas. 2
Consideraciones geométricas. Isoclinas. 3
Ecuaciones diferenciales separables. 4
Ecuaciones homogeneas o reducibles a la forma separable. 4
Ecuaciones diferenciales exactas. 4
Factores integrantes. 5
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 5
Variación de parámetros. 6
Modelado: Circuitos eléctricos. 7
Existencia y unicidad de las soluciones. 8
Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias 9

Ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. 9
Ecuaciones homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. 10
Modelado: oscilaciones libres. 11
Existencia y unicidad de las soluciones. 13
Ecuaciones lineales no homogéneas. 15
Solución por coeficientes indeterminados. 16
Solución por variacion de parametros. 17
Transformada de Laplace 18
Transformada de Laplace. Transformada inversa. Linealidad. 18
Transformadas de Laplace de derivadas e integrales. 19
Desplazamientos sobre los ejes s y t. Función escalón unitario. 20
Derivacion e integracion de las transformadas. 21
Convolución. 22
Series de Fourier 23
Funciones periódicas y series trigonométricas. 23
Series de Fourier y fórmulas de Euler. 23
Funciones de periodo arbitrario. 25
Funciones pares e impares. 26
Desarrollo de medio rango. 27
Ecuaciones diferenciales parciales 28

Conceptos básicos. 28
Modelado: cuerda vibrante. Ecuación unidimensional de onda. 28
2
3
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden
1. Conceptos e ideas básicas.
Por ecuación diferencial ordinaria se entiende una relacion que comprende una o más derivadas de una función no
especificada y(x); la relacion puede comprender también a la propia y(x), funciones dadas de x, y constantes.
El término ordinaria distingue a una ecuación de este tipo respecto a una ecuación diferencial parcial, la cual comprende
derivadas parciales de una función no especificada de dos o más variables independientes. En el presente capítulo sólo se
considerarán ecuaciones diferenciales ordinarias.
El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada mayor que interviene en la ecuación.
La noción de orden de una ecuación diferencial lleva a una clasificación útil de la misma en ecuaciones de primer orden,
segundo orden, etcétera. En el presente capítulo sólo se considerarán ecuaciones diferenciales de primer orden, la cuales sólo
contienen y’, y pueden incluir a y así como a funciones dadas de x; por tanto pueden escribirse como:
F(x, y, y’) = 0 o en ocasiones y’= f (x, y)
Una función
(1) 𝑦 = 𝑔(𝑥)
recibe el nombre de solución de una E.D de 1º orden dada, en algún intervalo, como a<x<b (tal vez infinito), si g(x) está
definida y es diferenciable en todo ese intervalo, y es tal que la ecuación se convierte en una identidad cuando y e y’ se
reemplazan por g y g’, respectivamente.
A veces, una solución de una ecuación diferencial aparece como una función implícita; es decir, dada implícitamente en la
forma G(x, y)=0, y entonces se le da el nombre de solución implícita, para contrastar con la solución explicita (1).
La tarea principal de la teoría de las ecuaciones diferenciales comunes es hallar todas las soluciones de una ecuación
diferencial dada e investigar sus propiedades. Se analizarán varios métodos estándar que se han desarrollado con ese fin.
Una ecuación diferencial puede tener muchas soluciones, incluso una infinidad de soluciones, las cuales se pueden
representar por una sola fórmula que comprende una constante arbitraria c. A una función de este tipo, que comprende una
constante arbitraria, se le acostumbra llamar solución general de la ecuación diferencial correspondiente de primer orden. Si
se asigna un valor definido a esa constante, entonces la solución así obtenida se llama solución particular.
En algunos casos, puede haber soluciones adicionales de una ecuación dada, las cuales no se obtienen asignando un valor
definido a la constante arbitraria de la solución general; a este tipo de soluciones se las conoce como soluciones singulares
de la ecuación. En los problemas de ingeniería rara vez se encuentran soluciones singulares.
Se verá que las condiciones bajo las cuales una ecuación diferencial dada tiene soluciones son bastante generales; pero
conviene hacer notar que existen ecuaciones simples que no tienen soluciones en lo absoluto, y otras que no tienen solución
general.
Modelado
Las ecuaciones diferenciales tienen gran importancia en ingeniería debido a que muchas leyes y relaciones físicas aparecen
matemáticamente en la forma de ecuaciones diferenciales.
Se considera un ejemplo físico sencillo que ilustra los pasos típicos del modelado, es decir, los pasos que conducen de la
situación física (sistema físico) hacia un planteamiento matemático (modelo matemático) y su solución, y a la interpretación
física del resultado. Es posible que esta sea la manera más fácil de obtener una primera idea de la naturaleza y propósito de
las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones.
Por ejemplo: Radiactividad, decaimiento exponencial

Los experimentos muestran que las sustancias radiactivas se descomponen con una rapidez que es proporcional a la cantidad
presente. Partiendo de una cantidad dada de sustancia; como 2 gramos, en un cierto instante, t =0, ¿que se puede decir
respecto a la cantidad disponible en un instante posterior?.
4
Solución. 1er paso. Planteamiento del modelo matemático del proceso físico. Denótese por y(t) la cantidad de sustancia
todavía presente en el instante t. La rapidez de cambio es dy/dt. Según la ley física que gobierna el proceso de radiación,
dy/dt es proporcional a y, y por tanto,
(2) 𝑑𝑦/𝑑𝑡 = 𝑘𝑦
Aquí, k es una constante física definida cuyo valor numérico se conoce para diversas sustancias radiactivas. Evidentemente,
como la cantidad de sustancia es positiva y disminuye al transcurrir el tiempo, dy/dt es negativa, y por consiguiente, también
lo es k. Se ve que el proceso físico bajo consideración se describe matemáticamente por medio de una ecuación diferencial
de primer orden; donde esta ecuación es el modelo matemático de un proceso físico. Siempre que una ley física comprenda
una rapidez de cambio de una función, como la velocidad, la aceleración, etc, esta llevará a una ecuación diferencial. Por
esta razón, las ecuaciones diferenciales se presentan con mucha frecuencia en física e ingeniería.
2do paso. Resolución de la ecuación diferencial. En esta primera etapa de nuestro análisis no se dispone de método
sistemático alguno para resolver (2). Sin embargo, en (2) se ve que si existiera una solución y(t), su derivada debe ser
proporcional y. Por lo visto en cálculo, sabemos que las funciones exponenciales tienen esta propiedad;
𝑘𝑡
(3) 𝑦(𝑡) = 𝑐𝑒
en donde c es cualquier constante, y es una solución de (2) para toda y, lo cual puede verificarse con facilidad al sustituir (3)
en (2). Dado que (3) comprende una constante arbitraria, es una solución general de la ecuación de primer orden (2).
3er paso. Determinación de una solución particular. Es obvio que el proceso físico descrito tiene un comportamiento
único. Como consecuencia, es posible esperar que, aplicando alguna información adicional, se pueda seleccionar un valor
numérico definido de c que aparece en (3), de manera que la solución particular resultante describa el proceso con propiedad.
La cantidad de sustancia y(t) todavía presente en el instante t dependerá de la cantidad inicial de sustancia dada; esta
cantidad es de 2 gramos en t =0. De donde se tiene que especificar el valor de c de modo que y =2 cuando t =0.
Esta condición se conoce como condición inicial, dado que se refiere al estado inicial del sistema físico. Aplicando y(0)= 2
en (3), se obtiene:
0
𝑦(0) = 𝑐𝑒 = 2 ⇒ 𝑐 = 2.
Si se utiliza este valor de c, entonces la solución (3) toma la forma particular
𝑘𝑡
(4) 𝑦(𝑡) = 2𝑒
4to paso. Comprobación. A partir de (4) se tiene:
𝑘𝑡 0
𝑑𝑦/𝑑𝑡 = 2𝑘𝑒 = 𝑘𝑦y 𝑦( 0 ) = 2 𝑒 = 2
Nunca se debe ignorar este importante paso final, el cual muestra si la función hallada es (o no) solución del problema.
2. Consideraciones geométricas. Isoclinas.
Cualquier ecuación se puede escribir de la forma:

(1) 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦') = 0
Ésta se conoce como forma implícita. No siempre, pero sí en muchos casos, una ecuación diferencial de primer orden se
puede escribir en la forma explícita:
(2) 𝑦' = 𝑓 (𝑥, 𝑦)
Se supone que la función f está definida en alguna región del plano xy, de modo que a cada punto de la región se le asigna un
(y solo un) valor. Las soluciones de (2) se pueden trazar como curvas en el plano xy. No se conocen las soluciones, pero en
(2) se ve que una de ellas que pase por un punto (x0, y0) debe tener la pendiente f(x0, y0) en este punto. Esto sugiere el
método siguiente: En primer lugar, se trazan algunas de las curvas en el plano xy, a lo largo de las cuales f(x0, y0) sea
constante. Estas curvas se llaman curvas de pendiente constante, o isoclinas, de (2). De donde, toda isoclina de (2) está dada
por 𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
(en donde la constante k difiere de isoclina a isoclina). A lo largo de la isoclina f(x0, y0)= k se trazan un cierto número de
pequeños segmentos rectilíneos (elementos lineales) con pendiente k, que es la pendiente de las curvas solución de (2), en
cualquier punto de esa isoclina. Se sigue el mismo procedimiento para todas las isoclinas que se han trazado.
De esta manera, se obtiene un campo de elementos lineales, conocido como campo de direcciones de (2). Con la ayuda de
los elementos lineales, ahora pueden trazar con facilidad gráficas de algunas curvas de aproximación para las curvas
(desconocidas) de solución de la ecuación dada (2) y así se obtiene una imagen cualitativamente correcta de estas últimas.
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3. Ecuaciones diferenciales separables.
Muchas ecuaciones diferenciales de primer orden se pueden reducir a la forma:

(1) 𝑔(𝑦)𝑦' = 𝑓 (𝑥)
por medio de manipulaciones algebraicas. Ya que y’= dy/dx, es conveniente escribir:
(2) 𝑔(𝑦)𝑑𝑦 = 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥
Una ecuación de este tipo se conoce como ecuación con variables separables, o ecuación separable, debido a que en (2),
las variables se separan de tal forma que x aparece únicamente a la derecha, e y, a la izquierda.
Integrando ambos miembros de (2), se obtiene:
(3) ∫𝑔(𝑦)𝑑𝑦 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + 𝑐
Si se supone que f y g son funciones continuas, las integrales que aparecen en (3) existirán y, al evaluar estas integrales, se
obtiene la solución general de (1). Es muy importante que la constante de integración se introduzca inmediatamente después
de que se lleve a cabo tal integración.
En numerosas aplicaciones de la ingeniería no se tiene interés en la solución general de una E.D. dada, sino solo en la
solución particular y(x) que cumpla con una condición inicial dada:
(5) 𝑦(𝑥 ) = 𝑦0
0
Una ecuación diferencial de primer orden, junto con una condición inicial, se llama problema con valor inicial; dónde la
condición inicial y(x0)= y0 se utiliza para determinar el valor de la constante arbitraria presente en la solución general.
Para resolverlo, conviene hallar la solución particular de la ecuación que satisfaga la condición inicial dada.
El término “problema con valor inicial” lo sugiere el hecho de que, a menudo, la variable independiente representa el
tiempo, de modo que (5) prescribe la situación inicial en algún instante, y la solución del problema muestra lo que sucede
posteriormente.
4. Ecuaciones homogeneas o reducibles a la forma separable.
Ciertas E.D de 1º orden no son separables, pero se pueden llevar a esa forma por medio de un sencillo cambio de variables;
esto se cumple para ecuaciones de la forma:
(1) 𝑦' = 𝑔(𝑦/𝑥)
donde g es cualquier función de (y/x), por ejemplo 1-sen(y/x) o (y/x)2. La forma de la ecuación sugiere hacer
𝑢 = (𝑦/𝑥) ⇒ 𝑦 = 𝑢𝑥 y como y y u son funciones de x, al derivar se tiene:
(2) 𝑦' = 𝑢'𝑥 + 𝑢 dónde 𝑢' = 𝑑𝑢/𝑑𝑥
Sabiendo que g(y/x)=g(u), podemos reescribir (1) como:
𝑢'𝑥 + 𝑢 = 𝑔(𝑢) ⇒ (𝑑𝑢/𝑑𝑥)𝑥 = 𝑔(𝑢) − 𝑢 ⇒ 𝑑𝑢/(𝑔(𝑢) − 𝑢) = 𝑑𝑥/𝑥
Al integrar este último término y reemplazar u por y/x, se obtiene la solución general de (1).
5. Ecuaciones diferenciales exactas.
Se dice que una E.D de 1º orden de la forma:

