UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO - 2020

Facultad de Economía
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

DE MÉXICO
FACULTA DE ECONOMÍA

Profesor:

M.C. Lizbeth Contreras Figueroa

Materia:

0634 – Series de Tiempo

Unidad:

1. Análisis de series de tiempo

Actividad:

1. Cuadro de resumen. Regresión de series temporales.

Alumno:
Fernando Velasco Roldán
Matricula
41913445-7
fvelascor@comunidad.unam.mx
3er Semestre
1
Autor: Fernando Velasco Roldán E-mail: fvelascor@comunidad.unam.mx
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO - 2020
Facultad de Economía
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia
Instrucciones
Con base en el capítulo 6 del libro "Pronósticos, Series de Tiempo y Regresión" de Bruce L. Bowerman. Elabora un cuadro sinóptico,
comparativo, jerárquico, conceptual o de resumen que contenga los conceptos elabora un cuadro sinóptico, comparativo, jerárquico, conceptual o
de resumen que contenga los conceptos:
Es importante que los seis temas se encuentren en el archivo para que se obtenga la totalidad de calificación. El archivo debe subirse en formato
PDF, de lo contrario la actividad no se revisará.

Actividad.
Herramienta de Diseño: CMap Tools

Ubicación: Página 3

Temas

I.1 Modelado de la tendencia mediante funciones polinominales

I.2 Manera de detectar la autocorrelación
I.3 Tipos de variación estacional
I.4 Modelado de la variación estacional mediante variables ficticias y funciones trigonométricas
I.5 Modelos de una curva de crecimiento
I.6 Manejo de la autocorrelación de primer orden

Bibliografía

Bowerman, B. L., O’Connell, R. T., & Koehler, A. B. (2007). Pronósticos, series de tiempo y regresión : un enfoque
aplicado. Cengage Learning.

2
Autor: Fernando Velasco Roldán E-mail: fvelascor@comunidad.unam.mx
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Autor: Fernando Velasco Roldán E-mail: fvelascor@comunidad.unam.mx