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Formulas Ecuaciones Diferenciales (by Carrascal)

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Matemáticas. Ecuaciones Diferenciales. http://www.carrascal.net46.net/fisicas/

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09/17/2013

Ecuaciones diferenciales

[Ecuaciones de primer orden] [Ecuaciones de segundo orden] [Operador D] [Sistemas de ecuaciones] [Teoría de la estabilidad] [Problema de contorno de Sturm - Liouville] [Ecuaciones en derivadas parciales] [Funciones de Legendre] [Funciones de Bessel] Orden de una ecuacion diferencial Orden de la derivada máxima que aparece

La solución general de una ecuación diferencial de orden n posee n constantes arbitrarias Grado de una ecuación diferencial Exponente al que está elevado la derivada de orden máximo

La solución general de una ecuación diferencial de orden n contiene n constantes arbitrarias (y se deberán aplicar n condiciones para obtener una solución particular)

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden (y grado 1):
y´ = f (x, y) siendo y´= dy / dx Variables separadas y´ = f (x) g (y) Lo que depende de x se lleva a un miembro y lo que depende de y al otro Homogéneas y´ = f (y / x) Cambio u = y / x Se llega a una ecuación en variables separadas Reducibles a homogéneas y´ = f ( (a x + b y + c) / (d x + e y + f) ) Se calcula el punto de intersección entre las rectas: ax+by+c=0 dx+ey+f=0 Cambio: x = xo + u Si se cortan en el punto P (xo, yo) y = yo + v Se llega a una ecuación homogénea Si resultan paralelas: Lineales Cambio: z = ax + by (ó z = d x + ey) y´ + p (x) y = q (x) Se multiplica por el factor integrante r (x) tal que r (x) [ y´ + p (x) y ] = r (x) q (x) = d [ r (x) y ] / dx

Bernoulli

y´ = a(x) y + b (x) yp Mediante el cambio u = y1-p, se obtiene una ecuación lineal

Ricatti

y´ = a(x) y + b (x) y2 + c (x) Cambio: y = y1 + u, donde y1 es una solución particular conocida

Exactas

M (x, y) + N (x, y) y´ = 0 Es exacta si se verifica que ∂ M (x , y) / ∂ y = ∂ Ν (x , y) / ∂ x La solución de la ecuación es F (x, y) = cte, donde F (x, y) es una función tal que ∂ F (x , y) / ∂ x = M (x, y) ∂ F (x , y) / ∂ y = N (x, y)

No exactas. Factor integrante

Multiplicamos la ecuación M (x, y) + N (x, y) y´ = 0 por µ (x, y) de forma que la ecuación resultante sea diferencial exacta. Cuando (∂ M / ∂ y - ∂ Ν / ∂ x ) / N es función de x µ (x) µ (x) = exp { ∫ [ ( ∂ M / ∂ y - ∂ Ν / ∂ x ) / N ] dx } Cuando (∂ Ν / ∂ x - ∂ Μ / ∂ y) / M es función de y µ (y) µ (x) = exp { ∫ [ (∂ Ν / ∂ x - ∂ Μ / ∂ y ) / M ] dy }

Cuando (∂ Ν / ∂ x - ∂ Μ / ∂ y ) / (x M - y N) es función de (x . y) µ (x . y) µ (x . y) = exp { ∫ [ (∂ Ν / ∂ x - ∂ Μ / ∂ y ) / (x M - y N) ] d (x .y) } Cuando (∂ Ν / ∂ x - ∂ Μ / ∂ y ) / (M - N) es función de (x + y) µ (x + y) µ (x + y) = exp { ∫ [ (∂ Ν / ∂ x - ∂ Μ / ∂ y ) / (M - N) ] d (x + y) } Cuando (∂ Ν / ∂ x - ∂ Μ / ∂ y ) / (n xm yn-1 M - m xm-1 yn N) es función de (xm . yn) µ (xm . yn) µ (xm . yn) = exp { ∫ [ (∂ Ν / ∂ x - ∂ Μ / ∂ y ) / (n xm yn-1 M - m xm-1 yn N) ] d (xm . yn) }

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden de grado mayor que 1
Llamamos y´ = p Ecuaciones resolubles en Cuando podemos despejar la y en función de x y de y´. y y = f (x, p) Se deriva la ecuación respecto de x Ecuaciones resolubles en Cuando podemos despejar la x en función de y y de y´. x x = f (y, p)

