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programacion no linial
“PROGRAMACION NO LINEAL”
Capítulo X: PROGRAMACION NO LINEAL
Presentado por:
AREQUIPA - PERÚ
2019
10-1 Compare las similitudes y diferencias entre la programación lineal y la
programación por metas.
El tamaño de la región factible se haría más pequeño ya que los valores enteros
serían las únicas soluciones posibles. El valor óptimo también sería menor que
el valor óptimo de la solución de LP no entero, ya que una solución de
programación entera nunca puede ser mejor que la solución óptima no entera
del mismo problema de LP.
a) El redondeo tiene la ventaja de ser más fácil de resolver, ya que la solución óptima se
redondea en forma de entero. La desventaja de este método es que la solución no siempre es
la óptima y; en ocasiones, puede que ni siquiera sea una solución viable.
b) La numeración requiere listar todas las soluciones factibles para la función objetivo y elegir
la que tenga el valor más óptimo. La numeración requiere más tiempo para resolver y para
problemas pequeños y para problemas grandes puede que ni siquiera sea posible hacerlo
sin el uso de una computadora. La ventaja de este método es que la solución encontrada es
óptima.
Los tres tipos diferentes de problemas de programación de enteros son enteros puros,
enteros mixtos y cero uno, que también se conoce como binario. Los problemas puros de
programación de enteros son instancias en las que todas las variables de decisión deben
tener valores enteros. Los problemas de programación de enteros mixtos son instancias
en las que algunas de las variables de decisión deben tener valores enteros.
Los problemas de programación binarios o cero uno son instancias en las que todas las
variables de decisión deben tener valores enteros de 0 o 1.
10-5
La programación de objetivos tiene la capacidad de manejar problemas de
decisión con múltiples objetivos y busca encontrar una solución que a menudo
implique el sacrificio de otros objetivos según su prioridad. Esto hace posible
alcanzar un nivel aceptable de objetivos múltiples. Satisfacción es un término
que describe este objetivo de acercarse a las metas lo más cerca posible, lo que
implica sacrificar otros objetivos. La programación de objetivos tiene como
objetivo minimizar las desviaciones entre los objetivos establecidos y el logro
real dentro de las restricciones especificadas.
10-6 ¿Qué son las variables de desviación? ¿Cómo difieren de las variables de
decisión en problemas de PL tradicional?
Las variables de desviación son las variables que se establecen como positivas o
negativas en la función objetivo de la programación de objetivos. Las variables
de desviación positiva contienen la cantidad por la cual se supera una meta,
mientras que las variables de desviación negativa contienen la cantidad por la
cual la meta no se alcanza. Las variables de decisión en la programación lineal
son variables que están en la función objetivo cuyos valores dan la solución. El
coeficiente de las variables de desviación son cero, por lo que no afectan la
solución óptima, mientras que las variables de decisión no tienen un coeficiente
de cero y, por lo tanto afectan la solución óptima.
10-8 ¿Qué significa clasificar las metas en la programación por metas? ¿Cómo
afecta esto la solución del problema?
Los objetivos de clasificación requieren que las variables que desviación en la función objetivo
contengan un nivel de prioridad como un coeficiente. En la programación de meta ponderada,
los coeficientes de las variables de desviación en la función objetivo incluyen tanto el nivel de
prioridad como el peso.
10-10
a) Formule el problema de programación lineal para los datos conocidos. El
programa lineal se calcula utilizando el programa de Excel QM y Solver. La
función objetivo que se debe maximizar cuando a representa anuncios de horas
de máxima audiencia y b representa anuncios de horas pico es 8, 200a + 5,100h
Las restricciones para el programa lineal son, 390a + 240h 1,800 a 2 b56 Luego
se usa Excel ASddinsSolver para calcular la solución óptima para el problema y
el número de cada anuncio se determina que es 2 para el pico y 4,25 para el
pico y el total de espectadores de 38,075. Dado que no puede haber un número
fraccional de anuncios, se debe utilizar la programación de enteros para
determinar la solución óptima.
