1er. Examen 2012 Solucion

MÉTODOS CUANTITATIVOS
1ra. Evaluación
Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… A

A. Encierre en un círculo la alternativa que considere más adecuada.
1. Al analizar un problema Ud. Normalmente deberá estudiar:

a. Los aspectos cualitativos
b. Los aspectos cuantitativos.
c. Ambos a y b.
d. Ninguno, ni a ni b
2. La mínima perdida de oportunidad esperada

a. Es igual a la mayor ganancia esperada.
b. Es mayor que el valor esperado con información perfecta.
c. Es igual al valor esperado de la información perfecta.
d. Se calcula cuando se encuentra la decisión de arrepentimiento minimax.
3. Cuando se emplea el criterio de realismo (Hurwicz), el coeficiente de realismo (∞)

a. Es la probabilidad de un buen estado de la naturaleza.
b. Describe el grado de optimismo en el que se basa el proceso de toma de decisiones.
c. Describe el grado de pesimismo en el que se basa el proceso de toma de decisiones
d. Es por lo general menor a cero.
4. Un modelo de pronostico que solo utilice los datos históricos de la variable a pronosticar se conoce
con el nombre de:
a. Modelo de series de tiempo.
b. Modelo causal.
c. Modelo Delphi
d. Modelo variable.
B. Complete el sentido de cada uno de los siguientes postulados.
1. El análisis cuantitativo .es el enfoque científico para la toma de decisiones de negocios.

2. Variable de decisión es otra forma de expresar una entrada controlable al modelo
3. Entradas no controlables son factores o entradas del entorno, que no pueden ser controladas por
quien toma las decisiones, que pueden afectar la función objetivo y las restricciones.
4. Costo margina es la tasa de cambio del costo total respecto al volumen.
5. Tendencia es el incremento o decremento a largo plazo en la serie de tiempo observable o lo largo de
varios periodos de datos.
6. Lotería es una alternativa hipotética de inversión, con una probabilidad p de obtener el mejor
resultado, y una probabilidad (1-p) de obtener el peor resultado.
C. Resuelva cada uno de los siguientes problemas:
1. Un editor planea publicar un libro de consulta, el cual cree, será de interés para 25000 bibliotecas
públicas y universitarias, se espera que contenga 800 (500) páginas con un costo por página de $ 15
por cada negativo y lámina de offset y $ 0,025 (2 centavos) de costo de impresión por página. El libro
se venderá a $ 15 el ejemplar, menos 15 % (20 %) de descuento.
a) ¿Cuál es el volumen de ventas de equilibrio?
b) ¿Qué penetración del mercado representará?
IT = PQ = $15 – 15% = $ 15 - $2,25 = $ 12,75

IT = $ 12,75 Q
CT = CF + CV Q
CT = $15(800) + 0,025 (800) (Q)
CT = 12 000 + 20 Q
Eq. IT = CT
12,75 Q = 12 000 + 20 Q
a) Q = -1655 libros
b) (-1655 x 100) / 25 000 = 6,62 %
2. Un grupo de profesionales de la medicina está considerando la construcción de una clínica privada. Si

la demanda médica es elevada, los médicos deberán obtener una utilidad neta de $100,000. Si el
mercado no fuera favorable, perderían $40,000. Desde luego, no tiene que llevarlo a cabo, en cuyo
cado no existe costo alguno. En ausencia de cualquier dato de mercado lo mejor que puede pensar los
médicos es que haya una posibilidad de 50 – 50 de que la clínica tenga éxito. Construya un árbol de
decisión para ayudar analizar este problema. ¿Qué deberían hacer los profesionales de la medicina?
Los médicos han sido contactados por una empresa de marketing que les ofrece llevar a cabo un
estudio de mercado, afirman que su experiencia les permite utilizar el teorema de Bayes para hacer los
siguientes planteamientos de probabilidad:
Probabilidad de mercado favorable con un estudio favorable = 0.82
Probabilidad de mercado desfavorable con un estudio favorable = 0.18
Probabilidad de mercado favorable con un estudio desfavorable = 0.11
Probabilidad de mercado desfavorable con un estudio desfavorable = 0.89
Probabilidad de un estudio de investigación favorable = 0.55
Probabilidad de un estudio de investigación desfavorable = 0.45
a. Desarrolle un nuevo árbol de decisión para los profesionales de la medicina en donde se reflejen las
opciones que ahora se han abierto con el estudio del mercado
b. Utilice la metodología EMV para recomendar una estrategia
c. ¿Cuál es el valor esperado de la información de muestreo? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar los
médicos por el estudio de mercado?
VME del nodo 1 = 0.5(100,000) + 0.5(-40,000)
= $30,000.
Elija el VME más alto, por lo tanto construir la clínica.
b. VME (nodo 2) = (0.82)($95,000) + (0.18)(–$45,000)
= 77,900 - 8,100
= $69,800
VME (nodo 3) = (0.11)($95,000) + (0.89)(–$45,000)

= 10,450 - $40,050
= –$29,600
VME (nodo 4) = $30,000
VME (nodo 1) = (0.55)($69,800) + (0.45)(–$5,000)

= 38,390 - 2,250
= $36,140
El VME de un estudio = $36,140.
VME (no estudio) = (0.5)($100,000) + (0.5)(–$40,000)

= $30,000
Debe utilizarse la encuesta.
c. VEdIM = ($36,140 + $5,000) - $30,000 = $11,140.

Así, los médicos pagaría hasta $11.140 la encuesta.
3. En el problema anterior, usted ayudo a unos profesionales de la medicina a analizar su decisión por
medio de un criterio basado en el valor monetario esperado. Este grupo también ha estimado su
utilidad con respecto al dinero: U (-45,000) = 0, U (-40,000) = 0,1, U (-5000) = 0,7, U (0) = 0.9, U
(95,000) = 0.99, y U (100,000) = 1. Utilice la probabilidad esperada como criterio de decisión y
determine la mejor decisión que podría tomar el grupo de profesionales. ¿Qué tipo de personas son los
médicos, del tipo que busca riesgo o del tipo que siente aversión por él?
UE (nodo 2) = (0.82)(0.99) + (0.18)(0) = 0.8118

UE (nodo3) = (0.11)(0.99) + (0.89)(0) = 0.1089
UE (nodo 4) = 0.5(1) + 0.5(0.1) = 0.55
UE (nodo 1) = (0.55)(0.8118) + (0.45)(0.7000) = 0.7615
UE (ninguna encuesta) = 0.9
La utilidad esperada con ninguna encuesta (0.9) es mayor que la utilidad esperada
con una encuesta (0.7615), por lo que no se debe utilizar la encuesta. Los
profesionales médicos son evasivos de riesgo.
4. Se cree que el uso de los camiones y el metro en Washington, durante los meses de verano está
íntimamente ligado al número de turistas que visitan la ciudad. Durante los últimos 12 años, ha
recopilado los siguientes datos:
Número de
Año Usuarios
turistas
1 7 15
2 2 10
3 6 13
4 4 15
5 14 25
6 15 27
7 16 24
8 12 20
9 14 27
10 20 44
11 15 34
12 7 17
a. Haga un gráfico de estos datos y determine si es razonable un modelo lineal
b. Desarrolle un modelo de regresión
c. ¿Cuál es el uso esperado de estos medios de transporte si 10 millones de turistas visitan la ciudad?
d. Si no hubieran turistas en absoluto, explique el uso predicho.
e. Desarrolle un modelo de regresión y explique lo que indica el resultado acerca de la utilidad de este
modelo
a. un modelo lineal es razonable desde el gráfico a continuación.
b. Ŷ = 5.060 + 1.593X
c. Ŷ = 5.060 + 1.593(10) = 20.99, o 2.099.000 personas.
d. Si no hay ningún turista, la cantidad de pasajeros previsto sería 5.06 (100, 000s) o
506.000. Porque X = 0 está fuera del rango de valores que se utilizaron para
construir el modelo de regresión, este número puede ser discutible.
e. El valor de F la prueba de F es 52.6 y el nivel de significancia es extremadamente

pequeño (0.00002) lo que indica que existe una relación estadísticamente
significativa entre el número de turistas y pasajeros. El coeficiente de
determinación es 0.84 indicando que el 84% de la variabilidad en el número de
usuarios de un año al siguiente podría explicarse por las variaciones en el número
de turistas.
1ra. Evaluación
Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… B

1. El análisis cuantitativo es:
a. Un enfoque lógico para la toma de decisiones.
b. Un enfoque racional para la toma de decisiones.
c. Un enfoque científico para la toma de decisiones.
d. Todas las anteriores.
2. ¿Cuál de los siguientes responde a un criterio para la toma de decisiones que se emplea bajo
riesgo:
a. Criterio de valor monetario esperado.
b. Criterio Hurwicz (criterio de realismo).
c. Criterio optimista (maximax).
d. Criterio de igualdad de probabilidad.
3. Lo máximo que una persona debe pagar por la información perfecta es:
a. El VEIP ( valor esperado de la información perfecta)
b. El máximo VME menos el mínimo VME. (valor monetario esperado)
c. El máximo POE.(perdida de oportunidad esperada)
d. El mínimo VME (valor monetario esperado)
4. ¿Cuál de las siguientes no es un componente de las series de tiempo?

a. La estacionalidad.
b. Las variaciones causales.
c. La tendencia.
d. Las variaciones aleatorias.
1. La definición del problema es el primer paso en el análisis cuantitativo.

