Modelo Ingreso Nacional (I)

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Modelo IS-LM

Modelos de Ingreso Nacional I y II

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Yamir Encarnación

19 de marzo de 2020

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Modelo de ingreso nacional (I)

Modelos de Ingreso Nacional

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Modelo de ingreso nacional (I)

Modelo de Ingreso Nacional (I)

Y = C + I0 + G0
C = a + bY

donde:
Y = Ingreso nacional (PIB)
C = Consumo
I0 = Inversión
G0 = Gasto del gobierno
a = Consumo autónomo
b = propensión marginal al consumo

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Modelo de ingreso nacional (I)

Encontremos la solución de equilibrio para el sistema mediante

matrices, reescribiendo las ecuaciones:

Y − C = I0 + G0
−bY + C = a
     
1 −1 Y I0 + G0
· =
−b 1 C a

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Modelo de ingreso nacional (I)

El determinante de la matriz de coeficientes es:

 
 1 −1
det(A) =   = (1 · 1) − (−b · −1) = 1 − b
−b 1 
La matriz adjunta de cofactores es:
 
1 1
b 1

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Modelo de ingreso nacional (I)

La solucion del sistema es:

 ∗    
Y 1 1 1 I0 + G0
= · ·
C∗ 1−b b 1 a
 ∗  
Y 1 I0 + G0 + a
= ·
C∗ 1 − b b(I0 + G0 ) + a
1
Y∗ = · (I0 + G0 + a)
1−b
1
C∗ = · (b(I0 + G0 ) + a)
1−b

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Modelo de ingreso nacional (II)

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En este modelo tenemos los impuestos como variable

endógena.

Y = C + I0 + G0 (1)
C = a + b(Y − T ) (2)
T = d + tY (3)
donde:
T = Impuestos
t = Tasa de impuestos
d = Impuesto autónomo
Y − T = Ingreso disponible
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Modelo de ingreso nacional (II)

Reescribiendo el sistema de ecuaciones tenemos:

Y − C = (I0 + G0 )
−bY + C + bT = a
−tY + T = d

En forma matricial:
     
1 −1 0 Y I0 + G0
−b 1 b  ·  C  =  a 
−t 0 1 T d

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Modelo de ingreso nacional (II)

 ∗    
Y 1 1 −b I0 + G0
C ∗  = 1
· b − bt 1 −b  ·  a 
∗ 1 − b + bt
T t t −(b − 1) d

Y∗
   
G0 + I0 + a − bd
C ∗  = 1
· a − bd + (G0 + I0 ) · (b − bt)
∗ 1 − b + bt
T at − d(b − 1) + t(G0 + I0 )

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Modelo de ingreso nacional (II)

1
Y∗ = · (G0 + I0 + a − bd)
1 − b + bt
1
C∗ = · (a − bd + (G0 + I0 ) · (b − bt))
1 − b + bt
1
T∗ = · at − d(b − 1) + t(G0 + I0 )
1 − b + bt

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También podemos sustituir una de las variables endogenas del

modelo inicial

Y = C + I0 + G0
C = a + b(Y − T )
T = d + tY

para tener un modelo mas simplificado de dos ecuaciones con

dos incógnitas.

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Sustituyendo T en C :

C = a + b(Y − (d + tY )
C = a + b(Y − d − tY )
C = a + bY − bd − btY

Ahora tenemos el siguiente modelo

Y − C = I0 + G0
(−b + bt)Y + C = a − bd

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Resolviendo mediante matrices:
     
1 −1 Y I0 + G0
· =
−b + bt 1 C a − bd

 ∗    
Y 1 1 −1 I0 + G0
= · ·
C∗ 1 − b + bt b − bt 1 a − bd

a + I0 + G0 − bd
 
∗
 
Y
=  (b − bt)(I1 − b + bt
 
C∗ 0 + G 0 ) + (a − bd) 
1 − b + bt

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Ejemplo numérico modelo Ingreso Nacional

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Ejemplo 1. Dado el modelo:

Y = C + I0 + G0
C = a + b(Y − T )
T = d + tY

Donde: a = 75, b = 0,7, d = 12, t = 0,4, I = 50, G = 60

Encuentre la solución al modelo

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Sustituyendo los valores en las ecuaciones:

