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a) La prueba t de signifi cancia estudiada en este capítulo requiere que las distribuciones
muestrales de los estimadores βˆ1 y βˆ2 sigan una distribución normal.
j ) La varianza condicional, var (Yi | Xi) _x0002_ σ2, y la varianza incondicional de Y, var (Y )
_x0002_
σ2 Y , serían la misma si X no tuviera infl uencia en Y.
1
0
0
0
1
5.5. Lo que se conoce como la línea característica del análisis de inversión moderno es s
la línea de regresión obtenida del siguiente modelo:
rit _x0002_ αi + βi rmt + ut
En este modelo, βi se conoce como coefi ciente beta del i-ésimo valor, una
medida del riesgo del mercado (o sistemático) de un valor.*
Con base en 240 tasas de rendimiento mensuales para el periodo 1956-1976, Fogler y Ganapathy obtuvieron la siguiente línea
acciones de IBM en relación con el índice de portafolio del mercado elaborado en la Universidad de Chicag
a) Se dice que un valor cuyo coefi ciente beta es mayor que uno es un valor volátil o agresivo. ¿Fueron las acciones de IBM
Teniendo en la información, m
t 1.0598 1 0.8214 obtiene que Beta estimado es
= volátile
0.0728
b) ¿Es el coeficiente del intercepto signifi cativamente diferente de cero? Si lo es, ¿cuál es su int
donde Y _x0002_ tasa de participación de la fuerza laboral (TPFL) de las mujeres en 1972 y X _x0002_ TPFL de las
mujeres en 1968. Los resultados de la regresión se obtuvieron de una muestra de 19 ciudades de Estados
Unidos.
b) Pruebe la hipótesis H0:β2 _x0002_ 1 contra H1:β2 > 1. ¿Qué prueba utilizaría? ¿Por qué?
¿Cuáles son los supuestos subyacentes de la(s) prueba(s) que eligió?
Usando un test t de una cola, t = 0.656−1 0.1961 =−1.7542 , para 17 g.l. el valor crítico al 95% para un cont
Para este contraste la zona de aceptación estaría a la izquierda de 1.74 y la de rechazo a la derech
Como el valor del estadístico de contraste queda dentro de la región de aceptación, no se puede recha
c) Suponga que la TPFL para 1968 fue de 0.58 (o 58%). Con base en los resultados de
la regresión anteriores, ¿cuál es la TPFL media en 1972? Establezca un intervalo
de confi anza de 95% para la predicción de la media.
La media es 0.2033 + 0.656 * 0.58 = 0.5838. Para construir el intervalo del 95%, emplearíamos la fórmula 0.5838 ± 2.11 por (ee
No es posible contestar a esta cuestión por falta de datos (necesitaríamos la serie de las discrepancias de la regresión para pod
II Guerra Mundial ha habido un incremento constante delas mujeres en el mercado laboral
ula 0.5838 ± 2.11 por (ee. del pronóstico), donde 2.11 es el valor crítico al 95% para una t17.
A fin de averiguar si existe alguna relación entre el salario del maestro y el gasto
por alumno en las escuelas públicas, se sugirió el siguiente modelo: Sueldoi _x0002_ β1 + β2
Gastoi + ui, donde la variable Sueldo es el salario del maestro y la variable Gasto signifi -
ca gasto por alumno.
b) Suponga, con base en el inciso a), que decide estimar el modelo de regresión dado
antes. Obtenga las estimaciones de los parámetros, sus errores estándar, r 2, la SCR y la
SCE.
d) Establezca un intervalo de confi anza de 95% para β2. ¿Rechazaría la hipótesis de que
el verdadero coefi ciente de la pendiente es 3.0?
e) Obtenga el valor individual pronosticado y la media del Sueldo, si el gasto por alumno
es de 5 000 dólares. También establezca intervalos de confi anza de 95% para la verdadera
media y el verdadero valor individual del Sueldo, para la cifra correspondiente al
gasto.