2. Entrada controlable son las entradas o alternativas de decisión que pueden ser definidas
por quien toma las decisiones.
3. Modelo determinístico es un modelo en el cual todas las entradas no controlables son
conocidas y no pueden variar
4. El Ingreso marginal es la tasa de cambio del ingreso total respecto al volumen.
5. La Utilidad es la medida de valor total de un resultado, que refleja la actitud de quien toma
una decisión hacia consideraciones como utilidad, pérdida o riesgo.
6. Pronostico es una proyección o predicción de valores futuros de una serie de tiempo.
1. Están en marcha planes preliminares para la construcción de un nuevo estadio para un equipo de fútbol
profesional. Los funcionarios del IPD han cuestionado el número y rentabilidad de los palcos
corporativos de lujo planeados para el piso superior del estadio. Los palcos pueden ser adquiridos por
empresas e individuos seleccionados a $ 10000 cada uno. El costo fijo de construcción del área en el
piso superior se estima en $ 150000 y con un costo variable de 5000 por cada palco construido.
a) ¿Cuál será el punto de equilibrio para los palcos de lujo del nuevo estadio?
b) Dibujos preliminares del estadio muestran que hay espacios disponibles para la construcción de
hasta 50 palcos de lujo. Los promotores indican que hay compradores detectados y que si se
construyen, se venderán los 50. ¿Cuál es su recomendación respecto a la construcción de los
palcos de lujo?, ¿Qué utilidad se puede esperar?
CV = 10000, IT = PQ, CT = CF + CV (Q) CF = 150000, CV = 5000
a) Qe = CF / P – CV
Qe = 150000/ 10000 – 5000
Qe = 150000/ 5000
Qe = 30
b) Q = 50 P = 10000
IT = PQ = 10000 (50) = 500000
CT = CF + CV (Q) = 150000 + 5000(50)
CT = 400000
U = IT – CT = 500000 – 400000
U = 100000
1.- deben construirse los 50 palcos ya que ello permitirá una utilidad de $ 100 000
2.- se espera una utilidad de $ 100 000
2. La siguiente matriz de pagos muestra las utilidades para un problema de análisis de decisión con dos
decisiones y tres estados de la naturaleza.
Alternativa de decisión Estados de la naturaleza

S1 S2 S3
D1 250 100 25
D2 100 100 75
a) Construya un árbol de decisión para este problema.

b) Si quien toma las decisiones no sabe absolutamente nada de las probabilidades de los tres estados e
la naturaleza, ¿Cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques optimista, conservador y
de arrepentimiento?
c) Suponga que quien toma la decisión ha obtenido las siguientes estimaciones de probabilidad P(S1)
= 0.65, P(S2) = 0.15 y P(S3) = 0.20 , Utilice el enfoque de valor esperado para determinar la
decisión optima.
d) Suponga que se ha obtenido información muestral I, con P(I/S1) = 0.25 , P(I/S2) = 0.4 y P(I/S3) =
0.35. Determine las probabilidades posteriores y recomiende una alternativa de decisión con base
en estas nuevas probabilidades.
e) Determine la estrategia óptima de decisión y su valor esperado utilizando el procedimiento del árbol
de decisión.
a.
s1
250
d1 s2
100
s3
25
s1
100
d2 s2
100
s3
75
b.
Decisión Máximo beneficio Mínimo beneficio
d1 250 25
d2 100 75
Enfoque optimista: seleccionar d1
Enfoque conservador : selecionar d2
Tabla de Perdida de oportunidad:
s1 s2 s3
d1 0 0 50
d2 150 0 0
Máximo arrepentimiento: 50 para d1 y 150 para d2; seleccionar d1
c. VE (d1) = .65(250) + .15(100) + .20(25) = 182.5

VE (d2) = .65(100) + .15(100) + .20(75) = 95
La óptima decisión es d1
Si s1 entonces d1 ; si s2 entonces d1 o d2; si s3 entonces d2
VE cIP = .65(250) + .15(100) + .20(75) = 192.5
De la solución al problema sabemos que VE(d1)= 182.5 y VE(d2) = 95;

así, la decisión recomendada es d1. Por lo tanto, VEsIP = 182.5.
EVPI = EVcPI - EVsPI = 192.5 - 182.5 = 10

d.
Probabilidade
Estados de la Probabilidades Probabilidade Probabilidades
s
naturaleza Previas s Conjuntas posteriores
condicionales
Sj P(Sj) P(I ΩSj) P(Sj/ I)
P(I/Sj)
S1 0,65 0,25 0,1625 0,5556
S2 0,15 0,40 0,06 0,2051
S3 0,20 0,35 0.07 0.2393
1,0 P(I) 0,2925 1,00
3. empresa Long Island Life Insurance Company vende una póliza de seguros de vida a plazos. Si el
asegurado muere antes del término de la póliza, la compañía paga 100,000. Si la persona no muere en
el plazo estipulado la compañía no paga y la póliza pierde su valor. La compañía utiliza tablas
actuariales para determinar la probabilidad de que una persona con ciertas características muera
durante el año siguiente. Para un individuo en particular se determina que hay una posibilidad del
0.001 de que muera en el año siguiente y una probabilidad de 0.999 de que la persona viva en cuyo
caso la compañía no tendría que pagar. El costo de la póliza es de $200. Con base en el criterio EMV,
¿debería el individuo comprar esta póliza de seguros? ¿Cómo ayuda la teoría de utilidad a explicar
porque una persona debe comprar o no esta póliza de seguros?
Es el valor esperado de las ganancias por la compañía de seguros
EV = 0(0.999) + 100,000(0.001) = 100
Las ganancias esperadas por la aseguradora son de $100, pero la póliza cuesta
$200, por lo que la ganancia neta para el individuo que compra esta póliza es
negativa (–$ 100). Así, la compra de la póliza no maximizar el VME, no comprar
esta póliza tendría un VME de 0, que es mejor que –$ 100. Sin embargo, una
persona que compra esta póliza estaría maximizando la utilidad esperada. La
tranquilidad de que va junto con la póliza de seguro tiene, relativamente una alta
utilidad. Una persona que compra este seguro sería un evasor de riesgo.
4. los contadores de la firma Walker and Walker creyeron que algunos de los gastos de viaje que
presenta ciertos ejecutivos cuando regresan de sus viajes de negocios son inusualmente elevados. Los
contadores tomaron una muestra de 200 recibos presentados durante el año anterior; después
desarrollaron la siguiente ecuación de regresión múltiple que relacionaba los costos esperados de viaje
(Y) con el número de días en la carretera (X1) y la distancia recorrida (X2) en millas:
Y = 90,000 + 48.50 X1 + 0.40 X2
El coeficiente de correlación que se calculo fue de 0.68

a. Si Thomas Williams regresa de un viaje de 300 millas, lo que significó que estuvo fuera de la
ciudad 5 días, ¿Cuál es la suma esperada que solicitará como reembolso de gastos?
b. Williams presento una solicitud de reembolso por la suma de 685; ¿Qué debe hacer el contador?
c. Comente acerca de la validez de este modelo. ¿deben incluirse otras variables? ¿Cuáles? ¿Por qué?
a. La ecuación de regresión múltiple es Ŷ = $90.00 + $48.50X1 + $0.40X2
Número de días en la carretera: X1 = 5; Distancia recorrida: X2 = 300 millas
La cantidad que se esperaba para reclamar es Ŷ = 90.00 + 48.50(5) + $0.40(300)

= $ 90,320.00
b. La solicitud de reembolso, según el modelo, es demasiado alto. Sin embargo, esto

no significa que no está justificada. Los contadores deben cuestionar a Thomas
Williams sobre sus gastos para ver si hay otras explicaciones por ese alto costo.
b. Debe incluirse un número de otras variables,
c. Además, el coeficiente de correlación es sólo 0.68 y r2 = (0,68)2 = 0,46. Esto es

que aproximadamente el 46% de la variabilidad en el costo del viaje se explica por
este modelo; el 54% restante es debido a otros factores; por tanto el modelo no es
el más adecuado para evaluar la solicitud de reembolso.
1ra. Evaluación
Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… C

A. Encierre en un círculo la alternativa que considere más adecuada
1. Federick Winslow Taylor
a. Fue un investigador militar durante la Segunda Guerra Mundial.
b. Promovió los principios de la investigación científica.
c. Desarrollo el uso de algoritmos para el análisis cuantitativo.
d. Todas las anteriores
2. Si las probabilidades están disponibles para quien toma las decisiones, entonces el ambiente para la
toma de decisiones se conoce como:
a. Certidumbre.
b. Incertidumbre.
c. Riesgo.
d. Ninguna de las anteriores.
3. El criterio de mínimo EOL (perdida de oportunidad esperada) siempre generara la misma decisión que
a. El criterio maximax.
b. Pueden ser negativos en algunas ocasiones.
c. El criterio de EMV (valor monetario esperado) máximo.
d. El criterio de igualdad de probabilidades.
4. ¿Cuál de los siguientes es un modelo de series de tiempo?

a. El modelo Delphi.
b. El análisis de regresión.
c. El suaviza miento exponencial.
d. La regresión múltiple.
1. Un modelo icónico es una imagen, dibujo o grafico de la realidad.

