TITULOS VALOR NOMINAL CUPON

CETES Cupón Cero A

Certificados de la Tesoreria de la 10
descuento
Federación

BONDES D Bonos de 100 28

Desarrollo del GF

BONDES T Bonos de 100 91

Desarrollo del GF

BONDE 182 Bonos de

Desarrollo del GF con proteccion 100 182
Inflacion

BREMS Bonos de 100 28

Regulación Monetaria

BREMS L Bonos de
Regulación Monetaria de Negociacion 100 28
Limitada

100 182
BONOS (Tasa Fija) Bonos de
Desarrollo del GF con Tasa Fija

100 Udis 182

UDIBONOS (Tasa Real) Bonos
de Desarrollo del GF denominados en
Udibonos con Tasa Real
BPAs Bonos de 100 28
Proteccion del Ahorro

BPAT Bonos de 100 91

Proteccion del Ahorro Pago Trimesttral

BPA182 Bonos de
Proteccion del Ahorro con proteccion vs 100 182
la inflacion

BPAG28 Bonos de
Proteccion del Ahorro c tasa de Interes 100 28
de Referencia Adicional

BPAG91 Bonos de
Proteccion del Ahorro c tasa de Interes 100 91
de Referencia Adicional
 PLAZO TASA CLAVE

28, 91, y los plazos equivalentes a 6 "BI" mas Año/mes/dia

DESCUENTO
meses y 1 año en multiplos de 28 BI000921

Puede ser de 1 a 5 años multiplos de 28 "LD" mas año/mes/dia

Vigentes 3 y 5 años Tasa Ponderada de Fondeo Bancario LD090723

3 Años (1092 dias)

CETE mas SOBRETASA "LT" mas Año/mes/dia

"LS" mas Año/mes/dia

5 años (1820 dias)
LS050303
CETE o INFLACION mas SOBRETASA

"XA" mas Año/mes/dia

1 a 3 Años Multiplos de 28 Tasa Ponderada de Fondeo Bancario
XA040206

Tasa Ponderada de Fondeo Bancario Siempre "XL" mas Año/mes/dia

1 a 3 Años Multiplos de 28 se valuan a Valor Nominal XL240606

3,5,7,10,20 y 30 años TASA FIJA "M" mas Año/mes/dia M

030123

3,5,7,10,20 y 30 años TASA REAL FIJA "S" mas Año/mes/dia S 030123

 1,3 y 5 años CETES + ST "IP" mas Año/mes/dia
IP100415

5 Años (1820 dias) CETES91 + ST "IT" mas Año/mes/dia

IT100415

7 Años (2548 dias) CETES182 + ST "IS" mas Año/mes/dia

IS120913

La que resulte mayor de CETES y FONDEO "IM" mas Año/mes/dia

3 y 5 Años
agregandole una ST IM161201

3 y 5 Años La que resulte mayor de CETES y FONDEO "IQ" mas Año/mes/dia

agregandole una ST IQ161201
 FORMULAS PARA CALCULADORA HP17 BII

PRECIO COMPRA VENTA EN DIRECTO

PRECIO:IF(S(PRECIO):RND(VNOM/(1+(TRN/36000XPZO)):6)-PRECIO:RND(TDN/(1-(TDN/36000XPZO)):6)-TRN

REPORTOS
REPORTO:IF(S(PR.EN):RND(VNOM÷(1+(TRN÷36000xPZO)):6)-PR.EN:IF(S(PRSAL):RND(PR.ENx(1+(PREMIO÷36000xPZOREP)):6)-
PRSAL:RND(((VNOM÷PRSAL)-1)x((36000÷(PZO-PZOREP))):6)-TSAL

TASAS EQUIVALENTES
CURVA:IF(S(CURVA):RND((((1+(TRN/36000XN))^(M/N)-1)X36000/M):6)-CURVA:RND(TDN/(1-(TDN/
36000XN)):6)-TRN)

