TALLER II

ANALISIS DE INVERSIONES – RENTA FIJA

Estructurar un portafolio de inversión para un inversionista internacional que

debe invertir en Colombia la suma de $ 100 mil millones de pesos, los cuales
deben gastarse en títulos de deuda pública TES en pesos.
El inversionista desea conocer:
a. Duración modificada del portafolio.
b. Sensibilidad global del portafolio a las variaciones en 1 pb.
c. La distribución de las inversiones en los títulos de deuda pública.
Dado la actual coyuntura que puede pasar con su portafolio, teniendo en
cuenta las expectativas de tasas de interés, calificación de riesgo e inflación.
¿Cuáles son los riesgos más importantes de la inversión de este inversionista?
Con un análisis técnico en las referencias más líquidas (dos o tres títulos
TES) de su portafolio, analice el impacto (pérdida o utilidad) de su
posición invertida, durante las siguientes fechas:
- Desde febrero 28 del 2020 al 16 de marzo del 2020
- Desde junio 30 de 2020 al 30 de diciembre del 2020
- Desde abril 22 al 5 de mayo del 2021
- Desde mayo 28 a junio 10 de 2021

Nota: entregar el trabajo en excel.

Fecha: Sábado 19-2021