TRABAJO N°2

ECONOMICAS
2
DIANA
JACKELINE
NAVARRO
ALBITES
 TRABAJO N°2
ALUMNA:

DIANA JACKELINE NAVARRO ALBITES

PROFESORA:

ING. ROCIO DEL PILAR BLAS REBAZA

CURSO:

ECONOMICAS II
 01
ANALISIS DE
RIESGO
ANALISIS
DE RIESGO TIPOS DE RIESGO

El análisis de riesgos es el
estudio sistematizado de los 1. Riesgo Financiero o
riesgos, que pueden afectar el
desarrollo de una actividad, Financial Risk
abordándose una clasificación
de los mismos El estudio y 2. Riesgo Crediticio
análisis de riesgos resulta de
obligada necesidad en los más
3. Riesgo Bancario
diversos ámbitos de la actividad
económico-financiera.
1. Riesgo Financiero o
Financial Risk

El Riesgo Financiero es una de las

variables de estudio constante más
importante para todas las empresas. Su
cálculo depende de diferentes variables
que nos permiten entender desde una
perspectiva estadística la probabilidad de
que ocurra algún evento que pueda ser
diferente a los planificados por la
gerencia financiera de una empresa.
Algunos ejemplos del riesgo
financiero podrían ser los daños
sufridos a los activos, fallas
tecnológicas, fraude tanto externo
como interno, entre otros.
 2. Riesgo Crediticio
El riesgo crediticio es una variable
de análisis de riesgo que nos permite
estimar la posibilidad de que se
genere una perdida debido al
incumplimiento de pagos en
operaciones de financiamiento o
emisión de crédito.
 Riesgo de impago. Alude a que la
contraparte de la operación no paga en la
fecha acordada.
 Riesgo de exposición. Se refiere a la
incertidumbre sobre los pagos futuros del
cliente.
 Riesgo de colateral o de la tasa de
recuperación. Depende las garantías de
deuda existentes.
 Riesgo de concentración. Surge cuando se
entregan montos excesivos a pocos
deudores, aumentando las pérdidas en caso
de que se presenten morosidades.

3. Riesgo Bancario
El riesgo bancario debe ser
entendido como la combinación
de diferentes niveles de riesgo
que pueden afectar las
operaciones realizadas por las
entidades bancarias y sus
afiliados.
 El riesgo de liquidez. Los ingresos de
recursos no se sincronizan con los egresos
de recursos, provocando el desequilibrio
funcional.
 El riesgo de tasas de interés. Este riesgo
suele considerarse de alta sensibilidad,
puesto que los bancos procuran obtener
fondos a una tasa y a un plazo corto para
prestarlos a otra más alta
 El riesgo de mercado. Consistente en la
dependencia de las inversiones que hacen
los bancos en activos financieros
 Pasos para realizar un análisis de riesgos financieros:

1. Identificar los principales riesgos

2. Calcular la importancia de cada riesgo
3. Concretar acciones para el plan de contingencia
4. Delegación de responsabilidades
5. Asignación de fechas de vencimiento
 DISTRIBUCIONES
DE PROBABILIDAD
MAS UTILIZADAS
EN ANALISIS DE
RIESGO
DISTRIBUCI
ONES DE ● Las distribuciones de
PROBABILI probabilidad son una forma
DAD MAS mucho más realista de
describir la incertidumbre
UTILIZADAS en las variables de un
EN análisis de riesgo.
ANALISIS
DE RIESGO
 1. Normal – O “curva
de campana”.
Es una distribución simétrica y describe
muchos fenómenos naturales, como puede ser
la estatura de una población.
2. Lognormal
Se utiliza para representar valores que no bajan
por debajo del cero, pero tienen un potencial
positivo ilimitado.
3. Uniform
Todos los valores tienen las mismas
probabilidades de producirse; el usuario sólo
tiene que definir el mínimo y el máximo.
4. Triangular
Los valores situados alrededor del
valor más probable tienen más
probabilidades de producirse.
5. PERT
El usuario define los valores
mínimo, más probable y máximo,
como en la distribución triangular.
6. Discrete
El usuario define los valores
específicos que pueden ocurrir y la
probabilidad de cada uno.
 03
TEOREMA DE
LIMITE CENTRAL
TEOREMA ● El teorema central del
DE LIMITE límite (TCL) es una teoría
estadística que establece
CENTRAL que, dada una muestra
aleatoria suficientemente
grande de la población, la
distribución de las medias
muestrales seguirá una
distribución normal.
 •Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la
distribución de las medias muestrales seguirá
aproximadamente una distribución normal.

Principales
propiedade •La media poblacional y la media muestral serán iguales.
s d el Es decir, la media de la distribución de todas las medias
teorema cen
tral del muestrales será igual a la media del total de la población .
límite

•La varianza de la distribución de las medias

muestrales será σ²/n. Que es la varianza de la
población dividido entre el tamaño de la muestra.
 04
DISTIBUCION DE
PROBABILIDAD
 La distribución de probabilidad está
completamente especificada por la
DISTIBUCION función de distribución, cuyo valor
DE en cada x real es la probabilidad de
que la variable aleatoria sea menor
PROBABILID o igual que x.
AD
 División de distribuciones

1. Distribuciones 2. Distribuciones
discretas continuas
Las distribuciones discretas incluidas en el Las distribuciones continuas incluidas en el
submódulo de “Generación de distribuciones” módulo de “Generación de distribuciones” son:
son: - Uniforme
- Uniforme discreta - Normal
- Binomial - Normal bivariante
- Multinomial - Log normal
- Hipergeométrica - Logística
- Geométrica - Beta
- Binomial negativa - Gamma
- Pascal - Exponencial
- Poisson
Thanks!