Optimización

Clase 11: Presentación complementaria

Contenido
1. Proceso de construcción de modelos de varias variables
(planes comerciales, modelos de exportación e
importaciones, modelos de portfolios de inversión,
entre otros).
 Resultado de aprendizaje
Resuelve problemas de programación no lineal en varias
variables en el área de operaciones.
 Presentación complementaria

Resolución del modelo

Dado un modelo de programación no lineal sin restricciones:

Los pasos a seguir para la resolución de este modelo son:

Forma general:
a. Condiciones de primer orden:
Este gradiente debe ser igual a 0 para definir los puntos
críticos.
B. Condiciones de segundo orden:
Se define la matriz Hessiana.
 Presentación complementaria

Resolución del modelo

Luego, se debe calcular el determinante de esta matriz y con base en este resultado se definen los
máximos y/o mínimos locales y globales.

1. Caracterización de la convexidad para funciones de varias variables:

Obtenida de Pixbay, 2020.

Obtenida de Pixbay, 2020.
 Presentación complementaria

Resolución del modelo

Después, se debe calcular el determinante de esta matriz y con base en este

resultado se definen los máximos y/o mínimos locales y globales.

1. Caracterización de la convexidad para funciones de varias variables

Obtenida de Pixbay, 2020.

Obtenida de Pixbay, 2020.

 Presentación complementaria

Resolución del modelo para dos variables

 

Obtenida de Pixbay, 2020.

 Presentación complementaria

Resolución del modelo para dos variables

 

Obtenida de Pixbay, 2020.

 Presentación complementaria

Ejemplos
 
 Presentación complementaria

Ejemplos
 
 Presentación complementaria

Ejemplos  

.
 Presentación complementaria

Conceptos básicos
Definición. Decimos que x ∈ IRn es un punto regular de las
restricciones del problema P) ssi:
gi(x) = bi i = 1, 2, ..., m
∇g1(x), ∇g2(x), ..., ∇gm(x) son vectores l.i.

Para presentar algunos resultados teóricos que permiten el

cálculo de mínimos locales, se introdujo la definición anterior,
que se relaciona con el cumplimiento de ciertas condiciones
de regularidad del problema.
 Presentación complementaria

Modelo de Lagrange
Consideremos el siguiente problema de optimización general:

El modelo de resolución de estos ejercicios es el modelo de

lagrange, por ende, para poder dar resolución al siguiente www.pixabay.co

modelo debemos construir la función lagrangiana: m

 Presentación complementaria

Modelo de Lagrange

Teorema (Condiciones necesarias de primer orden):

Sean f(x) y g1(x),g2(x),...,gm(x) funciones continuamente
diferenciales y sea x^ un mínimo local que además es un punto
regular de las restricciones de P), entonces existe un vector λ ^
∈ IRm, de multiplicadores de Lagrange tales que:
 Presentación complementaria

Modelo de Lagrange
Teorema (Condiciones necesarias y suficientes de segundo orden).
Sean f, g1 ,g2, ..., gm funciones dos veces continuamente diferenciables y sea x ^
∈ IRn un punto regular de las restricciones de P) que junto con λ ^ ∈ IRm,
satisfacen:

www.pixabay.co
y que
m

es una matriz positiva definida entonces x^ es un mínimo local de P).

 Presentación complementaria

Ejemplos

 
 Presentación complementaria

Ejemplos
 
 Presentación complementaria

Ejemplos
 
 Presentación complementaria

Bibliografía

Hillier, F; Lieberman, G (2010) Introducción a la investigación de operaciones. novena edición. México: McGraw-Hill.