Se deriva la ecuación respecto de y Ecuaciones resolubles en Cuando tenemos un polinomio de grado n en p. p Ecuación de Lagrange - D y = x f (p) + g (p) ´Alembert Se deriva la ecuación respecto de x. Resulta una ecuación lineal donde la variable dependiente es la p y x la independiente. Ecuaciones de Clairaut y = x p + g (p) Solución general: y = x C + g (C), donde C es una constante. Solución singular: x = - g´(p) Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden Trayectorias ortogonales Son las curvas que se intersecan formando un ángulo recto. Si la familia de curvas tiene por ecuación F (x, y', y) = 0, la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales a ella es otra familia de la forma F (x, - 1/ y' , y) = 0 Un material radiactivo se desintegra a una razón proporcional a la cantidad presente. d N / dt = - k N ==> N (t) = No exp (- k t)

Material radiactivo

Si la rapidez de multiplicación es proporcional al número de bacterias presentes en Cultivo de bacterias cada instante. d N / dt = k N ==> N (t) = No exp (k t) La velocidad a la que se enfría una sustancia al aire libre es proporcional a la Ley de enfriamiento diferencia de temperaturas de la sustancia y del aire. de Newton d T / dt = - k (T - Ta) ==> T (t) = Ta + (To - Ta) exp (- k t) donde To es la temperatura inicial y Ta la temperatura del aire que le rodea.

Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden: a (x) y´´ + b (x) y´ + c (x) y = r (x)
La solución general de la ecuación completa es la suma de la solución general de la ecuación homogénea [ a (x) y´´ + b (x) y´ + c (x) y = 0 ] más una solución particular de la ecuación completa [ a (x) y´´ + b (x) y´ + c (x) y = r (x) ] y = yh + yp La solución general de la homogénea es la que contiene las constantes arbitrarias. Es una combinación lineal de soluciones linealmente independientes (y1 e y2) de yh la ecuación homogénea Dependencia e El wronsquiano es un determinante donde en la primera fila colocamos las independencia lineal: el funciones y1 e y2 y en la segunda fila sus derivadas y1' e y2'. wronsquiano W (y1, y2) = det [ [y1, y2], [y1', y2'] ] = y1. y2' - y1'. y2

Si las soluciones son linealmente independientes deberá ser distinto de cero. Solución de la parte homogénea Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden de coeficientes constantes: a y´´ + b y´ + c y = 0 Suponemos la solución y = emx de la forma:
2 Llegamos a: a m + b m + c = 0

b2

Dos soluciones reales distintas (m1 y m2) + 4 a c > 0 Solución: y = C1 exp (m1x) + C2 exp (m2x) Solución real doble (m) Solución: y = C1 emx + C2 x emx Si hubiera sido triple: Solución: y = C1 emx + C2 x emx + C3 x2 emx

b2 + 4 a c = 0

b2

Soluciones complejas conjugadas: m = α ± β i α + 4 a c < 0 Solución: y = e x [ C1 cos (β x) + C2 sen (β x) ]

Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden de coeficientes variables. Ecuaciones de Euler: 2 y´´ + b x y´ + c y = 0 ax Suponemos la solución y = xm de la forma:
m m´ Soluciones reales: m ≠ y = C1 x + C2 x m´

Solución doble: m

y = C1 xm + C2 (ln x) xm

Raíces complejas y = xα [ C1 cos (β ln x) + C2 sen (β ln x) ] conjugadas: m = α ± β i Solución de la parte no homogénea A ojo Método de los coeficientes indeterminados Podemos obtener una solución particular de la parte no homogénea sin más que probar a "ojo" soluciones y comprobar si verifican o no la ecuación diferencial.

Depende de la forma que tenga r (x)

yp (x) = xs [ ao + a1 x + a2 x2 + ... + an xn] Polinomio de grado n: r donde s es el mínimo entero (desde s = 0) que debe tomar para que no coincida (x) = Pn (x) con las soluciones de la homogénea. r (x) = eα x Pn (x) yp (x) = xs eα x [ ao + a1 x + a2 x2 + ... + an xn]

r (x) = e

αx

Pn (x) cos (β x)

