Tema 1

Introducción a la Econometría

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso ECONOMETRÍA

1
 1.1 Introducción y objetivos

1.2 ¿Qué es la econometría?

1.3 La elaboración de modelos

econométricos

Tema 1 1.4 Tipos de datos económicos

Introducción a la
1.5 Interpretación de los resultados
Econometría
analíticos

1.6 Las TIC en la econometría

1.7 Cómo comenzar a trabajar en R para

hacer análisis econométrico

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 2

 1.1 Introducción y objetivos

1.2 ¿Qué es la econometría?

1.3 La elaboración de modelos

econométricos

Tema 1 1.4 Tipos de datos económicos

Introducción a la
1.5 Interpretación de los resultados
Econometría
analíticos

1.6 Las TIC en la econometría

1.7 Cómo comenzar a trabajar en R para

hacer análisis econométrico

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 3

1.1
Introducción y objetivos

Objetivos
✓ Que el alumno conozca qué es la econometría con ejemplos reales sobre
los que aplicarla.
✓ Diferenciar entre los diferentes tipos de datos con los que podemos
trabajar.
✓ Presentar los términos teóricos del modelo de regresión a partir del cual
trabajaremos en los temas sucesivos.
✓ Iniciar al alumno en el uso del software Gretl.

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 4

1.2
¿Qué es la econometría?

La econometría es una ciencia cuyo objetivo es analizar

comportamientos económicos utilizando herramientas estadísticas.
Busca estudiar la relación entre variables económicas.

Ejemplos:
- Cuantificar el impacto que genera un aumento del IVA en el consumo de
bienes y servicios.
- En un negocio, estudiar el efecto en las ventas de un gasto extra en
publicidad.
- En el mercado laboral, cuantificar el efecto de un año más de formación
en la probabilidad de encontrar empleo.

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 5

1.3
Elaboración de modelos econométricos

1º Definimos el objeto de estudio

(p. ej. efecto del aumento del IVA en las ventas de una empresa).

2º Definimos un modelo econométrico de relación entre las

variables a analizar (estadística).

Con un modelo econométrico pretendemos cuantificar la relación

existente entre las variables. Vamos a analizar el efecto que una
variación de una variable económica puede tener en la variación de
otra variable.

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 6

1.3
Elaboración de modelos econométricos

Distinguir entre 2 tipos de modelos:

- Modelo económico: refleja la relación teórica entre las variables,

mediante una forma funcional.

Ventas = f (precio, precio competencia, gasto en publicidad, situación

económica, etc.)

- Modelo econométrico: establece una relación entre las variables, la

cual puede ser cuantificada en base a la estimación de sus parámetros.
Por ejemplo, el modelo de regresión lineal.

ventasi = β0 + β1 precio + β2 preciocompetencia + β3 gastoenpublicidadi + ui

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 7

1.3
Elaboración de modelos econométricos

Modelo de regresión lineal

Establece una relación lineal entre las variables:

• Variable dependiente/regresada/explicada:
variable de nuestro interés

• Variables independientes/regresoras/explicativas:
variables de influencia que creemos que pueden tener un efecto en
la variable de interés.

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 8

1.3
Elaboración de modelos econométricos

Modelo de regresión lineal

Establece una relación lineal entre las variables:

• Variable dependiente/regresada/explicada:
variable de nuestro interés

• Variables independientes/regresoras/explicativas:
variables de influencia que creemos que pueden tener un efecto en
la variable de interés.

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 9

1.3
Elaboración de modelos econométricos

Modelo de regresión lineal

Coeficientes del modelo: conocer su valor es el primer interés del análisis
empírico, ya que indican la intensidad con la que su correspondiente
variable independiente afecta a la variable dependiente.
Utilizaremos técnicas de inferencia estadística.

Término error del modelo: nuestro modelo econométrico no es el

verdadero sino una simplificación de la realidad para llevar a cabo nuestro
análisis. Representa todos los factores que no incluimos en el modelo bien
por no poder observarlos o por ser imposibles de cuantificar.

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 10

1.3
Elaboración de modelos econométricos

Modelo de regresión lineal

Coeficientes del modelo: conocer su valor es el primer interés del análisis
empírico, ya que indican la intensidad con la que su correspondiente
variable independiente afecta a la variable dependiente.
Utilizaremos técnicas de inferencia estadística.

Término error del modelo: nuestro modelo econométrico no es el

verdadero sino una simplificación de la realidad para llevar a cabo nuestro
análisis. Representa todos los factores que no incluimos en el modelo bien
por no poder observarlos o por ser imposibles de cuantificar.

