Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El 737 Procesos Estocasticos y Sus Aplicaciones
El 737 Procesos Estocasticos y Sus Aplicaciones
EL737 Pg. 1
Otoo 2007
CARACTER:
DH: (4-3-3)
OBJETIVOS:
Introducir a los estudiantes a la teora de procesos estocsticos con nfasis en aquellos aspectos que
son de especial relevancia en aplicaciones de la ingeniera, y en particular de la ingeniera elctrica,
como procesamiento de seales aleatorias y modelos de redes estocsticas.
Proveer al alumno con una base slida en sistemas de naturaleza aleatoria, adquiriendo los elementos
necesarios para trabajar en aplicaciones relacionadas con fenmenos estocsticos.
Especficos:
a) Conocer los elementos bsicos de la teora moderna de probabilidades y procesos estocsticos,
orientada desde la perspectiva de teora de la medida.
b) Conocer clases generales de modelos matemticos de amplio uso en el modelado de fenmenos
aleatorios en sistemas de ingeniera y sus aplicaciones.
c) Conocer propiedades de estabilidad y ergodicidad en modelos estocsticos.
d) Conocer modelos de sistemas estocsticos de eventos discretos y/o continuos.
CONTENIDOS:
1.
Introduccin a la Medida
Horas de Clases
8,0
Probabilidad y Medida
6,0
Procesos Estocsticos
8,0
8,0
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
EL737 Pg. 2
Otoo 2007
6,0
10,0
8,0
6,0
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
EL737 Pg. 3
Otoo 2007
KUSHNER, H.: Heavy Traffic Analysis of Controlled Queueing and Communication Networks,
Springer Applications of Mathematics 47, Springer-Verlag, 2001.
WILLIAMS, D: Probability with Martingales, Cambridge University Press, 1991.
HOEL, P.G., PORT, S.C., STONE, C.J.: Introduction to Stochastic Processes, Waveland Press,
1972.
RESUMEN DE CONTENIDOS:
Teora de medida y probabilidades. Condicionamiento e independencia estocstica. Procesos
estocsticos en tiempo discreto y continuo. Procesos Gaussianos, de Poisson y Markovianos.
Movimiento Browniano. Estacionaridad, convergencia y teoremas ergdicos. Cadenas de Markov en
tiempo discreto y continuo. Aplicaciones en sistemas de ingeniera. Teora de colas y redes
estocsticas. Martingalas en tiempo discreto y continuo. Integracin estocstica de It y aplicaciones
a redes estocsticas bajo condiciones de operacin de carga pesada.