Aplicación del método MCO

1. Suponga que se postula el modelo de regresión lineal sin intercepto 𝑌𝑖 = β1𝑋𝑖 + 𝑈𝑖.
Aplicando la metodología MCO/OLS encuentre,

2
a. El estimador de B1 que minimiza la suma cuadrada de los residuales,∑ 𝑈𝑖 .

b. Compare y describa las diferencias de este modelo respecto al modelo que incluye
intercepto. Que diferencias identifica en la estimación e interpretación existen entre el
^
β1 de este modelo y el que incluye intercepto?

Estimación
2. Suponga que tiene la siguiente muestra (ficticia)

Individuo Ingreso Gasto

1 5 4
2 10 9
3 15 14
4 20 18
5 25 21

Suponga que el modelo es 𝑙𝑛⁡(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖 = β0 + β1𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 + 𝑈𝑖, donde 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖 es el gasto del
individuo 𝑖 e 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 representa el ingreso del individuo 𝑖.

a. Complete la siguiente tabla e identifique n

Individuo Ingreso Gasto 𝐿𝑛(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜) 𝑌 𝑥 (𝑌𝑖 − 𝑌̅) (𝑋𝑖 − 𝑋̅) 𝑋𝑖(𝑌𝑖 − 𝑌̅) 𝑋𝑖(𝑋𝑖 − 𝑋̅) (𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

1 5 4

2 10 9

3 15 14

4 20 18

5 25 21

Summa

b. Calcule los estimadores de 𝛽0 y 𝛽1 usando las fórmulas de los estimadores MCO.

c. Adicionalmente, calcule 𝛽1 usando la formula
𝑛
∑ (𝑌𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)
𝑖=1
𝑛
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝑖=1

d. Compare e interprete los estimadores de 𝛽0 y 𝛽1 obtenidos en los literales b .

e. Calcule 𝑌̂𝑖 𝑦 𝑈̂𝑖 en su base de Excel (calcule los estimados de 𝑌𝑖 y
𝑈𝑖). Note que debe existir un valor para cada individuo para el que se tenga datos.
f. Cree una gráfica donde en el eje vertical ubique 𝑈̂𝑖 𝑦 en el eje horizontal ubique 𝑋𝑖.
Describa que observa
g. Para cada modelo, calcule para cada individuo de su base de Excel

2 2 ^ 2
( ) ( ^
𝑦𝑖 − 𝑦 , 𝑦𝑖 − 𝑦 ) ( , 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 )
h. Calcule:
𝑛 2
I. Suma Total de cuadrados (SCT): ∑ 𝑦 − 𝑦
𝑖=1
() 𝑖
𝑛 2
II. Suma explicada de los cuadrados (SCE): ∑ (𝑦 − 𝑦)
^
𝑖
𝑖=1
𝑛 𝑛
^ 2
III. Suma residual de cuadrados (SCR): ∑ ∑ (𝑦 − 𝑦 )
𝑖 𝑖
𝑖=1 𝑖=1

2 𝑆𝐶𝐸 𝑆𝐶𝑅
i. Calcule: el 𝑅 = 𝑆𝐶𝑇
=1− 𝑆𝐶𝑇
j. Interprete R2