Econometría UNIDAD 1

ECONOMETRIA
BÁSICA
Francisco Ochoa Ordóñez

CAPITULO 1: MODELOS DE REGRESION
UNIECUACIONALES
¿Qué es la Econometría?
• Medición económica
• Aplicación de la estadística matemática a la información
económica
• Análisis cuantitativo de los fenómenos económicos reales
• Dentro de la Economía es una potente herramienta que
tanto los economistas como otros muchos investigadores
sociales utilizan para el estudio de sus problemas concretos.
• El principal propósito de la Econometría es proporcionar un
sustrato empírico a la Teoría Económica.
Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

¿Por qué una disciplina aparte?
• La teoría económica afirma o formula
hipótesis de carácter cualitativo
• La econometría proporciona el contenido
empírico a gran parte de la teoría
económica
• La simple recolección de información no
permite probar la validez de las teorías
económicas o para refutarlas
Estrategia de trabajo para el uso de la
Econometría
1. Planteamiento de los objetivos (fenómeno a cuantificar o
hipótesis a contrastar).
2. Planteamiento de un modelo que sea capaz de cubrir
dichos objetivos y que emane de la teoría económica.
3. Paso del modelo teórico a la especificación econométrica.
4. Estimación de los parámetros del modelo.
5. Verificación de la estimación (contraste de hipótesis).
6. Aplicación de los resultados al objetivo pretendido
7. Pronóstico o predicción
8. Utilización del modelo para fines de control o política.

METODOLOGÍA
ECONOMÉTRICA
1. Planteamiento de la teoría o hipótesis.
2. Especificación Matemática
3. Especificación Econométrica
4. Obtención de la información
5. Estimación de los parámetros
6. Prueba de hipótesis
7. Verificación
8. Pronóstico o predicción
9. Utilización del modelo

• Modelo económico: Es una representación simplificada de la
realidad económica mediante la expresión matemática de una
determinada teoría económica.
• Modelo econométrico: Es aquel modelo económico que especifica
el tipo de relación entre variables, el numero de variables,
introducción de la perturbación aleatoria (para recoger el efecto
de las variables no incluidas fundamentalmente), etc.
Consumo = f(Renta)
Mientras el modelo econométrico será aquel en el que se establece
que la relación es lineal y se introduce la perturbación aleatoria ut:
Consumot   0  1 Ingresot  et

TEORIA ECONOMICA
• Se establece la relación entre las TEORIA KEYNESIANA DEL CONSUMO
variables a intervenir (Y y X) • (Keynes, 1936)
• Y = f(X) Consumo = f (Ingreso). Directa.
La variable considerada como CURVA DE PHILLIPS
•
independiente (X) debe explicar a la • Phillips (1958) luego Samuelson y
Solow (1960) relación entre tasa de
variable dependiente (X) inflación y el desempleo. Indirecta.
• Modelos de teoría económica o LEY DE OKUN
pueden ser elaborados en función • Okun (1950), economista
del tema de interés norteamericano establece que el
desempleo está en función del producto
interno bruto real. “Que por cada punto
porcentual que la tasa de crecimiento
de la producción efectiva sobrepase a la
tasa de crecimiento tendencial de pleno
empleo el desempleo va a caer en P
puntos porcentuales”. Indirecta

EJEMPLOS PLANTEAMIENTO DE LA
TEORÍA
• Demanda de papas = f (Precio)
• Consumo = f (Renta)
• Renta Nacional = f (Cantidad de dinero)
• Beneficios = f (Gastos de investigación)
• Inflación = f (Crecimiento de la cantidad de dinero)
• Promedio de calificaciones = f (Ingreso de los padres
• Inversión real = f (Tipo de interés, PNB)
• Unidades vendidas = f (Precio, Gasto en publicidad)
• PNB = f (tiempo)
• Salario anual = f (sexo)

2. ESPECIFICACIÓN MATEMÁTICA
• Modelo Matemático
• Planteamiento de la ecuación (modelo uniecuacional)
• En función al número de variables que se planteo en el modelo
teórico.
• Determina la forma funcional
Y   0  1 X
V. DEPENDIENTE V. INDEPENDIENTE
INTERCEPTO PENDIENTE

REGRESIÓN LINEAL
Es una ecuación que define la relación entre dos variables.
Y  f (X ) Y  a  bX
DONDE:
Y= VARIABLE DEPENDIENTE a = CONSTANTE X = VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE EXPLICADA VARIABLE EXPLICATIVA
b = PENDIENTE
VARIABLE ENDOGENA VARIABLE EXOGENA