BONDES:IF(S(INT$):IF(FP(DV÷PZO)=0:0:%CPNxPZOx(1-FP(DV÷PZO))÷360)-INT$:
(USPV((%TLVG+ST)xPZO÷360:IP(DV÷PZO))x
%TLVGxPZO÷360+SPPV((%TLVG+ST)xPZO÷360:IP(DV÷PZO))x100+INT$÷(1-FP(DV÷PZO)))÷(1+
(%TLVG+ST)xPZO÷36000)^FP(DV÷PZO)-INT$-PR$)

BONOTF:IF(S(PSUC):RND((((VNOMxTC÷36000xPZOC)x((1-(1÷((1+
(YTM÷36000xPZOC))^(IP(DV÷PZOC)))))÷(YTM÷36000xPZOC))+(VNOM÷(((1+
(YTM÷36000xPZOC)))^(IP(DV÷PZOC)))))+(VNOMxTC÷36000xPZOC))÷(((1+
(YTM÷36000xPZOC)))^(((FP(DV÷PZOC))xPZOC)÷PZOC)):6)-PSUC:RND((PSUC-(PZOC-
(FP(DV÷PZOC)xPZOC))x((VNOMxTC÷36000xPZOC)÷PZOC)):6)-PRL

UDIBONO :IF(S(PLU) OR S(TREAL):RND(SPPV(((TREAL÷36000xPZO+1)^FP(DV÷PZO)-

1)x100:1)x((USPV((TREAL÷360xPZO):IP(DV÷PZO))xTCUP÷360xPZO)+
(SPPV((TREAL÷360xPZO):IP(DV÷PZO))x100)+(TCUP÷360xPZO))-(TCUP÷360x((1-FP(DV÷PZO))xPZO)):9)-
PLU:IF(S(PLP):RND(PLUxUDI:9)-PLP:IF(S(PSU):PLU+RND(((1-
FP(DV÷PZO))xPZOxTCUP÷360)xIF(FP(DV÷PZO)=0:0:1):9)-PSU:IF(S(#TIT):IP(PSP÷RND(PSUxUDI:9))-
#TIT:#TITxRND(PSUxUDI:9)-PSP))))
 UDIBONO :IF(S(PLU) OR S(TREAL):RND(SPPV(((TREAL÷36000xPZO+1)^FP(DV÷PZO)-
1)x100:1)x((USPV((TREAL÷360xPZO):IP(DV÷PZO))xTCUP÷360xPZO)+
(SPPV((TREAL÷360xPZO):IP(DV÷PZO))x100)+(TCUP÷360xPZO))-(TCUP÷360x((1-FP(DV÷PZO))xPZO)):9)-
PLU:IF(S(PLP):RND(PLUxUDI:9)-PLP:IF(S(PSU):PLU+RND(((1-
FP(DV÷PZO))xPZOxTCUP÷360)xIF(FP(DV÷PZO)=0:0:1):9)-PSU:IF(S(#TIT):IP(PSP÷RND(PSUxUDI:9))-
#TIT:#TITxRND(PSUxUDI:9)-PSP))))

BPAS/BPAT/BPAG :IF(S(INT$):IF(FP(DV÷PZO)=0:0:%CPNxPZOx(1-FP(DV÷PZO))÷360)-INT$:
(USPV((%TLVG+ST)xPZO÷360:IP(DV÷PZO))x
%TLVGxPZO÷360+SPPV((%TLVG+ST)xPZO÷360:IP(DV÷PZO))x100+INT$÷(1-FP(DV÷PZO)))÷(1+
(%TLVG+ST)xPZO÷36000)^FP(DV÷PZO)-INT$-PR$)
PRECIO: VALOR DEL CETE EN PESOS AL MOMENTO DE LA VENTA

VNOM: VALOR NOMINAL DEL CETE (SIEMPRE $10)

TRN: TASA DE RENDIMIENTO

PZO: PLAZO A VENCIMIENTO DEL TITULO ORIGINAL

TDN: TASA DE DESCUENTO NOMINAL

PR.EN: PRECIO DE ENTRADA

PRSAL: PRECIO DE SALIDA
PZOREP: PLAZO DEL REPORTO

CURVA: TASA EQUIVALENTE A PLAZO DESEADO

M: PLAZO DESEADO
N: PLAZO DE EMISION

INT$: INTERESES EN PESOS

DV: DIAS POR VENCER

PZO: PLAZO DEL CUPON

%TLVG: TASA LIDER VIGENTE (CETE)

