OPTIMISMO EN EL

PORTAFOLIO
EMPRESARIAL

Docente: Juan Carlos Ocampo Risco

 INTEGRANTES
Javier De Los Santos – N00241164
Daniel Canales - N00059076
Lalo Mimbela - N00197972
Jhair Huari - N00338104
 NVIDIA Corporation (NVDA)

Creada en 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem

NVIDIA CORPORATION es una de las empresas lideres en el manejo
de la Intelligence Artificial (IA), con la fabricación de tarjetas gráficas,
que mejoran la calidad y el rendimiento de los juegos o que sirven
para minar ciertas criptomonedas
 Lockheed Martin Corporation
(LMT)
Fundada en el año 1926 bajo el nombre de Lockheed
Corporation y renombrada en 1995 como Lockheed Martin
Corporation, es la compañía más potente en cuanto a soporte y
tecnología militar del mundo.
Actualmente opera en 4 sectores de negocio: Aeronáutico,
Misiles y armamento, Sistemas rotativos y de misión (RMS), y
sector espacial.
Compuesto NASDAQ (^IXIC)

Abreviatura de National Association of Securities Dealers Automated

Quotation es la Segunda bolsa de valores americana y coronandose
como la Bolsa mas Importante de New York donde se cotizan más de
7.000 acciones de pequeña y mediana capitalización
Jazz Pharmaceuticals
PLC (JAZZ)

Crada bajo la fusión de Jazz Pharmaceuticals, Inc. y

Azur Pharma plc, es una empresa de biotecnología
dedicada al desarrollo de medicamentos para personas
con enfermedades graves.
Las ventas netas de productos neurocientíficos
aumentaron un 45% a USD 612,1 millones en
comparación con el mismo período de 2021.
Principalmente, fueron impulsadas por las ventas netas
de productos de Epidiolex/Epidyolex en el primer
trimestre de 2022 (que sumaron USD 157,9 millones)
RANKING ESTADISTICO EMPRESARIAL EN
LOS ULTIMOS 3 AÑOS
NVIDIA LMT NASDAQ JAZZ NVIDIA LMT NASDAQ JAZZ
133,685,898 336,143,921 12,198,740,234 140,710,007 186,511,002 423,399,902 12,081,389,648 149,679,993
130,229,416 329,202,637 12,888,280,273 165,050,003 151,420,303 416,221,924 11,028,740,234 156,009,995
129,616,806 298,450,562 13,070,690,430 155,500,000 181,465,057 400,587,952 12,390,690,430 156,059,998
136,848,633 306,268,402 13,192,349,609 168,039,993 150,802,933 406,686,646 11,816,200,195 155,220,001
133,194,046 345,295,685 13,246,870,117 164,369,995 121,279,755 376,426,636 10,575,620,117 133,289,993
149,822,342 355,631,165 13,962,679,688 164,399,994 134,887,497 474,253,296 10,988,150,391 143,789,993
162,149,902 357,163,757 13,748,740,234 178,130,005 169,126,556 472,801,331 11,468,000,000 156,910,004
199,661,636 355,954,956 14,503,950,195 177,639,999 146,088,028 477,024,292 10,466,480,469 159,309,998
194,680,405 349,670,380 14,672,679,688 169,520,004 195,300,522 454,246,307 11,584,549,805 156,660,004
223,494,568 338,502,960 15,259,240,234 131,710,007 232,077,438 465,032,257 11,455,540,039 140,399,994
206,867,554 327,021,515 14,448,580,078 130,210,007 277,671,173 466,450,470 12,221,910,156 146,330,002
255,309,036 314,911,041 15,498,389,648 133,039,993 277,438,416 458,280,457 12,226,580,078 140,470,001
326,298,737 315,858,643 15,537,690,430 119,870,003 378,269,684 438,111,969 12,935,290,039 128,160,004
293,694,794 339,577,881 15,644,969,727 127,400,002 422,941,376 457,327,148 13,787,919,922 123,970,001
244,544,266 371,795,807 14,239,879,883 138,910,004 467,251,526 443,410,065 14,346,019,531 130,419,998
243,535,553 414,475,922 13,751,400,391 137,419,998 493,509,338 445,376,923 14,034,969,727 143,360,001
272,508,148 424,640,961 14,220,519,531 155,669,998 434,954,163 408,959,991 13,219,320,313 129,440,002
185,262,375 415,713,257 12,334,639,648 160,220,001 436,630,005 440,899,994 13,139,870,117 131,050,003
 TABLAS DE RENDIMIENTO
NVIDIA LMT NASDAQ JAZZ NVIDIA LMT NASDAQ JAZZ
-2.59% -2.06% 5.65% 17.30% -18.81% -1.70% -8.71% 4.23%
-0.47% -9.34% 1.42% -5.79% 19.84% -3.76% 12.35% 0.03%
5.58% 2.62% 0.93% 8.06% -16.90% 1.52% -4.64% -0.54%
-2.67% 12.74% 0.41% -2.18% -19.58% -7.44% -10.50% -14.13%
12.48% 2.99% 5.40% 0.02% 11.22% 25.99% 3.90% 7.88%
8.23% 0.43% -1.53% 8.35% 25.38% -0.31% 4.37% 9.12%
23.13% -0.34% 5.49% -0.28%
-13.62% 0.89% -8.73% 1.53%
-2.49% -1.77% 1.16% -4.57%
33.69% -4.78% 10.68% -1.66%
14.80% -3.19% 4.00% -22.30%
18.83% 2.37% -1.11% -10.38%
-7.44% -3.39% -5.31% -1.14%
19.65% 0.30% 6.69% 4.22%
23.42% -3.70% 7.27% 2.17%
-0.08% -1.75% 0.04% -4.00%
27.81% 0.30% 0.25% -9.90%
-9.99% 7.51% 0.69% 6.28% 36.34% -4.40% 5.80% -8.76%
-16.74% 9.49% -8.98% 9.03% 11.81% 4.39% 6.59% -3.27%
-0.41% 11.48% -3.43% -1.07% 10.48% -3.04% 4.05% 5.20%
11.90% 2.45% 3.41% 13.28% 5.62% 0.44% -2.17% 9.92%
-32.02% -2.10% -13.26% 2.92% -11.87% -8.18% -5.81% -9.71%
 ANALISIS DE
PARTICIPACION
NVIDIA LMT NASDAQ JAZZ
MEDIA 4.73% 0.98% 0.39% 0.13%
VARIANZA 0.026 0.004 0.004 0.006
DESV EST 16.18% 6.60% 5.95% 8.04%
MAX 36.34% 25.99% 12.35% 17.30%
MIN -32.02% -9.34% -13.26% -22.30%
PARTICIPACION 65.00% 22.36% 0.65% 8.73%
 MANEJO DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
Bins NVIDIA LMT NASDAQ JAZZ Prob
menos de -20% -20% 1 0 1 0 3%
entre -20% y -10% -10% 6 0 3 3 9%
entre -10% y 0% 0% 8 17 13 14 37%
entre 0% y 10% 10% 5 15 13 13 37%
entre 10% y 20% 20% 9 2 3 5 9%
entre 20% y 30% 30% 4 1 2 0 6%
entre 30% y 40% 40% 2 0 0 0 0%
entre 40% y 50% 50% 0 0 0 0 0%
35 35 35 35 100%
ANALISIS COVARIANZA Y CORRELACION
COVARIANZA