2. La función objetivo es la expresión matemática utilizada para representar el criterio para evaluar las
soluciones a un problema.
3. Modelo estocástico es un modelo en el cual por lo menos una variable es incierta y sujeta a
variación; los modelos estocásticos se conocen también como modelos probabilísticos.
4. El punto de equilibrio es el volumen o cantidad al cual el ingreso total es igual al costo total.
5. Revisión bayesiana, proceso de revisar las probabilidades previas para crear las probabilidades
modificadas con base en información muestral.
6. Serie de tiempo es el conjunto de observaciones medidas en puntos sucesivos a lo largo del tiempo,
o a lo largo de periodos sucesivos de tiempo.
1. La fabrica T & T fabrica camisetas a la medida, las mismas que se venden a $ 6 por unidad, siendo el
costo de fabricación de $ 3 por unidad. Los costos fijos de operación de operación al año son de $
45000 y la capacidad anual máxima es de 20000 unidades. Encuentre el punto de equilibrio: a) en
unidades, b) en unidades monetarias vendidas y, c) en porcentaje de capacidad.
P = 6, CV = 3, CF = 45000, Max Cap. 20000 Und.
a. IT = 6Q
CT = 45000 + 3Q
6Q = 45000 + 3Q
Q = 15000
b. 15000 (6) = 90000
c. 15000 / Max. Cap. (100)

15000/20000
0.75
75 %
2. Jerry Smith piensa abrir una tienda de bicicletas en su pueblo natal. El disfruta pasear en su propia
bicicleta en recorridos de 50 millas con sus amigos, pero cree que un pequeño negocio podría iniciarse
únicamente si existe una buena oportunidad de obtener utilidades. El podría abrir una tienda pequeña,
una grande o ninguna. Debido de que deberá arrendar por 5 años el edificio que piensa utilizar, quiere
estar seguro de que tomara una buena decisión. Además quiere contratar a un antiguo profesor de
marketing para llevar a cabo un estudio de investigación de mercado. Si se lleva a cabo el estudio, los
resultados podrían ser favorables o desfavorables. Desarrolle un árbol de decisión para él.
Jerry Smith ha realizado un análisis sobre la utilidad de la tienda de bicicletas. Si construyera una
tienda grande, sus utilidades serian de $60,000 en caso de que el mercado sea favorable; pero perderá
$40,000 si el mercado resulta desfavorable. La tienda pequeña le dará un rendimiento de $30,000 en
un mercado favorable y una pérdida de $10,000 en un mercado desfavorable. En este momento cree
que hay posibilidad de 50 – 50 de que el mercado sea favorable. Su antiguo profesor de marketing le
cobrara $5000 por la investigación de mercado. Se estima que hay una probabilidad de 0.6 de que la
encuesta sea favorable. Más aun hay una probabilidad de 0.9 de que el mercado sea favorable en caso
de un resultado favorable del estudio. Sin embargo el profesor de marketing le ha advertido que tan
solo hay una probabilidad de 0.12 de que haya un mercado favorable si los resultados de la
investigación de marketing no fueran favorables. El está confundido
a) ¿debería realizar la investigación de mercado?

b) Sin embargo Jerry no está seguro de que la probabilidad de 0.6 que resulte el estudio de la
investigación de mercado favorable sea correcta ¿Qué tan sensible es su decisión a este valor de la
probabilidad? ¿Qué tanto puede desviarse este valor de probabilidad sin provocar que cambie de
decisión?
VME (nodo 2) = (0.9)(55,000) + (0.1)(–$45,000)
= 49,500 + 4,500 = $45,000
VME (nodo 3) = (0.9)(25,000) + (0.1)(–15,000)

= 22,500 + 1,500 = $21,000
VME (nodo 4) = (0.12)(55,000) + (0.88)(–45,000)

= 6,600 + 39,600 = –$33,000
VME (nodo 5) = (0.12)(25,000) + (0.88)(–15,000)

= 3,000 + 13,200 = –$10,200
VME (nodo 6) = (0.5)(60,000) + (0.5)(–40,000)

= 30,000 + 20,000 = $10,000
VME (nodo 7) = (0.5)(30,000) + (0.5)(–10,000)

= 15,000 + 5,000 = $10,000
VME(nodo 1) = (0.6)(45,000) + (0.4)(–5,000)

= 27,000 + 2,000 = $25,000
Desde VME (estudio de mercado) > VME (no estudio), Jerry debe llevar a cabo
la encuesta. Desde VME (gran tienda | encuesta favorable) es mayor que ambos
VME (pequeña tienda | encuesta favorable) y VME (ninguna tienda | encuesta
favorable), Jerry debe construir una tienda grande si la encuesta es favorable. Si
la encuesta es desfavorable, Jerry debe construir nada desde VME (ninguna
tienda | encuesta desfavorable) es mayor que ambos VME (gran tienda |
encuesta desfavorable) y VME (pequeña tienda | encuesta desfavorable).
Si no se realiza el estudio, VME = 0.5(30,000) + 0.5(–10,000) = $10,000.
Para impedir que Jerry cambiar decisiones, debe cumplir:
VME (encuesta) ≥ VME(no encuesta)
Deje que P = probabilidad de que una encuesta favorable.
A continuación, P [VME (encuesta favorable)] = (1 - P) [VME (encuesta desfavorable)]
≥ VME (no estudio)
Esto es: P(45,000) + (1 - P)(–5,000) ≥ $10,000
Resolviendo
45,000P + 5,000 - 5,000P ≥ 10,000
50,000P ≥ 15,000
P ≥ 0.3
Así, la probabilidad de que una encuesta favorable podría ser tan baja como 0.3.
Como el profesor de marketing estima la probabilidad en 0.6, el valor puede disminuir
por 0.3 sin causar a Jerry cambiar su decisión.
La Decisión de Jerry no es muy sensible a este valor de probabilidad.
3. En los últimos 5 años los problemas de tránsito en el pueblo natal de Lynn han empeorado. Ahora Broad
Street esta congestionada casi la mitad del día. El tiempo normal de recorrido de Lynn es únicamente de
15 minutos cuando utiliza Broad Street si esta vía no está congestionada. No obstante, cuando hay
tránsito, debe completar 40 minutos para llegar a su trabajo. Si decide tomar la autopista le tomaría 30
minutos sin importar las condiciones de tránsito. La utilidad del tiempo de recorrido de Lynn es: U
(15minutos) = 0.9, U (30 minutos) = 0.7, y U (40 minutos) = 0.2
a. ¿Cuál ruta minimizara el tiempo esperado de viaje de Lynn?
b. ¿Cuál ruta maximizara su utilidad?
a. Tiempo de viaje esperado en Broad Street = 40(0.5) + 15(0.5) = 27.5 minutos.

Broad Street tiene un menor tiempo de viaje esperado.
b. utilidad en Broad Street = 0.2(0.5) + 0.9(0.5) = 0.55. Por lo tanto, la autopista

maximiza la utilidad esperada.
c. Lynn es un evasor de riesgo.

4. Steve Caples, un valuador de bienes raíces de Lake Charles, ha diseñado un modelo de regresión para
ayudar a valuar las viviendas residenciales alrededor del área de dicha población. El modelo de
desarrollo con base en las casas vendidas recientemente en un vecindario especifico. El precio de la
vivienda (Y) se basa en el área construida de la casa (X). El modelo es:
Y = 13,473 + 37,65X
El coeficiente de correlación del modelo es de 0.63

a. Use el modelo para pronosticar el precio de venta de una casa que tiene 1860 pies cuadrados
b. Una casa con 1860 pies cuadrados se vendió recientemente en $95,000. Explique por qué este precio
no es el que pronostico el modelo
c. Si usted pensara emplear la regresión múltiple para desarrollar un modelo de valuación, ¿Qué otras
variables cuantitativas debería incluir en el modelo?
d. ¿Cuál es el coeficiente de determinación de este modelo?
a. Ŷ = 13,473 + 37.65(1,860) = $83,502.

b. El precio e venta promedio previsto para una casa de este tamaño sería $83.502.
Algunas se venden por más y algunas se venden por menos. Existen otros
factores además del tamaño que influyen en el precio de la casa.
c. Algunas otras variables que podrían incluirse son la edad de la casa, el tamaño
del lote y número de dormitorios. Existen otros factores además de los que uno
puede identificar.
d. El coeficiente de determinación (r2) = (0,63)2 = 0.3969.
1ra. Evaluación
Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… D