Se obtiene el mismo valor Y= 12129.371 + 3.3076(5,000) = 28,667 es el valor pronosticado
SALARY SPENDING
$ 19,583.00 $ 3,346.00
$ 20,263.00 $ 3,114.00
$ 20,325.00 $ 3,554.00
$ 26,800.00 $ 4,642.00
$ 29,470.00 $ 4,669.00
$ 26,610.00 $ 4,888.00
$ 30,678.00 $ 5,710.00
$ 27,170.00 $ 5,536.00
$ 25,853.00 $ 4,168.00
$ 24,500.00 $ 3,547.00
mbargo, el término del in $ 24,274.00 $ 3,159.00
$ 27,170.00 $ 3,621.00
$ 30,168.00 $ 3,782.00
$ 26,525.00 $ 4,247.00
$ 27,360.00 $ 3,982.00
$ 21,690.00 $ 3,568.00
$ 21,974.00 $ 3,155.00
$ 20,816.00 $ 3,059.00
$ 18,095.00 $ 2,967.00
$ 20,939.00 $ 3,285.00
$ 22,644.00 $ 3,914.00
$ 24,624.00 $ 4,517.00
$ 27,186.00 $ 4,349.00
$ 33,990.00 $ 5,020.00
$ 23,382.00 $ 3,594.00
$ 20,627.00 $ 2,821.00
$ 22,795.00 $ 3,366.00
$ 21,570.00 $ 2,920.00
$ 22,080.00 $ 2,980.00
$ 22,250.00 $ 3,731.00
$ 20,940.00 $ 2,853.00
$ 21,800.00 $ 2,533.00
$ 22,934.00 $ 2,729.00
$ 18,443.00 $ 2,305.00
$ 19,538.00 $ 2,642.00
$ 20,460.00 $ 3,124.00
$ 21,419.00 $ 2,752.00
$ 25,160.00 $ 3,429.00
$ 22,482.00 $ 3,947.00
$ 20,969.00 $ 2,509.00
$ 27,224.00 $ 5,440.00
$ 25,892.00 $ 4,042.00
$ 22,644.00 $ 3,402.00
$ 24,640.00 $ 2,829.00
$ 22,341.00 $ 2,297.00
$ 25,610.00 $ 2,932.00
$ 26,015.00 $ 3,705.00
$ 25,788.00 $ 4,123.00
$ 29,132.00 $ 3,608.00
$ 41,480.00 $ 8,349.00
$ 25,845.00 $ 3,766.00
Ingreso (X) Consumo (Y) xi = X - X ¯
2,297.00 $ 19,583.00 $ 3,346.00 -4773.22
$ 20,263.00 $ 3,114.00 -4093.22
$ 20,325.00 $ 3,554.00 -4031.22
$ 26,800.00 $ 4,642.00 2443.78
$ 29,470.00 $ 4,669.00 5113.78
$ 26,610.00 $ 4,888.00 2253.78
$ 30,678.00 $ 5,710.00 6321.78
$ 27,170.00 $ 5,536.00 2813.78
$ 25,853.00 $ 4,168.00 1496.78
$ 24,500.00 $ 3,547.00 143.78
$ 24,274.00 $ 3,159.00 -82.22
$ 27,170.00 $ 3,621.00 2813.78
$ 30,168.00 $ 3,782.00 5811.78
$ 26,525.00 $ 4,247.00 2168.78
$ 27,360.00 $ 3,982.00 3003.78
$ 21,690.00 $ 3,568.00 -2666.22
$ 21,974.00 $ 3,155.00 -2382.22
$ 20,816.00 $ 3,059.00 -3540.22
$ 18,095.00 $ 2,967.00 -6261.22
$ 20,939.00 $ 3,285.00 -3417.22
$ 22,644.00 $ 3,914.00 -1712.22
$ 24,624.00 $ 4,517.00 267.78
$ 27,186.00 $ 4,349.00 2829.78
$ 33,990.00 $ 5,020.00 9633.78
$ 23,382.00 $ 3,594.00 -974.22
$ 20,627.00 $ 2,821.00 -3729.22
$ 22,795.00 $ 3,366.00 -1561.22
$ 21,570.00 $ 2,920.00 -2786.22
$ 22,080.00 $ 2,980.00 -2276.22
$ 22,250.00 $ 3,731.00 -2106.22
$ 20,940.00 $ 2,853.00 -3416.22
$ 21,800.00 $ 2,533.00 -2556.22
$ 22,934.00 $ 2,729.00 -1422.22
$ 18,443.00 $ 2,305.00 -5913.22
$ 19,538.00 $ 2,642.00 -4818.22
$ 20,460.00 $ 3,124.00 -3896.22
$ 21,419.00 $ 2,752.00 -2937.22
$ 25,160.00 $ 3,429.00 803.78
$ 22,482.00 $ 3,947.00 -1874.22
$ 20,969.00 $ 2,509.00 -3387.22
$ 27,224.00 $ 5,440.00 2867.78
$ 25,892.00 $ 4,042.00 1535.78
$ 22,644.00 $ 3,402.00 -1712.22
$ 24,640.00 $ 2,829.00 283.78
$ 22,341.00 $ 2,297.00 -2015.22
$ 25,610.00 $ 2,932.00 1253.78
$ 26,015.00 $ 3,705.00 1658.78
$ 25,788.00 $ 4,123.00 1431.78
$ 29,132.00 $ 3,608.00 4775.78
$ 41,480.00 $ 8,349.00 17123.78
$ 25,845.00 $ 3,766.00 1488.78
24356.22 3696.61
51
xi * yi 1488.78
B1
xi^2 69.3922
Bo Y¯ -
Y^ = Bo
R^2 xi * yi^2
Σxi^2 Σyi^2
r √R^2 0.8347
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.367966174929872
Coeficiente d 0.135399105892521
R^2 ajustado 0.117754189686246
Error típico 6260.99609960892
Observacione 51
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados
Regresión 1 300803622.938511 300803622.938511
Residuos 49 1920803535.80659 39200072.1593181
Total 50 2221607158.7451
= 21.45465
B1 X¯ = 3696.61 -
B1 * X
183987717.31
= 0.6968 0.6968
873380264.6275 55625998.1569
0.8347