(1) 𝑀(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0 es exacta si el primer miembro es la diferencial total o exacta:
(2) 𝑑𝑢 = (∂ 𝑢/∂ 𝑥)𝑑𝑥 + (∂ 𝑢/∂ 𝑦)𝑑𝑦 de alguna función u(x, y). Entonces la E.D. en (1) se puede escribir como
du =0.
Al integrar se obtiene inmediatamente la solución general de (1) en la forma:
(3) 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑐 .
Si se comparan (1) y (2), se ve que (1) es exacta si existe alguna función u(x,y) tal que,
(4) (a) ∂ 𝑢/∂ 𝑥 = 𝑀, (b) ∂ 𝑢/∂ 𝑦 = 𝑁.
Suponga que M y N están definidas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región en el plano xy cuya
frontera es una curva cerrada que no se interseca a sí misma; entonces, por (4),
2 2
∂𝑀/∂𝑦 = ∂ 𝑢/(∂𝑥 ∂𝑦), ∂𝑁/∂𝑥 = ∂ 𝑢/(∂𝑥 ∂𝑦)
Por la suposición de continuidad, las dos derivadas son iguales; por tanto,
(5) ∂ 𝑀/∂ 𝑦 = ∂ 𝑁/ ∂ 𝑥 Condición necesaria y suficiente para que𝑀𝑑𝑥 + 𝑁𝑑𝑦sea una diferencial total o
exacta.
6
Si (1) es exacta, se puede encontrar la función u(x,y) de la manera sistemática siguiente. A partir de (4a), integrando respecto
a x se tiene:
(6) 𝑢 = ∫ 𝑀𝑑𝑥 + 𝑘 (𝑦);
en esta integración, y se considera como constante y k(y) desempeña el papel de “constante” de integración. Para determinar
k(y), se encuentra la derivada parcial∂ 𝑢/∂ 𝑦de (6), se usa (4b) para obtener dk/dy, y se integra para obtener k.
La fórmula (6) se obtuvo de (4a); con igual propiedad podría utilizarse (4b) para obtener:
(7) 𝑢 = ∫ 𝑁𝑑𝑦 + 𝑙(𝑥).
Para determinar l(x), se encuentra∂ 𝑢/∂ 𝑥 a partir de (7), se utiliza (4a) para obtener dl/dx y se integra para obtener l.
6. Factores integrantes.
A veces, una E.D. dada

(1) 𝑀(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0
no es exacta pero puede hacerse de este tipo multiplicandola por una función apropiada F(x,y) adecuada (que no sea
idénticamente 0 en algún subintervalo I); entonces esta función recibe el nombre de factor integrante de (1).
Teorema 1: Si (1) no es exacta y tiene una solución general u(x, y)= c, existe un factor integrante de (1) (incluso una
infinidad de esos factores).
Demostración: Diferenciando𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑐 , se tiene 𝑑𝑢 = (∂ 𝑢/∂ 𝑥)𝑑𝑥 + (∂ 𝑢/∂ 𝑦)𝑑𝑦 = 0.
Al comparar esta expresión con (1), se ve que la razón (∂ 𝑢/∂ 𝑥): (∂ 𝑢/∂ 𝑦) = 𝑀: 𝑁 se cumple de la misma manera. De
dónde existe una función F(x,y) tal que (∂ 𝑢/∂ 𝑥) = 𝐹𝑀, ∂ 𝑢/∂ 𝑦 = 𝐹𝑁.
Al aplicar estas expresiones de ∂ 𝑢/∂ 𝑥 y ∂ 𝑢/∂ 𝑦, se tiene, a partir de la primera fórmula de la demostración,
(2) 𝑑𝑢 = 𝐹𝑀𝑑𝑥 + 𝐹𝑁𝑑𝑦 = 𝐹(𝑀𝑑𝑥 + 𝑁𝑑𝑦).
Esto muestra que F es un factor integrante de (1). Es más, al multiplicar (2) por una función H(u) se llega a la expresión
𝐻(𝑢) 𝐹(𝑀𝑑𝑥 + 𝑁𝑑𝑦) = 𝐻(𝑢)𝑑𝑢
la cual es exacta, de dónde H(u)F(x,y) es otro factor integrante, y como H es arbitraria, existen una infinidad de factores
integrantes de (1).
7. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
Se dice que una E.D. de 1er orden es lineal si se puede escribir de la forma
(1) 𝑦' + 𝑓 (𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥)
El rasgo característico de esta ecuación es que es lineal en y e y’, en tanto que f y r pueden ser funciones cualesquiera de x.
Si r(x)≡0 (r=0 para toda x en el dominio de r), se dice que la ecuación es homogénea; en caso contrario, es no homogénea.
Se encontrará una fórmula para la solución general de (1) en algún intervalo I, suponiendo que f y r son continuas en I. Para
la ecuación homogénea:
(2) 𝑦' + 𝑓 (𝑥)𝑦 = 0
esto es muy sencillo. De hecho, separando variables se tiene
𝑑𝑦/𝑦 = − 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 e integrando 𝑙𝑛|𝑦| = − ∫ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 + 𝑐 ' o bien,
−∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 𝑐'
(3) 𝑦(𝑥 ) = 𝑐𝑒 𝑐 = ± 𝑒 cuando y≠0
aquí también se tiene c=0 y se obtiene la solución trivial y≡0.
Para resolver la ecuación no homogénea (1), se escribe en la forma
(𝑓𝑦 − 𝑟)𝑑𝑥 + 𝑑𝑦 = 0
y demuestre que se puede hallar un factor integrante F(x) que depende solo de x.
7
Si ese factor existe,

𝐹(𝑥)(𝑓𝑦 − 𝑟)𝑑𝑥 + 𝐹(𝑥)𝑑𝑦 = 0
debe ser exacta. Ahora, para esta ecuación, la condición (5) de la sección 5 toma la forma
∂ 𝑑𝐹 𝑑𝐹
∂𝑦
[𝐹(𝑓𝑦 − 𝑟)] = 𝑑𝑥
o bien, 𝐹𝑓 = 𝑑𝑥
ℎ(𝑥)
y separando variables se tiene 𝑓𝑑𝑥 = 𝑑𝐹/𝐹; e integrando: 𝑙𝑛|𝐹| = ∫ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥. De aquí que 𝐹(𝑥) = 𝑒 con
ℎ(𝑥) = ∫ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥.
Esto indica que e^h(x) es un factor integrante de (1). Al multiplicar (1) por ese factor, encontramos
ℎ ℎ 𝑑 ℎ ℎ
𝑒 (𝑦' + 𝑓𝑦)= 𝑒 𝑟 y como ℎ' = 𝑓reescribimos: 𝑑𝑥
(𝑦𝑒 ) = 𝑒 𝑟,
ℎ ℎ ℎ
lo que se puede verificar al derivar el producto 𝑦𝑒 . Integrando ambos miembros: 𝑦𝑒 = ∫ 𝑒 𝑟𝑑𝑥 + 𝑐; dividiendo
ℎ
ambos miembros por𝑒 se llega a la fórmula deseada:
−ℎ ℎ
(4) 𝑦(𝑥) = 𝑒 [ ∫𝑒 𝑟𝑑𝑥 + 𝑐], ℎ(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
la cual representa la solución general de (1) en la forma de una integral.
Entrada y salida
Con bastante frecuencia, las soluciones de las ecuaciones diferenciales en las aplicaciones a la ingeniería no son funciones
elementales. En las aplicaciones, a menudo la variable independiente x será el tiempo; la función r(x) del segundo miembro
de (1) representa una fuerza, y la solución y(x) un desplazamiento, una corriente o alguna otra cantidad física variable. Con
frecuencia, en las matemáticas aplicadas a la ingeniería, a r(x) se le da el nombre de entrada e y(x) es la salida o respuesta a
la entrada (y a las condiciones iniciales).
8. Variación de parámetros.
Existe otra manera de resolver la E.D.L

