Curso de Econometra de Series de Tiempo

Facultad de Economa
Universidad Nacional Autnoma de Mxico
Profesor: Juan Francisco Islas
Adjunto: Miguel Heras
Ciudad Universitaria, Marzo 2012
Mtodos de Suavizamiento
(con Eviews y Stata)
Mtodos de suavizamiento exponencial
La media es un estadstico til que minimiza el error
cuadrtico medio cuando:
i. La serie de tiempo es estacionaria.
ii. Es decir, que el proceso generador de informacin o datos
est en equilibrio.
iii.En otras palabras, la media y la varianza de tal serie son
constantes en el tiempo.
Sin embargo, es necesario utilizar mtodos de
suavizamiento para mejorar la tcnica de pronstico, si la
serie de tiempo presenta:
i. Tendencia.
ii. Estacionalidad.
iii.Tendencia y estacionalidad.
Mtodos de suavizamiento exponencial en EViews
Nombre Parmetros Suaviza
Suavizamiento exponencial simple 1 Datos
Suavizamiento exponencial doble 1 Datos
Holt-Winters (tendencia) 2 Datos y tendencia
Holt-Winters aditivo
(tendencia y estacionalidad)
3 Datos, tendencia y
estacionalidad
Holt-Winters multiplicativo
(tendencia y estacionalidad)
3 Datos, tendencia y
estacionalidad
Suavizamiento exponencial simple
El procedimiento de suavizamiento exponencial simple
inicia con el clculo de una estimacin inicial, como lo
propone Bowerman et. al.
Para datos de nmero par.
Para datos de nmero impar.
La ecuacin de suavizamiento de los datos es:
2 / T F
t
=
2 / ) 1 ( + = T F
t
1 1 1 ( ) + = t t
t
F y F
Suavizamiento exponencial simple
1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de corte transversal.
Suavizamiento exponencial simple
2. Importar o pegar datos, nombrando la serie.
Suavizamiento exponencial simple
3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Single.
6. Escribir 12 en ciclo estacional (serie transversal anual).
7. Asignar el valor a . De no hacerlo, el paquete lo asignar de
manera automtica.
Suavizamiento exponencial simple
120
160
200
240
280
320
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ENVIOS PRIMERO
SEGUNDO TERCERO
Obtenemos los datos exponenciales suavizados, as como
su grfico.
Suavizamiento exponencial simple
Estadsticos de decisin del valor de .
Suavizamiento exponencial doble
El mtodo aplica el suavizamiento simple dos veces (utilizando el mismo
parmetro). Es apropiado para series sin tendencia ni componente
estacional.
Las ecuaciones de suavizamiento de los datos son:
1)
2)
donde 1) representa el suavizamiento simple de la serie, y 2) el doble
suavizamiento, es decir, el suavizamiento de 1).
El pronstico se calcula como:
El primer trmino indica el intercepto y el segundo la pendiente.
1 1 ( ) + = t t
t
F y F
1 1 ( ) + = t t
t
D F D
Dt
m
Ft
m
m t
F )
1
1 (
1
2 (

+ )