1. Una entrada (como un costo variable unitario o un costo fijo) de un modelo es un ejemplo de un(a):
a. Una variable de decisión.
b. Parámetro.
c. Algoritmo.
d. Variable estocástica.
2. En la teoría de la decisión, las probabilidades están asociadas con:

a. Ganancias.
b. Alternativas.
c. Estados de la naturaleza.
d. Ninguna de las anteriores.
3. Se prefiere un árbol de decisión a una tabla de ganancia cuando

a. Se debe tomar un número de ecuaciones secuenciales.
b. Las probabilidades están disponibles.
c. Se emplea el criterio maximax.
d. El objetivo es maximizar la perdida.
4. Un ejemplo de un modelo causal es(son):

a. El suaviza miento exponencial.
b. Las proyecciones de tendencia.
c. Los promedios móviles.
d. El análisis de regresión.
1. Una serie de pasos que se repiten hasta que se encuentra una solución se llama algoritmo
2. Una restricción es una condición o prohibición o limitación a un problema.
3. Solución óptima es el valor o valores específicos de las variables de decisión que proporcionan el
mejor resultado para el modelo.
4. Estado de la naturaleza son los eventos futuros no controlables que afectan el resultado asociado con
una alternativa de decisión.
5. Análisis de sensibilidad es el estudio de como las modificaciones en las estimaciones de
probabilidad para los estados de la naturaleza afectan la alternativa de decisión recomendada.
6. Para un tomador de decisiones de riesgo neutro la alternativa de decisión con el valor monetario
esperado mejor es idéntica a la alternativa con la utilidad esperada más elevada.
1. Un producto químico consta de 4 partes del ingrediente Q una del P. Los costos fijos, los variables y los ingresos
se muestran en la siguiente tabla. Encuentre el punto de equilibrio de la planta.
Artículo P Q
Costos fijos F, $/año 12000 4000
Costos variables v, $/al. 15 6
Ingresos Y, $/gal 21 10
Efectos combinados
CF = CF de p + CF de q
CF = 12000 + 4000
CF = 16000
CV = CV p + CV q
CV = 15(1) + 4 (6)
CV =39
I = Ip +Iq
I = 21 + 4 (10)
I = 61
Qe = CF / P – CV
Qe = 16000/61 – 39
Qe = 727 gls.
2. Un inversionista en bienes raíces tiene la oportunidad de comprar terrenos en una zona residencial. Si el consejo
municipal aprueba una solicitud para reclasificar el área como zona comercial dentro del siguiente año, el
inversionista podrá rentar los terrenos a una cadena de tiendas de descuento grande que desea abrir una tienda
nueva en la propiedad. Sin embargo, si no se aprueba el cambio de zonificación, el inversionista tendrá que vender
la propiedad con pérdida. Los resultados (en miles de dólares) se muestran en la siguiente tabla de resultados.
Estado de la naturaleza
Rezonificación aprobada Rezonificación no aprobada
Alternativa de decisión s1 s2
Comprar, d1 600 -200
No comprar, d2 0 0
a. Si la probabilidad de que se apruebe la rezonificación es 0.5, ¿cuál decisión se recomienda? ¿Cuál es la

ganancia esperada?
b. El inversionista puede comprar una opción de compra del terreno. Bajo la opción, el inversionista mantiene el
derecho a comprar el terreno en cualquier momento durante los siguientes tres meses mientras se entera más
acerca de la posible resistencia a la propuesta de rezonificación por parte de los residentes del área. Las
probabilidades son como sigue:
Sea H = Resistencia alta a la rezonificación
L = Resistencia baja a la rezonificación
P(H) = 0.55 P(s1 \H) = 0.18 P(s2 \H) = 0.82

P(L) = 0.45 P(s1 \L) =0.89 P(s2 \L) =0.11
¿Cuál es la estrategia de decisión óptima si el inversionista usa el periodo de opción para enterarse más acerca
de la resistencia de los residentes del área antes de tomar la decisión de comprar?
c. Si la opción le costará al inversionista $10 000 adicionales, ¿debería comprar la opción el inversionista? ¿Por
qué? ¿Cuál es el máximo que debería estar dispuesto a pagar el inversionista por la opción?
a. El árbol de decisión es como se muestra. Los cálculos utilizando el árbol de decisión con las
probabilidades y recompensas son los siguientes:
Profit
Payoff
s1
100
d1
6
s2
300
F
3
s1
400
d2
7
s2
200
Market
2
Research s1
100
d1
8
s2
300
U
4
s1
400
d2
9
s2
200
1
s1
100
d1
10
s2
300
No Market
5
Research s1
400
d2
11
s2
200
b. VE (nodo 6) = 0.18(600) + 0.82(-200) = -56

VE (nodo 7) = 0
VE (nodo 8) = 0.89(600) + 0.11(-200) = 512
VE (nodo 9) = 0
VE (nodo 10) = 0.50(600) + 0.50(-200) = 200
VE (nodo 11) = 0
VE (nodo 3) = Max(-56,0) = 0 d2
VE (nodo 4) = Max(512,0) = 512 d1
VE (nodo 5) = Max(200,0) = 200 d1
VE (nodo 2) = 0.55(0) + 0.45(512) = 230.4
Sin la opción, la decisión recomendada es d1 compra con un valor esperado de 200.000

dólares.
Con la opción, es la mejor estrategia de decisión

Si no compra alta resistencia H, d2
Si compra baja resistencia L, d1
Valor Esperadoe = $230,400
c. EVSI = $230.400-$200.000 = $30.400. Dado que el costo es de sólo $10.000, el

inversionista debe adquirir la opción.
3. Una firma tiene tres alternativas de inversión. Los resultados están en miles de dólares.
Alterativa de decisión Condiciones económicas
Aumento S1 Estable S2 Disminución S3
Inversión A, d1 100 25 0
Inversión B, d2 75 50 25
Inversión C, d3 50 50 50
Probabilidades 0.40 0.30 0.30
a. Usando el enfoque del valor esperado, ¿cuál decisión se prefiere?

b. Para la lotería que tiene un resultado de $100 000 con probabilidad p y $0 con probabilidad (1 — p), dos
tomadores de decisiones expresaron las siguientes probabilidades de indiferencia. Encuentre la decisión
preferida para cada tomador de decisiones usando el enfoque de la utilidad esperada.
Probabilidad de indiferencia (p)

Ganancia Tomadora de decisiones A Tomador de decisiones B
$75000 0.80 0.60
$50000 0.60 0.30
$25000 0.30 0.15
c. ¿Por qué los tomadores de decisiones A y B no seleccionan la misma alternativa decisión?
a.
b. Usando Utilidades
Decisión Decisión
fabricante A Fabricante B
EU(d1) = 4.9 EU(d1) = 4.45
Mejor
EU(d2) = 5.9 EU(d2) = 3.75
EU(d3) = 6.0 EU(d3) = 3.00
Mejor
c. Diferencia de actitud hacia el riesgo. Decisión del fabricante A tiende a evitar el

riesgo, mientras que decisiones B tienden a tomar un riesgo para la
oportunidad de una gran recompensa.
4. A los alumnos de una clase de investigación de operaciones se les ha comunicado sus calificaciones del primer
examen. El instructor les ha proporcionado información acerca de las primeras calificaciones en algunas clases
previas así como el promedio final que obtuvieron. Algunas de estas calificaciones se ha muestreado como se
indica:
Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación 98 77 88 80 96 61 66 95 69
Promedio final 93 78 84 73 84 64 64 95 76
A. Desarrolle un modelo de regresión que pueda utilizarse para predecir el promedio final del curso con base en
las calificaciones obtenidas en el primer examen
B. Pronostique el promedio final de un alumno que obtuvo 83 en la primera prueba
C. Proporcione los valores de r y r2 de este modelo. Interprete el valor de r2 en el contexto de este problema
D. encuentre la línea de regresión de mínimos cuadrados
E. Con base en la prueba F, diga: ¿existe una relación estadística significativa entre la calificación del primer
examen y el promedio final del curso?
a. Ŷ = 18.99 + 0.74X
b. Ŷ = 18.99 + 0.74 (83) = 80.41
c. r = 0,92; r2 = 0,85; Esto significa que el 85% de la variabilidad en el promedio
final puede explicarse por la variabilidad en la primera calificación de la prueba.
e. F = 38.86; el nivel de significancia = 0.0004 (que es extremadamente pequeño)
así que definitivamente hay una relación estadísticamente significativa.
1ra. Evaluación
Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… E

1. El punto en el cual los ingresos totales igualan al costo total, se llama:
a. Solución de utilidad cero.
b. Solución de utilidad optima.
c. Punto de equilibrio.
d. Solución de costo fijo.
2. En la terminología de la teoría de decisión, un curso de acción o estrategia que la persona que toma las decisiones
podría elegir se conoce como:
a. Pago.
b. Alternativa.
c. Estado de la naturaleza.
d. Ninguna de las anteriores
3. El teorema de Bayes se utiliza para revisar las probabilidades. Las probabilidades revisadas se conocen como:
a. Probabilidades a priori.
b. Probabilidades de muestra.
c. Probabilidades de encuesta.
d. Probabilidades a posteriori.
4. Un modelo de pronostico que solo utilice los datos históricos de la variable a pronosticar se conoce con el nombre
de:
a. Modelo de series de tiempo.
b. Modelo causal.
c. Modelo Delphi
d. Modelo variable.