(1) 𝑦' + 𝑓 (𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥)
Se ha visto que una solución de la E.D.H correspondiente es
−∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
(2) 𝑣(𝑥 ) = 𝑒
Al aplicar esta función v(x), se intenta determinar una función u(x) tal que
(3) 𝑦(𝑥) = 𝑢(𝑥)𝑣 (𝑥)
sea la solución general de (1). Este intento es sugerido por la forma de la solución general cv(x) de la ecuación homogénea, y
consiste en reemplazar al parámetro c por una variable u(x). Este enfoque (acreditado a Lagrange) se conoce como método
de variación de parámetros. Este método se puede generalizar a ecuaciones de orden superior, donde tiene gran importancia.
Al sustituir (3) en (1), se obtiene
𝑢'𝑣 + 𝑢(𝑣 ' + 𝑓𝑣 ) = 𝑟
Como v es una solución de la ecuación homogénea, esto se reduce a 𝑢'𝑣 = 𝑟 o bien, 𝑢' = 𝑟/𝑣
Al integrar da 𝑢 = ∫(𝑟/𝑣)𝑑𝑥 + 𝑐, y así se obtiene el resultado
(4) 𝑦 = 𝑢𝑣 = 𝑣(∫ (𝑟/𝑣)𝑑𝑥 + 𝑐)
y por (2), se ve que esto es idéntico a la (4) de la sección anterior.
8
9. Modelado: Circuitos eléctricos.
Recuérdese que modelado significa establecer modelos matemáticos de sistemas físicos o de otros campos. En esta sección
se harán modelos de circuitos eléctricos; los cuales serán ecuaciones diferenciales lineales. Aun cuando son de interés
particular para los estudiantes de ingeniería eléctrica, la discusión resultará provechosa para todos los estudiantes, pues la
habilidad para plantear modelos puede adquirirse de manera más conveniente al considerar problemas prácticos de varios
campos. En beneficio de todos, se empieza explicando los conceptos básicos necesarios.
El circuito eléctrico más simple es un circuito en serie donde se tiene una fuente de energía eléctrica (fuerza electromotriz)
como un generador o una batería, y un resistor, que usa la energía, por ejemplo, una bombilla eléctrica. Si se cierra el
interruptor, una corriente I fluye por el resistor, lo que producirá una caída de voltaje, es decir, el potencial eléctrico en los
dos extremos del resistor serán diferentes, esta diferencia de potencial o caída de voltaje puede medirse con un voltímetro.
Los experimentos demuestran la validez de la siguiente ley.
La caída de voltaje ER en un resistor es proporcional a la corriente instantánea I, esto es,
(1) ER=RI
dónde a la constante de proporcionalidad R se le llama resistencia del resistor. La corriente I se mide en amperes, la
resistencia R en ohms, y el voltaje ER en voltios.
Los otros dos elementos importantes en circuitos más complicados son los inductores y los capacitores. Un inductor se
opone a un cambio en la corriente y tiene un efecto de inercia en la electricidad similar al de la masa en la mecánica; más
adelante se considerará esta analogía. Los experimentos dan lugar a la siguiente ley.
La caída de voltaje EL en un inductor es proporcional a la razón de cambio instantánea con respecto al tiempo de la
corriente I, esto es,
(2) EL=L dI/dt
donde a la constante de proporcionalidad L se le llama inductancia del inductor y se mide en henrys, y el tiempo se mide en
segundos. Un capacitor es un elemento que almacena energía. Los experimentos dan lugar a la siguiente ley.
La caida de voltaje EC en un capacitor es proporcional a la carga eléctrica instantánea en el capacitor, esto es:
EC=Q/C
donde a C se le llama la capacitancia y se mide en faradios; la carga se mide en coulombs. Puesto que
I(t)= dQ/dt
esta expresión puede escribirse como
𝑡
1
(3) 𝐸𝑐 = 𝐶
∫ 𝐼(𝑡')𝑑𝑡'
𝑡0
La corriente I(t) en un circuito puede determinarse resolviendo la ecuación (o ecuaciones) que resulte(n) de la aplicación de
la siguiente ley física.
Ley de tensiones de Kirchhoff (LTK): La suma algebraica de todas las caídas de voltaje instantáneas alrededor de cualquier
circuito cerrado es cero, o el voltaje aplicado a un circuito cerrado es igual a la suma de las caídas de voltaje en el resto del
circuito.
Se dice que un sistema eléctrico (o dinámico) se encuentra en estado estacionario cuando las variables que describen su
comportamiento son funciones periódicas de tiempo o constantes, y se dice que se encuentra en un estado transitorio (o no
estacionario) cuando no está en el estado estacionario. A las variables correspondientes se les llama funciones de estado
estacionario y transitorias, respectivamente.
Antes de que el circuito alcance (prácticamente) el estado estacionario se encuentra en el estado transitorio. Es evidente que
este ínterin o periodo intermedio ocurre porque los inductores y los capacitores almacenan energía, y no es posible cambiar
de manera instantánea las corrientes de los inductores y los voltajes de los capacitores correspondientes. En la práctica, este
estado transitorio tiene una duración muy breve.
9
10. Existencia y unicidad de las soluciones.
Un problema con valor inicial puede no tener una solución, tener exactamente una solución, o tener más de una solución
(incluso una infinidad de ellas). Veremos entonces las condiciones para que un problema tenga solución y bajo qué
condiciones esta solución es única. A los teoremas que establecen dichas condiciones se les llama teorema de existencia y
teorema de unicidad, respectivamente.
- Teorema de existencia:
Si f(x, y) es continua en todos los puntos (x, y) en algún rectángulo R (figura) y está acotada en R (2);
entonces el problema con valor inicial tiene al menos una solución y(x). Esta solución está definida al menos para toda x en
el intervalo |x-x0| < α, dónde α es el menor de los dos números a y b/K.
- Teorema de unicidad:
Si f(x, y) y ∂f/∂y son continuas para todo (x, y) en el rectángulo R y están acotadas;
entonces el problema con valor inicial tiene a lo sumo una solución y(x). Por tanto, por el teorema 1, tiene exactamente una
solución. Esta solución está definida para toda x en el intervalo |x-x0| < α.
Puesto que y’=f(x, y), la condición (2) implica que |y’|≤ K, es decir, la pendiente de cualquier curva solución es al menos -K
y a lo sumo K. Por tanto, una curva solución que pasa por el punto (x0, y0) debe estar en la región coloreada de la figura,
limitada por las rectas l1 y l2 cuyas pendientes son -K y K, respectivamente.
Dependiendo de la forma de R, pueden ocurrir dos casos:

En el primero se tiene b/K ≥a y por lo tanto a=α en el teorema de existencia, con lo cual se afirma entonces que la solución
existe para toda x entre x0-a y x0+a.
En el segundo caso se tiene b/K< a. Por lo tanto, b/K=α, y la única conclusión que puede sacarse de los teoremas es que la
solución existe para toda x entre x0-b/K y x0+b/K. Para valores mayores o menores de x, la curva solución puede salir del
rectángulo R, y como no se hizo ninguna suposición acerca de fuera de R, nada puede concluirse acerca de la solución para
dichos valores; es decir, para esos valores de x puede existir o no; se desconoce.
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Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias
1. Ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden.
Se dice que una ecuación diferencial de segundo orden es lineal si puede escribirse en la forma:
(1) 𝑦’’ + 𝑓 (𝑥)𝑦’ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥)
La característica distintiva de esta ecuación es su linealidad respecto a la función desconocida y y sus derivadas, mientras
que f, g y r pueden ser cualesquiera funciones dadas de x. A su vez, (1) tiene propiedades más sencillas cuando la función
r(x) es idénticamente cero. Entonces (1) queda simplemente:
(2) 𝑦’’ + 𝑓 (𝑥)𝑦’ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 0
y se dice que es homogénea. Si r(x) no es idénticamente cero, entonces la ecuación diferencial es no homogénea.
Cualquier ecuación diferencial que no pueda escribirse en la forma (1) se califica como no lineal.
Las funciones f y g de (1) y (2) reciben el nombre de coeficientes de las ecuaciones.
Una función y =𝝓(x) es una solución de la ecuación diferencial de segundo orden sobre algún intervalo abierto (tal vez
infinito), si está definida y es diferenciable dos veces en todo dicho intervalo, y es tal que la ecuación se convierte en una
identidad al sustituir la función y no especificada y sus derivadas por 𝝓 y sus propias derivadas.
Teorema fundamental 1 (Principio de superposición o de linealidad): Para una EDLH, cualquier combinación lineal de dos
soluciones en un intervalo abierto I es también una solución de (2) en I. Esto quiere decir que si se multiplica una solución
de la EDLH(2) en algún intervalo I, por cualquier constante, la función resultante también será solución de (2) sobre I; y por
otra parte, la suma de dos soluciones de (2) sobre I también será una solución de (2) sobre ese intervalo.
(3) 𝑦 = 𝑐1 𝑦1 + 𝑐2 𝑦2
Si una ED de 2° orden es lineal, una solución general incluye todas las soluciones de esa misma ecuación.
Una solución general de una ecuación (2) en un intervalo abierto I es una solución (3) con y1 y y2 soluciones no
proporcionales de (2) en I y c1, c2 constantes arbitrarias. A estas y1 y y2 se les llama entonces una base (o sistema
fundamental) de (2) en I. Una solución particular de (2) en I se obtiene si se asignan valores específicos a c1, c2 en (3).
Como siempre, y1 y y2 se llaman proporcionales en I si:
y1=k y0 o bien, y2=l y1
es válida para toda x en I, dónde k y l son números, sean cero o no.
Se puede reformular esta definición de base utilizando los conceptos de dependencia e independencia lineal. Así, una base
de soluciones de (2) en un intervalo I es un par y1 y y2 de soluciones linealmente independientes de (2) en I.
Si al menos una de las funciones y1 y y2 es idénticamente cero sobre I, entonces las funciones son linealmente dependientes.
En el caso presente se tienen dos constantes arbitrarias y se necesitan dos condiciones que, en muchas aplicaciones, son del
tipo:
y(x0)= y0 y’(x0)= y’0
que determinan los valores y0 y y’0 de la solución y de su derivada en el mismo punto dado x0 del intervalo abierto
considerado.
Las condiciones dadas se conocen como condiciones iniciales y, junto a (1), constituyen lo que se conoce como problema
con valor inicial. (Estos nombres los sugiere el hecho de que, en las aplicaciones, a menudo x es el tiempo; entonces las
condiciones dadas describen el estado inicial de un sistema físico o de cualquier otro tipo, y la solución muestra lo que
sucede posteriormente).
Otro tipo de condiciones son:
y(A)= C1 y(B)= C2
Que se conocen como condiciones de frontera en virtud de que se refieren a los puntos extremos A y B de un intervalo I. La
ecuación (1) y las condiciones constituyen lo que se conoce como un problema con valores en la frontera.
11
2. Ecuaciones homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes.
Veremos cómo resolver ecuaciones lineales homogéneas de la forma:

(1) 𝑦’’ + 𝑎𝑦’ + 𝑏𝑦 = 0 donde a y b son constantes.
Estas ecuaciones tienen importantes aplicaciones, en especial en relacion con las oscilaciones mecánicas y eléctricas.
Debido a la propiedad de una función exponencial de ser proporcional a su derivada, se conjetura que:
(2) y =eλx
podría ser una solución de la ecuación diferencial (1) eligiendo apropiadamente λ.
Sustituyendo (2) y sus derivadas en (1), obtenemos:
(λ2+aλ+b)eλx = 0,
de dónde (2) es solución de (1), si λ es solución de:
(3) (λ2+aλ+b)= 0.
Ésta se conoce como ecuación característica o auxiliar de (1) y sus raíces λ1 y λ2 se obtienen con el uso de álgebra. Las
funciones que se obtienen reemplazando λ1 y λ2 en (2), son soluciones de (1).
Directamente de (3) se ve que pueden ocurrir tres casos:
λ1𝑥 λ𝑥
Caso I (Raíces reales distintas): En este caso 𝑦 = 𝑐1𝑒 + 𝑐2𝑒 2 es la solución general correspondiente.
Caso II (Raíz real doble o caso crítico): De la fórmula general (3) se obtiene una sola raíz λ = λ1 = λ2 = -a/2 y en un
principio se obtiene sólo una solución y1=e-(a/2)x, y para encontrar una segunda solución (necesaria para formar una base),
recurrimos al método de reducción de orden:
Para ello propondremos 𝑦 = 𝑣𝑦1e intentaremos determinar la función v tal que y2 se convierta en una solución de (1).
2
Derivando, se tiene:
𝑦'2 = 𝑣'𝑦1 + 𝑣𝑦'1
𝑦''2 = 𝑣''𝑦1 + 2𝑣'𝑦'1 + 𝑣𝑦''1
Reemplazando en (1)
𝑣''𝑦1 + 2𝑣'𝑦'1 + 𝑣𝑦''1 + 𝑎(𝑣'𝑦1 + 𝑣𝑦'1) + 𝑏𝑣𝑦1 = 0
Agrupando términos:
𝑣''𝑦1 + 𝑣'(2𝑦'1 + 𝑎𝑦1) + 𝑣(𝑦''1 + 𝑎𝑦'1 + 𝑏𝑦1) = 0
De dónde el último paréntesis es cero ya que y1 es una solución de (1); y el paréntesis central también es cero debido a que λ
=-a/2. De aquí, solo queda:
𝑣''𝑦1 = 0 ⇒ 𝑣''(𝑥) = 0 ⇒ 𝑣(𝑥) = 𝑐1𝑥 + 𝑐2
λ𝑥
Al reemplazar v(x) obtenido en y2 tenemos 𝑦(𝑥) = (𝑐1𝑥 + 𝑐2)𝑒 que es la solución general correspondiente.
Caso III (Raíces complejas conjugadas): Partiendo de las raíces λ1= p+qi y λ2= p-qi y reemplazando en la solución,
tenemos:
(𝑝+𝑞𝑖)𝑥 (𝑝−𝑞𝑖)𝑥 𝑝𝑥 𝑞𝑖𝑥 𝑝𝑥 −𝑞𝑖𝑥 𝑝𝑥 𝑞𝑖𝑥 −𝑞𝑖𝑥
𝑦(𝑥) = 𝑐1𝑒 + 𝑐2𝑒 ⇒ 𝑦(𝑥) = 𝑐1𝑒 𝑒 + 𝑐2𝑒 𝑒 ⇒ 𝑦(𝑥) = 𝑒 (𝑐1𝑒 + 𝑐2𝑒 ).
𝑖𝑥
Recordando la fórmula de euler:𝑒 = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) − 𝑖𝑠𝑒𝑛(𝑥), se tiene:
𝑝𝑥
𝑦(𝑥) = 𝑒 (𝑐1𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑥) + 𝑐1𝑖𝑠𝑒𝑛(𝑞𝑥) + 𝑐2𝑐𝑜𝑠(− 𝑞𝑥) + 𝑐2𝑖𝑠𝑒𝑛(− 𝑞𝑥))
y sabiendo que 𝑐𝑜𝑠 (− 𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 (𝑥) ∧ 𝑠𝑒𝑛(− 𝑥) =− 𝑠𝑒𝑛(𝑥), tendremos:
𝑝𝑥
𝑦(𝑥) = 𝑒 (𝑐1𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑥) + 𝑐1𝑖𝑠𝑒𝑛(𝑞𝑥) + 𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑥) − 𝑐2𝑖𝑠𝑒𝑛(𝑞𝑥))
𝑝𝑥
Factorizando: 𝑦(𝑥) = 𝑒 ((𝑐1 + 𝑐1)𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑥) + (𝑐1𝑖 − 𝑐2𝑖)𝑠𝑒𝑛(𝑞𝑥)).
𝑝𝑥
Llamando A= c1+c2 y B= c1i-c2i se llega a𝑦(𝑥) = 𝑒 (𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑥) + 𝐵𝑠𝑒𝑛(𝑞𝑥))que es la solución general
correspondiente.
12
3. Modelado: oscilaciones libres.
Las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes tienen aplicaciones básicas en la ingeniería.
En esta sección se considera una importante aplicación de la mecánica (una masa que oscila en un resorte elástico). Se llega
a un modelo del sistema, se resuelve y se discuten los tipos de movimientos, los cuales se corresponden con los casos I-III
previamente analizados. Además, el sistema mecánico a tratar tiene un análogo exacto en los circuitos eléctricos, como se
verá más adelante.
Establecimiento del modelo:

Se toma un resorte ordinario, que resiste tanto la compresión como la extensión, y se suspende verticalmente de un soporte
fijo. En el extremo inferior del resorte se sujeta un cuerpo de masa m. Se supone que m es tan grande que puede despreciarse
la masa del resorte. Si el cuerpo se tira hacia abajo cierta distancia y luego se suelta, experimenta un movimiento. Se supone
que el cuerpo se mueve únicamente en sentido vertical.
Desea determinarse el movimiento de este sistema mecánico. Para ello se consideran las fuerzas que actúan sobre el cuerpo
durante el movimiento. Esto llevará a una ecuación diferencial, de cuya solución y(t) se obtendrá el desplazamiento de la
masa como una función del tiempo t. Se elige la dirección hacia abajo como la positiva y, en consecuencia, las fuerzas
dirigidas hacia abajo se consideran positivas, y las fuerzas en dirección contraria, negativas.
La fuerza más evidente que actúa sobre el cuerpo es la atracción de la gravedad: 𝐹1 = 𝑚𝑔, donde m es la masa del cuerpo y
g es la aceleración de la gravedad. Se considera ahora la fuerza del resorte F2, que actúa sobre el cuerpo. Experimentos
indican que dentro de límites razonables, esta magnitud es proporcional al cambio en la longitud del resorte. Su dirección es
hacia arriba si el resorte está estirado y hacia abajo si está comprimido. Por tanto, 𝐹2 =− 𝑘𝑠 , donde s es el desplazamiento
vertical del cuerpo (recuérdese que el extremo superior del resorte está fijo), a la constante de proporcionalidad k se le llama
módulo del resorte y el signo menos hace F, negativa (hacia arriba) para un valor positivo de s (estiramiento del resorte) y
positiva (hacia abajo) para s negativa (compresión del resorte)
Si s = 1, entonces F2= -k. Entre más rígido sea el resorte, mayor será el valor de k. Cuando el cuerpo está en reposo (sin
movimiento), la fuerza gravitacional y la fuerza del resorte están en equilibrio, siendo su resultante cero:
𝐹1 + 𝐹2 = 𝑚𝑔 − 𝑘𝑠0 = 0
donde s0 es el estiramiento del resorte que corresponde a esta posición, la cual recibe el nombre de la posición de equilibrio
estático.
Se denota por y=y(t)[t tiempo] al desplazamiento del cuerpo a partir de la posición de equilibrio estático (y=0), con la
dirección positiva hacia abajo. Este desplazamiento produce una fuerza adicional -ky sobre el cuerpo, por la ley de Hooke.
Por tanto, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en la posición y(t) es:
𝐹1 + 𝐹2 − 𝑘𝑦 =− 𝑘𝑦
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Sistema no amortiguado: ecuación y solución

Si el amortiguamiento del sistema es tan pequeño que puede despreciarse, entonces -ky es la resultante de todas las fuerzas
que actúan sobre el cuerpo. La ecuación diferencial se obtendrá entonces mediante la aplicación de la segunda ley de
Newton (F=ma). Así,
𝑚𝑦'' =− 𝑘𝑦
Por tanto, el movimiento de este sistema está gobernado por la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes:
(1) 𝑚𝑦'' + 𝑘𝑦 = 0
La cual tiene por solución general:
(2) 𝑦(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(ω0𝑡) + 𝐵𝑠𝑒𝑛(ω0𝑡) ω0 = 𝑘/𝑚
Al movimiento correspondiente se le llama oscilación armónica.
Sistema no amortiguado: ecuación y solución

Si la masa se conecta a un amortiguador, entonces es necesario tomar en consideración el medio viscoso del
amortiguamiento correspondiente. La fuerza de amortiguamiento correspondiente tiene dirección opuesta al movimiento
instantáneo y se supone que es proporcional a la velocidad del cuerpo. Esta es generalmente una buena aproximación, al
menos para velocidades pequeñas. Por tanto, la fuerza de amortiguamiento es de la forma 𝐹3 =− 𝑐𝑦'. Se demuestra que la
constante de amortiguamiento c es positiva si y’ es positiva, el cuerpo se mueve hacia abajo y F3 se dirige hacia arriba.
La resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es ahora
𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 =− 𝑘𝑦 − 𝑐𝑦'
Por tanto, por la segunda ley de Newton,
𝑚𝑦'' =− 𝑘𝑦 − 𝑐𝑦'
Por tanto, el movimiento de este sistema está gobernado por la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes:
(3) 𝑚𝑦'' + 𝑐𝑦' + 𝑘𝑦 = 0
La cual tiene por ecuación característica:
Usando las notaciones abreviadas
podemos escribir
La forma de la solución de (3) dependerá del amortiguamiento, dando lugar a tres casos:
Caso I (Sobreamortiguamiento): Si la constante de amortiguamiento es tan grande que c2>4mk, entonces las raíces son
−(α−β)𝑡 −(α+β)𝑡
reales diferentes, y la solución general de (3) será 𝑦(𝑡) = 𝑐1𝑒 + 𝑐2𝑒 .
Se ve que en este caso el cuerpo no oscila. Para t>0 ambos exponentes son negativos, y por tanto, ambos exponentes tienden
a cero cuando t tiende a infinito. En términos prácticos, después de un tiempo lo suficientemente largo, el cuerpo estará en
reposo en la posición de equilibrio estático (y=0). Esto tiene sentido ya que el amortiguamiento toma energía del sistema y
no hay ninguna fuerza externa que mantenga el movimiento.
Caso II (Amortiguamiento crítico): Si c2=4mk, entonces las raices seran rales y repetidas; y la solución general será
−α𝑡
𝑦(𝑡) = (𝑐1 + 𝑐2𝑡)𝑒 .
Puesto que la función exponencial nunca es cero, y la función lineal que la multiplica tiene, a lo sumo, un cero positivo, el
movimiento puede pasar a lo sumo una vez por la posición de equilibrio (y=0). Si las condiciones iniciales son tales que
ambas constantes arbitrarias tienen el mismo signo, este paso no ocurre en absoluto. Esto es similar al Caso I.
14
Caso III (Subamortiguamiento): Este es el caso más interesante. Si la constante de amortiguamiento es tan pequeña que
c2<4mk, entonces las raíces son complejas conjugadas, y la solución general de (3) será
−α𝑡 * *
𝑦(𝑡) = 𝑒 (𝐴𝑐𝑜𝑠(ω 𝑡) + 𝐵𝑠𝑒𝑛(ω 𝑡))
Esta solución representa oscilaciones amortiguadas; con una curva senoidal/cosenoidal, que oscila entre los valores de las
−α𝑡 −α𝑡
curvas − 𝑒 y𝑒 .
4. Existencia y unicidad de las soluciones.
Dada una ecuación

(1) 𝑦’’ + 𝑓(𝑥)𝑦’ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 0
con coeficientes f y g variables continuas pero arbitrarias. Esto guardará relacion con la existencia de una solución general
(2) y=c1 y1 +c2 y2
de (1) así como con los problemas con valor inicial que conste de (1) y de dos condiciones iniciales
(3) y(x0)= y0 y’(x0)= y’0
con x0, y0, e y’0 dadas.
Teorema 1 (Teorema de existencia y unicidad para problemas con valor inicial):

Si f(x) y g(x) son funciones continuas en algún intervalo abierto I y x0, está en I, entonces el problema con valor inicial (1),
(3) tiene una solución única y(x) en el intervalo I.
(En la demostración de la existencia se usan los mismos prerrequisitos que los del teorema de existencia de la unidad
anterior, por lo que no se presentarán aquí. Las demostraciones de la unicidad suelen ser más sencillas que las de existencia.
Pero en el caso presente, incluso la demostración de la unicidad es larga.)
Independencia lineal de las soluciones. Wronskiano
Del teorema se derivarán importantes propiedades de las soluciones generales (2) de (1). Como se sabe, éstas se componen
de una base y1, y2, es decir, de un par de soluciones linealmente independientes.
Para la discusión presente, resultará de utilidad el siguiente criterio de independencia y dependencia lineal de las soluciones.
Este criterio usa el llamado determinante wronskiano o, abreviando, el wronskiano de dos soluciones y1, y2, de (1),
definido por:
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Teorema 2 (Dependencia e independencia lineal de las soluciones):

Si se supone que (1) tiene coeficientes continuos f(x) y g(x) en un intervalo abierto I. Entonces dos soluciones y1, y2, de (1),
en I son linealmente dependientes en I si y sólo si su wronskiano W es cero en algún x0 de I. Además, si W = 0 para x = x0
entonces W ≡ 0 en l; por tanto, si existe un x1 en I en el que W ≠ 0, entonces y1, y2 son linealmente independientes en I.
Demostración (a): Si y1, y2 son linealmente dependientes en I, entonces
Demostración (b): Recíprocamente, se supone que W(y1 , y2 )=0 para algún x = x0 en l y se demuestra entonces que y1, y2
son linealmente dependientes. Se considera el sistema de ecuaciones lineales
(4) k1 y1 (x0)+k2 y2(x0)=0
k1 y’1 (x0)+k2 y’2(x0)=0
en las incógnitas k1 , k2. Ahora este sistema es homogéneo y su determinante es precisamente W[y1(x0) , y2(x0)], que es cero
por hipótesis. Por tanto el sistema tiene una solución k1 , k2 donde k1 y k2 no son ambas cero. Usando estos números k1 , k2
se introduce la función
y(x)=k1 y1(x)+k2 y2(x)
Por el teorema fundamental 1 de la sección 1, la función y(x) es una solución de (1) en I. Por (4) se ve que satisface las
condiciones iniciales y0=0, y’0=0. Ahora otra solución de (1) que satisface las misma condiciones iniciales es y*≡ 0. Puesto
que f y g son continuos, el teorema 1 es válido y garantiza la unicidad, es decir, y ≡ y*, expresión que desarrollada es
k1 y1(x)+k2 y2(x)≡0
en I. Entonces como k1 y k2 no son ambas cero, esto implica la dependencia lineal de y1, y2 en I.
Demostración (c): En cuanto al último enunciado del teorema; si W=0 en un x0 de l, y se tiene la dependencia lineal de y1, y2
en I por el inciso (b), por tanto W ≡ 0, por el inciso (a) de esta demostración. Por lo tanto, W≠ 0 en un x1 de I no puede
ocurrir en el caso de la dependencia lineal, de dónde W≠ 0 en un x1 implica la independencia lineal.
Teorema 3 (Existencia de una solución general):