+ =
+
) ) (
1
2 ( m Dt F D F t t t

+ =

Suavizamiento exponencial doble

1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de corte transversal.
3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Double.
6. Escribir 12 en ciclo estacional (serie transversal anual).
7. Asignar el valor a . De no hacerlo, el paquete lo asignar de
manera automtica.
Suavizamiento exponencial doble
Suavizamiento por Holt Winters (tendencia)
Dicho mtodo es til para series con tendencia pero sin componente
estacional. Puesto que calcula dos parmetros, las ecuaciones de
suavizamiento son:
1)
2)
donde 1) se refiere al suavizamiento de los datos y 2) al suavizamiento
de la tendencia.
El pronstico se calcula de la siguiente manera:
De la ecuacin anterior, a(t) representa el intercepto, mientras que b(t)
la pendiente.
)) 1 ( ) 1 ( ( 1 ( ) ( + ) + = t b t a y t a t
) 1 ( 1 )) 1 ( ) ( ( ) ( + = t b t a t a t b
m t b t a F m t ) ( ) ( + = +
Suavizamiento por Holt Winters (tendencia)
1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de serie de tiempo.
3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Holt-Winters No seasonal.
6. Escribir 12 en ciclo estacional .
7. Asignar el valor a y . De no hacerlo, el paquete lo asignar de
manera automtica.
Suavizamiento por Holt Winters (tendencia)
120
140
160
180
200
220
240
260
280
2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01
SER01 TENDENCIA
Suavizamiento por Holt Winters aditivo (tendencia y estacionalidad)
Dicho mtodo es apropiado para series con tendencia y componente
estacional aditivo. Al calcular tres parmetros, las ecuaciones de
suavizamiento son:
1)
2)
3)
donde 1) se refiere al suavizamiento de los datos, 2) al suavizamiento
de la tendencia y 3) al suavizamiento del componente estacional.
El pronstico se calcula de la siguiente manera:
De la ecuacin anterior, a(t) representa el intercepto, b(t) la pendiente y
el ltimo trmino el componente estacional.
)) 1 ( ) 1 ( )( 1 ( ) ( ( ) ( + + ) = t b t a s t c y t a t t
) ( ) 1 ( ( ) ( s t c t a y t c t t t ) + =
) 1 ( 1 )) 1 ( ) ( ( ) ( + = t b t a t a t b
s m t m t c m t b t a F + + + + = ) ( ) (
Suavizamiento por Holt Winters aditivo (tendencia y estacionalidad)
1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de serie de tiempo.
3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Holt-Winters Additive.
6. Escribir 4 en ciclo estacional .
7. Asignar el valor a , y . De no hacerlo, el paquete lo asignar de
manera automtica.
Suavizamiento por Holt Winters aditivo (tendencia y estacionalidad)
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006
ADITIVO VENTAS
Suavizamiento por Holt Winters multiplicativo (tendencia y estacionalidad)
Dicho mtodo es apropiado para series con tendencia y componente
estacional multiplicativo. Al calcular tres parmetros, las ecuaciones de
suavizamiento son:
1)
2)
3)
donde 1) se refiere al suavizamiento de los datos, 2) al suavizamiento
de la tendencia y 3) al suavizamiento del componente estacional.
El pronstico se calcula de la siguiente manera:
)) 1 ( ) 1 ( )( 1 (
) (
) ( + +

