Usted es autor de lo que promete ser una novela exitosa.

Tiene la opció
20.000 dólares por la firma del contrato. Si la novela tiene éxito, vende
dólar por ejemplar. Un estudio de mercadeo realizado por el editor ind
mismo publica la novela, contraerá un costo inicial de 90.000 dólares p
 
Para el problema aplique criterios ingenuos y determine la mejor opció
Supongamos que usted contrata un agente literario para llevar a cabo u
plantea dos indicadores para la muestra:
 
1.1. Menos del 10% de la muestra leerán la novela.
1.2. Más del 10% de la muestra leerán la novela.
 
Según experiencia pasada, la compañía le advierte que cuando una nov
novela no tiene éxito, el estudio dará la predicción correcta 85% de las
eficiencia del estudio de mercado?

ALTERNATIVAS
A1 Publicar ud. Mismo
A2 A través de un editor

MATRIZ DE PAGO
E
A
A1
A2
Probabilidad

Se Aplica Criteri
 Criterio de Hurwicz.

Alternativa Evento
A1 310.00
A2 220.00
Maximo ==> 310.00

coeficiente de optimismo =
coeficiente de pesimismo=

Pago Esperado
P(A1)= 158.00
P(A2)= 144.00
Alternativa optima A1 158.00

Criterio de wald .

Alternativa Evento
A1 -70.00
A2 30.00

MiniMax==> 30.00
Se Recomienda la Alternativa 2

Criterio de Savage
Matriz De Arrepentimientos

E
E1
A
A1 0.00
A2 90.00

Alt Optima Arrepentimiento A2

Criterio de Laplace. Probabilidad

P(A1) 120.00
P(A2) 125.00
Valor max (A2) 125.00

Criterio de Bayes
GEO(A1) 196.00
GEO(A2) 163.00

La Alternativa Optima es A1

Definición de los Indicadores

I1 ==>Menos del 10% de la muestra leerán la nov

I2==> Más del 10% de la muestra leerán la novel

Probabilidades a Priori

ALTERNATIVAS
Probabilidad

Probabilidades Condicionales

Ind\ Eventos E1
I1 0.20
I2 0.80
1.00
Probabilidades Marginales

P(I1|E1)

P(E1) P(I2|E1)
0.70

P(E2) P(I1|E2)
0.30

P(I2|E2)
 P(I1)= 0.40
P(I2)= 0.61
1.00
Tabla Resumen Probabilidades Marginale

Ind\ Eventos E1
I1 0.14
I2 0.56
0.70

Probabilidades Derivadas

𝑷(𝑬𝟏│𝑰𝟏)= (𝑷(𝑬𝟏)
∗𝑷(𝑰𝟏|𝑬𝟏))/(𝑷(𝑰𝟏))=

𝑷(𝑬𝟐│𝑰𝟏)= (𝑷(𝑬𝟐)
∗𝑷(𝑰𝟏|𝑬𝟐))/(𝑷(𝑰𝟏))=

𝑷(𝑬𝟏│𝑰𝟐)= (𝑷(𝑬𝟏)
∗𝑷(𝑰𝟐|𝑬𝟏))/(𝑷(𝑰𝟐))=

𝑷(𝑬𝟐│𝑰𝟐)= (𝑷(𝑬𝟐)
∗𝑷(𝑰𝟐|𝑬𝟐))/(𝑷(𝑰𝟐))=

Tabla Resumen Probabilidades Derivadas

Ind\ Eventos E1
I1 0.35
I2 0.93

Criterio de Bayes

MATRIZ DE PAGOS
E
E1
A
A1 310.00
A2 220.00
Probabilidad 0.35
Para I1
GE(A1)= 64.68
GE(A2)= 97.34

La Alternativa Optima para I1 es A2

Para I2
MATRIZ DE PAGOS
E
E1
A
A1 310.00
A2 220.00
Probabilidad 0.93

GE(A1)= 281.74
GE(A2)= 205.87

La Alternativa Optima para I2 es A1

Indicador Alt Optima

I1 A2
I2 A1

Ahora se Calcula la ganancia esperada de la informaci

GEIM= 208.90

Ahora se calcula el valor esperado de la información d

VEIM= 12.90

Entonces el valor Maximo que se debe pagar por la inv

 Punto No. 1
exitosa. Tiene la opción ya sea de publicar la novela por Usted mismo o a través de un editor. El editor le ofrec
vela tiene éxito, venderá 200.000 ejemplares. Si no, solo venderá 10.000. El editor paga regalías a una tasa de
zado por el editor indica que hay el 70% de posibilidad de que la novela sea un éxito. Si, por el contrario, usted
al de 90.000 dólares por impresión y mercadotecnia, pero cada ejemplar vendido le producirá 2 dólares netos.

ermine la mejor opción para cada criterio.

o para llevar a cabo un estudio de mercadeo con respecto al éxito potencial de la novela. El agente literario

a.

e que cuando una novela es exitosa, el estudio se equivoca en predecir el resultado 20% veces. Cuando la
n correcta 85% de las veces. Si el estudio de mercado vale 5.000 dólares se deberán pagar. ¿Cuál es el índice d

SOLUCION

EVENTOS EJEMPLARES
E1 ÉXITO ÉXITO 200.00
E2 NO ÉXITO NO ÉXITO 10.00

MATRIZ DE PAGOS
E1 E2
310.00 -70.00
220.00 30.00
0.70 0.30

Se Aplica Criterios Ingenuos

 0.60 0.60
0.40 0.40

ntimientos

E2
100.00
0.00

90.00

0.50
 196.00

ndicadores

muestra leerán la novela.

uestra leerán la novela.