Si los coeficientes f y g son continuos en algún intervalo abierto I, entonces (1) tiene una solución general en I.
Demostración: Por el teorema 1, la ecuación (1) tiene una solución y1(x) en I que satisface las condiciones iniciales
y1(x0)=1 y’1(x0)=0
y una solución y2(x) en I que satisface las condiciones iniciales
y2(x0)=0 y’2(x0)=1
A partir de esto se ve que W(y1, y2 ) tiene el valor 1 en x0. Por tanto, y1, y2 son linealmente independientes en I, por el
teorema 2; forman una base de soluciones de (1) y y=c1 y1 +c2 y2 con c1 , c2 arbitrarias es una solución general de (1) en I.
Teorema 4 (Solución general):

Si los coeficientes f y g son continuos en algún intervalo abierto I, entonces toda solución y =Y(x) de (1) es de la forma
(5) Y(x)=C1 y1(x)+C2 y2(x)
dónde y1, y2 forman una base de soluciones de (1) en I y C1, C2 son constantes adecuadas. Por tanto (1) no tiene soluciones
singulares.
Demostración: Por el teorem 3, la ecuación considerada tiene una solución general

(6) y(x)=c1 y1(x)+c2 y2(x)
en I. Es necesario encontrar valores adecuados de c1, c2 tales que y(x)=Y(x) en I. Se escoge cualquier x0 fijo en I y se
demuestra que es posible encontrar c1, c2 tales que
y(x0)=Y(x0) y’(x0)=Y’(x0)
que al desarrollarse, se escribe
(7) c1 y1(x0)+c2 y2(x0)=Y(x0)
c1 y’1(x0)+c2 y’2(x0)=Y’(x0)
16
De hecho, este es un sistema de ecuaciones lineales en las incógnitas c1, c2. Su determinante es el wronskiano de y1 y y2 en
x= x0 . Puesto que (8) es una solución general, y1 y y2 son linealmente independientes en I /y por el teorema 2 se sigue que
su wronskiano es diferente de cero. Por tanto, el sistema tiene una solución única c1=C1, c2= C2, que puede obtenerse por la
regla de Cramer. Usando estas constantes por (6) se obtiene la solución particular
y*(x)=C1 y1(x)+C2 y2(x)
Puesto que C1, C2 son soluciones de (7), a partir de ello se ve que

y*(x0)=Y(x0) y*’(x0)=Y’(x0)
Por esta expresión y el teorema 1 de unicidad, se concluye que y* y Y deben ser iguales en I, y se termina la demostración,
Reducción de orden para obtener una segunda solución:

Al intentar encontrar una base de soluciones, con frecuencia puede obtenerse una solución por conjetura por algún método,
pudiéndose encontrar una segunda solución a partir de un método general denominado método de reducción de orden,
aplicable a cualquier ecuación (1) de la siguiente manera:
Sea y1 una solución de (1) en algún intervalo I. Se sustituyen y2= vy1 y sus derivadas en (1), obteniéndose:
𝑣''𝑦1 + 2𝑣'𝑦'1 + 𝑣𝑦''1 + 𝑓(𝑣'𝑦1 + 𝑣𝑦'1) + 𝑔𝑣𝑦1 = 0
Agrupando términos:
𝑣''𝑦1 + 𝑣'(2𝑦'1 + 𝑓𝑦1) + 𝑣(𝑦''1 + 𝑓𝑦'1 + 𝑔𝑦1) = 0
Puesto y1 es una solución de (1), el último paréntesis es cero. Los términos restantes se dividen entre y1 y se escribe v’ = V:
((
𝑉' + 𝑉 2𝑦'1/𝑦1 + 𝑓 = 0 ) )
Separando variables e integrando (haciendo cero la constantes de integración, pues no se necesita de una constante
arbitraria):
𝑙𝑛|𝑉| =− 2𝑙𝑛|𝑦1| − ∫𝑓𝑑𝑥
−2 −∫𝑓𝑑𝑥
𝑉 = 𝑦1 𝑒
y como V= v’, la segunda solución buscada es y2=y1 ∫Vdx.
5. Ecuaciones lineales no homogéneas.
Ahora estableceremos un teorema que relaciona las soluciones a las ecuaciones

(1) 𝑦’’ + 𝑓 (𝑥)𝑦’ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥)
(2) 𝑦’’ + 𝑓 (𝑥)𝑦’ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 0
Teorema 1 [Relaciones entre las soluciones de (1) y (2)]:
(a) La diferencia de dos soluciones de (1) en algún intervalo abierto I es una solución de (2) en I.
(b) La suma de una solución de (1) en I y una solución de (2) en I es una solución de (1) en I.
Esta situación sugiere los siguientes conceptos:

Una solución general de la ecuación no homogénea (1) en algún intervalo abierto I es una solución de la forma
(3) 𝑦𝐺(𝑥) = 𝑦ℎ(𝑥) + 𝑦𝑝(𝑥)
Dónde yh(x)=c1 y1(x)+c2 y2(x) es una solución general de la solución homogénea (2) en I y yp(x) es cualquier solución de
(1) en I que no incluye constantes arbitrarias.
Una solución particular de (1) en I es una solución obtenida a partir de (3) asignando valores específicos a las constantes
arbitrarias de yh(x).
17
Si los coeficientes de (1) y r(x) son funciones continuas en I, entonces (1) tiene una solución general en I porque yh(x) existe
en I por el teorema 3 de la sección anterior (la existencia de yh(x) se demostrará más adelante). Asimismo, un problema con
valor inicial para (1) tiene una solución única en I. Esto se sigue del teorema 1 de la sección anterior, una vez que se haya
establecido la existencia de yp(x). De hecho, si se dan las condiciones iniciales
y(x0)= y0 y’(x0)= y’0
Y se ha determinado una yp, por ese teorema existe una solución única y* de la ecuación homogénea (2) que satisface
y*(x0)= y0 -yp(x0) y*’(x0)= y’0 -y’p(x0)
y y = y*+yP es la única solución de (1) en I que satisface las condiciones iniciales dadas.
Teorema 2 (solución general):

