UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE

ESCUELA DE POSTGRADOS

“Guía para crear portafolio”

INTEGRANTES:

ARAMIS ADOLFO MÜLLER HERRERA

CARMEN CAROLINA AFANE GARRIDO

JOSETTY ROSCIBEL CRUZ DE PEÑA

LAURA CRISTINA MARROQUIN CABALLERO

MÓDULO:

“SEMINARIO-TALLER DE FINANZAS”

DOCENTE:
JUAN JOSÉ GARCIA

SANTA ANA, 12 DE JULIO DEL 2022

Página
1
 GUÍA PARA CREAR PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

1. Como primer paso para la creación de un portafolio, se debe decidir que

tipos de activos se considerarán para inversión. En este caso
consideraremos 4 activos los cuales son: AMD, AZN, PBR, PFE.
2. Decidiendo los activos en los que queremos invertir, debemos buscar la
información de su rentabilidad histórica, para este caso podemos elegir
Yahoo Finance como referencia para descargar la data historica.
3. Una vez tenemos la data de los activos elegidos, la transformamos en Excel
para obtener Variación porcentual de la rentabilidad para cada activo. De
esta data debemos excluir los dividendos.
4. Con la variación porcentual calculada para cada activo, pasamos a realizar
el análisis de la data con su rentabilidad promedio, varianza y desviación.
5. Con estos datos, podemos crear nuestra matriz de inversión del portafolio y
así mismo nuestra matriz de covarianzas del portafolio. Esta matriz nos
indicará la relación que existe entre cada activo a involucrar al portafolio lo
cuál nos ayudará a decidir como es la mejor forma de invertir en el mismo.
6. Una vez tenemos los ponderantes para cada activo, es decir cuanto se
invertirá del mismo, procedemos a obtener el retorno esperado del
portafolio, la varianza del portafolio, la desviación estándar del portafolio, y
ratio de sharpe.
7. Podemos ya con todos estos datos, calcular nuestra gráfica de frontera
eficiente para el portafolio.

Página
2