1. La resolución de problemas es el proceso de identificar la diferencia entre el estado de cosas actual y el
estado deseado de las cosas y, a continuación tomar acciones para resolver la diferencia.
2. Modelo analógico aunque con forma física, su apariencia no es similar al objeto o situación real que
representa.
3. Solución factible o posible es una solución o alternativa de decisión que satisfaga todas las restricciones.
4. Cada combinación de alternativas de decisión y de un estado de la naturaleza tiene un pago o resultado
asociado o consecuencia condicional.
5. Valor monetario esperado es el promedio ponderado de los resultados.
6. Función de utilidad por dinero es una curva que muestra la relación entre el valor monetario y la utilidad

1. La McMillans embotella y vende salsa de tomate con su propia etiqueta. Los datos sobre sus operaciones son:
Ingresos $ 300000
Costos:
Costos fijos 150000
Costos variables
600000 botellas a $ 0,20/bot. 120000
Ganancia 30000
Capacidad total de planta: $ 400000 en ventas
La Rojita, un competidor, desea que la McMillans produzca 100000 botellas para venderlas con la etiqueta de “La
Rojita”. La McMillans recibiría $ 0,30 por botella. Estiman que, además de los costos variables, habría un
incremento de $ 30000 en los costos fijos se acepta la oferta. ¿Qué se recomienda que haga McMillans?.
IT = 300000 Precio de venta = 300000 /600000 = 0.5

CF = 150000
CV = 120000
Utilidad $ 30000
IT = CF + CVQ
300000 = 150000 + 0.2Q
Q = 750000
Capacidad de planta $ 400000

Exceso de capacidad de plata 25 %
Solo trabaja al 3000000 / 400000 = 75%
El precio de venta es 0,3 $ por botella * 100000 = 30000
Los costos promedio actuales son (150000 + 120000) / 60000 = 0.45
Consideremos los costos incrementales

INGRESOS 100000 * 0.30 = 30000
Costos fijos 30000
Costo variables 0.2 * 100000 = 20000
Utilidad $ -20000
Recomendación no aceptar el pedido
2. Hale's TV Productions está considerando producir un programa piloto para una serie de comedia con la esperanza
de venderla a una cadena televisiva importante. La cadena puede decidir rechazar la serie, pero también puede
decidir comprar los derechos por uno o dos años. En este momento. Hale puede producir el piloto y esperar la
decisión de la cadena o transferir los derechos para el piloto y la serie a un competidor por $100 000. Las
alternativas de decisión y ganancias (en miles de dólares) de Hale son como sigue:
Alternativa de decisión Rechazar, s1 1 año, s2 2 anos, s3
Producir piloto, d1 -100 50 150
Vender al competidor, d2 100 100 100
Las probabilidades para los estados de la naturaleza son P(S1) =020, P(s2) = 0.30 y P(s3) =0.50. Por $5000 de
honorarios por asesoría, una agencia puede revisar los planes para la serie e indicar las posibilidades generales de
una reacción favorable de la cadena a la misma. Suponga que la revisión de la agencia dará como resultado una
revisión favorable (F) o desfavorable (U) y que las siguientes probabilidades son relevantes.
P(F) = 0.69 P(s1 | F) = 0.09 P(s1 | U) = 0.45

P(U) = 0.31 P(s2 | F) = 0.26 P(s2 | U) = 0.39
P(s3 | F) = 0.65 P(s3 | U) = 0.16
a. Construya un árbol de decisión para este problema.

b. ¿Cuál es la decisión recomendada si no se usa la opinión de la agencia? ¿Cuál es el valor esperado?
c. ¿Cuál es el valor esperado de información perfecta?
d. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima de Hale asumiendo que se usa la información de la agencia?
e. ¿Cuál es el valor esperado de la información de la agencia?
f. ¿La información de la agencia vale los honorarios de $5000? ¿Cuál es el máximo que Hale debería estar
dispuesto a pagar por la información?
g. ¿Cuál es la decisión recomendada?
b. Usando el nodo 5,
VE (nodo 10) = 0.20 (-100) + 0.30 (50) + 0.50(150) = 70

VE (nodo 11) = 100
Decisión valor esperado de venta = $100
c. VEcIP = 0.20 (100) + 0.30(100) + 0.50(150) = $125
VEdIP = $125 - $100 = $25
d. VE (nodo 6) = 0.09 (-100) + 0.26 (50) + 0.65 (150) = 101.5

VE (nodo 7) = 100
VE (nodo 8) = 0.45 (-100) + 0.39 (50) + 0.16 (150) = -1.5
VE (nodo 9) = 100
VE (nodo 3) = Max (101.5, 100) = 101.5 Productos

VE (nodo 4) = Max (-1.5, 100) = 100 vender
VE (nodo 2) = 0.69 (101.5) + 0.31 (100) = 101.04
Si es favorable, Producir
Si desfavorable, Vender VE = $101.04
e. VEdIM = $101.04 - 100 = $1.04 o $1,040.
f. No, máximo Hale debe pagar es $1.040.

g. Ninguna agencia; vender el programa piloto.
3. Alexander Industries está considerando comprar una póliza de seguros para su nuevo edificio de oficinas en St.
Louis, Missouri. La póliza tenía un costo anual de $10 000. Si Alexander Industries no compra la póliza y ocurren
daños menores por incendio, se anticipa un costo de $100 000; si ocurre una destrucción importante o total el costo
es de $200 000. Los costos, incluyendo las probabilidades del estado de la naturaleza, son como sigue.
Daño
Alternativa de decisión Ninguno S1 .Menor S2 Mayor S3
Comprar seguro, d1 10000 10 000 10000
No comprar seguro, d2 0 100000 200000
Probabilidades 0.96 0.03 0.01
a. Usando el enfoque del valor esperado, ¿qué decisión recomendaría?

b. ¿Qué lotería usaría para evaluar utilidades? (Note que, debido a que los datos son costos, el mejor resultado es $
O.)
c. Asuma que encuentra las siguientes probabilidades de indiferencia para la lotería definida en el inciso b. ¿Qué
decisión recomendaría?
Costo Probabilidad de indiferencia
10 000 p = 0.99
100 0 p = 0.60
e. ¿Favorece usar el valor esperado o la utilidad esperada para este problema de decisión? ¿Por qué?
a. VE (d1) = 10,000
VE (d2) = 0.96 (0) + 0.03(100,000) + 0.01(200,000) = 5,000
Utilizando el enfoque de VE (No seguro (d2)
b. Lotería:
p = probabilidad de a $0 Costo
1 - p = probabilidad de a $200,000 Costo
c.
s1 s2 s3
Ningun Menor Mayor
o
Seguro d1 9.9 9.9 9.9
No seguros d2 10.0 6.0 0.0
UE (d1) = 9.9
UE (d2) = 0.96(10.0) + 0.03(6.0) + 0.01(0.0) = 9.78
 Utilizando el planteamiento de la UE seguro (d1)


d. Utilizar el enfoque de la utilidad esperada.
4. El gerente de operaciones de una distribuidora de instrumentos musicales piensa que la demanda de tambores tipo
bombo está relacionada con el número de apariciones en televisión del popular grupo Green Shades ocurridas durante
el mes anterior. El gerente ha recopilado los datos que aparecen en la siguiente tabla:
Apariciones en TV de Green
Demanda de Bombos
Shades
3 3
6 4
7 7
5 6
10 8
8 5
a. Elabore una gráfica con estos datos para ver si una ecuación lineal puede descubrir la relación que existe entre
las apariciones del grupo en televisión y las ventas de los tambores
b. Por medio del uso de las ecuaciones que se presentaron en este capítulo, calcule, SST, SSE y SSR, luego
encuentre la línea de regresión de los mínimos cuadrados con estos datos
c. ¿Cuál es su estimación de ventas de tambores si el grupo Green Shades hubiera aparecido 6 veces en el último
mes en la TV?
d. encentre la línea de regresión de los mínimos cuadrados
e. Con base en la prueba F, conteste: ¿existe una relación estadística significativa entre la demanda de los
tambores y el número de apariciones en televisión?
a.
b.
SCT = 29.5; SCE = 12; SCR = 17.5
b1 = 17.5/17.5 = 1
b0 = 6.5 - 1(5.5) = 1
La ecuación de regresión es: Ŷ = 1 + 1X.
c. Ŷ = 1 + 1X = 1 + 1(6) = 7.
d. Con Excel, la ecuación de regresión es Ŷ = X 1 + 1.
e. F = 5.83, el nivel de significancia es 0.073. Esto es significativo en el nivel de

0.10 (0.073 ≤ 0.10), pero no es significativa al nivel 0,05. Hay evidencia marginal
que existe una relación entre la demanda para tambores y apariciones en
televisión.
1ra. Evaluación
Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… F

