FACULTAD:

CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

ESCUELA:

ECONOMÍA

CURSO:

ECONOMÍA MATEMÁTICA

TEMA:

TIEMPO CONTINUO: ECUACIONES

DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

PROFESOR:

Lic. ESTELA SIANCAS, José

ALUMNO:

SILVA MELÉNDEZ, Bequer

BENITES MORÁN, Cristhian

CICLO: V

Pimentel, junio del 2012

 INTRODUCCIÓN

La construcción de modelos matemáticos para tratar los problemas del mundo

real se ha destacado como uno de los aspectos más importantes en el
desarrollo teórico de cada una de las ramas de la ciencia. Con frecuencia estos
modelos implican una ecuación en la que una función y sus derivadas
desempeñan papeles decisivos. Tales ecuaciones son llamadas ecuaciones
diferenciales.

Como en la ecuación (x2 + y2) dx - 2xy dy =0, una derivada puede estar
presente de manera implícita a través de diferenciales. La meta es de encontrar
Métodos para resolver tales ecuaciones, esto es, determinar la función o
funciones desconocidas que satisfagan una ecuación diferencial.
 ECUACION DIFERENCIAL

Definición: Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas

de una función desconocida de una o más variables.

Utilización y Aplicación

Es la herramienta de la dinámica económica, que sirve para determinar el

cambio que sufre una variable en cada instante de un periodo (tiempo como
variable continua), por ejemplo: el interés compuesto, que se determina a
través del tiempo.

Tiempo continuo: ecuaciones diferenciales de primer orden.

• En este capítulo solo estudiaremos ecuaciones diferenciales de primer

orden. En este contexto, el termino orden se refiere al orden más alto de
las derivadas (o diferenciales) que aparece en la ecuación diferencial;
entonces, una ecuación diferencial de primer orden puede contener
solamente la primera derivada, por decir, dy/dt.

Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden con coeficientes constantes

y términos constantes.

• Aunque la primera derivada dy/dt es la única que aparece en una

ecuación diferencial de primer orden, también puede estar presente
elevada a diversas potencias: dy/dt, (dy/dt)2 o (dy/dt)3. La potencia más
alta que alcance la derivada en la ecuación se denomina grado de la
ecuación diferencial. En el caso de que la derivada dy/dt aparezca solo
en primer grado, y además no esté presente ningún producto de la forma
y (dy/dt), entonces se dice que la ecuación es lineal.

• Así, una ecuación diferencial lineal de primer orden generalmente

adoptara la forma.

dy/dt + u(t)y = w(t)

 • Observe que el termino derivada dy/dt tiene un coeficiente unitario. Esto
no implica que nunca pueda tener un coeficiente diferente de uno en la
realidad, sino que cuando aparece un coeficiente de ese tipo, siempre
podemos “normalizar” la ecuación al dividir cada termino entre dicho
coeficiente. Es por esta razón que se puede considerarse como una
representación general.

Ecuaciones diferenciales Homogéneas.

• Son aquellas que su constante es igual a cero y adoptan la forma.

dy/dt + ay = 0

• Donde “a” es una constante. Se dice que esta ecuación diferencial es

homogénea debido al termino constante cero. La característica que
define a una ecuación diferencial homogénea es que cuando todas las
variables ( dy/dt, y “y” ) se multiplican por una constante dada, la
ecuación permanece valida. Esta característica es válida si el término
constante es cero.

Solución general.

y(t) = A℮-at

Solución particular.

y(0) = y(0)℮-at

En la solución general aparece una constante arbitraria “A”, es por ello que se
le denomina dicho nombre. Cuando se sustituye “A” por un valor especifico, la
solución se transforma en una particular, hay un número infinito de soluciones
particulares, una para cada valor posible de “A”, incluyendo el y(0). Sin
embargo, este último valor tiene un significado especial: y(0) es el único valor
que puede hacer que la solución satisfaga la condición inicial.

Ejercicio 1

dy/dt - 2y = 0 y(0) = 9

y(t) = A℮-(-2)t

9 = A℮2(0)

9=A

y(t) = 9 A℮2t
Ejercicio 2

dy/dt - 7y = 0 y(0) = 16

y(t) = A℮-(-7)t

16 = A℮7(0)

16 = A

y(t) = 16 A℮7t

Ecuaciones diferenciales no Homogéneas.

• Son aquellas que su constante es diferente de cero y adoptan la forma:

dy/dt + ay = b

• La solución de esta ecuación va a consistir en la suma de dos términos,

uno de los cuales se llama la función complementaria ( que denotaremos
como yc ), y el otro se conoce como la integral particular ( denotada yp )

Solución complementaria.

yc = A℮-at

Solución particular.

yp = b/a

Por lo tanto: La suma de la función complementaria y de la integral particular

constituye entonces la solución general de la ecuación completa.

y(t) = yc + yp = A℮-at + b/a a ≠ 0

Ejercicio 1

dy/dt + 4y = 12 y(0) = 2

yc = A℮-4t

yp = 12/4 = 3

y(t) = A℮-4t + 3 ; 2 = A℮-4(0) + 3

-1 = A

y(t) = - ℮-4t + 3
Ejercicio 2

dy/dt + 3y = 18 y(0) = 9

yc = A℮-4t

yp = 18/3 = 6

y(t) = A℮-4t + 6 ; 9 = A℮-4(0) + 6

3=A

y(t) = 3 ℮-4t + 6

La dinámica del precio de mercado.