Y = C + 50 + 60 = C + 110
C = a + b(Y − T ) = 75 + 0,7Y − 0,7T
T = d + tY = 12 + 0,4Y

Reordenando las ecuaciones:

Y −C = 110
0,7Y +C +0,7T = 75
−0,4Y +T = 12

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Expresado en forma matricial tenemos:

     
1 −1 0 Y 110
−0,7 1 0,7 ·  C  =  75 
−0,4 0 1 T 12

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El determinante de la matriz de coeficientes A es:

det(A) = 0,58

La matriz adjunta de A:
 
1,00 1,00 −0,70
0,42 1,00 −0,70
0,40 0,40 0,30

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La solucion del sistema es:

 ∗    
Y 1,00 1,00 −0,70 110
 C ∗  = 1 · 0,42 1,00 −0,70 ·  75 
0,58
T∗ 0,40 0,40 0,30 12
 ∗    
Y 1,72 1,72 −1,21 110
 C ∗  = 0,72 1,72 −1,21 ·  75 
T∗ 0,69 0,69 0,52 12
 ∗  
Y 304,48
 C ∗  = 194,48
T∗ 133,79

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Modelo IS-LM
El modelo IS-LM, esta constituido por el sector de bienes (IS)
y el sector monetario (LM). El mercado de bienes esta
representado por las siguientes ecuaciones:

Y =C +I +G (4)
C = a + b(1 − t)Y (5)
I = d − ei (6)
G = G0 (7)

donde:
I = Inversión
i = Tasa de interés
e = Propensión marginal a invertir
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El mercado de dinero esta representado por las siguientes

ecuaciones:

Md = Ms (8)
Md = KY − li (9)
Ms = M0 (10)

donde:
Md = Demanda de dinero Ms = Oferta de dinero
k = parametro l parametro

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Los dos sectores proporcionan el sistema de ecuaciones:

Y − C − I0 = G0
b(1 − t)Y − C = −a
I + ei =d
kY − li = M0
En forma matricial tenemos:
     
1 −1 −1 0 Y G0
b(1 − t) −1 0 0   C  −a
   

 0 · = 
0 1 e  I   d 
k 0 0 −l i M0
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Podemos trabajar con una matriz 4x4, pero vamos a sustituir

en la condición de equilibrio del mercado de bienes las demás
ecuaciones para simplificar el sistema.

Y = C + I0 + G0

Y = a + b(1 − t)Y + d − ei + G0

(1 − b(1 − t))Y + ei = a + d + G0

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Esta ultima ecuacion, junto con la ecuacion del mercado

monetario, forman un nuevo sistema de ecuaciones mas
simplificado:

(1 − b(1 − t))Y + ei = a + d + G0
kY − li = M0

     
1 − b(1 − t) e Y a + d + G0
· =
k −l i M0

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El determinante de la matriz de coeficientes es:

bl − l − ek − blt
La matriz adjunta de los coeficientes es:
 
−l −e
−k b(t − 1) + 1

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Y∗
     
1 −l −e a + d + G0
= · ·
i∗ bl − l − ek − blt −k b(t − 1) + 1 M0

Y∗
   
1 −(a + d + G0 )l − eM0
= ·
i∗ bl − l − ek − blt M0 (b(t − 1) + 1) − (a + d + G0 )k

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1
Y∗ = · −(a + d + G0 )l − eM0
bl − l − ek − blt
1
Y∗ = · (a + d + G0 )l + eM0
−bl + l + ek + blt

Renta de equilibrio

e l
Y∗ = ·M0 + ·(a+d +G0 )
−bl + l + ek + blt −bl + l + ek + blt

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1
i∗ = · M0 (b(t − 1) + 1) − (a + d + G0 )k
bl − l − ek − blt

1
i∗ = · −M0 (b(t − 1) + 1) + (a + d + G0 )k
−bl + l + ek + blt

Tasa de interés de equilibrio

−(b(t − 1) + 1) k
i∗ = ·M0 + ·(a+d +G0 )
−bl + l + ek + blt −bl + l + ek + blt

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