yp (x) = xs eα x [ (ao + a1 x + a2 x2 + ... + an xn) sen (β x) + (bo + b1 x + b2 x2 + ... + bn xn) cos (β x) ] yp (x) = xs eα x [ (ao + a1 x + a2 x2 + ... + an xn) sen (β x) + (bo + b1 x + b2 x2 + ... + bn xn) cos (β x) ] yp = y1 u + y2 v donde y1 e y2 son dos soluciones de la homogénea linealmente independientes (La solución general de la parte homogénea es yh (t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t), por el método de variación de los parámetros sustituimos C1 por C1(t) = u, C2 por C2(t) = v, así que suponemos la solución de la forma y (t) = C1 (t) y1 (t) + C2 (t) y2 (t). Podemos calcular los coeficientes C1(t), C2(t), ... sustituyendo en la ecuación original) u = ∫ [ - r (x) y2 / W (y1, y2) ] dx v = ∫ [ r (x) y1 / W (y1, y2) ] dx

r (x) = eα x Pn (x) sen (β x) Método de variación de los parámetros

y = u1 y1 + u2 y2 + u3 y3 ; ui = ∫ [ r(x) Wi (x) / W (x) ] dx ; Wi sustituimos la Orden mayor (o igual) p a tres) columna i de W por 0, 0 ... 1 Reducción de orden de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea y'' + p (x) y' + q (x) y = Reducimos el orden de la ecuación anterior mediante el cambio y = y1 u (x) 0 donde y1 es una solución particular que verifica la ecuación.

Operador D
Si D representa el operador derivada, D x = x ' = d x / d t , 1 / D se define como el operador inverso de D: (1 / D) f (x) = ∫ f (x) d x 1. Exponencial. Una solución particular de la ecuación f (D) y = A eax está dada por yp = [A / f (a)] eax (si f (a) ≠ 0) Si f (a) = 0, tendremos en cuenta que [1 / (D-a)m] eax = [xm eax ] / m!

2. Polinomio. Una solución particular de la ecuación f (D) y = A xm está dada por yp = [A / an] [1 + g (D)]-1 = [A / an] {1 - g (D) + [g (D)]2 - [g (D)]3 + ... } xn Algunos desarrollos en serie interesantes: 1 / (1 + x)2 = 1 - 2x + 3x2 - 4x3 + 5x4 - 6x5 + ... 1 / (1 - x)2 = 1 + 2x + 3x2 + 4x3 + 5x4 + 6x5 + ...

1 / (1 + x) = 1 - x + x2 - x3 + x4 - x5 + ... 1 / (1 - x) = 1 + x + x2 + x3 + x4 + x5 + ... 3. Polinomio por exponencial: [1 / f (D)] f (x) eax = eax [1 / f (D+a)] f (x) 4. Función trigonométrica: Para buscar una solución particular de la ecuación f (D) y = A cos (a x) ó A sen (a x); si f (D) es un polinomio, hacemos el cambio D2 = - a2 y reducimos f (D) a un operador lineal en D de la forma α D + β

Sistemas de ecuaciones diferenciales
Consideremos el sistema lineal de ecuaciones diferenciales no homogéneo: x ' (t) = P (t) x (t) + b (t)., donde x ' (t), x (t) y b (t) son vectores columna y P (t) es una matriz. Si b (t) = 0, el sistema es homogéneo. Si además P (t) = A (matriz de coeficientes constantes) el sistema queda, x ' (t) = A x (t). Obtenemos los valores λi y vectores propios γi de la matriz A. Solución de la parte homogénea: x ' (t) = A x (t) 1. Caso diagonalizable. Si para λ = λ1 obtenemos el vector propio γ1 (vector columna); para λ = λ2 obtenemos el vector γ2 ... Podemos construir soluciones de la homogénea: x1 (t) = γ1 exp (λ1t) ; x2 (t) = γ2 exp (λ2t) ... la solución la escribimos como combinación lineal: x (t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ... 2. Caso no diagonalizable. - Supongamos que obtenemos un valor propio (doble) λ1al que sólo se asocia un vector propio γ1: x1 (t) = γ1 exp (λ1t) una segunda solución la construimos como: x2 (t) = t γ1 exp (λ1t) + α exp (λ1t) donde podemos obtener α a partir de: (A - λ1I) α = γ1 La solución general la construimos como combinación lineal: x (t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ... γ1 exp (λ1t)