NVIDIA LMT NASDAQ JAZZ

NVIDIA 0.026171142 -0.000498338 0.008033309 -0.001233242
LMT -0.000498338 0.004358447 -4.17661E-05 0.001747726
NASDAQ 0.008033309 -4.17661E-05 0.003535604 0.000366712
JAZZ -0.001233242 0.001747726 0.000366712 0.006466229

CORRELACION
NVIDIA LMT NASDAQ JAZZ
NVIDIA 1 -0.046660258 0.835124628 -0.094800661
LMT -0.046660258 1 -0.010639628 0.329216789
NASDAQ 0.835124628 -0.010639628 1 0.076695026
JAZZ -0.094800661 0.329216789 0.076695026 1
 MATRICES PESOS Y
MARKOWITZ
MATRIZ DE PESOS
wX.wY BMW BAYER NASDAQ JAZZ
NVIDIA -0.016805911 0.145348775 0.004231148 0.056733239
LMT 0.145348775 0.050002997 0.001455603 0.019517412
NASDAQ 0.004231148 0.001455603 4.23731E-05 0.000568158
JAZZ 0.056733239 0.019517412 0.000568158 0.007618131

MATRIZ MARKOWITZ = MATRIZ DE COVARIANZAS x MATRIZ DE PESOS

BMW BAYER NASDAQ JAZZ
NVIDIA -0.0004398299 -0.0000724329 0.0000339901 -0.0000699658
LMT -0.0000724329 0.0002179354 -0.0000000608 0.0000341111
NASDAQ 0.0000339901 -0.0000000608 0.0000001498 0.0000002084
JAZZ -0.0000699658 0.0000341111 0.0000002084 0.0000492606
 RENDIMIENTO OBTENIDO BAJO LAS
EMPRESAS
REND CARTERA 3.31% ^ 47.79% 14.57%
VAR CARTERA -0.0003207839
RIESGO CARTERA 2% SUBIO RENDIMIENTO CARTERA
DESEMPEÑO 185% RENDIMIENTO/RIESGO SUBIO EL DESEMPEÑO