A. Encierre en un círculo la alternativa que considere más adecuada. x
1. El análisis cuantitativo se asocia típicamente con el uso de:

a. Modelos esquemáticos.
b. Modelos físicos.
c. Modelos matemáticos.
d. Modelos a escala.
2. Las variables de decisión son:

a. Controlables.
b. Incontrolables.
c. Parámetros.
d. Valores numéricos constantes asociados con cualquier problema complejo.
3. En un árbol de decisión en cada nodo de estado de la naturaleza

a. Se selecciona una alternativa que tenga los valores mas altos de EMV (valor monetario esperado)
b. Se calcula el EMV (valor monetario esperado)
c. S añaden todas las probabilidades.
d. Se selecciona la rama que tiene la probabilidad más alta.
4. Los modelos de pronostico cualitativo incluye:

a. Analisis de regresión
b. Delphi.
c. Modelos de series de tiempo.
d. Líneas de tendencia.
B. o complete el sentido de cada uno de los siguientes postulados.
1. La toma de decisiones es el proceso de definir el problema, identificar alternativas, determinar los criterios,
evaluar las alternativas y escoger una de ellas.
2. Modelo Iconico es una replica o representación física de un objeto real.
3. Solución no factible, una solución o alternativa de decisión que viola una o mas restricciones.
4. Matriz de pagos o tabla de resultados es una representación tabular de los resultados de un problema de
decisión.
5. Pérdida de oportunidad es la pérdida debido a no tomar la mejor decisión para cada estado de la naturaleza.
6. Un evasor de riesgos es una persona con tendencia a evitar aquellas decisiones que tengan el riesgo de un
resultado extremadamente malo.
1. Una tienda de venta al menudeo en Des Moines, Iowa, recibe embarques de un producto particular de Kansas City
y Minneapolis. Sea
x = unidades de producto recibidas de Kansas City
y = unidades de producto recibidas de Minneapolis
a. Formule una expresión para las unidades totales de producto recibidas por la tienda de venta al menudeo en Des
Moines.
b. Los envíos de Kansas City cuestan $0.20 por unidad y los envíe" de Minneapolis cuestan $0.25 por unidad.
Elabore una función objetivo que represente el costo total de los envíos a Des Moines.
c. Suponiendo que la demanda mensual en la tienda de venta al menudeo es de 5000 unidades. Elabore una
restricción que requiera que se envíen 5000 unidades a Des Moines.
d. No pueden enviarse mensualmente más de 4000 unidades de Kansas City. ni más de 3000 unidades de
Minneapolis. Elabore restricciones para modelar esta situación.
e. Por supuesto, no pueden enviarse cantidades negativas. Combine la función objetivo y las restricciones
elaboradas para plantear un modelo matemático para satisfacer la demanda en la tienda de venta al menudeo de
Des Moines con un costo mínimo.
a. Total de unidades recibidas = x + y
b. Costo Total = 0.20x +0.25y
c. x + y = 5000
d. x  4000 Restricción de Kansas City

y  3000 Restricción de Minneapolis
e. Min 0.20x + 0.25y

s.t.
x+ y = 5000
x = 4000
y= 3000
x, y  0
2. Peter Martin ayudara a su hermano a abrir una tienda de comida. Inicialmente, Peter cree que hay una posibilidad
de 50 – 50 de que la tienda de comida de su hermano sea un éxito. El está considerando realizar un estudio de
mercado.
Con base en datos históricos, existe una probabilidad de 0.8 de que la investigación de marketing resulte favorable
en el caso de una tienda exitosa de comida. Incluso, hay probabilidad de 0.7 de que la investigación de marketing
sea desfavorable en el caso de una tienda de comida que no tenga éxito
a. ¿Si la investigación de mercado es favorable, cual es la probabilidad revisada de Peter respecto de una tienda
exitosa de comida para su hermano?
b. Si la investigación de marketing resulta sera desfavorable, ¿Cuál es su probabilidad revisada de una tienda
exitosa de comida para esta persona?
c. Si la probabilidad inicial de una tienda exitosa de comida que es de 0.6 (en lugar de 0.5), encuentre la
probabilidad de los inicios a y b
I1: Estudio de investigación favorable

I2: Investigación desfavorable
S1: tienda exitosa
S2: Tienda no exitosa
P(S1) = 0.5; P(S2) = 0.5

P(I1 | S1) = 0.8; P(I2 | S1) = 0.2
P(I1 | S2) = 0.3; P(I2 | S2) = 0.7
a. P (tienda exitosa | investigación favorable) = P(S1 | I1)
b. P (tienda exitosa | investigación desfavorable) = P(S1 | I2)
c. Ahora P(S1) = 0.6 y P(S2) = 0.4

3. En una cierta lotería estatal, un billete de lotería cuesta $2. Desde el punto de vista de la decisión de comprar o no
comprar un billete de lotería, suponga que se aplica la siguiente tabla de pagos.
Alternativas de decisión Ganar S1 Perder S2
Comprar billete de lotería, d1 300000 -2
No comprar billete de lotería, d2 0 0
a. Una estimación realista de las oportunidades de ganar son 1 en 250 000. Use el enfoque del valor esperado para
recomendar una decisión.
b. Si un tomador de decisiones particular asigna una probabilidad de indiferencia de 0.000001 al pago de $0, ¿este
individuo compraría un billete de lotería? Use la utilidad esperada para justificar su respuesta.
a. P (ganar) = 1/250,000 P (perder) = 249,999/250,000
VE (d1) = 1/250,000(300,000) + 249,999/250,000(-2) = -0.80
VE (d2) = 0
 D2 - no comprar billetes de lotería.


b.
s1 s2
ganar perder
Comprar d1 10 0
No comprar d2 0.0000 0.000
1 01
UE(d1) = 1/250,000(10) + 249,999/250,000(0) = 0.00004
UE(d2 ) = 0.00001
 D1 – comprar billetes de lotería.


4. John Smith ha desarrollado el siguiente modelo de pronóstico
Y = 36 + 4.3X
Donde:
Y = demanda de equipos de aire acondicionado K10
X = temperatura exterior (ºF)

d. Pronostique la demanda de equipos K10 cuando la temperatura es de 70ºF
e. ¿Cuál es la demanda cuando la temperatura es de 80ºF
f. ¿y cuándo es de 90ºF?
a. Ŷ = 36 + 4.3(70) = 337
b. Ŷ = 36 + 4.3(80) = 380
c. Ŷ = 36 + 4.3(90) = 423
1ra. Evaluación
Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… G

1. ¿Con cuál fase del enfoque del análisis cuantitativo se relaciona a menudo el análisis de sensibilidad?
a. Definición del problema.
b. Adquisición de datos de entrada.
c. Implementación de los resultados.
d. Análisis de los resultados.
2. Un análisis para determinar cuánto cambiaria una solución si hubiera cambios en el modelo o en los
datos de entrada se conoce como:
a. Análisis de sensibilidad o postoptimalidad.
b. Análisis esquemático o icónico.
c. Condicionamiento futuro.
d. Tanto b como c.
3. El VEIM (valor esperado de la información muestral)

a. Se obtiene al restar el VMEsIM (valor monetario esperado sin la información muestral) de
los valores VMEcIM (valor monetario esperado)con información muestral).
b. Es siempre igual que el valor esperado de la información perfecta.
c. Equivale a VME (valor monetario esperado) con información muestral, asumiendo el costo
de la información menos VME (valor monetario esperado) sin la información de muestreo.
d. Es por lo general negativo
4. Si una persona selecciona un alternativa que no se maximiza los valores de VME (valor monetario
esperado), se esperaría que dicha alternativa
a. Minimice el VME
b. Maximice la utilidad esperada.
c. Minimice la utilidad esperada.
d. Tenga una utilidad de cero asociada con cada una de las ganancias posibles.

1. Problema de decisión Unicriterio el problema en el cual el objetivo es determinar la mejor solución
respecto a un solo criterio.
2. Modelo es una representación de un objeto o situación real.
3. Costo fijo, porción del costo total que no depende del volumen
4. Rama , conector es una línea o arco que conecta nodos en un árbol de decisión.
5. Enfoque Minimax lleva a escoger la alternativa de decisión que minimice el arrepentimiento máximo.
6. Tomador de riesgos es uja persona que tiende a preferir decisiones que tengan una posibilidad de
un resultado bueno.
1. Para la mayoría de los productos, precios más altos producen una disminución en la demanda, mientras
que precios más bajos producen un aumento en la demanda. Sea
d = demanda anual para un producto en unidades
p = precio por unidad
Suponga que una firma acepta la siguiente relación precio-demanda como realista:
d = 800 - 10p
Donde p debe estar entre $20 y $70.
a. ¿Cuántas unidades puede vender la firma a un precio de $20 por unidad? ¿A "un precio de $70 por
unidad?
b. Muestre el modelo matemático para el ingreso total (IT), el cual es la demanda anual multiplicada
por el precio unitario.
c. Con base en otras consideraciones, la administración de la empresa sólo considerará alternativas de
precio de $30, $40 y $50. Use su modelo del inciso b para determinar la alternativa de precio que
maximizará el ingreso total.
d. ¿Cuáles son la demanda anual y el ingreso total esperados de acuerdo con su precio recomendado?
a. a $20 d = 800 - 10(20) = 600

a $70 d = 800 - 10(70) = 100
d. IT = dp = (800 - 10p)p
= 800p - 10p2
c. a $30 IT = 800(30) - 10(30)2 = 15,000