- Supongamos que obtenemos un valor propio (triple) λ1al que sólo se asocia un vector propio γ1: x1 (t) = una segunda solución la construimos como antes: x2 (t) = t γ1 exp (λ1t) + α exp (λ1t) donde podemos obtener α a partir de: (A - λ1I) α = γ1 y la tercera solución: x3 (t) = (t2 / 2!) γ1 exp (λ1t) + t α exp (λ1t) + β exp (λ1t) donde α el mismo que

antes y β lo obtenemos a partir de: (A - λ1I) β = α La solución general la construimos como combinación lineal: x (t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + C3 x3 (t) + ... 3. Raíces complejas (conjugadas): Sean λ = α + β i; γ = a + b i , los valores y vectores propios respectivamente. x (t) = C1 x1 (t) + C2x2 (t) donde x1 (t) = exp (α t) [a cos (β t) - b sen (β t)] y x2 (t) = exp (α t) [a sen (β t) + b cos (β t)] Solución de la parte no homogénea: x ' (t) = P (t) x (t) + b (t)

Método de variación de los parámetros: Resolvemos la parte homogénea, obteniendo la solución como: x (t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ..., por el método de variación de los parámetros sustituimos C1 por C1(t), C2 por C2(t), ..., así que suponemos la solución de la forma x (t) = C1 (t) x1 (t) + C2 (t) x2 (t) + ... Podemos calcular los coeficientes C1(t), C2(t), ... sustituyendo en el sistema original: x ' (t) = A x (t) + b (t) Si P ( t ) = A (diagonalizable). Si en el sistema x ' (t) = A x (t) + b (t) hacemos el cambio x (t) = T y (t) donde T es una matriz regular cuyas columnas son los vectores propios de A, puede transformarse en y ' (t) = D y (t) + T -1b (t) donde D es la matriz diagonal (cuyos elementos son los valores propios, colocados en el mismo orden en que se situaron los vectores propios en la matriz T). También podemos utilizar el método de los coeficientes indeterminados. Exponencial de una matriz exp (A t) = eAt = I + A t + A2 t2 / 2! + A3 t3 / 3! + ...

Teoría de la estabilidad
Dado el sistema lineal homogéneo dx/dt=ax+by dy/dt=cx+dy con a d - b c ≠ 0

el punto x = 0 e y = 0 se llama punto de reposo del sistema o punto singular. Calcularemos los valores propios (λ1 y λ2) asociados a la matriz del sistema anterior. Naturaleza de los puntos I. λ1 ≠λ2 (reales) punto de reposo de estabilidad asintótica => Nodo impropio asintóticamente λ1 < 0, λ2 < 0 estable λ1 > 0, λ2 > 0 punto de reposo inestable => Nodo impropio inestable λ1 > 0, λ2 < 0 punto de reposo inestable => Punto de ensilladura inestable II. λ1 = λ2 (reales) λ1 = λ2 < 0 punto de reposo de estabilidad asintótica => nodo propio estable λ1 = λ2 > 0 punto de reposo inestable => nodo propio inestable II. λ = α ± β i (complejas conjugadas) punto de reposo de estabilidad asintótica => Foco (punto espiral) α < 0, β ≠ 0 asintóticamente estable

α > 0, β ≠ 0 α = 0, β ≠ 0

punto de reposo inestable => Foco (punto espiral) inestable punto de reposo estable => Punto centro

Otra manera de clasificar los puntos (sin llegar a calcular los valores propios) A es la matriz de los coeficientes del sistema lineal anterior; tr A = a + d, la traza de la matriz A; det A = a d - b c, el determinante de A ∆ = (tr A)2 - 4 det A det A > 0. tr A > 0 => Nodo impropio inestable ∆>0 det A > 0. tr A < 0 => Nodo impropio asintóticamente estable det A < 0 => Punto de ensilladura inestable tr A > 0 => manantial (nodo propio inestable) ∆=0 tr A < 0 => sumidero (nodo propio asintóticamente estable) tr A = 0 => punto centro (estable) ∆<0 tr A ≠ 0 , tr A > 0 => Foco (punto espiral) inestable tr A ≠ 0 , tr A < 0 => Foco (punto espiral) asintóticamente estable Estabilidad - Si las partes reales de todas las raíces de la ecuación característica del sistema son negativas, el punto de reposo del sistema (x = y = 0) es asintóticamente estable. Dado el sistema lineal homogéneo anterior - Si al menos una raíz tiene la parte real positiva, el punto de reposo es inestable. - Si las raíces son complejas con parte real nula, es estable. Dado el sistema no lineal de ecuaciones diferenciales: d xi / d t = fi (x1, x2, ...) ( i = 1, 2, ... , n), el punto xi = 0 es un punto de reposo del sistema fi (0, 0, ...) = 0. Desarrollando en serie de potencias y quedándonos con términos lineales: 1. Si las partes reales de todas las raíces de la ecuación característica son negativas, las soluciones nulas son asintóticamente estables. 2. Si la parte real de al menos una raíz es positiva, la solución nula del sistema es inestable. 3. Si las partes reales de todas las raíces de la ecuación característica no son positivas (siendo igual a cero la parte real de al menos una raíz), el estudio de la estabilidad según la primera aproximación es, en general, imposible (influyen términos no lineales). Sistemas autónomos x ' = F (x, y) y ' = G (x, y) Son aquellos que "se gobiernan a sí mismos"; las funciones F y G no dependen de t, sólo de x e y. Los puntos de equilibrio del sistema son las soluciones del sistema F (x, y) =