Suponer que los coeficientes de (1) y r(x) son continuos en algún intervalo abierto I. Entonces cualquier solución de (1) en I
se obtiene asignando valores adecuados a las constantes arbitrarias en una solución general (3) de (1) en I.
Demostración: Sea y*(x) cualquier solución de (1) en I. Sea (3) cualquier solución general de (1) en I; esta solución existe
debido al supuesto de continuidad. El teorema 1(a) implica que la diferencia Y(x)= y*(x) - yp(x) es una solución de la
ecuación homogénea (2). Por el teorema 4 de la sección anterior, esta solución Y(x) se obtiene a partir de yh(x) asignando
valores adecuados a las constantes arbitrarias. A partir de esto y de Y(x)+ yp(x) = y*(x) se sigue el enunciado.
Conclusión práctica: Para resolver la ecuación no homogénea (1) o un problema con valor inicial para (1), es necesario
resolver la ecuación homogénea (2) y encontrar cualquier solución particular yp de (1). Los métodos para hacerlo y
aplicaciones serán el tema de las secciones restantes del capítulo.
6. Solución por coeficientes indeterminados.
Una solución general de una ecuación lineal no homogénea es una suma de la forma
𝑦𝐺(𝑥) = 𝑦ℎ(𝑥) + 𝑦𝑝(𝑥)
donde yh es una solución general de la ecuación homogénea correspondiente y yp es cualquier solución particular de la
ecuación no homogénea. Esto se acaba de demostrar. Por consiguiente, el objetivo principal es discutir los métodos para
encontrar esa yp. Hay un método general para esto que siempre funciona y que se considerará en la siguiente sección. Hay
también un método especial mucho más sencillo de interés práctico que se discute aquí. Se llama el método de coeficientes
indeterminados y se aplica a ecuaciones con coeficientes constantes y segundos miembros r(x) especiales, a saber, funciones
exponenciales, polinomios, cosenos, senos; o sumas o productos de estas funciones.
(1) 𝑦’’ + 𝑎𝑦’ + 𝑏𝑦 = 𝑟(𝑥)
Estas r(x) tienen derivadas de una forma similar a r(x). Este hecho da lugar a la idea clave: escoger para yp una forma similar
a la de r(x) y que incluya coeficientes desconocidos que se determinarán al sustituir esa elección de yp en (1). Las reglas del
método son las siguientes:
a. Regla básica: Si r(x) en (1) es una de las funciones de la primera columna de la tabla, se elige la función
correspondiente yp de la segunda columna y se determinan sus coeficientes indeterminados sustituyendo yp y sus
derivadas en (1).
b. Regla de modificación: Si un término de la elección de yp resulta ser una solución de la ecuación homogénea
correspondiente a (1), entonces se multiplica la elección de yp por x (o por x2 si esta solución corresponde a una
raíz doble de la ecuación característica de la ecuación homogénea).
c. Regla de la suma: Si r(x) es una suma de las funciones enlistadas en la primera columna de la tabla, entonces se
elige para yp la suma de las funciones de los renglones correspondientes de la segunda columna.
18
La regla básica establece lo que tiene que hacerse en general. La regla de modificación se ocupa de las dificultades que se
presentan en el caso indicado. En consecuencia, siempre será necesario resolver primero la ecuación homogénea. La regla de
la suma se obtiene si se observa que la suma de dos soluciones de (1) es una solución de (1).
El método se corrige a sí mismo en el sentido de que una elección equivocada de y o una con muy pocos términos llevará a
una contradicción, la cual por lo general indicará la corrección necesaria, y una elección con demasiados términos dará lugar
a un resultado correcto, con los coeficientes innecesarios asumiendo el valor cero.
7. Solución por variacion de parametros.
El método de la sección anterior es simple y tiene aplicaciones importantes en la ingeniería, pero sólo se aplica a ecuaciones
con coeficientes constantes con r(x) especiales. En esta sección se discute el método de variación de parámetros, el cual es
completamente general (aunque más complicado que el anterior debido a las integraciones que deben realizarse); es decir, se
aplica a las ecuaciones
(1) 𝑦’’ + 𝑓 (𝑥)𝑦’ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥)
con f, g, r funciones de variables arbitrarias que son continuas en algún intervalo I. El método da una solución particular yp
de (1) en I en la forma
(2)
dónde y1, y2 forman una base de soluciones de la ecuación homogénea que corresponde a (1), y el wronskiano de y1, y2 es
(3) W = y1 y’2 - y’1 y2
Deducción: La continuidad de f y g implica que la ecuación homogénea correspondiente a (1) tiene una solución general
(4) 𝑦ℎ(𝑥) = 𝑐1 𝑦1(𝑥) + 𝑐2 𝑦2(𝑥)
en I, por el teorema 3 de la sección 4. El método de variacion de parametros implica reemplazar las constantes c1, c2 con las
funciones u(x) y v(x) que habrán de determinarse de tal modo que la función resultante
(5) 𝑦𝑝(𝑥) = 𝑢(𝑥) 𝑦1(𝑥) + 𝑣(𝑥)𝑦2(𝑥)
sea una solución particular de (1) en I. Al derivar (5) se obtiene
𝑦'𝑝(𝑥) = 𝑢' 𝑦1 + 𝑢 𝑦'1 + 𝑣'𝑦2 + 𝑣𝑦'2
Ahora (5) contiene dos funciones u y v, pero el requisito de que yp satisfaga (1) impone una sola condición sobre u y v. Por
tanto, parece plausible que pueda imponerse una segunda condición arbitraria. De hecho, más adelante se probará que
pueden determinarse u y v tales que yp satisfaga (1) y u y v satisfagan como segunda condición la relacion
(6) 𝑢'𝑦 + 𝑣'𝑦 = 0
1 2
Esto reduce la expresión de y’p a la forma
(7) 𝑦'𝑝 = 𝑢 𝑦'1 + 𝑣𝑦'2
Al derivar nuevamente, se tiene
(8) 𝑦''𝑝 = 𝑢' 𝑦'1 + 𝑢 𝑦''1 + 𝑣'𝑦'2 + 𝑣𝑦''2
Reemplazando (5), (7) y (8) en (1), tenemos
𝑢' 𝑦'1 + 𝑢 𝑦''1 + 𝑣'𝑦'2 + 𝑣𝑦''2 + 𝑓(𝑢 𝑦'1 + 𝑣𝑦'2) + 𝑔(𝑢 𝑦1 + 𝑣𝑦2) = 𝑟
y agrupando términos que contiene a u y términos que contiene a v, se tiene
𝑢( 𝑦''1 + 𝑓 𝑦'1 + 𝑔 𝑦1) + 𝑣( 𝑦''2 + 𝑓 𝑦'2 + 𝑔 𝑦2) + 𝑢' 𝑦'1 + 𝑣'𝑦'2 = 𝑟
Y puesto que y1, y2 son soluciones de la ecuación homogénea de (1), esta expresión se reduce a:
𝑢' 𝑦'1 + 𝑣'𝑦'2 = 𝑟
y junto a (6) 𝑢'𝑦1 + 𝑣'𝑦2 = 0
Tenemos un sistema de ecuaciones de incógnitas u’ y v’. Una vez resuelto, llegamos a
19
Estas integrales existen porque r(x) es continua.
20
Transformada de Laplace
1. Transformada de Laplace. Transformada inversa. Linealidad.
Sea f(t) una función dada que está definida para toda t ≥ 0. Si la siguiente integral existe, se obtendrá una función de s, F(s).
Dicha función se llama Transformada de Laplace de f(t) y se denota con L(f); así entonces:
∞
−𝑠𝑡
(1) 𝐿(𝑓) = 𝐹(𝑠) = ∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
0
La operación que conduce a una F(s) a partir de una f(t) se llama transformación de Laplace. Así mismo, la función original
f(t) se conoce como transformada inversa o inversa de F(s), y se denota con L-1(F).
Las funciones originales se denotan con minúsculas y sus transformadas se denotan con las mismas letras, en mayúsculas.
Teorema 1 (Linealidad de la transformación de Laplace): La transformación de Laplace es una operación lineal, es decir,
para cualesquiera f(t) y g(t) cuyas transformadas existan y cualesquiera constantes a y b, se tiene:
∞ ∞ ∞
−𝑠𝑡 −𝑠𝑡 −𝑠𝑡
𝐿{𝑎𝑓(𝑡) + 𝑏𝑔(𝑡)} = ∫ 𝑒 {𝑎𝑓(𝑡) + 𝑏𝑔(𝑡)}𝑑𝑡 = 𝑎 ∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑏 ∫ 𝑒 𝑔(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑎𝐿{𝑓(𝑡)} + 𝑏𝐿{𝑔(𝑡)}
0 0 0
Existencia de las transformadas de Laplace: Para una s fija, la integral expresada en (1) existirá si el integrando completo
-st
e f(t) tiende a cero lo suficientemente rápido cuando t→∞. No es necesario que f(t) sea continua. Basta con requerir que
f(t) sea seccionalmente continua sobre todo intervalo finito para t ≥ 0.
Por definición, una función f(t) es seccionalmente continua sobre un intervalo finito [a,b], si está definida sobre ese intervalo
y es tal que éste puede subdividirse en una infinidad de intervalos, en cada uno de los cuales f(t) es continua y tiene límites
finitos cuando t tiende hacia cualquiera de los dos puntos extremos del intervalo de subdivisión, desde el interior. De esta
definición se sigue que un número finito de saltos son las únicas discontinuidades que puede tener una función continua por
secciones; estas se conocen como discontinuidades ordinarias.
Teorema 2 (Teorema de existencia para las transformadas de Laplace): Sea f(t) una función que es seccionalmente
continua sobre todo intervalo del semieje t ≥ 0 y que satisface:
γ𝑡
(2) |𝑓(𝑡)| ≤ 𝑀𝑒
para toda t ≥ 0 y para algunas constantes γ y M; entonces la transformada de Laplace de f(t) existe para todas s > γ.
-st
Demostración: Como f(t) es seccionalmente continua, e f(t) es integrable sobre cualquier intervalo finito sobre el eje t.
De (2), suponiendo que s > γ, se obtiene:
|∞ −𝑠𝑡 | ∞ −𝑠𝑡 ∞
−𝑠𝑡 γ𝑡 𝑀
| |
|𝐿 (𝑓)| = |∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡| ≤ ∫ 𝑒 |𝑓(𝑡)|𝑑𝑡 ≤ ∫ 𝑒 𝑀𝑒 𝑑𝑡 = 𝑠−γ
|0 | 0 0
en dónde se necesitó la condición de s > γ para la existencia de la última integral. Esto completa la demostración.
Unicidad: Si la transformada de Laplace de una función dada existe, es única. Recíprocamente, puede demostrarse que si
dos funciones (ambas definidas en el eje real positivo) tienen la misma transformada, estas funciones no pueden diferir en un
intervalo de longitud positiva, aun cuando pueden hacerlo en varios puntos aislados. Puesto que esto no es de importancia en
las aplicaciones, puede decirse que la inversa de una transformada dada es fundamentalmente única. En particular, si dos
funciones continuas tienen la misma transformada, son por completo idénticas.
21
2. Transformadas de Laplace de derivadas e integrales.
Teorema 1 (Transformada de Laplace de la derivada de una función): Suponga que f(t) es continua para toda t ≥ 0,
satisface (2), para alguna γ y M, y tiene una derivada f’(t) que es seccionalmente continua sobre todo intervalo finito en el
semieje t ≥ 0. Entonce la transformada de Laplace de la derivada f’(t) existe cuando s >γy
(3) 𝐿(𝑓') = 𝑠𝐿(𝑓) − 𝑓(0) (s > γ)
Demostración: Considere primero el caso en el que f’(t) es continua para toda t ≥ 0. Entonces, por definición y al integrar
por partes,
∞ ∞
−𝑠𝑡 −𝑠𝑡 ∞ −𝑠𝑡
𝐿(𝑓') = ∫ 𝑒 𝑓'(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑒 [ ]
𝑓(𝑡) |0 + 𝑠 ∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
0 0
Como f satisface (2), la parte integrada de la derecha es cero en el límite superior, cuando s > γ; y en límite inferior es -f(0).
la última integral es F(s) y la existencia para s > γ es una consecuencia del teorema 2. Esto prueba que la expresión de la
derecha existe cuando s >γ y que es igual a sL(f)-f(0). Como consecuencia, L(f’(t)) existe cuando s > γ y se cumple (1).
Si f’(t) es solo seccionalmente continua, la demostración es muy semejante; en este caso, el intervalo de integración de la
integral original se divide en partes tales que f’(t) sea continua en cada una de ellas.
Teorema 2 (Derivada de cualquier orden n): Suponga que f(t) y sus derivadas f’, f’’,..., f (n-1) son continuas para toda
(n)
t ≥ 0, satisfacen (2), para alguna γ y M, y tiene la derivada f(t) que es seccionalmente continua sobre todo intervalo finito
en el semieje t ≥ 0. Entonces la transformada de Laplace de la derivada f (n)(t)existe cuando s > γ y está dada por:
(𝑛) 𝑛 𝑛−1 𝑛−2 (𝑛−1)
(4) 𝐿(𝑓 ) = 𝑠 𝐿(𝑓) − 𝑠 𝑓(0) − 𝑠 𝑓'(0) −... − 𝑓 (0)
Teorema 3 (Transformada de Laplace de la integral de una función): Si f(t) es seccionalmente continua y satisface (2),
entonces:
𝑡
1
(5) 𝐿{∫ 𝑓(τ)𝑑τ} = 𝑠
𝐿{𝑓(𝑡)} (𝑠 > 0, 𝑠 > γ)
0
Demostración: Suponga que f(t) es seccionalmente continua y que satisface (2), para alguna γ y M. Evidentemente, si (2) se
cumple para alguna γ negativa, entonces también se cumple para γ positiva y se supone que γ sea positiva.
𝑡
Entonces la integral 𝑔(𝑡) = ∫ 𝑓(τ)𝑑τ es continua, y al aplicar (2) se obtiene
0
𝑡 𝑡
γτ 𝑀 γτ
|𝑔(𝑡)| ≤ ∫|𝑓(τ)|𝑑τ ≤ 𝑀 ∫ 𝑓𝑒 𝑑τ = γ
(𝑒 − 1) (γ>0)
0 0
También, g’(t) = f(t), excepto en los puntos en los que f(t) es discontinua. De donde, g’(t) es seccionalmente continua sobre
cada intervalo finito y, por el Teorema 1:
𝐿(𝑓) = 𝐿(𝑔') = 𝑠𝐿(𝑔) − 𝑔(0) (𝑠 > γ)
Es evidente que aquí g(0) = 0, de modo que L(f)=sL(g); esto implica (5) y se completa la demostración.
La fórmula (5) tiene una compañera útil, la cual se obtiene al hacer L(f)=F(s), intercambiar ambos lados y tomar la
transformada inversa en ambos; entonces
𝑡
(6) 𝐿 {
−1 1
𝑠 }
𝐹(𝑠) = ∫ 𝑓(τ)𝑑τ
0
22
La transformada de Laplace (junto con el Teorema de transformación de una derivada) es útil para resolver problemas con
valor inicial mediante la transformación de una ecuación diferencial en una ecuación algebraica sencilla. De forma
esquemática, el procedimiento a seguir es el siguiente:
Las ventajas del método, en comparación con el del capítulo 2, son las siguientes:
1. No es necesario determinar una solución general de la ecuación homogénea.
2. No es necesario determinar los valores de las constantes arbitrarias de una solución general.
3. Desplazamientos sobre los ejes s y t. Función escalón unitario.
Antes de presentar aplicaciones en las que la transformada de Laplace muestra su potencial real, es necesario deducir otras
propiedades generales de la misma. Dos propiedades muy importantes se refieren a la traslación en el eje s y a la traslación
en el eje t, según se expresa en los dos teoremas de traslación siguientes.
Teorema 1 (Primer teorema de traslación, traslación sobre el eje s): Si f(t) tiene la transformadas F(s), en dónde s > γ,
entonces eatf(t) tiene la transformada F(s-a), en donce s-a > γ; por tanto, si
𝑎𝑡
(1) 𝐿{𝑓(𝑡)} = 𝐹(𝑠) ⇒ 𝐿{𝑒 𝑓(𝑡)} = 𝐹(𝑠 − 𝑎)
Es decir, reemplazar s por s-a en la transformada corresponde a multiplicar la función original por eat.
Demostración: Por definición
∞ ∞ ∞
−𝑠𝑡 −(𝑠−𝑎)𝑡 −𝑠𝑡 𝑎𝑡 𝑎𝑡
𝐹(𝑠) = ∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 ⇒ 𝐹(𝑠 − 𝑎) = ∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑒 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐿{𝑒 𝑓(𝑡)}.
0 0 0
Teorema 2 (Segundo teorema de traslación, traslación sobre el eje t): Si F(s) es la transformada de f(t), entonces e-asF(s)
(a ≥ 0, arbitraria) es la transformada de la función
(2)
Antes de continuar, definimos a la función escalón unitario como:
(3)
Se ve que ahora 𝑓 (𝑡)se puede escribir como f(t-a)ua(t).
23
Usando la función escalón unitario podemos reformular el segundo teorema:

