FORMULARIO DE INVERSIONES

PRECIO DEL BONO DURACION DE MACAULAY

DURACION MODIFICADA CONVEXIDAD

VARIACION % DEL PRECIO VARIACION % TOTAL DEL PRECIO

∆ % P = - DModificada x ∆ r

COVARIANZA ENTRE A Y B RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

COVA,B = CORRELACIONA,B X σA X σB Rp = RA . WA + RB . WB

VARIANZA DEL PORTAFOLIO BETA DEL PORTAFOLIO

βp = βA . WA + βB . WB

% INVERTIDO (Minimiza riesgo) DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PORTAFOLIO

MODELO CAPM MODELO CAPM AMPLIADO

Re = Rf + β (Rm – Rf) Re = Rf + β (Rm – Rf) + Prima Riesgo País

Modelo de Gordon Precio Acciones Preferentes

P0 = D1/(r – g) P = DP/r

RATIO DE SHARPE RATIO DE TREYNOR

S = (Rp – Rf) /σ T = (Rp – Rf) /β

F-244-1