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Rafael Urrego
Docente
MATEMATICAS FINANCIERAS
BOGOTA D.C
2018
1 Se negocian unos títulos que dan derecho a recibir 1000€ a su vencimiento, dentro de un
año, y actualmente tienen un precio de 970€. Se pide determinar, con esta información el
tipo al contado a un año.
r = 3.1%
2 Se negocian también unos bonos a 2 años, que pagan un cupón vencido al 2,90% y
se amortizan a la par y tienen una TIR del 3,3%. Se pide determinar:
3¿Qué tipos a plazo (forward) quedan implícitos en la ETTI para los dos primeros años? Se pide
obtenerlos.
(1+i0,2)^2=(1+i0,1)^1×(1+i1,2)^1
Cupón 2,90%
TIR 33,00%
N 2 años
Precio 1 60,352
Precio 2 60,352
n Flujo VP Flujo Vf Flujo
0 0 0,000 0,000
1 2,9 2,180 3,857
2 102,9 58,172 102,900
106,757
Tasa1 76,890%
Tasa 2 76,890 %