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Y
Y=a+ bX E (Y / X )   0  1 X i
VARIABLE DEPENDIENTE
X
VARIABLE INDEPENDIENTE
PRINCIPIO DE MÍNIMOS CUADRADOS
Es una técnica empleada para obtener la ecuación de regresiones, minimizando

la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores
verdaderos Y y los valores pronosticados de Y
Y  a  bX
Y`= Es el valor pronosticado de la b = Es el cambio promedio en Y por

variable Y para un valor unidad de cambio (incremento o
seleccionado de X decremento) en la variable
independiente X
(Es la pendiente de la recta)
a = Es el valor estimado de Y
cuando X= 0 X = Es cualquier valor seleccionado
de la variable independiente
(Es la intersección con el eje Y)
Clasificación de los modelos por
categorías
• Uniecuacionales:
Inflación= f(nivel de desempleo)
• Multiecuacionales:
Modelos Recursivos o de Cadena Causal: Ordenado y calculada de
manera secuencial la variable dependiente.
Modelos simultáneos: Estimación de las ecuaciones de manera

simultanea, para evitar cruce de variables.
Modelos bloque-recursivos: Estimación por bloques de manera

simultanea, para proceder con otro bloque.

3. ESPECIFICACIÓN
ECONOMÉTRICA
• Convertir el modelo matemático en econométrico.
• Agregar la variable estocástica μ
• La variable estocástica recoge los errores u omisiones en el
momento de especificar.
• Son todas las variables que pueden afectar a la variable
dependiente pero que no han sido consideradas.
• También se lo denomina: término de perturbación, o error
estocástico.
Y   0  1 X  
4. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
• Se necesita datos numéricos de las

variables: dependiente e independiente(s).
• La información puede ser de series de
tiempo o de corte transversal.
• El contar con un buen número de datos da
confiabilidad al modelo.
• Es preferible tenerlos en las mismas
unidades, es decir realizar el proceso de
transformación.
TIPOS DE INFORMACIÓN
Series de tiempo
CANTIDAD DE
Año PRECIOS
PAPAS
1970 76.27040 20.57286
1971 48.42156 25.15000
1972 50.48561 26.22000
1973 63.20542 20.43857
1974 59.20461 21.67857
1975 57.11581 21.88286
1976 107.77110 12.81000
Corte transversal
NOTAS - PRIMER CICLO
ALUMNOS Matemáticas Física Economía Estadística
Alumno 1 17 16 15 18
Alumno 2 15 18 17 18
Alumno 3 14 15 16 19
Alumno 4 18 20 14 17

TIPOS DE DATOS Y SU MANEJO
PIB
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005
FUENTE. BCE
MIGRACION
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005
FUENTE. INEC
DESEMPLEO__ECUADOR
16
14
12
10
2
1980 1985 1990 1995 2000 2005
FUENTE. BCE.
5. ESTIMACIÓN
• Es el proceso mediante el cual se obtienen los
valores de los estadísticos.
• Parámetros: Intercepto y pendiente(s)
• Coeficiente de determinación
• Error estándar de los parámetros.
• Variables tipificadas
• Coeficientes de correlación de Pearson

6. PRUEBA DE HIPÓTESIS
• Se debe seguir el siguiente proceso
–Plantear el sistema de hipótesis
• Nula ( la que se debe contrastar) H0
• Alterna H1
–Calcular el valor crítico
–Determinar la regla de decisión
–Exponer la conclusión

7. VERIFICACIÓN
• Económica
 Bo
 B1
 Signo o relación
• Estadística
• Errores estándar parametros
• R^2 y R^2 ajustado
• Intervalos de confianza y pruebas de significancia
a nivel individual y global.
• Econométrica:
 Multicolinealidad
 Heterocedasticidad
 Autocorrelación
 Sesgo de especificación
Abril - Agosto 2015 Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

8. PRONÓSTICO Y USOS
• Predecir los valores futuros de la
variable dependiente Y, en base a
valores conocidos o futuros de X
• Generar políticas de control.

PRONOSTICO O PREDICCION
Si el Modelo no refuta la Hipótesis o la teoría
en consideración  Se puede predecir
valores futuros de la variable dependiente en
base a los valores futuros conocidos de la Aplicación de Multiplicador del Ingreso
variable independiente*
Con PMC=0,72 M=3,57

Un aumento (o reducción) de un dólar en la
inversión al final generará un incremento (o
reducción) de mas de tres veces en el ingreso.
**Para fines de PP, se puede predecir el futuro
ingreso, es gasto de consumo y el empleo que
sigue a un cambio en las políticas fiscales del
gobierno

CAPITULO 1: MODELOS DE REGRESION
UNIECUACIONALES
Naturaleza del Análisis de Regresión
• Análisis de regresión trata del estudio de la
dependencia de la variable dependiente
respecto a una o mas variables independientes
con el objeto de estimar y/o predecir la media o
valor promedio poblacional de la primera en
términos de los valores conocidos o fijos
(muestras repetidas) de las ultimas.