10-12 Student Enterprises vende dos tamaños de carteles: uno grande de 3 por
4 pies y uno más pequeño de 2 por 3 pies. La utilidad que se obtiene con la venta
de cada cartel grande es de $3; y con cada cartel pequeño se ganan $2. La firma,
que aunque es rentable no es grande, está integrada por una estudiante de arte,
Jan Meising, de la Universidad de Kentucky. Por su horario de clases, Jan tiene
las siguientes restricciones semanales: 1. se pueden vender hasta tres carteles
grandes, 2. se pueden vender hasta cinco carteles pequeños, 3. se pueden
utilizar hasta 10 horas en los carteles durante la semana; además, cada cartel
grande requiere 2 horas de trabajo y cada pequeño 1 hora. Con el semestre casi
por finalizar, Jan planea irse tres meses de vacaciones de verano a Inglaterra y
10-13 Una aerolínea posee una vieja flota de aviones Boeing 737 y está
considerando comprar 17 Boeing nuevos modelo 757 y 767. La decisión debe
considerar varios factores de costo y capacidad, incluidos los siguientes: 1. la
aerolínea puede financiar hasta $1,600 millones de la compra; 2. cada Boeing
757 costará $80 millones, y cada Boeing 767, $110 millones; 3. por lo menos un
tercio de los aviones que se adquieran deberían ser el 757 de largo alcance; 4. el
presupuesto de mantenimiento anual no tiene que ser de más de $8 millones; 5.
el costo de mantenimiento anual de cada 757 se estima que es de $800,000; y de
$500,000 por cada 767 adquirido; y 6. cada 757 puede transportar anualmente
125,000 pasajeros, en tanto que cada 767 puede transportar 81,000 pasajeros
en el mismo lapso. Formule este como un problema de programación entera,
para maximizar la capacidad anual de transporte de pasajeros.
¿Qué categoría de problema de programación entera es este? Resuelva el
problema.
X1+X4 =1
X4-X6 <=0
X5- X2-X3<=0
X2+X3 =X5+1
VARIABLES:
X1Y1; X2Y1; X3Y1; X1Y2; X2Y2; X3Y2; X1Y3; X2Y3; X3Y3; SX1Y1; SX2Y1; SX3Y1;
SX1Y2; SX2Y2; SX3Y2; SX1Y3; SX2Y3; SX3Y3
Función objetivo:
10-20
10-22 Resuelva el problema 10-21. En esta solución, ¿algunas de las metas son
inalcanzables? Explique su respuesta.
x1 x2 d1 - d1 + d2 - d2 + d3 - d3 +
Objetivo 1 1 1 1
Restriciones
2 4 1 -1 = 80
1
Restriciones
8 10 1 -1 = 320
2
Restriciones
8 6 1 = 240
3
10-25
esperado es de 13% de las acciones, 8% para los bonos y 10% para los bienes
raíces. El cliente, a quien le agradaría tener una muy alta rentabilidad
esperada, estaría satisfecha con un rendimiento esperado de 10% de su dinero.
Debido a consideraciones de riesgo, se han establecido varios objetivos para
mantener el riesgo en un nivel aceptable. Una de las metas es poner al menos el
30% del dinero en bonos. Otra meta es que la cantidad de dinero en bienes
raíces no debería superar el 50% del dinero invertido en acciones y en bonos
combinados. Además de estas metas, hay una restricción absoluta. En ninguna
circunstancia se tienen que invertir más de $150,000 en un área.
a) Formule este como un problema de programación por metas. Suponga que
todas las metas son igualmente importantes.
b) Utilice cualquier software disponible para resolver este problema. ¿Cuánto
dinero se debería poner en cada una de las opciones de inversión? ¿Cuál es el
rendimiento total? ¿Qué metas no se logran?
10-30
34.- Utilice los datos del problema resuelto 10-3, desarrolle una hoja de
cálculo con un pronóstico de promedio Móvil ponderado de 2 periodos con
pesos de 0.6 (w1) para el periodo más reciente y de 0.4(w2) para el otro
periodo. Observe que estos pesos suman 1, de modo que el pronóstico es
simplemente:
El peso para este promedio móvil que minimizaría el MAD ES 0.65 para el peso 1 y 0.35 para
el peso 2.