Evidencia de

Aprendizaje
Nombre de la materia
Administración de Riesgos

Nombre Alumno
.TANIA STEPHANIA BUTRON
JUAREZ

Nombre del profesor

. Madyadira Rivera Ramirez 

Segundo Parcial
.ACTIVIDAD

Fecha
.18/07/2022
 Administración de riesgos
Unidad 3 Administración de riesgo de mercado
Unidad 4 Administración de riesgo financiero (liquidez) y de crédito

GUÍA ACADÉMICA
SEMANA 3 y 4
Administración de Riesgos

Con el objetivo de contribuir a su aprendizaje y a un mejor entendimiento y

comprensión del contenido que se aborda en esta unidad mediante sus
materiales de aprendizaje, hemos preparado esta guía de estudio que pretende
apoyarlos a reconocer de que manera el conocimiento sobre los riesgos del
mercado accionario es importante para la empresa que busca su crecimiento y
de que manera el análisis de costo-beneficio en los riesgos financieros y de
liquidez permite una mejor administración del riesgo en una empresa

Instrucciones: Consulte el documento correspondiente a la unidad III y IV

Definiciones básicas de riesgos (BANXICO, 2005). e Importancia del Banco de México en
el sistema financiero mexicano (BANXICO, 2008) y responda las siguientes
preguntas.

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 Administración de riesgos
Unidad 3 Administración de riesgo de mercado
Unidad 4 Administración de riesgo financiero (liquidez) y de crédito

I. Selecciona verdadero o falso en las siguientes premisas.

Actualmente, la medida más aceptada de riesgo es la que

(F ) se conoce como el “Análisis de Estrés"
El escenario extremo estilizado corresponde al cuantil
(V ) asociado al nivel de confianza fijado
El VaR intenta dar una idea sobre la pérdida en que se
(V ) puede incurrir en un cierto periodo de tiempo
En 1985 Harry Markovitz propuso usar la variabilidad de
los rendimientos de los activos financieros, como medida
(V ) de riesgo.
La palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa
(V ) “atreverse”.

II. Responde la siguiente pregunta, ¿Qué es el análisis de estrés?

Es una herramienta que ayuda al VaR a reducir el impacto de loa
mayores riesgos para que tenga una mayor eficacia en sus resultados,
es complementador del VaR viendos las condicones anormales.

III. Relaciona las columnas con la definición correcta.

Escenarios
extremos cambios moderados o extremos en los diversos factores de riesgo,
1 estilizados (1 ) tales como tasas de interés, tipos de cambio y precios accionarios.
Consiste en realizar supuestos sobre los valores que podrían tomar los
Escenarios factores de riesgo en caso de que se presentara alguna situación
extremos totalmente imprevista, sobre la cual no se tiene ningún antecedente;
2 históricos (3 ) v.gr. un terremoto de proporciones catastróficas, un ataque terrorista o

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determinada situación política.

Escenarios
extremos Consiste en valuar los portafolios considerando los factores de riesgo
3 hipotéticos (2 ) que se presentaron en situaciones históricas de crisis.

IV. Subraya las opciones correctas. Son Métodos para medir el

VaR de Mercado excepto
Duración
VaR Paramétrico
Simulación Histórica
Sensibilidades
Simulación MonteCarlo

V. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué es el Riesgo de

Crédito y Contraparte?
Es cuando hay prediciones de que alguna de las partes del contrato
financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones estupiladas,
haciendo que la parte contraria tenga alguna perdida.

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Unidad 3 Administración de riesgo de mercado
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VI. Relaciona las columnas con la definició n correcta.

Elementos de medición del
1 riesgo de crédito.
Probabilidad de
2 Incumplimiento
Correlación entre
3 Incumplimientos
4 Concentración de Cartera.
5 Exposición.
6 Severidad de la pérdida.
7 VaR.
8 Pérdida Esperada
9 Pérdida No Esperada
(7 )
cuantil de la distribución de pérdidas y
ganancias asociada a la cartera de crédito, para
el periodo de tiempo y el nivel de confianza
escogidos
(3 ) dependencia o grado de asociación entre el
comportamiento crediticio de dos deudores
(5 ) lo que debe el deudor en un momento dado en
caso de incumplimiento
(6 ) lo que pierde el acreedor en caso de
incumplimiento del deudor
(8 ) media de la distribución de pérdidas y
ganancias
(2 ) medida de qué tan probable es que un
acreditado deje de cumplir con sus obligaciones
contractuales
(4 ) mucho crédito en pocas manos, lo cual puede
ser riesgoso
(9 ) pérdida por encima de la esperada, medida
como el VaR – PE
probabilidades de incumplimiento, migración
en la calidad crediticia del deudor, correlaciones
entre incumplimientos, concentración de la
cartera, exposición a cada deudor y la tasa de
(1 ) recuperación.

VII. Selecciona verdadero o falso en las siguientes premisas.

(F ) Los BACC son bancos nuevos que facilitarán el acceso a servicios financieros a sectores de la
población poco atendidos.
(F ) 6 bancos concentran el 93 por ciento de los activos totales.
(V ) La banca múltiple es el principal intermediario del sistema financiero mexicano.
(V ) Existen 104 bancos.
(V ) La banca múltiple ha aumentado su participación en el sistema financiero debido al crecimiento
del financiamiento que ha otorgado.
(V ) Los bancos medianos agrupan a los bancos regionales y a los bancos de nicho.

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VIII. Subraya la opción correcta, son las leyes del marco jurídico del
Banco de México excepto
Ley de Instituciones de Crédito
Ley del Mercado de Valores
Ley de casas de cambio
Ley de Sociedades de Inversión
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Ley de Sociedades de Información Crediticia

IX. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué es el SPEI?

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es la infraestructura de
pagos del Banco de México que permite a sus participantes, (bancos, casas de
bolsa, sofipos y otras entidades financieras reguladas) enviar y recibir pagos
entre si para poder brindar a sus clientes finales el servicio de transferencias

X. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué son y quien utiliza los

sistemas de pago de alto y bajo valor?

Los sistemas de pago de alto valor, a partir del cual los bancos realizan ciertas
transacciones entre ellos y sus clientes. Otro sistema de alto valor es SIAC, a
través de éste, el Banco de México provee de liquidez a los bancos. De bajo
valor: son pagos que tienen esquemas de liquidación diferida.