FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Docente: Dr. Alfredo Suasnabar Ugarte

Curso: FINANZAS CORPORATIVAS

Aula:
Sesión Nº 08 Grupal: ………………………………………………………………………………,..,…...
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Tema: RIESGO Y RENTABILIDAD

Enviarlo al siguiente correo: fsuasnabar@ucv.edu.pe

EJERCICIO 7

Inversiones La Rosa SAC cuenta con un portafolio de acciones de varias

empresas y bonos del tesoro.
Se pide hallar la medición del análisis de riesgo de la inversión y el
rendimiento de la inversión.

Acciones (en US$)

EMPRESAS CEMENTERA MINERA TEL VOX

UNIÓN MONTERO
ABRIL 5 15 20
MAYO 7 12 10
JUNIO 8.5 13.5 19
JULIO 8 13.8 18
AGOSTO 8.3 14 17
SETIEMBRE 7 14 17
OCTUBRE 7 15 15
NOVIEMBRE 9.1 15 15
DICIEMBRE 8 15.3 12

TABLA 1: CEMENTERA UNIÓN

ESCENARIO p rp
MDO. ALZA 0.6 66%
MDO. BAJA 0.325 31%
MDO.EN CRISIS 0.075 -13%

TABLA 2: MINERA MONTERO

ESCENARIO p rp
MDO. ALZA 0.85 18%
MDO. BAJA 0.01 10%
MDO.EN CRISIS 0.14 -7.14%

Universidad César Vallejo – Lima Este 1

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TABLA 3: TEL VOX

ESCENARIO p rp
MDO. ALZA 0.09 11%
MDO. BAJA 0.75 33%
MDO.EN CRISIS 0.16 -6.25%

CASO Nº 02

Inversiones MOON SAC cuenta con un portafolio de acciones de varias

empresas y bonos del tesoro.
Se pide hallar la medición del análisis de riesgo de la inversión y el
rendimiento de la inversión.

Acciones (en US$)

EMPRESAS CORPORACIÓN LOMA MINERA YAULIS

VULCANO AMARILLA
GRIFOS
JULIO 7 8.5 5
AGOSTO 6.2 9 5.3
SETIEMBRE 4 7 5.3
OCTUBRE 4 7.2 4
NOVIEMBRE 4.1 7 4
DICIEMBRE 4 6 4
ENERO 3 6 4.9
FEBRERO 5 7 4.8
MARZO 5.1 7.1 5
ABRIL 5.2 7 4.8
MAYO 5.25 6 5.1
JUNIO 6 6.9 5.1

TABLA 1: CORPORACIÓN VULCANO

ESCENARIO p rp
MDO. ALZA 0.25 40%
MDO. BAJA 0.10 10%
MDO.EN CRISIS 0.65 -54%

TABLA 2: LOMA AMARILLO GRIFOS

ESCENARIO p rp
MDO. ALZA 0.04 25%
MDO. BAJA 0.19 52%
MDO.EN CRISIS 0.77 -29%

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TABLA 3: MINERA YAULIS

ESCENARIO p rp
MDO. ALZA 0.20 5%
MDO. BAJA 0.30 3.33%
MDO.EN CRISIS 0.50 -2%

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