Si F(s) es la transformada de f(t), entonces
−𝑎𝑠
(4) 𝐿{ 𝑓(𝑡 − 𝑎)𝑢𝑎(𝑡)} = 𝑒 𝐹(𝑠)
De modo equivalente, tomando la transformada inversa en ambos miembros,
−1 −𝑎𝑠
𝐿 {𝑒 𝐹(𝑠)} = 𝑓(𝑡 − 𝑎)𝑢𝑎(𝑡)
Demostración: Por definición

∞ ∞
−𝑎𝑠 −𝑎𝑠 −𝑠τ −𝑠(τ+𝑎)
𝑒 𝐹(𝑠) = 𝑒 ∫𝑒 𝑓(τ)𝑑τ = ∫ 𝑒 𝑓(τ)𝑑τ y sustituyendo t = 𝝉+a, se obtiene
0 0
∞
−𝑎𝑠 −𝑠𝑡
𝑒 𝐹(𝑠) = ∫ 𝑒 𝑓(𝑡 − 𝑎)𝑑𝑡.
𝑎
Es posible escribir esto como la integral de 0 a ∞ si se adquiere la seguridad de que el integrando es cero para toda t desde 0
hasta a. Esto último se puede lograr al multiplicar el integrando presente por la función escalón ua(t):
∞
−𝑎𝑠 −𝑠𝑡
𝑒 𝐹(𝑠) = ∫ 𝑒 𝑓(𝑡 − 𝑎)𝑑𝑡 = 𝐿{𝑓(𝑡 − 𝑎)𝑢𝑎(𝑡)}
0
Esta es (2) y queda completada la demostración.
∞ 𝑎 ∞
−𝑠𝑡 −𝑠𝑡 −𝑠𝑡 1 −𝑎𝑠
Para uso posterior, calcularemos: 𝐿{𝑢
𝑎
(𝑡)} = ∫ 𝑒 𝑢𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑒 0 𝑑𝑡 + ∫ 𝑒 1 𝑑𝑡 = 𝑠
𝑒 .
0 0 𝑎
4. Derivacion e integracion de las transformadas.
Para la derivación, se puede demostrar que si f(t) satisface las condiciones del teorema de existencia de la sección 1,
∞
−𝑠𝑡
entonces se puede obtener la derivada respecto a s de la transformada correspondiente 𝐹(𝑠) = 𝐿(𝑓) = ∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
0
derivando bajo el signo de integral también con respecto a s; por tanto,
∞ ∞
−𝑠𝑡 −𝑠𝑡
𝐹'(𝑠) = ∫− 𝑡𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =− ∫ 𝑒 {𝑡𝑓(𝑡)}𝑑𝑡 .
0 0
Como consecuencia, si L{ f(t)} =F(s), entonces
(1) L{t f(t)} = -F’(s)
La derivación de la transformada de una función corresponde a la multiplicación de la función por -t.
Para la integración, se puede encontrar de manera análoga que si f(t) satisface las condiciones del teorema de existencia
dado en la sección 1, y el límite de f(t)/t cuando t tiende a cero por derecha existe, entonces
∞
(2) { }
𝐿
𝑓(𝑡)
𝑡
= ∫ 𝐹(𝑠')𝑑𝑠'
𝑠
(𝑠 > γ);
de esta manera, la integración de la transformada de una función f(t) corresponde a la división de f(t) entre t.
En este caso, se usa la variable s’ para indicar que la función no depende de s, pero al ser integrada y evaluada en los límites
de integración, se obtiene una función de s.
∞ ∞ ∞
⎡ −𝑠'𝑡 ⎤
En efecto, a partir de la definición, se deduce que ∫ 𝐹(𝑠')𝑑𝑠' = ∫⎢ ∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑡⎥𝑑𝑠' y se puede demostrar que,
⎢
𝑠⎣0
⎥
𝑠 ⎦
bajo las suposiciones anteriores, es posible invertir el orden de integración, es decir,
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
⎡ −𝑠'𝑡 ⎤ ⎡ −𝑠'𝑡 ⎤
∫ 𝐹(𝑠')𝑑𝑠' = ∫⎢ ∫ 𝑒 𝑓(𝑡)𝑑𝑠'⎥𝑑𝑡 = ∫ 𝑓(𝑡)⎢ ∫ 𝑒 𝑑𝑠'⎥𝑑𝑡.
⎢
0⎣ 𝑠
⎥ ⎢𝑠 ⎥
𝑠 ⎦ 0 ⎣ ⎦
La integral respecto a s’ de la derecha es igual a e-st/t, cuando s > γ, y, por lo tanto,
24
∞ ∞
−𝑠𝑡 𝑓(𝑡) 𝑓(𝑡)
∫ 𝐹(𝑠')𝑑𝑠' = ∫ 𝑒 𝑡
𝑑𝑡 = 𝐿 { 𝑡
} (𝑠 > γ).
𝑠 0
Lo que completa la demostración.
25
5. Convolución.
Teorema 1 (Teorema de convolución): Si f(t) y g(t) son las transformadas inversas de F(s) y G(s), respectivamente, y
satisfacen las hipótesis del teorema de existencia, entonces la transformada inversa h(t) del producto H(s)=F(s)G(s) es la
convolución de f(t) y g(t), denotado (f*g)(t) y que se define por
𝑡
(1) ℎ(𝑡) = (𝑓 * 𝑔)(𝑡) = ∫ 𝑓(τ)𝑔(𝑡 − τ)𝑑τ.
0
Demostración: Por la definición de G(s) y el segundo teorema de traslación, para cada 𝝉 (𝝉 ≥0) fija, se tiene
∞ ∞
−𝑠τ −𝑠𝑡 −𝑠𝑡
𝑒 𝐺(𝑠) = 𝐿{𝑔(𝑡 − τ)𝑢τ(𝑡)} = ∫ 𝑒 𝑔(𝑡 − τ)𝑢τ(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑒 𝑔(𝑡 − τ)𝑑𝑡 (s >γ)
0 τ
A partir de esto y de la definición F(s), se obtiene
∞ ∞ ∞
−𝑠τ −𝑠𝑡
𝐹(𝑠)𝐺(𝑠) = ∫ 𝑒 𝑓(τ)𝐺(𝑠)𝑑τ = ∫ 𝑓(τ) ∫ 𝑒 𝑔(𝑡 − τ)𝑑𝑡𝑑τ (s >γ)
0 0 τ
Aquí se integra sobre t, desde 𝝉 hasta ∞, y en seguida sobre 𝝉, desde 0 hasta ∞; esto corresponde a la
región sombreada en forma de cuña, que se extiende hasta el infinito en el plano t𝝉.
Las hipótesis establecidas sobre f y g son tales que se puede invertir el orden de integración. Entonces se
integra primero sobre 𝝉, desde 0 hasta t, y luego, sobre t, desde 0 hasta ∞; por lo tanto,
∞ 𝑡 ∞
−𝑠τ −𝑠𝑡
𝐹(𝑠)𝐺(𝑠) = ∫ 𝑒 ∫ 𝑓(τ)𝑔(𝑡 − τ)𝑑τ𝑑𝑡 = ∫ 𝑒 ℎ(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐿{ℎ(𝑡)}
0 0 0
en dónde h(t) está dada por (1). Queda entonces completa la demostración.
Aplicando la definición, se puede demostrar que la convolución tiene las propiedades de: ley conmutativa, asociativa,
distributiva, y tiene por elemento absorbente al cero; precisamente como en la multiplicación de números. Pero, en general,
1*g ≠ g.
26
Series de Fourier
1. Funciones periódicas y series trigonométricas.
Se dice que una función f(x) es periódica si está definida para toda x real y si existe algún número positivo T tal que
(1) 𝑓 (𝑥 + 𝑇) = 𝑓 (𝑥) ∀ 𝑥 > 0
Entonces T recibe el nombre de periodo de f(x). La gráfica de una función periódica se obtiene mediante la repetición de su
propia gráfica comprendida en cualquier intervalo de longitud T.
Con base a (1) se deduce que, si n es un número entero cualquiera, entonces 𝑓 (𝑥 + 𝑛𝑇) = 𝑓 (𝑥) ∀ 𝑥 > 0.
Además, si f(x) y g(x) tiene periodo T, la función ℎ(𝑥) = 𝑎 𝑓 (𝑥) + 𝑏 𝑔(𝑥) (𝑎, 𝑏 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 )también tendrá periodo T.
Dada una serie de la forma