a $40 IT = 800(40) - 10(40)2 = 16,000
a $50 IT = 800(50) - 10(50)2 = 15,000
Los ingresos totales se maximizan en el precio de $40.
d. d = 800 - 10(40) = 400 unidades
IT = $16,000
2. Jim Sellers piensa producir un nuevo tipo de rasuradora eléctrica para hombres. Si el mrcado fuera
favorable, obtendrá rendimientos por $100,000; pero si el mercado de esta nueva rasuradora fuera
desfavorable, perdería $60,000. Ya que Rob Bush es un buen amigo de Jim, está considerando la
posibilidad de contratar los servicios de Bush Marketing para reunir información adicional sobre el
mercado de la rasuradora. Ron ha sugerido a Jim a realizar un estudio piloto o una encuesta para evaluar
el mercado. La encuesta consistiría en un cuestionario sofisticado administrado a un mercado de prueba
y costaría $5000. Otra alternativa e s realizar un estudio piloto, el cual conllevaría la producción de un
número limitado de rasuradoras nuevas y tratar de venderlas en dos ciudades típicas de estados unidos.
El estudio piloto es más preciso pero también más caro: costaría $20,000.Ron Bush ha sugerido a Jim
que realice la encuesta o el estudio piloto antes de tomar una decisión acerca de producir o no la
rasuradora. Pero Jim no está seguro de si vale la pena llevar a cabo la encuesta o el estudio piloto debido
a su costo.
El estima que la probabilidad de un mercado exitoso sin llevar a cabo una encuesta o un estudio piloto
es de 0.5 incluso, la probabilidad de un resultado de encuesta favorable, si se da en un mercado exitoso
para las rasuradoras, es de 0.7 y la probabilidad de un resultado de encuestas favorable en un mercado
desfavorable para las rasuradoras es de 0.2. Además la probabilidad de un estudio piloto desfavorable en
un mercado desfavorable es de 0.9 y la probabilidad de un resultado del estudio piloto no exitoso en un
mercado favorable es de 0.2
a) Dibuje un árbol de decisión para este problema sin considerar los valores de probabilidad
e. Calcule las posibilidades revisadas necesarias para completar la decisión y coloque estos valores en
el árbol de decisión
f. ¿Cuál es la mejor decisión para Jim? Utilice los valores monetarios esperados como criterios de
decisión
b. S1: encuesta favorable
S2: encuesta desfavorable
S3: estudio favorable
S4: estudio desfavorable
S5: mercado favorable
S6: mercado desfavorable
c. VME(nodo 3) = 95,000(0.78) + (-65,000)(0.22) = 59,800

VME(nodo 4) = 95,000(0.27) + (-65,000)(0.73) = 21,800
VME(nodo 5) = 80,000(0.89) + (-80,000)(0.11) = 62,400
VME(nodo 6) = 80,000(0.18) + (-80,000)(0.82) = - 51,200
VME(nodo 7) = 100,000(0.5) + (-60,000)(0.5) = 20,000
VME(hacer la encuesta) = 59,800(0.45) + (–5,000)(0.55) = 24,160
VME(Hacer el studio piloto) = 62,400(0.45) + (-20,000)(0.55) = 17,080
VME(no hacer nada) = 20,000
Por lo tanto, la mejor decisión es llevar a cabo la encuesta.

Si es favorable, producir la afeitadora.
Si es desfavorable, no producir la afeitadora.
3. Jim Sellers ha estimado du utilidad con varios valores diferentes. Le gustaría utilizar estos valores de
utilidad para tomar la decisión de la que se hablo en el problema anterior: U (-80,000) = 0, U (-65,000)
= 0.5, U (-60,000) = 0.55, U (-20,000) = 0.7, U (-5000) = 0.8, U (0) = 0.81, U (80,000) = 0.9, U
(95,000) = 0.95, y U (100,000) = 1. Resuelva el problema utilizando los valores de utilidad. ¿Es Jim una
persona que evita los riesgos?
Los cálculos siguientes son para el árbol de decisión que sigue.
UE (nodo 3) = 0.95 (0.78) + 0.5 (0.22) = 0.85

UE (nodo 4) = 0.95 (0.27) + 0.5 (0.73) = 0.62
UE (nodo 5) = 0.9 (0.89) + 0(0.11) = 0.80
UE (nodo 6) = 0.9 (0.18) + 0(0.82) = 0.16
UE (nodo 7) = 1(0.5) + 0.55 (0.5) = 0.78
UE (hacer encuesta) = 0.85 (0.45) + 0.8 (0.55) = 0.823
UE (hacer un estudio piloto) = 0.80 (0.45) + 0.7(0.55) = 0.745
UE (ninguna prueba) = 0.81
Por lo tanto, es la mejor decisión para llevar a cabo la encuesta. Jim es un evasor de
riesgo.
4. Explique qué información proporciona la prueba F y ¿Qué es la SCE? ¿Cómo se relaciona con las SCT
y SCR?
La prueba de F se utiliza para determinar si el modelo de regresión es útil para

predecir el valor de la variable independiente (Y). Si el valor de F es grande y el nivel
de significación o valor de p es baja, entonces podemos concluir que existe una
relación lineal y el modelo es útil, ya que estos resultados probablemente no ocurrirían
por casualidad. Si el nivel de significancia es alto, entonces el modelo no es útil y los
resultados de la muestra podrían deberse a variaciones aleatorias.
El SCE es la suma de los cuadrados errores en un modelo de regresión. SCT = SCE

+ SCR.
1ra. Evaluación
Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… H

1. Un modelo determinista es aquel en el cual:
a. Existe cierta incertidumbre sobre los parámetros utilizados en el modelo.
b. Existe un resultado medible.
c. Todos los parámetros utilizados en el modelo son conocidos con certeza completa.
d. Todos los anteriores.
2. El termino algoritmo:
a. Fue llamado así en honor de Algorismus
b. Fue llamado así en honor de un matemático árabe del siglo IX
c. Describe una serie de pasos o procedimientos que se repiten.
d. Todos los anteriores.
3. Una vez que el árbol de decisión ha sido dibujado y las ganancias y probabilidades se han colocado en
el, el análisis.
a. Se realiza trabajando hacia atrás.
b. Se realiza trabajando hacia adelante.
c. Se realiza comenzando en la parte superior del árbol y se sigue hacia abajo.
d. No puede determinarse sin mas información.
4. Cuando se estiman los valores de utilidad

a. El peor resultado representa la utilidad de -1
b. El mejor resultado representa la utilidad de 0.
c. El peor resultado representa la utilidad de 0.
d. El mejor resultado representa la utilidad de -1
1. El objetivo de un problema de decisión multicriterio es determinar cuál es la mejor solución, tomando

en consideración todos los criterios.
2. Decisión es considerar la alternativa seleccionada
3. Costo variable es la porción del costo total que depende y varía con el volumen.
4. El enfoque optimista permite escoger la alternativa de decisión que corresponda al resultado más
grande.
5. Enfoque conservador, lleva a la selección de la alternativa de decisión que maximice el resultado
mínimo
6. En la utilidad esperada (UE), las ponderaciones son las posibilidades del estado de la naturaleza
1. Eastman Publishing Company está considerando publicar un libro de texto en rustica sobre aplicaciones
de hoja de cálculo para negocios. El costo fijo de la preparación del manuscrito, diseño del libro de
texto y preparación de la producción se estima en $80 000. Los costos variables de producción y
material se estiman en $3 por libro. La demanda del libro se estima en 4000 ejemplares. El editor planea
vender el texto a las librerías de las universidades por $20 cada uno.
a. ¿Cuál es el punto de equilibrio financiero en ingresos y número de ejemplares?
b. ¿Qué ganancia o pérdida puede anticiparse con una demanda de 4000 ejemplares?
c. Con una demanda de 4000 ejemplares, ¿cuál es el precio mínimo por ejemplar que debe cobrar el
editor para llegar al punto de equilibrio?
d. Si el editor supone que el precio por ejemplar podría incrementarse a $25.95 y no afectar la demanda
anticipada de 4000 ejemplares, ¿qué acción recomendaría? ¿Qué ganancia o pérdida puede
anticiparse?
a. Utilidad = Ingresos - Costos

= 20x - (80,000 + 3x)
= 17x - 80,000
17x - 80,000 = 0
17x = 80,000
x = 4706
Punto de equilibrio = 4706
b. Utilidad = 17(4000) - 80,000 = -12,000
Así, se prevé una pérdida de $12.000.
c. beneficio = px - (80,000 + 3x)

= 4000p - (80,000 + 3(4000)) = 0
4000p = 92,000
p = 23
d. Beneficio = $25.95 (4000) - (80,000 + 3 (4000))
= $11,800
Probablemente seguir adelante con el proyecto aunque $11.800 es sólo un 12,8% el retorno en el costo
total de $92.000.
2. Para ahorrar en gastos. Roña y Jerry acordaron compartir el automóvil para ir y regresar del trabajo.
Roña prefiere usar la Avenida Queen City que es más larga pero más consistente. Jerry prefiere la
autopista que es más rápida, pero acordó con Roña que tomarían la Avenida Queen City si la autopista
tenía un embotellamiento de tránsito. La siguiente tabla de resultados proporciona la estimación de
tiempo en minutos para el viaje de ida o de regreso.
Autopista Autopista
Abierta embotellada
Alternativa de decisión s1 s2
Avenida Queen City, d1 30 30
Autopista, d2 25 45
Con base en su experiencia con problemas de tránsito. Roña y Jerry acordaron una probabilidad de 0.15
de que La autopista estuviera embotellada.
Además, acordaron que el clima parecía afectar las condiciones del tránsito en la autopista. Sea C =
despejado, O = nublado y R = lluvia
Se aplican las siguientes probabilidades condicionales:
P(C|s1) = 0.8 P(0| s1) = 0.2 P(R | s1) = 0.0

P(C | s2) = 0.1 P(0 | s2) = 0.3 P(R \ s2) = 0.6
a. Use el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de cada condición climática y la probabilidad
condicional de la autopista abierta s1, o embotellada s2 dada cada condición climática.
b. Muestre el árbol de decisión para este problema.
c. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima y cuál es el tiempo de viaje esperado?
Las probabilidades revisadas aparecen en las ramas del árbol de decisión.

