Tema Nro. 1 (Modelo lineal de dos variables) y Tema Nro.

2 (Modelo
Lineal General)

Docente: Mtro. Ing. Rolando Caballero Martínez

Materia: Econometría
Ingeniería Financiera e Ingeniería Comercial - Escuela Militar de Ingeniería
Fecha de entrega: 31 de Agosto (Hrs. 12:00 del mediodía)
Formar grupos de 3 personas para realizar la practica
Nota1

1. Un investigador estimó el siguiente modelo con una muestra de 5 observaciones: Yt = β1 + β2 Xt + Ut.

Una vez realizada la estimación, se extravía toda la información de que disponía excepto la que
aparece en la siguiente tabla.

Nº Xt Ut
1 1 2
2 3 -3
3 4 0
4 5 ¿?
5 6 ¿?

a) Determinar la varianza muestral del término estocástico.

b) Determine la Suma Error de Cuadrados (SEC).
c) Con el dato del inciso (b) suponga que la (STC = Suma Total de Cuadrados) es igual a 20, a cuánto
asciende el R2T
d) Determinar el R2Henry Theil y el R2Arthur Goldberger
2. Conociendo:

2 18.550
 ei =
55
x2 = 33.000
y2 = 8.890
X = 170
Y = 111

Hallar los estimadores ̂ y ̂ .

3. Conociendo
n=9
ˆ ˆ  Var ( ˆ )  20,35
ˆ  18,99
 = 5%
Yi =  + Xi + Ui

Docimar que no existe relación entre las variables X e Y

1
Nota: Equivale al 10% del 30% de las practicas.
4. Sea la función demanda de la forma:
Qx     Px  u i
Cuyos datos son:

X  70 ; ( X  X )(Y  Y )  3.550  y 2  6.300

Y  100 ˆ  210,46 ˆ  - 1,578
( X  X ) 2  2.250 e 2  698,1 n = 12

Hallar los intervalos confidenciales de  y  de la función demanda a un nivel de confianza del 95%.

5. Conociendo:
 Yi  1.052
n  9
 ei2  77,55
R  0,9954907
Determine:
ˆ  XY