LUIS FERNANDO ESCOBAR CABA

UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA

ING. FINANCIERA
ECONOMETRÍA I

PRÁCTICO Nº 2
1) Usar la notación matricial, encontrar el estimador B̂ (vector de los coeficientes de
regresión del modelo de regresión lineal múltiple).
2) Demostrar que B̂ es un estimador insesgado de B.
Y = + X + X + X +u
3) Para estimar el modelo i 1 2 2i 3 3i 4 4i i se tiene la siguiente

información:
 5 −3 2 0   3
   
 − 3 6 − 2 − 4  2
 1  ; Y'Y = 80
−1
(X ' X ) =  ; X 'Y =
2 −2 4 3 
   
 0 −4 3   2
 4   
Obtenidos a partir de las 90 observaciones de que consta la muestra.
a) Obtener los estimadores MCO.
b) Para un nivel de significación del 5%, probar la validez global del modelo.
c) Para un nivel de significación del 5%, probar la validez individual de cada
parámetro.
d) ¿Cuál de las variables considera redundantes y cuales deben quedar fuera del
modelo por qué?
4) En un estudio de los determinantes de la inversión se utilizaron 20 observaciones
anuales. Las variables utilizadas fueron:
Yi Inversión en el año i (en millones de Bs)
X2i Tasa de interés en el año i (en porcentaje)
X3i Variación anual del PIB en el año i (en billones de Bs)
A partir de la muestra se obtuvieron los siguientes resultados:
Y = 5
i  (Y − Y ) = 60
i
2
 (Yi − Y )( X 2i − X 2 ) = −14
 X2i = 100 ( X 2i − X 2 )2 = 9 (Y − Y )( X − X ) = 7
i 3i 3

X3i = 24 ( X3i − X 3 )2 = 1  ( X − X )( X − X ) = −1
2i 2 3i 3

a) Estimar el modelo: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + 𝑢𝑖

b) ¿Cuál es el impacto de la tasa de interés en la inversión y la variación anual del
PIB?
c) ¿Qué porcentaje de la variación de la inversión puede explicarse por la influencia
de la tasa de interés y las variaciones en el PIB?
d) A un 5% de significación, las variables tasa de interés y las variaciones del PIB
individualmente considera que son significativas?
e) A un 5% de significación, las variables tasa de interés y las variaciones del PIB
conjuntamente considera que son altamente significativas?
f) A tasas de interés del 10% y una variación anual de 2 billones de Bs en el PIB,
¿qué puede esperarse del nivel anual de inversiones?
g) Para los valores de f), en qué porcentaje cambiará la inversión si las variaciones
del PIB aumentan en 5%?