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Arbitraje de Divisas: Guía Práctica

Este documento describe el arbitraje de divisas, específicamente el arbitraje de dos puntos y el arbitraje de tres puntos. Explica que el arbitraje involucra la compra y venta de divisas en diferentes mercados para aprovechar las diferencias en los tipos de cambio. También proporciona ejemplos numéricos para ilustrar cómo funciona el arbitraje y cómo puede generar una ganancia. Finalmente, ofrece recomendaciones como seleccionar el tipo de cambio directo para volver a la moneda local.

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Carlos Sandoval
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Arbitraje de Divisas: Guía Práctica

Este documento describe el arbitraje de divisas, específicamente el arbitraje de dos puntos y el arbitraje de tres puntos. Explica que el arbitraje involucra la compra y venta de divisas en diferentes mercados para aprovechar las diferencias en los tipos de cambio. También proporciona ejemplos numéricos para ilustrar cómo funciona el arbitraje y cómo puede generar una ganancia. Finalmente, ofrece recomendaciones como seleccionar el tipo de cambio directo para volver a la moneda local.

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FINANZAS

INTERNACIONALES
ARBITRAJE
Contenido

Arbitraje
Arbitraje de dos puntos
Arbitraje de tres puntos
Arbitraje de Divisas
Naturaleza del arbitraje
Costos de Transacción
Arbitraje de dos puntos
JPY / USD. El inversionista es
Japonés. Las primeras siglas son de
su origen y es Tipo de Cambio
Arbitraje de dos puntos Directo para el Japonés

Si el inversionista quiere comprar USD en Japón


Al Japonés en su país le pagarían 0,0097418 USD por
cada JPY
Dónde compro dólares?

Dónde compro yenes?


Ver en la tabla de equivalencias el tipo de
Cambio Mayor
Arbitraje de dos puntos
Ejercicio 2
Ejercicio 2

Ganancia
6.424.741,25000 COP
Arbitraje de dos puntos
Arbitraje de tres puntos
Arbitraje de tres puntos
Recomendaciones
Seleccionar el tipo de cambio directo que le permite volver a su tipo de cambio local

El tipo de cambio cruzado es MENOR que el tipo


de cambio directo
Arbitraje de tres puntos
Un mexicano encuentra las siguientes cotizaciones y empieza el arbitraje con 10.000 MXN

Bolsa Tipo de Cambio Tipo de Cambio


Nueva York 115 JPY/ USD 0,00869565 USD/JPY
Tokio 0,0704 MXN/JPY 14,2045455 JPY/MXN
México 0,1266 USD/ MXN 7,89889415 MXN/USD

Seleccionar el tipo de cambio directo que le permite volver a su tipo de cambio local
Tipo de Cambio Directo : 0,0704 MXN/JPY

Tipo de Cambio Cruzado: ? MXN/JPY


Arbitraje de tres puntos
Un mexicano encuentra las siguientes cotizaciones y empieza el arbitraje con 10.000 MXN

Bolsa Tipo de Cambio Tipo de Cambio


Nueva York 115 JPY/ USD 0,00869565 USD/JPY
Tokio 0,0704 MXN/JPY 14,2045455 JPY/MXN
México 0,1266 USD/ MXN 7,89889415 MXN/USD

Tipo de Cambio Directo : 0,0704 MXN/JPY

Tipo de Cambio Cruzado: ? MXN/JPY


Arbitraje de tres puntos
Un mexicano encuentra las siguientes cotizaciones y empieza el arbitraje con 10.000 MXN

Bolsa Tipo de Cambio Tipo de Cambio


Nueva York 115 JPY/ USD 0,00869565 USD/JPY
Tokio 0,0704 MXN/JPY 14,2045455 JPY/MXN
México 0,1266 USD/ MXN 7,89889415 MXN/USD

Tipo de Cambio Directo : 0,0704 MXN/JPY


El tipo de cambio cruzado es MENOR que el tipo
Tipo de Cambio Cruzado: ? MXN/JPY de cambio directo

Tipo de Cambio Cruzado: = 7,89889415 MXN x 0,00869565 USD = 0,06868604 MXN


USD JPY JPY
Arbitraje de tres puntos

Si es mexicano, debe comprar moneda vehicular en México


Arbitraje de tres puntos
Bolsa Tipo de Cambio Tipo de Cambio
Nueva York 115 JPY/ USD 0,00869565 USD/JPY
Tokio 0,0704 MXN/JPY 14,2045455 JPY/MXN
México 0,1266 USD/ MXN 7,89889415 MXN/USD
Ejemplo 2
Recomendaciones
Seleccionar el tipo de cambio directo que le permite volver a su tipo de cambio local

El tipo de cambio cruzado es MENOR que el tipo


de cambio directo
Tipo de Cambio Cruzado

Seleccionar el tipo de cambio directo que le permite


volver a su tipo de cambio local

El tipo de cambio cruzado es MENOR que el tipo


de cambio directo
Gráfica del Arbitraje Triangular

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