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No es mucho lo que sabemos de la vida del reverendo Thomas Bayes, pues a pesar de
que fue miembro de la Royal Society, en Londres, este gran matemático no llegó a
hacer públicos sus principales trabajos en vida. De hecho, sólo publicó dos obras
menores, y sólo una de ellas relacionada con su actividad científica. Probablemente,
nunca llegó a ser consciente de la importancia que iba a tener su teorema.
Alabado por unos, aquellos a los que puede favorecer su aplicación en una corte
judicial, y denostado por otros, los que pueden ser declarados culpables tras de las
pruebas "objetivas" de confesión de culpabilidad o la prueba de la "huella genética". No
es, pues, nada casual que actualmente llegue a existir una autentica cofradía de
"estadísticos bayesianos" que gozan de excelente salud en el campo de la investigación
matemática e informática.
El padre de Thomas Bayes, Josué Bayes, fue uno de los seis primeros predicadores
presbiterianos que fueron ordenados en Inglaterra, en el año 1694 y tras lo que se
trasladó a una localidad cercana a Londres para su ejercicio pastoral. Su madre se
llamaba Anne Carpenter y conformaban una familia adinerada de la época.
Thomás recibió una educación privada en casa, y si bien no se sabe nada de sus tutores,
se especula con que entre ellos pudo figurar el propio Moivre, pues en esos momentos
impartía clases particulares en Londres.
Además de estos dos tratados, también publicó un breve artículo sobre matemáticas,
incluido en una carta enviada a John Canton, el secretario de la Royal Society,
publicada en 1763, acerca de las series divergentes, en particular, sobre el teorema de
De Moivre-Stirling. Este artículo no es mencionado ni en las referencias, ni en los
comentarios, ni en la correspondencia de ninguno de los matemáticos de la época, por lo
que parece que no tuvo demasiada trascendencia.
Bayes fue admitido como miembro de la Royal Society el año 1742, a pesar de que en
ese momento no tenía obras publicadas en las matemáticas, de hecho el artículo
mencionado anteriormente sobre fluxiones fue publicado originalmente de forma
anónima.
También les envío un ensayo que he encontrado entre los papeles de nuestro difunto
amigo, el Mr. Bayes, y que, en mi opinión, tiene un gran valor y merece ser conservado.
La filosofía experimental, como puede verse, está muy interesada en este tema y esto me
hace pensar en la conveniencia de presentarlo como una comunicación a la Royal
Society. En una introducción que también ha escrito él mismo, dice que su objetivo es
hallar un método por el que pudiéramos obtener alguna conclusión con respecto a la
probabilidad de que un evento ocurra, en circunstancias dadas, y bajo la suposición de
que no sabemos nada acerca de él, excepto que, en las mismas circunstancias, un cierto
número de veces ha ocurrido y otro número de veces no ha ocurrido"..
Podemos mencionar que la contribución matemática de Bayes fue escasa, pero de una
gran importancia. Thomas Bayes no extendió sus resultados más allá de la distribución
de Bernoulli. Para hacerlo, hubo que esperar al propio Laplace, pero su visión de la
Probabilidad y de la Inferencia Inductiva ha sido ampliamente adoptada y aplicada a
una gran cantidad de problemas en Inferencia Estadística y en Teoría de la Decisión. Y
ello es porque este teorema da respuesta a una importante pregunta: ¿Cómo puede una
persona actualizar su creencia actual cuando descubre una nueva evidencia, por ejemplo
a partir de un experimento?
La obra publicada por la Royal Society consta, pues, de la introducción elaborada por
Price, y de dos secciones. En la primera, Bayes presenta la axiomática, definiendo la
probabilidad como una relación subjetiva entre un "presente cierto" y un "futuro
incierto", por ejemplo entre una cierta cantidad a pagar hoy para poder recibir una
cantidad aleatoria si un suceso dado se produce. Partiendo de ahí realiza una
demostración rigurosa de los teoremas de la probabilidad total y de la probabilidad
compuesta. En la segunda sección aparece la demostración sobre la inversión de la
probabilidad, que constituye la solución al problema originalmente planteado.
Las aplicaciones del teorema de Teorema de Bayes son enormes, si bien no exentas de
grandes polémicas. El problema radica en que cuando decimos “el suceso A ha
ocurrido” se puede pensar que es un hecho determinista, y por lo tanto no tiene objeto
calcular la probabilidad Pr(A), pues si A ha ocurrido es claro que debe ser 1. Pero el
problema es bien distinto si lo que afirmamos es “en caso de que A ocurra”, que es la
interpretación correcta para la aplicación del teorema. Por otro lado, las probabilidades
asociadas a los eventos Ai son de tipo a priori, y que a veces deben asignarse de manera
arbitraria, puesto que no se tiene información sobre el “pasado”, si bien se espera que
vayan a ser “mejoradas” con la nueva información que puede aportar la ocurrencia del
suceso A. Es por eso que las probabilidades Pr(Ai / B) son llamadas a posteriori.
Una posible crítica sería si pudiera darse que con los mismos datos, el uso de distintas
Pr(Ai) pudiera llevar a resultados diferentes. Podemos decir que cuando hay pocos
datos, la distribución a priori lo compensa, si bien con muchos tiene poco peso. Por
ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que mañana salga el Sol, y
desconocemos todo, podemos asignarle una probabilidad a priori del 50% de que si, y
una igual para el caso de que no salga. No obstante, si disponemos de los datos que
avalan la salida diaria durante los pasados 10 años, un nuevo cálculo nos arroja que la
probabilidad de que mañana siga el mismo patrón será del 98,7%, que aún crecerá con
la aplicación de una evidencia todavía mayor.