(2) 𝑎0 + 𝑎1𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑏1𝑠𝑒𝑛 𝑥 + 𝑎2𝑐𝑜𝑠 2𝑥 + 𝑏2𝑠𝑒𝑛 2𝑥 +...
dónde a0 , a1 , a2 , …, b1 ,b2 , ..., son constantes reales. Una serie de este tipo se conoce como serie trigonométrica y los an
y bn son los coeficientes de la misma. Se ve que cada término de la serie tiene periodo 2π. De dónde, si la serie converge, su
suma será una función de periodo 2π.
2. Series de Fourier y fórmulas de Euler.
Las series de Fourier surgen de la tarea práctica de representar una función periódica dada, en términos de funciones seno y
coseno. Estas series son trigonométricas, cuyos coeficientes se determinan mediante las llamadas fórmulas de Euler.
Supongase que f(x) es un función periódica de periodo 2π, la cual puede representarse mediante una serie trigonométrica
∞
(1) (
𝑓(𝑥) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 + 𝑏𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 .
𝑛 =1
)
Es decir, se supone que esta serie converge y que tiene a f(x) como su suma. Dada una función de este tipo, se desean
determinar los coeficientes an y bn de la serie correspondiente.
Primero se determina a0. Al integrar ambos miembros desde -π hasta π, se tiene
π π ∞
⎡
(
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ ⎢𝑎0 + ∑ 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 + 𝑏𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥
⎢
−π⎣
)⎤⎥⎥𝑑𝑥
−π 𝑛 =1 ⎦
Si es posible integrar la serie término a término, entonces se obtiene
( )
π π ∞ π π
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑎0 𝑑𝑥 + ∑ 𝑎𝑛 ∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 𝑑𝑥 + 𝑏𝑛 ∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 𝑑𝑥
−π −π 𝑛 =1 −π −π
El primer término de la derecha es igual 2πa0. Las demás integrales derechas son cero como puede verse por integración.
Por tanto, el primer resultado obtenido es:
π
1
(2) 𝑎0 = 2π
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−π
27
Ahora se determinan los an por un procedimiento similar. Se multiplica (1) por cos mx, donde m es cualquier entero positivo
fijo y, a continuaciones, se integra desde -π hasta π:
π π ∞
⎡
(3)
⎢
−π⎣
(
∫ 𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑥 𝑑𝑥 = ∫ ⎢𝑎0 + ∑ 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 + 𝑏𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 )⎤⎥⎥𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑥 𝑑𝑥
−π 𝑛 =1 ⎦
Integrando término a término, se ve que el segundo miembro queda
( )
π ∞ π π
∫ 𝑎0𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑥 𝑑𝑥 + ∑ 𝑎𝑛 ∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑥 𝑑𝑥 + 𝑏𝑛 ∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑥 𝑑𝑥
−π 𝑛 =1 −π −π
De dónde la primera integral es cero; y usando propiedades de producto de coseno, se tiene
π π π
1 1
∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑥 𝑑𝑥 = 2
∫ 𝑐𝑜𝑠 (𝑛 + 𝑚)𝑥 𝑑𝑥 + 2
∫ 𝑐𝑜𝑠 (𝑛 − 𝑚)𝑥 𝑑𝑥,
−π −π −π
π π π
1 1
∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑥 𝑑𝑥 = 2
∫ 𝑠𝑒𝑛 (𝑛 + 𝑚)𝑥 𝑑𝑥 + 2
∫ 𝑠𝑒𝑛 (𝑛 − 𝑚)𝑥 𝑑𝑥.
−π −π −π
Al integrar se ve que los cuatro términos de la derecha son cero, excepto el último término del primer renglón, el cual es
igual a π cuando n = m. Puesto que, en (3), este término está multiplicado por am, el segundo miembro de (3) es igual a πam,
y el segundo resultado es
π
1
(4) 𝑎𝑚 = π
∫ 𝑓(𝑥) 𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑥 𝑑𝑥, 𝑚 = 1, 2...
−π
Por último, se determinan los bn de (1). Se multiplica (1) por sen mx, donde m es cualquier entero positivo fijo y, a
continuaciones, se integra desde -π hasta π:
π π ∞
⎡
(5)
⎢
−π⎣
(
∫ 𝑓(𝑥)𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑥 𝑑𝑥 = ∫ ⎢𝑎0 + ∑ 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 + 𝑏𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 )⎤⎥⎥𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑥 𝑑𝑥
−π 𝑛=1 ⎦
Integrando término a término, se ve que el segundo miembro queda
( )
π ∞ π π
∫ 𝑎0𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑥 𝑑𝑥 + ∑ 𝑎𝑛 ∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑥 𝑑𝑥 + 𝑏𝑛 ∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑥 𝑑𝑥
−π 𝑛 =1 −π −π
De dónde la primera integral es cero; y la segunda es cero para todo n =1, 2, … Para la última integral se tiene
π π π
1 1
∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑥 𝑑𝑥 = 2
∫ 𝑐𝑜𝑠 (𝑛 − 𝑚)𝑥 𝑑𝑥 − 2
∫ 𝑐𝑜𝑠 (𝑛 + 𝑚)𝑥 𝑑𝑥,
−π −π −π
El último término es cero. El primer término de la derecha es cero cuando n≠ m yes igual a π cuando n = m. Como en (5),
este término está multiplicado por bm, el segundo miembro de esa expresión es igual a πbm, y el segundo resultado es
π
1
(6) 𝑏 𝑚 = π
∫ 𝑓(𝑥) 𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑥 𝑑𝑥, 𝑚 = 1, 2...
−π
Escribiendo n en lugar de m, en conjunto se tienen las llamadas fórmulas de Euler.
π π π
1 1 1
𝑎0 = 2π
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥, 𝑎𝑛 = π
∫ 𝑓(𝑥) 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 𝑑𝑥, 𝑏𝑛 = π
∫ 𝑓(𝑥) 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 𝑑𝑥.
−π −π −π
La serie trigonométrica (1), junto a los coeficientes calculados mediantes las fórmulas de euler se denomina serie de Fourier
de f(x) (sin atender a la convergencia) y los coeficientes calculados se denominan coeficientes de Fourier de f(x).
Las funciones 1, cos(nx) y sen(nx) con n entero son ortogonales en el intervalo [-π , π], y por ende, en cualquier intervalo de
longitud 2π, debido a la periodicidad. Por definición, esto significa que la integral del producto de cualesquiera dos de estas
funciones diferentes sobre dicho intervalo es cero
28
Esta es propiedad es clave en la deducción de las fórmulas de Euler.
Teorema 1 (Representación por una serie de Fourier): Si una función periódica f(x) con periodo 2π es seccionalmente
continua en el intervalo [-π, π] y tiene derivada por izquierda y por derecha en todo punto del intervalo, entonces la serie de
Fouerier de f(x) es convergente. Su suma es f(x) salvo en aquellos puntos x0 en los que f(x) es discontinua, donde la suma de
la serie es el promedio de los límites por izquierda y por derecha de f(x) en x0.
Demostración de la convergencia en el teorema 1 para una función continua que tiene primera y segunda derivadas
continuas:
Al integrar por partes la fórmula de Euler para an se obtiene
El primer término del segundo miembro es cero. Al integrar por partes nuevamente se tiene
El primer término del segundo miembro es cero debido a la periodicidad y la continuidad de f’(x). Puesto que f’’(x) es
continua en el intervalo de integración, se tiene que
para una constante M adecuada. Ademas, |cos nx|≤ 1. Se sigue que
De manera similar, |an| ≤ (2M) /n2 para toda n. Por tanto, el valor absoluto de cada término de la serie de Fourier de f(x) es a
lo suma igual al término correspondiente de la serie
Que es convergente. Por tanto, esa serie de Fourier converge y se termina así la demostración.
3. Funciones de periodo arbitrario.
Suponga una f(t) de periodo T; entonces puede introducirse una nueva variable x tal que f(t), como función de x, tenga
periodo 2π. Si se hace
𝑇 2π
(1) (a) 𝑡 = 𝑥 de modo que (b) 𝑥 = 𝑡,
2π 𝑇
entonces x = ±π corresponde a t = ±T/2. Esto significa que f, como función de x, tiene periodo 2π. De dónde, si f tiene una
serie de Fourier, ésta debe ser de la forma
∞
(2) 𝑓(𝑡) = 𝑓 ( 𝑇
2π ) (
𝑥 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 + 𝑏𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥
𝑛=1
),
π π
1 𝑇 1 𝑇
𝑎0 = 2π
∫ 𝑓( 2π 𝑥 )𝑑𝑥 , 𝑎𝑛 = π ∫ 𝑓( 2π 𝑥 ) 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 𝑑𝑥 ,
−π −π
π
1 𝑇
𝑏𝑛 = π
∫ 𝑓( 2π 𝑥 ) 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑥 𝑑𝑥 .
−π
29
Estas fórmulas pueden aplicarse directamente, pero el cambio a t simplifica el cálculo. Dado que
2π 2π
𝑥 = 𝑇
𝑡 ⇒ 𝑑𝑥 = 𝑇
𝑑𝑡 ,
y el intervalo de integración sobre el eje x corresponde al intervalo -T/2 ≤ t ≤ T/2.
En consecuencia, se ve que los coeficientes de Fourier de la función periódica f(t), de periodo T, quedan dados por las
fórmulas de Euler
𝑇/2 𝑇/2 𝑇/2
1 2 2𝑛π𝑡 2 2𝑛π𝑡
(3) 𝑎0 = 𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡, 𝑎𝑛 = 𝑇
∫ 𝑓(𝑡) 𝑐𝑜𝑠 𝑇
𝑑𝑡, 𝑏𝑛 = 𝑇
∫ 𝑓(𝑡) 𝑠𝑒𝑛 𝑇
𝑑𝑡.
−𝑇/2 −𝑇/2 −𝑇/2
Además, la serie de Fourier (2), con x expresada en función de t, queda
∞
(4)𝑎
0
𝑛=1
(
+ ∑ 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠
2𝑛π
𝑇
𝑡 + 𝑏𝑛 𝑠𝑒𝑛
2𝑛π
𝑇 )
𝑡 .
El intervalo de integración de (3) puede reemplazarse por cualquier intervalo de longitud T.
30
4. Funciones pares e impares.

𝑇/2 𝑇/2
(1) Si f(x)= f(-x), la función es par y, entonces ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
−𝑇/2 0
𝑇/2
(2) Si f(-x)= -f(x), la función es impar y, entonces ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0.
−𝑇/2
El producto p=gh de una función par g y una impar h es impar, debido a que:
𝑝(− 𝑥) = 𝑔(− 𝑥) ℎ(− 𝑥) = 𝑔(𝑥)[− ℎ(𝑥)] =− 𝑝(𝑥)
Teorema 1 (series de Fourier de funciones pares e impares):

La serie de Fourier de una función par f(t) de periodo T es una serie cosenoidal de Fourier
∞
2𝑛π
𝑓(𝑡) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝑇
𝑡 (f par)
𝑛=1
𝑇/2 𝑇/2
2 4 2𝑛π𝑡
con coeficientes 𝑎0 = 𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡, 𝑎𝑛 = 𝑇
∫ 𝑓(𝑡) 𝑐𝑜𝑠 𝑇
𝑑𝑡
0 0
La serie de Fourier de una función impar f(t) de periodo T es una serie senoidal de Fourier
∞
2𝑛π
𝑓(𝑡) = ∑ 𝑏𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝑇
𝑡 (f impar)
𝑛=1
𝑇/2
4 2𝑛π
con coeficientes 𝑏𝑛 = 𝑇
∫ 𝑓(𝑡) 𝑠𝑒𝑛 𝑇
𝑡 𝑑𝑡
0
Teorema 2 (suma de funciones): Los coeficientes de Fourier de una suma de funciones f1+ f2 es igual a la suma de los
coeficientes de Fourier correspondientes de f1+ f2 .
Los coeficientes de Fourier del producto de cf son el producto de c y los coeficientes de Fourier de f correspondientes.
31

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Alumno: Vittar, Máximo Fernando.

Advertencia: El siguiente apunte fue escrito con la única intención de servir de

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden 2

Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias 9

Ecuaciones diferenciales parciales 28

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

1. Conceptos e ideas básicas.

Por ejemplo: Radiactividad, decaimiento exponencial

2. Consideraciones geométricas. Isoclinas.

Cualquier ecuación se puede escribir de la forma:

3. Ecuaciones diferenciales separables.

Muchas ecuaciones diferenciales de primer orden se pueden reducir a la forma:

4. Ecuaciones homogeneas o reducibles a la forma separable.

5. Ecuaciones diferenciales exactas.

Se dice que una E.D de 1º orden de la forma:

A veces, una E.D. dada

7. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

Si ese factor existe,

Existe otra manera de resolver la E.D.L

9. Modelado: Circuitos eléctricos.

10. Existencia y unicidad de las soluciones.

Dependiendo de la forma de R, pueden ocurrir dos casos:

Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias

1. Ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden.

2. Ecuaciones homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes.

Veremos cómo resolver ecuaciones lineales homogéneas de la forma:

3. Modelado: oscilaciones libres.

Establecimiento del modelo:

Sistema no amortiguado: ecuación y solución

Sistema no amortiguado: ecuación y solución

Usando las notaciones abreviadas

4. Existencia y unicidad de las soluciones.

Dada una ecuación

Teorema 1 (Teorema de existencia y unicidad para problemas con valor inicial):

Independencia lineal de las soluciones. Wronskiano

Teorema 2 (Dependencia e independencia lineal de las soluciones):

Demostración (a): Si y1, y2 son linealmente dependientes en I, entonces

Teorema 3 (Existencia de una solución general):

Teorema 4 (Solución general):

Demostración: Por el teorem 3, la ecuación considerada tiene una solución general

Puesto que C1, C2 son soluciones de (7), a partir de ello se ve que

Reducción de orden para obtener una segunda solución:

5. Ecuaciones lineales no homogéneas.

Ahora estableceremos un teorema que relaciona las soluciones a las ecuaciones

Esta situación sugiere los siguientes conceptos:

Teorema 2 (solución general):

6. Solución por coeficientes indeterminados.

7. Solución por variacion de parametros.

Estas integrales existen porque r(x) es continua.

1. Transformada de Laplace. Transformada inversa. Linealidad.

2. Transformadas de Laplace de derivadas e integrales.

3. Desplazamientos sobre los ejes s y t. Función escalón unitario.

Antes de continuar, definimos a la función escalón unitario como:

Usando la función escalón unitario podemos reformular el segundo teorema:

Demostración: Por definición

4. Derivacion e integracion de las transformadas.

1. Funciones periódicas y series trigonométricas.

Dada una serie de la forma

2. Series de Fourier y fórmulas de Euler.

Esta es propiedad es clave en la deducción de las fórmulas de Euler.

para una constante M adecuada. Ademas, |cos nx|≤ 1. Se sigue que

3. Funciones de periodo arbitrario.

El intervalo de integración de (3) puede reemplazarse por cualquier intervalo de longitud T.