0 y G (x, y) = 0 x'=ax+by y'=cx+dy donde a = ∂ F / ∂ x ; b = ∂ F / ∂ y ; c = ∂ G / ∂ x ; d = ∂ G / ∂ y (sustituidos en los puntos de equilibrio) Estabilidad según Liapunov Sea el sistema x ' = F (x, y) ; y ' = G (x, y) (1) Una función E (x, y) definida positiva y tal que d E / dt = (∂ E / ∂x ) F + (∂ E / ∂y ) G es semidefinida negativa recibe el nombre de función de Lyapunov del sistema (1). Por ejemplo, una función de Lyapunov muy empleada es E (x, y) = a x2 + c y2 con a, c > 0. - Si existe una función de Lyapunox E (x, y) para el sistema (1) entonces el Pc (0,0) es estable.

Aproximación lineal

- Y si d E / dt = (∂ E / ∂x ) F + (∂ E / ∂y ) G es definida negativa, entonces el Pc (0,0) es asintóticamente estable. - Si para el sistema (1) E (x, y) > 0 y d E / dt > 0, el Pc (0,0) es inestable. Cálculo variacional queremos hacer extremal la integral (entre x1 y x2) Fórmula de Euler - Lagrange Si f = f (x, y´) Si f = f (x, y) Si f = f (x, y, y´) I [y(x)] = ∫ f (x, y, y´) dx ∂ f / ∂ y - d / dx [ ∂ f / ∂ y´] = 0 ∂ f / ∂ y´ = cte ∂f/∂y=0 f - y´ [∂ f / ∂ y´] = 0

Ecuaciones en derivadas parciales
Ec. conducción del calor: ∂ u / ∂ t = k ∂2 u / ∂ x2 Lapaciano en polares: Ec. ondas: ∂2 u / ∂ x2 = α2 [∂2 u / ∂ Ec. Laplace: ∇2 u = 0 t2]

Problema de contorno de Sturm - Liouville y'' + λ y = 0 con y (0) = y (c) = 0 Solución (diferente de la trivial): y = C sen (n π x /c) donde λ = n2 π2 /c2 Funciones de Legendre Ecuación diferencial (1 - x2) y'' - 2 x y' + n (n + 1) y = 0

Solución:

y (x) = C1 Pn (x) + C2 Qn (x) Pn (x) son los polinomios de Legendre P0 (x) = 1 ; P1 (x) = x ; P2 (x) = (3 x2 -1) / 2

donde

; P3 (x) = (5 x3 - 3x) / 2, etc. y Qn (x) son las funciones de Legendre de segunda clase

Fórmula de Rodrígues: Fórmula de (n+1) Pn+1 (x) – (2n+1) x Pn (x) + n Pn-1 (x) = 0 recurrencia Series de polinomios de Legendre Funciones de Bessel Ecuación de Bessel de orden n 2 x y'' + x y' + (λ2 x2 - n2) y = 0 ≥0 Solución: y (x) = C1 Jn (λ x) + C2 Yn (λ x)

Jn (x) es la función de Bessel de primera clase de orden n Y (x) es la función de Bessel de segunda clase de orden n (función de donde n Neumann) Página inicial (antes en http://es.geocities.com/fisicas): http://www.carrascal.net46.net/fisicas/ Esta sección (desde la página inicial): FÓRMULAS / MATEMÁTICAS / ECUACIONES DIFERENCIALES © Los autores: Mari Paz Hortelano Gómez e Iñaki Carrascal Mozo © Castrillo de Don Juan. Palencia. (España) Correo electrónico: fisicas@yahoo.es En la red desde el 15/03/1998 - Últimas modificaciones: 01/06/2003 - 27/06/2003 - 22/08/2004 16/09/2004 - 14/04/2011 - 26/05/2011

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