EVENTOS
E1 E2
0.70 0.30

E2
0.85
0.15
1.00

0.20 0.14

0.80 0.56

0.85 0.26

0.15 0.05

1.00
babilidades Marginales

E2
0.26
0.05
0.30

0.35

0.65
1.00

0.93

0.07
1.00

obabilidades Derivadas

E2
0.65 1.00
0.07 1.00

AGOS
E2
-70.00
30.00
0.65
 es A2

AGOS
E2
-70.00
30.00
0.07

es A1

Pago
97.34
281.74

sperada de la información de la muestra

Es lo que aspiro a ganar en la investigación

ado de la información de la muestra

12900.00

se debe pagar por la investigación es 12900.00

de un editor. El editor le ofrece
or paga regalías a una tasa de 1
xito. Si, por el contrario, usted
le producirá 2 dólares netos.

novela. El agente literario

do 20% veces. Cuando la

rán pagar. ¿Cuál es el índice de

REGALIAS C/U 1.00 Publicacion propia

Costo 90.00
Contrato Editor 20.00 Dólar neto 2.00
 Eje
Como consecuencia de la última inundación el Sr. Pedro Pérez ha sufrido graves daños e
trasladarlo a una casa del barrio San Miguel a un costo calculado dc 80 millones de peso
un lote que podrá vender el próximo año en 40, 70 o 110 millones, dependiendo de si la
seguro ofrece al Sr. Pérez reconstruir su casa en Las Cuadras con el compromiso de que
el caso anterior de la situación económica del país. Estudios de Expertos pronostican pa
del 20% y alta con probabilidad del 30%.
 
 
Se le pide a usted que, aplicando el criterio probabilístico simple, sugiera la decisión ópti
optimismo que debería tenerse en cuenta en el criterio de Hurwicz para que al Sr. Pérez
 
Una empresa de investigación de mercados ofrece al Sr. Pérez sus servicios de consultor
del clima de la economía en el próximo año. La empresa consultora cobra 5 millones po
probabilidad de que se pronostique 11 es 10% y la probabilidad de que se obtenga 12 e
11 es de 40% y la probabilidad de obtener 12 es del 60%. Caso contrario se estima que l
un análisis completo para determinar si debe contratar la encuesta o no.
 
 
 

ALTERNATIVAS
A1 Demoler la casa
A2 Reconstruir

VENTA LOTE ALTERNATIVA 1

40 Economía baja
70 Economía media
110 Economía alta
 Probabilidad

Se Aplica Criterios Ingenuos

Criterio de Hurwicz.

Alternativa Evento
A1 172
A2 200
Valor maximo 200
Alternativa optima A2

Criterio de wald .

Alternativa Evento
A1 102
A2 90
Valor MiniMax 102
Alternativa optima A1

Criterio de Savage
Matriz De Arrepentimientos

Alt\Evento E1 E2 E3
A1 0 0 28
A2 12 12 0

Alt optima ==> A2

Criterio de Laplace. Probabilidad 0.33

P(A1) 135.33
P(A2) 136.67
Valor max (A2) 136.67

Alt Optima A2

Criterio de Bayes
GEO(A1) 129.00
GEO(A2) 129.00

La Alternativa Optima es A1 o A2

Definición de los Indicadores

 I1= Clima Favorable
I2= Clima desfavorable

Probabilidades a Priori

EVENTOS
ALTERNATIVAS
E1 E2
Probabilidad 0.5 0.2

Probabilidades Condicionales

Ind\ Eventos E1 E2 E3
I1 0.1 0.4 0.95
I2 0.9 0.6 0.05
1.00 1.00 1.00

Probabilidades Marginales

P(I1|E1) 0.1

P(I2|E1)
P(E1) 0.9
0.5

P(I1|E2)
P(E2) 0.4
0.2
0.6
P(I2|E2)