ST: SOBRETASA

PR$: PRECIO DEL BONDE

PSUC: PRECIO SUCIO DV: DIAS POR VENCER

VNOM: VALOR NOMINAL PRL: PRECIO LIMPIO
TC: TASA CUPON
PZOC: PLAZO DEL CUPON
YTM: YIELD O TASA DE MERCADO

PR: PRECIO PESOS

TREAL: TASA REAL
PZO:PLAZO CUPON
DV: DIAS POR VENCER
TCUP:TASA CUPON
PLU: PRECIO LIMPIO EN
UDIS
UDI: VALOR DE LA UDI
PSU: PRECIO SUCIO UDIS
# TIT: NUMERO DE TITULOS

INT$: INTERES EN PESOS

DV: DIAS POR VENCER DEL PAPEL

PZO: PLAZO DEL CUPON

%CPN: TASA CUPON

%TLVG: TASA LIDER VIGENTE

ST: SOBRE TASA

PR$: PRECIO DEL BONO

PARA CALCULAR:

RENDIMIENTO NOMINAL ENTRE TNOM=(VFIN÷VINI-1)÷DIASX36000

DOS PRECIOS

INTERPOLACION TINT=((TMAYOR-TMENOR)÷(PMAYOR-PM

PRECIO FORWARD

DELTA DELTA=(PRIM1-PRIM2)÷(SUB1-SUB2)

ADR ADRS=(((PUSA÷RATIO)X(TC))X(1+COMUS
SUSCRIPCION DE ACCIONES SUSC.AC=((PMXAV)+(PSXAN))÷(AN+AV)
 TNOM TASA NOMINAL
VFIN VALOR FINAL
VINI-1)÷DIASX36000 VINI VALOR INICIAL

TINT TASA DEL PLAZO A INTERPOLAR

TMAYOR TASA PLAZO MAYOR
R-TMENOR)÷(PMAYOR-PMENOR)X(PINT-PMENOR)+TMENOR TMENOR TASA PLAZO MENOR
PMAYOR PLAZO MAYOR
PMENOR PLAZO MENOR
PINT PLAZO A INTERPOLAR

PRIM2)÷(SUB1-SUB2) PRIM1 PRIMA DEL SUBYACENTE 1

PRIM2 PRIMA DEL SUBYACENTE 2
SUB1 PRECIO SUBYACENTE 1
SUB2 PRECIO SUBYACENTE 2

RATIO)X(TC))X(1+COMUSA))-((PMXN)X(1+COMMXN)) ADRS ARBITRAJE + O -

PUSA PRECIO EN EUA
RATIO TITULOS POR ADR
TC TIPO DE CAMBIO
COMUSA COMISION EUA
PMXN PRECIO MEXICO
COMMXN COMISION MEXICO
XAV)+(PSXAN))÷(AN+AV) SUSC.AC VALOR AJUSTADO DESPUES DE SU
PM PRECIO DE MERCADO
AV ACCIONES VIEJAS
PS PRECIO SUSCRIPCION
AN ACCIONES NUEVAS
ASA NOMINAL

ALOR INICIAL

ASA DEL PLAZO A INTERPOLAR

ASA PLAZO MAYOR
ASA PLAZO MENOR
LAZO MAYOR
LAZO MENOR
LAZO A INTERPOLAR

RIMA DEL SUBYACENTE 1

RIMA DEL SUBYACENTE 2
RECIO SUBYACENTE 1
RECIO SUBYACENTE 2

RBITRAJE + O -
RECIO EN EUA
TULOS POR ADR
PO DE CAMBIO
OMISION EUA
RECIO MEXICO
OMISION MEXICO
ALOR AJUSTADO DESPUES DE SUSCRIPCION
RECIO DE MERCADO
CCIONES VIEJAS
RECIO SUSCRIPCION
CCIONES NUEVAS