OPTIMIZACIÓN

Clase 11: Formulación de modelos de programación no lineal en varias

variables de finanzas
Contenido
1. Proceso de construcción de modelos de varias
variables (planes comerciales, modelos de
exportación e importaciones, modelos de
portfolios de inversión, entre otros).
Resultado de aprendizaje
Resuelve problemas de programación no lineal en
varias variables en el área de operaciones.
 Formulación de modelos de programación no lineal en varias variables de finanzas

Introducción

Los problemas de optimización no lineal son aquellos en los

cuales la función objetivo y/o las restricciones son
funciones no-lineales de las variables de decisión.

En particular, la programación no-lineal provee una manera

de abordar el no cumplimiento del supuesto de
proporcionalidad de la programación lineal, permitiendo la
programación de economías o deseconomías de escala y/o
retornos crecientes o decrecientes a escala.

Obtenida de PngOcean, 2020.

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Conceptos básicos

Como respuesta a dos de las críticas más frecuentes de la PL, a saber, la restrictividad de la
hipótesis de linealidad y la dificultad de definir una única función objetivo, surge la programación
no lineal (PNL).

Efectivamente, un supuesto importante en PL es que todas sus funciones (objetivo y restricciones) son
lineales. Aunque, en esencia, este supuesto se cumple en el caso de muchos problemas prácticos, con
frecuencia no es así, por lo que es necesario abordarlo desde la programación no lineal (PNL).
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Modelo

Sujeto a:

Equivalentemente:

Sujeto a:
Obtenida de Pixbay, 2020.
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Consideraciones generales

Existen muchos tipos de problemas de PNL en función de

las características de estas funciones, por lo que se
emplean varios algoritmos para resolver los distintos
tipos. Para ciertos casos donde las funciones tienen
formas sencillas, los problemas pueden resolverse de
manera relativamente eficiente. En algunos otros casos,
incluso la solución de pequeños problemas representa
un verdadero reto.
Obtenida de Pixabay, 2020.
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Proceso de formulación
1.- Definir las variables de decisión:

Se debe establecer cuál es la

incógnita que se desea obtener,
teniendo en cuenta las unidades de
medidas y tiempo.

Obtenida de Pixabay, 2020.

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Proceso de formulación
2.- Definir la función objetivo:

Se debe definir cuál es el objetivo que se

persigue con esta formulación: maximizar o
minimizar. Se debe identificar claramente dicha
función con todos sus componentes.

Obtenida de Pixabay, 2020.

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Proceso de formulación
3.- Restricciones:

Se deben identificar cada una de las restricciones

del modelo, sean estas de recursos, asociación,
limitación u otras relacionadas con decisiones
tácticas o estratégicas propias del modelo o la
empresa.

Obtenida de Pixabay, 2020.

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Modelos
Rendimientos decrecientes a escala
Una compañía vende cuatro productos diferentes. Dispone de un presupuesto de M$75,000. El retorno
que provee cada producto es una función de la cantidad de recursos asignados a la promoción y venta de
cada producto, según la siguiente tabla:

PRODUCTO RETORNO (M$)

Producto 1 10.000 x1 0.50
Producto 2 7.500 x2 0.75
Producto 3 9.000 x3 0.60
Producto 4 15.000 x4 0.30
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Modelos
Rendimientos decrecientes a escala: resolución

a. Definición de las variables:

Es la cantidad de recursos asignados al producto i, con i = 1,2,3,4.

b. Función objetivo: maximizar el retorno

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Modelos

Rendimientos decrecientes a escala: resolución

c. Restricciones: presupuesto
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Modelos
Localización de Instalaciones
Una compañía petrolera desea construir una refinería que recibirá suministros desde tres instalaciones
portuarias, cuyas coordenadas se muestran en la siguiente figura:

Puerto B
40

30 Puerto C

Puerto A
30 80
Obtenida de Pngocean, 2020.
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Modelos
Localización de instalaciones: resolución

a. Definición de las

variables: Coordenada de ubicación i en el mapa. Con

b. Función objetivo: minimizar la distancia

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Modelos

Localización de instalaciones: resolución

Este modelo no posee restricciones de ningún tipo.
La pregunta que nos debemos hacer es:

Si la cantidad de barriles de petróleo que llegan a cada puerto es

distinto, ¿el modelo sigue siendo válido? ¿este modelo requiere
de supuestos?

