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Bono A 8%
valor nominal 1000 Bono B 6%
plazo 15 años plazo 20
cash flow A cash flow B
1 50 75
2 50 75
3 50 75
4 50 75
5 50 75
6 50 75
7 50 75
8 50 75
9 50 75
10 50 75
11 50 75
12 50 75
13 50 75
14 50 75
15 1050 75
16 75
17 75
18 75
19 75
20 1075
PRECIO BONO S/743.22 S/1,172.05
POR DEBAJO DE LA PAR POR ENCIMA DE LA PAR
TASA CON DESCUENTO TASA CON PRIMA
cupon
5% por debajo de la par tasa con descuento
7.5% por encima de la par tasa con prima
años
valor nomina 1000
ganancia 16.67%
tasa cupon 10%
invirtio 900
reicibio al final 950
ganancia 50
pago del bono 100
ganancia total 150
valor nominal 1000
plazo 15 años
precio bono 209
-1000
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 1209
precio % 98.82021751
5/24/2018
valor liquidacion 247050.54
precio % 99.92
7/21/2018
valor liquidacion 249,800
b)
cambio paralelo de 10 pbs
Duracion Modificada
-5.7194787783 años el bono se recuperaen 5.719 años cuando
0.10%
precio final 29,828,416 usando DM
YTM
8.02%
7.83%
8.10%
8.19%
8.31%
8.54%
8.80%
9.04%
YTM
7.92%
7.73%
8.00%
8.09%
8.21%
8.44%
8.70%
8.94%
Por lo tanto, otorgando rendimientos menores, que se traduce en un mayor en el precio del bono.