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a) El bono A tiene un valor nominal de UF 100.000 y vence dentro de 10 años, es de tipo Bullet;
su forma de pagar intereses es la siguiente; para los primeros 2 años no hará pagos por este
concepto, luego de ese período pagará intereses de UF 10.000 anuales por un lapso de 8 años.
b) El bono B también tiene un valor nominal de UF 100.000 y vencimiento en 10 años; y paga una
tasa cupón 8% anual. El tipo de amortización es el francés.
Si el rendimiento requerido es del 10% anual. Determine el precio de mercado para el bono A y
el bono B.
3) Se desea construir un portafolio y se tienen los siguientes datos de las empresas, BCI y
CCU. Se cuenta con la siguiente información:
Retorno Esperado del Portafolio es de un 6,8%
Retorno Esperado del Activo BCI es de un 9,3%
Se invierte un 60% en el Activo BCI y un 40% en el Activo CCU
La desviación estándar o riesgo del Activo BCI es de un 1,4%
Covarianza de Retorno de BCI y CCU es de -0,000093
Coeficiente de Correlación es de -0,9371020
b) Calcular en qué proporciones debe invertirse para obtener el portafolio de mínima varianza
tanto para BCI como para CCU