Carteras de Inversión

Profesor. Enrique Maturano Rodríguez

Ayudante: Luis Enrique Tintor Alonso

Tarea 1
Mayo 20, 2018

Responda con claridad y orden las siguientes preguntas:

Teoría media y varianza de selección de carteras.

1. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un portafolio para que se le considere eficiente?
2. ¿Qué nos representa una wi<0?
3. Cuando hacemos ventas en corto, es cierto que: ¿La ganancia puede llegar a ser ilimitada
mientras que las pérdidas tienen un límite?
4. Defina el concepto de frontera eficiente.
5. Si hablamos de diversificación para activos que están mutuamente correlacionados, ¿es verdad
que podemos reducir la varianza del portafolio conforme aumentamos el número de activos que
lo conforman, o hay algún límite?
6. ¿Qué nos dice el Teorema de dos fondo de inversión y cómo nos ayuda para resolver el
problema de Markowitz?
7. Defina apalancamiento en el contexto financiero.
8. ¿Qué efecto tiene la inclusión de un activo libre de riesgo en la región factible? ¿Qué forma
toma?

Análisis Técnico y Fundamental

1. Bajo el contexto del análisis fundamental, ¿preferimos un múltiplo P/U de mayor o menor valor
para una compañía, y por qué?
2. ¿Qué es el EBITDA, ROE y porqué nos sirven como indicadores de la salud financiera de una
compañía?
3. Cuando tenemos que para una empresa el volumen baja y el precio sube, ¿podemos hablar del
fin de una tendencia alcista o bajista?
4. Entre las gráficas de líneas, de barras o de velas, ¿Cuál resulta ser mucho más visual y por qué?
5. Son niveles de compra por debajo del actual, usualmente corresponden a un mínimo alcanzado
con anterioridad.
5. ¿Qué tipo de medias móviles preferimos: simples o exponenciales, y por qué?
6. Indicador técnico que tiene como componente la Línea Señal.
7. ¿Cuál es el objetivo del RSI?
8. Cuando la línea MACD cruza la línea señal a la baja y se encuentra por arriba de la línea de cero,
¿qué nos da a entender sobre los precios de la acción? ¿Es una señal de un posible cambio de
tendencia a la alza?