1.

Proyecten el valor de salida y de regreso de una operación de Repo realizada sobre TES clase B, con las siguien

* Fecha de emision: 8 años antes de la fecha negociación.

* Fecha de vecimiento : 4 años despues de la fecha de negociación
* Tasa cupón: 8% E.A.
a) Valor nomina: COP $ 5.000.000.000
b) Fecha de negociación: fecha en la que realizo el ejercicio.
c) Fecha de salida: T 2 despues de la fecha de negociación.
d)Fecha de regreso : T 4 después del T 2
e)Tasa efectiva de valoración del TES: 5% E.A
f) Tasa efectiva de negociación del Rep: 3% N.A.C.D.V
g) El tenedor del TES esta interesado en realizar el REPO y captar COP$1.000.000.000 tiene aplicado los porcenta
y harcuti (Castigo) por tipo de titulo de acuerdo a lo establecido por la BBV y el sistema de Administracion de Ga

FECHA EMISION 1/30/2015

FECHA VENCIMIENTO 1/30/2027
Tasa Cupo 8% E.A.
Tasa Nomina 4.30% N.A.C.D.V

Valor nominal $ 5,000,000,000

Fecha Negociación 1/30/2023
Fecha Salida 2/3/2023
Fecha regreso 2/8/2023
Dias Corridos 6
Tasa efectiva valoracion 5% E.A
Tasa efectiva de negocia 3% N.A.C.D.V

Valor Salida $ 640,000,000.00

Valor Regreso $ 640,458,666.67

Dias Repo 6
Tasa Valoracion 5.54%

Operación de Salida 0.88

Valor Nomina $ 1,000,000,000.00

Valor Salida 880000000 $ 876,091,009.00

2. Determine el valor de salida y de regreso de una operación simultánea sobre un TES con vencimiento de 4 año
• Fecha de negociación: 01 enero 2023
• Fecha de emisión: 8 años antes de la fecha de negociación
• Fecha de vencimiento: 4 años después de la fecha de negociación
• Tasa cupón: 8 % E.A.
• Valor nominal: COP$5.000.000.000
• Fecha de salida: T 2 después de la fecha de negociación
• Fecha de regreso: T 4 después del T 2
• Tasa efectiva de valoración del TES: 5 % E.A.
• Tasa efectiva de negociación de la simultánea: 3 % E.A

FECHA EMISION 1/1/2023

FECHA VENCIMIENTO 1/1/2027
Tasa Cupo 8% E.A.
Tasa Nomina 5% E.A.

Valor nominal $ 5,000,000,000

Fecha Negociación 1/1/2023
Fecha Salida 3/1/2023
Fecha regreso 7/1/2023
Dias Corridos 7
Tasa efectiva valoracion 5% E.A
Tasa efectiva de negocia 3% E.A

No. Flujo fecha de flujo días entre flujos

1 1-Jan-24 365
2 1-Jan-25 365
3 1-Jan-26 365
4 1-Jan-27 365

Precio limpio $ 5,000,000,000

Precio Sucio 501946575342%
Interes $ 19,465,753
Giro
3. Realicen una Transferencia Temporal de Valores (TTV) sobre COP$1.000.000.000 de un TES con vencimiento d

• Fecha de negociación: fecha en la que se realizó el ejercicio.

• Fecha de salida: T 2 después de la fecha de negociación
• Fecha de regreso: T 4 después del T 2
• Tasa efectiva de negociación de la TTV: 5 % E.A.
• Monto: COP$1.000.000.000. Este valor ya tiene aplicados los porcentajes de garantía y haircut (castigo) por tip

Fecha de emisión 4-Feb-23

Fecha de vencimiento 4-Aug-27
Tasa de negociación 5 % E.A

Monto $ 1,000,000,000.00
Fecha de negociación 4-Feb-23
Fecha de salida 4-Aug-23
Fech de regreso 4-Aug-24
de Repo realizada sobre TES clase B, con las siguiente condiciones financieras:

tar COP$1.000.000.000 tiene aplicado los porcentajes de garantia

o por la BBV y el sistema de Administracion de Garantias.

simultánea sobre un TES con vencimiento de 4 años después de la fecha de negociación, con las siguientes condiciones financieras:
días vencimiento intereses Capital Flujo total
326 8% 0 8%
691 8% 0 8%
1.056 8% 0 8%
1.421 8% 100% 108%
e COP$1.000.000.000 de un TES con vencimiento de 4 años después de la fecha de negociación, con las siguientes condiciones:

s porcentajes de garantía y haircut (castigo) por tipo de título de acuerdo con lo establecido por la BVC y el Sistema de Administración de G

5% 5% 5% 5% 5%
308 181

8/4/2024 8/4/2025 8/4/2026

Inicio 04-08-2023

Fecha de emisión: 2/4/2023

Fecha de vencimiento:
8/4/2027
Fecha de negociación: 8/4/2023
Fecha de Vencimiento anterior 2/4/2023
Dias Acumulados 181
Tasa facial:
Tasa de negociación (TIR): 5.00% E.A.
Valor Nominal $ 1,000,000,000
Precio sucio $ -
Intereses acumulados 5.00% $ 50,000,000.00
Precio limpio $ -
Valor de Giro $ -
diciones financieras:
VP flujo
9.7% 9/1/2020
9.3% 9/4/2020
9.0%
95.7% -3
611
730

39

346
es condiciones:

ma de Administración de Garantías (CRCC, 2020).

105%

8/4/2027

Cash Flow
Intereses
No de Flujo Fecha de Flujo Días entre flujo Días de vencimiento (Tasa Facial) Capital Flujo Total
0 8/4/2023
1 8/4/2024 365 366 5% 0 5%
2 8/4/2025 365 731 5% 0 5%
3 8/4/2026 365 1096 5% 0 5%
4 8/4/2027 365 1461 5% 100% 105%
VP Flujo

4.76%
4.53%
4.32%
86.37%