P(E1)
0.3 P(I1|E3)
0.95

0.05
P(I2|E3)

P(I1)= 0.42
P(I2)= 0.59
1.00
 Tabla Resumen Probabilidades Marginales

Ind\ Eventos E1 E2 E3
I1 0.05 0.08 0.285
I2 0.45 0.12 0.015
0.50 0.20 0.3

Probabilidades Derivadas

𝑷(𝑬𝟏│𝑰𝟏)= (𝑷(𝑬𝟏) 0.12048193

∗𝑷(𝑰𝟏|𝑬𝟏))/(𝑷(𝑰𝟏))=

𝑷(𝑬𝟐│𝑰𝟏)= (𝑷(𝑬𝟐) 0.19277108

∗𝑷(𝑰𝟏|𝑬𝟐))/(𝑷(𝑰𝟏))=

𝑷(𝑬𝟑│𝑰𝟏)= (𝑷(𝑬𝟑) 0.68674699

∗𝑷(𝑰𝟏|𝑬𝟑))/(𝑷(𝑰𝟏))=
1

𝑷(𝑬𝟏│𝑰𝟐)= (𝑷(𝑬𝟏) 0.76923077

∗𝑷(𝑰𝟐|𝑬𝟏))/(𝑷(𝑰𝟐))=

𝑷(𝑬𝟐│𝑰𝟐)= (𝑷(𝑬𝟐)
∗𝑷(𝑰𝟐|𝑬𝟐))/(𝑷(𝑰𝟐))= 0.20512821

𝑷(𝑬𝟑│𝑰𝟐)= (𝑷(𝑬𝟑) 0.02564103

∗𝑷(𝑰𝟐|𝑬𝟑))/(𝑷(𝑰𝟐))=
1

Tabla Resumen Probabilidades Derivadas

Ind\ Eventos E1 E2 E3
I1 0.12 0.19 0.68674699
I2 0.77 0.21 0.02564103

Criterio de Bayes

MATRIZ DE PAGOS
E
E1 E2 E3
A
A1 102.00 132.00 172.00
 A2 90.00 120.00 200.00
Probabilidad 0.12 0.19 0.69
Para I1
GE(A1)= 155.86
GE(A2)= 171.33

La Alternativa Optima para I1 es A2

Para I2
MATRIZ DE PAGOS
E
E1 E2 E3
A
A1 102.00 132.00 172.00
A2 90.00 120.00 200.00
Probabilidad 0.77 0.21 0.03

GE(A1)= 109.95
GE(A2)= 98.97

La Alternativa Optima para I2 es A1

Indicador Alt Optima Pago

I1 A2 171.33
I2 A1 109.95

Ahora se Calcula la ganancia esperada de la información de la muestra

GEIM= 135.42 Es lo que aspiro a ganar en la investigación

Ahora se calcula el valor esperado de la información de la muestra

VEIM= 6.42

Entonces el valor Maximo que se debe pagar por la investigació

 Ejercicio 2
érez ha sufrido graves daños en su casa del barrio Las Cuadras. Afortunadamente estaba asegurada. El seguro le ofrece
lculado dc 80 millones de pesos. El señor Pérez deberá demoler su casa de Las Cuadras pagando 18 millones y le quedará
millones, dependiendo de si la economía tiene un comportamiento bajo, medio o alto respectivamente. Por otra parte, e
as con el compromiso de que deberá venderla el próximo año a un costo de 90, 120 o 200 millones, dependiendo, como e
os de Expertos pronostican para el próximo año una economía baja con una probabilidad del 50%, media con probabilida

simple, sugiera la decisión óptima que debe seguir el Sr. Pérez. De igual manera, se le pide calcular el coeficiente de
e Hurwicz para que al Sr. Pérez le sea indiferente cualquier decisión.
érez sus servicios de consultoría para suministrarle información con respecto a la favorabilidad (11) o des favorabilidad (1
onsultora cobra 5 millones por esa investigación y estima que si la economía va a tener un comportamiento bajo, la
bilidad de que se obtenga 12 es del 90%. Si la economía va a tener un comportamiento medio, la probabilidad de obtener
Caso contrario se estima que la probabilidad para 11 es de 95% y la probabilidad para 12 es del 5%. El señor Pérez le solic
encuesta o no.

SOLUCIÓN

IVAS EVENTOS
moler la casa E1 Economía baja
econstruir E2 Economía media
E3 Economía alta

ERNATIVA 1 VENTA RECONSTRUCCIÓN CASA ALTERNATIVA 2

Economía baja 90 Economía baja
Economía media 120 Economía media
Economía alta 200 Economía alta

DATOS
Oferta seguro 80
Demolición 18

MATRIZ DE PAGOS
E
E1 E2 E3
A
A1 102 132 172
A2 90 120 200
Probabilidad 0.5 0.2 0.3
VENTOS
E3
0.3

0.05

0.45

0.08

0.12

0.285

0.015

1
1.00
1.00
ción de la muestra

a ganar en la investigación

de la muestra

6.42
a asegurada. El seguro le ofrece
pagando 18 millones y le quedará
espectivamente. Por otra parte, el
00 millones, dependiendo, como en
ad del 50%, media con probabilidad

ide calcular el coeficiente de

abilidad (11) o des favorabilidad (12)

un comportamiento bajo, la
medio, la probabilidad de obtener
2 es del 5%. El señor Pérez le solicita