 El marco referencial.

Suponga que para un artículo específico las funciones de oferta y demanda

son:

Qd = α-βP (α, β ˃ 0)

P* = α + y / β + δ

• Qs = -y + δP (y, δ ˃ 0); si el precio inicial p(0) está precisamente al nivel

de P*, es claro que el mercado ya estará en equilibrio, y no se necesitara
ningún análisis dinámico.

• El caso que nos interesa es P(0) ≠ P*, pero, se alcanza P* solo después
de un proceso de ajuste, durante el cual no solamente va a cambiar el
precio con el tiempo sino que Qd y Qs , siendo funciones de P, también
deben de cambiar con el transcurrir del tiempo.

• Nuestra cuestión dinámica es ésta: dado suficiente tiempo para que el

proceso de ajuste se lleve a cabo ¿tiende el precio al nivel de equilibrio
P*? , es decir ¿tiende la trayectoria de tiempo P(t) a convergir a P*,
cuando t → ∞?

 La trayectoria de tiempo.

• Para responder la pregunta anterior debemos de encontrar primero la

trayectoria de tiempo P(t). Pero eso, a su vez, requiere que primero se
defina un patrón específico del cambio de precios. En general, los
cambios de precios están controlados por la intensidad relativa de las
fuerzas de la oferta y demanda del mercado.
 • Supongamos que la tasa de cambio de los precios respecto al tiempo en
cualquier momento es directamente proporcional a la demanda
excedente ( Qd - Qs ), que prevalece en ese momento. Este patrón de
cambio puede expresarse simbólicamente como:

dP/dt = j ( Qd - Qs ) (j˃0)

Donde “j” representa un coeficiente de ajuste (constante). Con este patrón de

cambio podemos tener dP/dt = 0 ↔ Qd = Qs

• En virtud de las funciones de oferta y demanda lo podemos expresar

específicamente de la forma.

dP/dt = j (α – βP + y – δP )

= j (α + y) – j (β + δ)P

dP/dt + j (β + δ)P = j (α + y)

P(t) = [ P(0) - α + y / β + δ ] ℮-j(β+α)t + α + y / β + δ

= [ P(0) – P* ] ℮-kt + P*

Coeficiente Variable y término Variable.

• El Caso Homogéneo: Para el caso homogéneo, donde w(t) = 0, la

solución es fácil de obtener: como la ecuación diferencial tiene la forma.

dy/dt + u(t)y = 0 1/y dy/dt = -u(t)

• Si nosotros integramos ambos lados a su vez con respecto a t, tenemos:

Lado izquierdo = ʃ 1/y dy/dt = ʃ dy/y = lny+c

Suponiendo y ˃ 0

Lado derecho = ʃ -u(t)dt = - ʃ u(t)dt

• En este último, el proceso de integración no puede desarrollarse más

porque no se ha dado a u(t) una forma específica; entonces, tenemos
que aceptar sólo una expresión integral general.

• Cuando se igualan ambos lados, el resultado es:

ln = -c - ʃ u(t)dt
 Entonces, la trayectoria deseada “y” puede

obtenerse tomando el antilogaritmo de ln y :

y(t) = ℮lny = ℮-c ℮-ʃ u(t)dt

= A ℮- ʃ u(t)dt donde A = ℮-c ésta es la solución general de la ecuación

diferencial.

Ejercicio 1

Encuentre la solución general de la ecuación dy/dt + 3t2y = 0 en donde :

u = 3t2 y ʃ u dt = ʃ 3t2 dt = t3 + c

Por lo tanto, podemos escribir la solución como:

y(t)= A ℮-(t3+c) = A ℮-t3 ℮-c

• El caso No Homogéneo: Para el caso no homogéneo, donde w(t) ≠ 0, la

solución no se obtiene tan fácilmente. Trataremos de encontrar esa
solución vía el concepto de las ecuaciones diferenciales exactas.

La solucion general es:

y(t) = ℮- ʃ udt ( A + ʃ w ℮ ʃ udt dt ) ; donde A es una constante arbitraria que se puede

determinar si tenemos una condición inicial apropiada.

Ejercicio 1

Encuentre la solución general de la ecuación dy/dt + 2y = t ; aquí tenemos:

u = 2t ; w = t y ʃ udt = t2+k ( k arbitraria )

→ y(t) = ℮-(t2+k) ( A + ʃ t ℮t2+k dt )

= ℮-t2 ℮-k ( A + ℮k ʃ t℮t2 dt )

= A ℮-k ℮-t2 + ℮-t2 ( ½ ℮t2 +C ) ;

[ ℮-k ℮k = 1 ]

= ( A ℮-k + c ) ℮-t2 + ½

= B ℮-t2 + ½ ; donde B = A ℮-k + C