Modelo Matemático Modelo Econométrico
Y Y
X X
El modelo matemático calcula la relación exacta entre las variables. En

tanto que el modelo econométrico se estima la relación entre X y Y, es
decir, el valor promedio de Y. En el modelo matemático no hay error, la
recta se ajusta perfectamente, en cambio en el modelo econométrico si
existe error.
• Capacidad laboral y productiva de los
trabajadores.
Desea determinar los efectos de la capacitación en
la productividad de sus trabajadores, para ello
utiliza factores como la educación, la experiencia
y la capacitación.
W  f (educ, exp, capac)

Origen del termino Regresión
• Término introducido por Francis Galton. En

un famoso artículo planteó que la estatura de
los hijos inusualmente altos o bajos tiende a
moverse hacia la estatura promedio de la
población. La famosa LEY DE REGRESIÓN
UNIVERSAL confirmada por Karl Pearson.
• Galton buscaba averiguar como variaba la
estatura de los hijos dada la estatura de los
padres, es decir buscaba predecir estas
estaturas.
75
Estatura
niños
70
65
60
60 65 70 75 80
Estatura padres
70
Estatura
60
50
40
10 11 12 13 14
Edad
Curva de Phillips
W
Tasa de
desempleo
Nos permite predecir el cambio promedio en los

salarios monetarios con una cierta tasa de
desempleo
k= Dinero/ ingreso
Π
Representa el cambio en k con un cambio en la inflación, es
decir determina la cantidad de dinero como proporción del
ingreso.
Relaciones Estadísticas vs
Relaciones Determinísticas
• En las relaciones estadísticas entre variables
tratamos variables aleatorias o estocásticas, es
decir variables que tienen distribuciones de
probabilidad.
• Las relaciones determinísticas también maneja
variables pero estas no son aleatorias. (ley de
newton). Es decir el resultado del fenómeno es
igual independientemente del numero de
experimentos que realice.

• Efectos de los fertilizantes en el rendimiento
agrícola.
Qcs  f (QF , Hec, mobra, lluvia , calidadsue lo, parásitos )
• La ley de Keynes sobre el consumo
C  f (Co  cYd )
Yd  (1  c)

Regresión vs Causalidad
• Una relación estadística no se

preocupa de determinar las causas
que provocaron movimientos en la
variable explicada, sino de cuanto
depende ésta, de variables
explicativas

Regresión vs Correlación
• La correlación esta estrechamente relacionada con la
regresión.
• La correlación mide el grado de asociación entre las dos
variables. Ej: Conocer el grado de asociación entre las
calificaciones de estadística con las de matemáticas.
• La regresión estima o predice el valor promedio de una
variable sobre valores fijos de otra variable. Ej: Se busca
predecir el promedio de las calificaciones de un examen
de estadística a partir de la calificación de un estudiante
de matemáticas.

Correlación
• Se encuentra entre (-1; 1)

• Tiene el mismo signo de la covarianza.
• No depende de las unidades de medida de las
variables.
• Es simétrico = XY  YX
Terminología y Notación
Variable Dependiente (Y) Variable Independiente (X)
Variable Explicada Variable Independiente
Predicha Predictora
Regresada Regresora
Respuesta Estimulo
Endógena Exógena
Resultado Covariante
Variable controlada Variable de control

Naturaleza y Fuentes de Información
• Tres tipos de datos:

• Series de Tiempo: Conjunto de observaciones
sobre los valores que toma una variable en
diferentes momentos del tiempo. (variables
dicótomas, diarias, semanales, mensuales,
trimestrales)

• Información de Corte transversal: Distintas
unidades de información en un mismo periodo
de tiempo. (censo de población)
• Información combinada: Los datos agrupados
tienen elementos de series de tiempo y corte
transversal reunidos.
• Datos longitudinales de panel o de
micropanel: La misma unidad de corte
transversal es encuestada a través del tiempo

Econometría UNIDAD 1

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Francisco Ochoa Ordóñez

Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

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Es una ecuación que define la relación entre dos variables.

Y= VARIABLE DEPENDIENTE a = CONSTANTE X = VARIABLE INDEPENDIENTE

Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

Es una técnica empleada para obtener la ecuación de regresiones, minimizando

Y`= Es el valor pronosticado de la b = Es el cambio promedio en Y por

Modelos simultáneos: Estimación de las ecuaciones de manera

Modelos bloque-recursivos: Estimación por bloques de manera

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• Se necesita datos numéricos de las

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Con PMC=0,72 M=3,57

Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

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El modelo matemático calcula la relación exacta entre las variables. En

W  f (educ, exp, capac)

Abril - Agosto 2015 Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

• Término introducido por Francis Galton. En

Nos permite predecir el cambio promedio en los

Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

• La ley de Keynes sobre el consumo

Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

• Una relación estadística no se

Francisco Ochoa O. (Departamento de Economía- UTPL)

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• Se encuentra entre (-1; 1)

Variable Dependiente (Y) Variable Independiente (X)

Variable Explicada Variable Independiente

Variable controlada Variable de control

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• Tres tipos de datos:

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