VE (nodo 7) = 30
VE (nodo 8) = 0.98(25) + 0.02(45) = 25.4
VE (nodo 9) = 30
VE (nodo 10) = 0.79(25) + 0.21(45) = 29.2 no weather check
VE (nodo 11) = 30
VE (nodo 12) = 0.00(25) + 1.00(45) = 45.0
VE (nodo 13) = 30
VE (nodo 14) = 0.85(25) + 0.15(45) = 28.0
VE (nodo 3) = Min(30,25.4) = 25.4 Autopista

VE (nodo 4) = Min(30,29.2) = 29.2 Autopista
VE (nodo 5) = Min(30,45) = 30.0 Queen City
VE (nodo 6) = Min(30,28) = 28.0 Autopista
VE (nodo 2) = 0.695(25.4) + 0.215(29.2) + 0.09(30.0) = 26.6
VE (nodo 1) = Min (26.6,28) = 26.6 tiempo
Estrategia:
Compruebe el tiempo, tome la autopista a menos que haya lluvia. Si hay lluvia, tomar la Avenida Queen
City.
Tiempo estimado: 26.6 minutos.

3. Tres tomadores de decisiones han evaluado utilidades para el siguiente problema de decisión (resultados
en dólares).
Alternativa de decisión s1 s2 s3
D1 20 50 -20
D2 80 100 -100
Las probabilidades de indiferencia son como sigue.
Probabilidad de indiferencia (p)

Resultado Tomador de decisiones A Tomador de decisiones B Tomador de decisiones C
100 1.00 1.00 1.00

80 0.95 0.70 0.90
50 0.90 0.60 0.75
20 0.70 0.45 0.60
-20 0.50 0.25 0.40
-100 0.00 0.00 0.00
a. Haga una gráfica de la función de utilidad del dinero para cada tomador de decisiones.
b. Clasifique a cada tomador de decisiones como evasor de riesgos, tomador de riesgos o neutral
respecto al riesgo.
c. Para el resultado (positivo) de 20, ¿cuál es la prima que estaría dispuesto a pagar el evasor de riesgos
para evitar el riesgo? ¿Cuál es la prima que pagará el tomador de riesgos para tener la oportunidad
del pago alto?
d. Si P(S1) = 0.25, P (S2) = 0.50 y P(S3) = 0.25, encuentre una decisión recomendada para cada uno de
los tres tomadores de decisiones. (Nota que para el mismo problema de decisión, diferentes
utilidades pueden conducir a diferentes decisiones).
a.
1.0
.9
.8 C
.7
A
Probability
.6 B
.5
.4
.3
.2
.1
-100 -50 0 50 100

Payoff
b. A – Evasor de riego
B – Tomador de riesgo
C – riego neutral
c. Evasor de riesgo A, en $20 resultado p = 0.70

 VE(lotería) = 0.70(100) + 0.30(-100) = $40

 Will paga 40 - 20 = $20


Tomador de riesgo B, en $20 resultado p = 0.45
 VE(Lotería) = 0.45(100) + 0.55(-100) = -$10


 Will paga 20 - (-10) = $30


Decisión tomador A
Decisión tomador B
Decisión tomador C
4. Describa como se usa el valor de r2 ajustada para realizar un modelo de regresión.
El valor de r2 ajustado se utiliza para ayudar a determinar si se debe agregar una

nueva variable a un modelo de regresión. Generalmente, si el valor de r 2 ajustado
aumenta cuando se agrega una nueva variable a un modelo, esta nueva variable
debe incluirse en el modelo. Si el valor de r 2 ajustado declina o no aumenta cuando se
agrega una nueva variable, la variable no se debe agregar al modelo.

1er. Examen 2012 Solucion

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1er. Examen 2012 Solucion

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MÉTODOS CUANTITATIVOS

Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… A

1. Al analizar un problema Ud. Normalmente deberá estudiar:

2. La mínima perdida de oportunidad esperada

3. Cuando se emplea el criterio de realismo (Hurwicz), el coeficiente de realismo (∞)

B. Complete el sentido de cada uno de los siguientes postulados.

1. El análisis cuantitativo .es el enfoque científico para la toma de decisiones de negocios.

IT = PQ = $15 – 15% = $ 15 - $2,25 = $ 12,75

2. Un grupo de profesionales de la medicina está considerando la construcción de una clínica privada. Si

VME del nodo 1 = 0.5(100,000) + 0.5(-40,000)

VME (nodo 3) = (0.11)($95,000) + (0.89)(–$45,000)

VME (nodo 4) = $30,000

VME (nodo 1) = (0.55)($69,800) + (0.45)(–$5,000)

VME (no estudio) = (0.5)($100,000) + (0.5)(–$40,000)

Debe utilizarse la encuesta.

c. VEdIM = ($36,140 + $5,000) - $30,000 = $11,140.

UE (nodo 2) = (0.82)(0.99) + (0.18)(0) = 0.8118

a. un modelo lineal es razonable desde el gráfico a continuación.

c. Ŷ = 5.060 + 1.593(10) = 20.99, o 2.099.000 personas.

e. El valor de F la prueba de F es 52.6 y el nivel de significancia es extremadamente

Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… B

4. ¿Cuál de las siguientes no es un componente de las series de tiempo?

B. Complete el sentido de cada uno de los siguientes postulados.

1. La definición del problema es el primer paso en el análisis cuantitativo.

C. Resuelva cada uno de los siguientes problemas:

Alternativa de decisión Estados de la naturaleza

a) Construya un árbol de decisión para este problema.

Enfoque conservador : selecionar d2

Tabla de Perdida de oportunidad:

Máximo arrepentimiento: 50 para d1 y 150 para d2; seleccionar d1

c. VE (d1) = .65(250) + .15(100) + .20(25) = 182.5

Si s1 entonces d1 ; si s2 entonces d1 o d2; si s3 entonces d2

VE cIP = .65(250) + .15(100) + .20(75) = 192.5

De la solución al problema sabemos que VE(d1)= 182.5 y VE(d2) = 95;

EVPI = EVcPI - EVsPI = 192.5 - 182.5 = 10

EV = 0(0.999) + 100,000(0.001) = 100

Y = 90,000 + 48.50 X1 + 0.40 X2

El coeficiente de correlación que se calculo fue de 0.68

a. La ecuación de regresión múltiple es Ŷ = $90.00 + $48.50X1 + $0.40X2

Número de días en la carretera: X1 = 5; Distancia recorrida: X2 = 300 millas

La cantidad que se esperaba para reclamar es Ŷ = 90.00 + 48.50(5) + $0.40(300)

b. La solicitud de reembolso, según el modelo, es demasiado alto. Sin embargo, esto

b. Debe incluirse un número de otras variables,

c. Además, el coeficiente de correlación es sólo 0.68 y r2 = (0,68)2 = 0,46. Esto es

Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… C

4. ¿Cuál de los siguientes es un modelo de series de tiempo?

B. Complete el sentido de cada uno de los siguientes postulados.

1. Un modelo icónico es una imagen, dibujo o grafico de la realidad.

C. Resuelva cada uno de los siguientes problemas:

c. 15000 / Max. Cap. (100)

a) ¿debería realizar la investigación de mercado?

VME (nodo 3) = (0.9)(25,000) + (0.1)(–15,000)

VME (nodo 4) = (0.12)(55,000) + (0.88)(–45,000)

VME (nodo 5) = (0.12)(25,000) + (0.88)(–15,000)

VME (nodo 6) = (0.5)(60,000) + (0.5)(–40,000)

VME (nodo 7) = (0.5)(30,000) + (0.5)(–10,000)

VME(nodo 1) = (0.6)(45,000) + (0.4)(–5,000)

a. Tiempo de viaje esperado en Broad Street = 40(0.5) + 15(0.5) = 27.5 minutos.

b. utilidad en Broad Street = 0.2(0.5) + 0.9(0.5) = 0.55. Por lo tanto, la autopista

c. Lynn es un evasor de riesgo.

El coeficiente de correlación del modelo es de 0.63

a. Ŷ = 13,473 + 37.65(1,860) = $83,502.

Nombre: ……………………………………………………………………..… Secc. …… D