F Valor crítico de F
7.67354768419751 0.007893896321
2216478.73
r 0.30917973
69.3922 103309.9546
SCE 402018621109.3700
r^2 7227.17137
SCT 55625998.1569
var B1 ee B1 var Bo ee B0
12293.5486 0.1730418515 0.4159830
$8,000.00
$6,000.00
$5,000.00
$4,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$14,000.00 $19,000.00 $24,000.00 $29,000.00 $34,000.00 $39,000.00
0.00 $39,000.00 $44,000.00
Basado en el modelo de Consumo de Keynes de la parte de Introducción del
9. Realizar la validación individual de los parámetros a través de las probabilidades, la t estudent y los intervalos de confianza
10. Aplique un modelo Log-Log y realice los acápites del 1-9
del libro Gujarati y apoyado del software Gretl, elaborar un informe con lo siguiente:
Year PCE(Y) GDP(X) Resumen
1960 1,597.4 2,501.8
1961 1,630.3 2,560.0 Estadísticas de la regresión
1962 1,711.1 2,715.2 Coeficiente de correlación múltiple
1963 1,781.6 2,834.0 Coeficiente de determinación R^2
1964 1,888.4 2,998.6 R^2 ajustado
1965 2,007.7 3,191.1 Error típico
1966 2,121.8 3,399.1 Observaciones
1967 2,185.0 3,484.6
1968 2,310.5 3,652.7 ANÁLISIS DE VARIANZA
1969 2,396.4 3,765.4
1970 2,451.9 3,771.9 Regresión
1971 2,545.5 3,898.6 Residuos
1972 2,701.3 4,105.0 Total
1973 2,833.8 4,341.5
1974 2,812.3 4,319.6
1975 2,876.9 4,311.2 Intercepción
1976 3,035.5 4,540.9 Variable X 1
1977 3,164.1 4,750.5
1978 3,303.1 5,015.0
1979 3,383.4 5,173.4
1980 3,374.1 5,161.7 Análisis de los residuales
1981 3,422.2 5,291.7
1982 3,470.3 5,189.3 Observación
1983 3,668.6 5,423.8 1
1984 3,863.3 5,813.6 2
1985 4,064.0 6,053.7 3
1986 4,228.9 6,263.6 4
1987 4,369.8 6,475.1 5
1988 4,546.9 6,742.7 6
1989 4,675.0 6,981.4 7
1990 4,770.3 7,112.5 8
1991 4,778.4 7,100.5 9
1992 4,934.8 7,336.6 10
1993 5,099.8 7,532.7 11
1994 5,290.7 7,835.5 12
1995 5,433.5 8,031.7 13
1996 5,619.4 8,328.9 14
1997 5,831.8 8,703.5 15
1998 6,125.8 9,066.9 16
1999 6,438.6 9,470.3 17
2000 6,739.4 9,817.0 18
2001 6,910.4 9,890.7 19
2002 7,099.3 10,048.8 20
2003 7,295.3 10,301.0 21
2004 7,577.1 10,703.5 22
2005 7,841.2 11,048.6 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
de la regresión
0.999174896635917
0.998350474067395
0.998312984841654
73.5668925196828
46
Percentil Y
1.08695652173913 1597.4
3.26086956521739 1630.3
5.43478260869565 1711.1
7.60869565217391 1781.6
9.78260869565217 1888.4
11.9565217391304 2007.7
14.1304347826087 2121.8
16.304347826087 2185
18.4782608695652 2310.5
20.6521739130435 2396.4
22.8260869565217 2451.9
25 2545.5
27.1739130434783 2701.3
29.3478260869565 2812.3
31.5217391304348 2833.8
33.695652173913 2876.9
35.8695652173913 3035.5
38.0434782608696 3164.1
40.2173913043478 3303.1
42.3913043478261 3374.1
44.5652173913044 3383.4
46.7391304347826 3422.2
48.9130434782609 3470.3
51.0869565217391 3668.6
53.2608695652174 3863.3
55.4347826086956 4064
57.6086956521739 4228.9
59.7826086956522 4369.8
61.9565217391304 4546.9
64.1304347826087 4675
66.304347826087 4770.3
68.4782608695652 4778.4
70.6521739130435 4934.8
72.8260869565217 5099.8
75 5290.7
77.1739130434783 5433.5
79.3478260869565 5619.4
81.5217391304348 5831.8
83.695652173913 6125.8
85.8695652173913 6438.6
88.0434782608696 6739.4
90.2173913043478 6910.4
92.3913043478261 7099.3
94.5652173913043 7295.3
96.7391304347826 7577.1
98.9130434782609 7841.2
Variable X 1 Curva de regresión ajustada
10,000.0
8,000.0
6,000.0 Y
4,000.0 Pronóstico para Y
Y
2,000.0
0.0
.0 .0 0 0 0 0
0 0 0. 0. 0. 0.
00 00 0 0 0 0 0 0
,0
0
2, 4, 6,Variable8 , X 1 10 , 12
0.730748970084
2000
0
0 20 40 60 80 100 120
Muestra percentil
120