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Uno de los problemas que intenta resolver las series de tiempo es el de predicción. Esto es
dado una serie {x(t1),...,x(tn)} nuestros objetivos de interés son describir el
comportamiento de la serie, investigar el mecanismo generador de la serie temporal, buscar
posibles patrones temporales que permitan sobrepasar la incertidumbre del futuro.
En adelante se estudiará como construir un modelo para explicar la estructura y prever la
evolución de una variable que observamos a lo largo del tiempo. La variables de interés
puede ser macroeconómica (índice de precios al consumo, demanda de electricidad, series
de exportaciones o importaciones, etc.), microeconómica (ventas de una empresa,
existencias en un almacén, gastos en publicidad de un sector), física (velocidad del viento
en una central eólica, temperatura en un proceso, caudal de un río, concentración en la
atmósfera de un agente contaminante), o social (número de nacimientos, matrimonios,
defunciones, o votos a un partido político).
PRIMER PASO AL ANALIZAR CUALQUIER SERIE DE TIEMPO
El primer paso en el análisis de series de tiempo, consiste en graficar la serie. Esto nos
permite detectar las componentes esenciales de la serie.
Figura 1.1
Los dos puntos enmarcados en un círculo parecen corresponder a un comportamiento
anormal de la serie. Al investigar estos dos puntos se vio que correspondían a dos días de
paro, lo que naturalmente afectó la producción en esos días. El problema fue solucionado
eliminando las observaciones e interpolando.
Las principales fuerzas que causan una variación estacional son las condiciones del tiempo,
como, por ejemplo:
1) en invierno las ventas de helado
2) en verano la venta de lana
3) exportación de fruta en marzo.