Obtenida de Pngocean, 2020.

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Modelos
Otros ejemplos
Una compañía petrolera debe determinar cuántos barriles de petróleo hay que extraer en los próximos 2
años. Si la compañía extrae x1 millones de barriles durante 1 año, se podrá vender cada barril a 30- x1 euros.
Si extrae x1 x1 millones de barril durante el segundo año, se podrá vender cada barril a 35- x2 euros. El costo
para extraer x1 millones de barriles en el primer año es de x1² millones de euros y el costo para extraer x2
millones de barriles durante el segundo año es de 2x2² millones de euros. Se puede obtener como máximo
un total de 18 millones de barriles de petróleo y se puede gastar como máximo 250 millones de euros en la
extracción.

Formular un modelo de programación lineal para ayudar a la empresa a maximizar

sus ganancias para los próximos 2 años.

Obtenida de Flaticon, 2020.

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Modelos
Otros ejemplos
Definición de variables
millones de barriles extraídos durante el primer año.
millones de barriles extraídos durante el segundo año.

Definición de la función objetivo

El objetivo es maximizar los ingresos: ingreso
Obtenida de Pixbay, 2020.

Definición de restricciones del problema:

1. Gastar como máximo 250 euros en la extracción:
2. Obtener como máximo 20 millones de barriles de petróleo:
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Representaciones gráficas de modelos

Obtenida de Desmos, 2020.

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Conceptos básicos
En este caso el problema primal estará representado:

Obtenida de Pixbay, 2020.

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Modelos
De manera general, un problema de optimización considera la resolución
de un modelo como el que sigue:

Donde es una función, comúnmente continua y diferenciable,

y D es el dominio de factibilidad del problema, generalmente dado por:

Obtenida de Pixbay, 2020.

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Modelos

Decimos que es un mínimo global o solución óptima del problema P)

Si: para todo

Por otra parte, decimos que es un mínimo local del problema P)

Obtenida de Pixbay, 2020.

Si: para todo x en una vecindad de

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Modelos
Existen resultados que garantizan la existencia y unicidad de la solución de un problema de

programación no lineal.

Teorema (Weiertrass): si f es una función continua y D es un conjunto no

vacío cerrado y acotado de entonces P) tiene solución óptima.

Teorema: si f es una función continua y D es un conjunto cerrado no vacío y además f

cumple que: , entonces P) tiene solución óptima.
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Modelos
Por su parte, la unicidad de la solución óptima se puede garantizar sólo bajo ciertas condiciones muy
especiales.
De igual modo, es posible garantizar si un mínimo local es un mínimo global del problema.

Para esto se requiere saber si el problema P) es un problema convexo, esto es si la

función objetivo es convexa y el conjunto D de puntos factibles es un conjunto
convexo.
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Modelo: convexidad
Sea una función de una sola variable f(x) y consideremos cada par de valores de x, x′ y x”.

a. Se dice que es una función convexa o cóncava

hacia arriba si se cumple:

b. Se dice que es una función estrictamente

convexa si se cumple:

c. Se dice que es una función cóncava o cóncava

hacia abajo si se cumple:

d. Se dice que es una función estrictamente

cóncava si se cumple:
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Modelo: convexidad

Obtenida de Pixbay, 2020.

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Resolución del modelo

Dado un modelo de programación no lineal sin restricciones:

Los pasos a seguir para la resolución de este modelo son:

Forma general:
a. Condiciones de primer orden:
Este gradiente debe ser igual a 0 para definir los puntos críticos.
B. Condiciones de segundo orden:
Se define la matriz Hessiana.
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Resolución del modelo

Luego, se debe calcular el determinante de esta matriz y con base en este resultado se definen los
máximos y/o mínimos locales y globales.

1. Caracterización de la convexidad para funciones de varias variables:

Obtenida de Pixbay, 2020. Obtenida de Pixbay, 2020.

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Bibliografía
Hillier, F; Lieberman, G (2010) Introducción a la investigación de

operaciones. novena edición. México: McGraw-Hill.