= t b t a
s t c
y
t a
t
t

) ( ) 1 (
) (
) ( s t c
t a
y
t c t
t
t + =
) 1 ( ) 1 ( )) 1 ( ) ( ( ) ( + = t b t a t a t b
s m t m t c m t b t a F + + + = ) ) ( ) ( (
Suavizamiento por Holt Winters multiplicativo (tendencia y estacionalidad)
1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de serie de tiempo.
3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Holt-Winters Multiplicative.
6. Escribir 4 en ciclo estacional .
7. Asignar el valor a , y . De no hacerlo, el paquete lo asignar de
manera automtica.
Suavizamiento por Holt Winters multiplicativo (tendencia y estacionalidad)
Clasificacin y Comparativo de los Mtodos de Suavizamiento
BONUS !
3 puntos
2 puntos
1 punto
J / V
Mtodos de Suavizamiento empleando STATA
Considere la lectura y los ejemplos contenidos en las pginas 327-365 del
Manual de Referencia Series de Tiempo en Stata que se encuentra en
http://www.mit.edu/~mkgray/stuff/ath/afs/oldfiles/project/silk/root/afs/athena.mit.edu/software/stata_v11/i386_rhel4/utilities/ts.pdf
Cdigo STATA
l og usi ng " c: \ dat a\ suavi zami ent o. l og" , r epl ace
****************************************************************************
* t ssmoot h ma Movi ng- aver age f i l t er
****************************************************************************
use " ht t p: / / www. st at a- pr ess. com/ dat a/ r 11/ sal es1. dt a" , cl ear
* Exampl e 1
t sset
t ssmoot h ma sm1 = sal es, wi ndow( 2 1 2)
gener at e noi se = sal es- sm1
ac noi se
* Exampl e 2
t ssmoot h ma sm2 = sal es, wei ght s( 1/ 2 <3> 2/ 1)
gener at e noi se2 = sal es- sm2
ac noi se2
Mtodos de Suavizamiento empleando STATA
****************************************************************************
* t ssmoot h exponent i al Si ngl e- exponent i al smoot hi ng
****************************************************************************
* Exampl e 1
use " ht t p: / / www. st at a- pr ess. com/ dat a/ r 11/ sal es1. dt a" , cl ear
t ssmoot h exponent i al sm1=sal es, par ms( . 4) f or ecast ( 3)
l i ne sm1 sal es t , t i t l e( " Si ngl e exponent i al f or ecast " ) yt i t l e( Sal es)
xt i t l e( Ti me)
t ssmoot h exponent i al sm2=sal es, f or ecast ( 3)
l i ne sm2 sal es t , t i t l e( " Si ngl e exponent i al f or ecast wi t h opt i mal al pha" )
yt i t l e( sal es) xt i t l e( Ti me)
* Exampl e 2
ar i ma sal es, ar i ma( 0, 1, 1)
* Exampl e 3
use " ht t p: / / www. st at a- pr ess. com/ dat a/ r 11/ sal es_cer t . dt a" , cl ear
t sset
t ssmoot h exponent i al sm5=sal es, f or ecast ( 3)
* Exampl e 4
use " ht t p: / / www. st at a- pr ess. com/ dat a/ r 11/ sal es1. dt a" , cl ear
t ssmoot h exponent i al sm1=sal es, par ms( . 7) f or ecast ( 3)
gener at e sal es2=sal es i f t ! =28
t ssmoot h exponent i al sm3=sal es2, par ms( . 7) f or ecast ( 3)
l i st t sal es2 sm3 i f t >25 & t < 31
gener at e di f f = sm3- sm1 i f t >28
l i st t di f f i f t >28 & t < 39
* Exampl e 5
gener at e sal es3=sal es i f t >2 & t <49
t ssmoot h exponent i al sm4=sal es3, par ms( . 7) f or ecast ( 3)
l i st t sal es sal es3 sm4 i f t <5 | t >45
Mtodos de Suavizamiento empleando STATA
****************************************************************************
* t ssmoot h dexponent i al Doubl e exponent i al smoot hi ng
****************************************************************************
use " ht t p: / / www. st at a- pr ess. com/ dat a/ r 10/ sal es2. dt a" , cl ear
* Exampl e 1
t ssmoot h exponent i al doubl e sm1=sal es, p( . 7) s0( 1031)
t ssmoot h exponent i al doubl e sm2=sm1, p( . 7) s0( 1031)
t ssmoot h dexponent i al doubl e sm2b=sal es, p( . 7) s0( 1031 1031)
gener at e doubl e sm2c = f 2. sm2
l i st sm2b sm2c i n 1/ 10
* Exampl e 2
t ssmoot h dexponent i al doubl e f 1=sal es, p( . 7) s0( 1031 1031) f or ecast ( 4)
gener at e doubl e xhat = ( 2 + . 7/ . 3) * sm1 - ( 1 + . 7/ . 3) * f . sm2
l i st xhat f 1 i n 1/ 10
* Exampl e 3
t ssmoot h dexponent i al f 2=sal es, f or ecast ( 4)
l i ne f 2 sal es t , t i t l e( " Doubl e exponent i al f or ecast wi t h opt i mal al pha" )
yt i t l e( Sal es) xt i t l e( t i me)
Mtodos de Suavizamiento empleando STATA
****************************************************************************
* t ssmoot h hwi nt er s Hol t Wi nt er s nonseasonal smoot hi ng
****************************************************************************
* Exampl e 1
use " ht t p: / / www. st at a- pr ess. com/ dat a/ r 11/ bsal es. dt a" , cl ear
t ssmoot h hwi nt er s hw1=sal es, par ms( . 7 . 3) f or ecast ( 3)
l i ne sal es hw1 t , t i t l e( " Hol t - Wi nt er s For ecast wi t h al pha=. 7 and bet a=. 3" )
yt i t l e( Sal es) xt i t l e( Ti me)
* Exampl e 2
t ssmoot h hwi nt er s hw2=sal es, par ms( . 7 . 3) f or ecast ( 3) di f f
l i st hw1 hw2 i f _n<6 | _n>57
* Exampl e 3
t ssmoot h hwi nt er s hw3=sal es, f or ecast ( 3)
l i ne sal es hw3 t , t i t l e( " Hol t - Wi nt er s For ecast wi t h opt i mal al pha and bet a" )
yt i t l e( Sal es) xt i t l e( Ti me)
Mtodos de Suavizamiento empleando STATA
****************************************************************************
* t ssmoot h shwi nt er s Hol t Wi nt er s seasonal smoot hi ng
****************************************************************************
* Exampl e 1
use " ht t p: / / www. st at a- pr ess. com/ dat a/ r 11/ t ur ksal es. dt a" , cl ear
t ssmoot h shwi nt er s shw1 = sal es, f or ecast ( 4)
l i ne sal es shw1 t , t i t l e( " Mul t i pl i cat i ve Hol t - Wi nt er s f or ecast " )
xt i t l e( Ti me) yt i t l e( Sal es)
* Exampl e 2
t ssmoot h shwi nt er s shwa = sal es, f or ecast ( 4) snt _v( seas) nor mal i ze addi t i ve
l i ne shw1 shwa t i f t >=t q( 2000q1) , t i t l e( " Mul t i pl i cat i ve and addi t i ve"
" Hol t - Wi nt er s f or ecast s" ) xt i t l e( " Ti me" ) yt i t l e( " Sal es" ) l egend( col s( 1) )
l i st t seas i f seas < .
l og cl ose