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 11

1.3
Elaboración de modelos econométricos

Modelo de regresión lineal

✓ Observamos los valores de la variable dependiente
✓ Observamos los valores de las variables independientes
✓ Desconocemos los valores de los coeficientes (pero queremos
conocerlos)
✓ No podemos observar el término error

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 12

1.3
Elaboración de modelos econométricos

Modelo de regresión lineal

Variable dependiente
¿?
Variables independientes
Coeficientes del modelo
Término error

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 13

1.4
Tipos de datos económicos

Datos de corte transversal

Series temporales

Datos de sección cruzada o fusionados

Datos de panel

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 14

1.4
Tipos de datos económicos

Aquellos tomados de diferentes

Datos de corte transversal individuos, familias, colegios, etc. en
un mismo instante de tiempo.

Series temporales Aquellos tomados de una variable a

lo largo del tiempo.

Aquellos tomados de diferentes

Datos de sección cruzada o fusionados individuos en dos instantes de
tiempo.

Combinan una dimensión temporal

Datos de panel con otra transversal: mismos
individuos a lo largo del tiempo.

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 15

1.4
Tipos de datos económicos

Aquellos tomados de diferentes

Datos de corte transversal individuos, familias, colegios, etc. en un
mismo instante de tiempo.

Ejemplo: si queremos cuantificar la relación entre el nivel de ingresos de una

familia y el gasto en vacaciones. Para ello tomaremos una muestra de, por
ejemplo, 340 familias y se les preguntará por los ingresos y gastos en vacaciones
durante el año 2020.

i Variable 1 Variable 2 Variable …

1
2
3
…

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 16

1.4
Tipos de datos económicos

Series temporales Aquellos tomados de una variable a

lo largo del tiempo.

Ejemplo: si el Gobierno quiere analizar el efecto de la subida del IVA en el consumo

tomará datos del IVA y del consumo de, por ejemplo, los últimos 20 años.

FRECUENCIA: periodicidad con la que se obtienen los datos.

t Variable 1 Variable 2 Variable …

periodo 1
periodo 2
periodo 3
…

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 17

1.4
Tipos de datos económicos
Aquellos tomados de
Datos de sección cruzada o fusionados diferentes individuos en
dos instantes de tiempo.

Queremos analizar diferencias en el efecto de las variables explicativas sobre

la variable explicada entre dos instantes en el tiempo.
Ejemplo: si queremos analizar el efecto de un incremento en los ingresos de las familias,
en general, en el gasto en vacaciones. Tomaremos una muestra de 340 familias y les
preguntaremos por ingresos y gastos en vacaciones en 2020. Tomaremos una muestra
de 340 familias y les preguntaremos por ingresos y gastos en vacaciones en 2022.

i Variable 1 en Variable 1 en Variable 2 en Variable 2 en Variable …

periodo 1 periodo 2 periodo 1 periodo 2
1
2
…

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 18

1.4
Tipos de datos económicos

Datos de panel Combinan una dimensión temporal

con otra transversal: mismos
individuos a lo largo del tiempo.

Ejemplo: el gobierno quiere analizar el efecto de la tasa de desempleo sobre la inflación

y para ello toma una muestra de cincuenta ciudades y para cada una de ellas toma
datos de la tasa de desempleo y el nivel de inflación en los últimos 20 meses.

i t Variable 1 Variable 2 Variable …

1 periodo 1
1 periodo 2
1 periodo 3 …
2 periodo 1
2 periodo 2
2… periodo 3 …

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 19

1.5
Interpretación de los resultados analíticos

El objetivo de los modelos de regresión es determinar cuál es el efecto de

cada una de las variables explicativas sobre la variable explicada, se intenta
cuantificar qué efecto causa la variación de una variable independiente
específica sobre la variable dependiente.

Analizaremos cada una de las variables independientes por separado.

Análisis marginal: analiza el efecto que causa la variación de una variable

mientras que el resto de variables no cambian (ceteris paribus).

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 20

1.6
Las TIC en la Econometría

El análisis econométrico requiere manejar una gran cantidad de

datos, por eso utilizaremos programas informáticos.

Hay muchas opciones: R, Stata, SPSS, Gretl, …

https://gretl.sourceforge.net/gretl_espanol.html

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 21

Esquema del tema

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 22

En la próxima sesión…

Tema 2 Cuantificación de la relación entre variables: el método MCO

2.1 Introducción y objetivos
2.2 Modelo de Regresión Lineal General (MRLG)
2.3 Supuestos básicos en el MRLG
2.4 Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
2.5 Interpretación de los parámetros. El efecto marginal.
2.6 Los efectos del cambio de las unidades de medida sobre estimaciones MCO
2.7 Incorporar la no linealidad en la regresión lineal. Cambios en la forma funcional
2.8 Propiedades algebraicas del estimador MCO
2.9 Medidas de bondad de ajuste
2.10 La introducción de series temporales en el MRLG
2.11 Estimación de los parámetros del MRLG con Gretl

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 23

Econometría
Judit Alonso
www.unir.net

Econometría – Prof. Dra. Judit Alonso 24