Sección IV: Modelos

dinámicos contínuos
Introducción
Continuando el estudio de modelos dinámicos iniciados en la sección III,
presentaremos ahora modelos donde la variable tiempo siga un comportamiento
contínuo, en lugar de discreto.

Haremos uso para ello de ecuaciones diferenciales, dando prioridad al estudio de

las ecuaciones diferenciales lineales y de coeficientes constantes.

Se desarrollarán ciertas técnicas para su solución y examinaremos los

fundamentos teóricos de las mismas.

Al igual que en las ecuaciones en diferencias, analizaremos en cada caso la

trayectoria temporal y la estabilidad de la solución.

Se buscará la solución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y se

estudiará su convergencia.

Luego presentaremos los métodos para analizar un sistema de ecuaciones

dinámicas simultáneas e introduciremos el análisis gráfico-cualitativo (diagrama de
fases) de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. Se definirán distintos
tipos de equilibrio, y se procederá al estudio del comportamiento de la solución y
de las condiciones de estabilidad.

Se expondrán algunos modelos contínuos de los que hace uso frecuentemente la

economía dinámica.

4.1. Ecuaciones diferenciales

Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones en las cuales la o las funciones
desconocidas se encuentran bajo el signo de derivada o de diferencial. Una
ecuación diferencial ordinaria es una relación funcional del tipo
F(x, y, y’, y”,..., y(k)) = 0 (1)
dy d2y dky
donde y  f ( x) y'  y"  ... y ( k ) 
dx dx 2 dx k
Si la función desconocida depende de dos o más variables independientes,
entonces la ecuación diferencial se denomina ecuación diferencial en derivadas
parciales.

2
El orden de una ecuación diferencial está dado por el máximo orden de derivación
que aparece en la ecuación. Si F está expresada en forma polinómica, el grado
de la ecuación diferencial está dado por el mayor exponente de la derivada de
mayor orden. Si F es una función trascendente, la ecuación diferencial también
recibe el nombre de trascendente.

Si de la expresión (1) se puede despejar la derivada de mayor orden, se dice que

la ecuación está en forma normal : y(k) =  (x, y, y’, y”, ... , y(k-1) ) (2)

Ecuaciones diferenciales de primer orden

+ ó (2)
Para hallar una solución se puede realizar el siguiente despeje:

De (2) → si

Como es una constante entonces la solución general es:

Entonces para hallar c necesitamos un valor inicial es decir para t=0 y(t) =

De ahí que c= y(0) entonces y(t)= y(0)

Para cualquier otro punto por ejemplo t= entonces tendríamos y( e^(-bt1)

Despejando c, resulta c= y( e^(bt1) y la solución particular: y(t)= y( e^(bt1)

3
Soluciones de las ecuaciones no homogéneas

4
5
6
7
8
9
10
11
 Aplicación económica de las ecuaciones diferenciales de primer orden. El
modelo de precios de Evans

La tasa de cambio en el precio es proporcional al exceso de demanda, es decir:

coeficiente de ajuste de los precios.

Si nos piden hallar la trayectoria del precio haremos lo siguiente:

12
13
14
Ejemplo: Determine la trayectoria temporal del precio y estudiar la estabilidad del
siguiente modelo:

15
16
Cuando t que es el precio de equilibrio del modelo estático.

17
Diagramas de fase: a veces, no es posible encontrar una solución cuantitativa de
una ecuación diferencial dada, o, aun siendo posible, es conveniente realizar un
análisis cualitativo del sendero o trayectoria temporal de la solución. Si se trata de
una ecuación diferencial ordinaria de primer orden siempre se puede expresar en
la forma normal: y’(t) = f(y) donde y = (t) y representarla en un diagrama
cartesiano con la función y en el eje horizontal, la derivada y’ en el eje vertical, e
indicar con flechas la dirección en que se mueve la función y a medida que
transcurre el tiempo t; este diagrama se denomina diagrama de fase.

dy dy dy
dt A dt B dt C

<<<<<y>>>>>>>>> >>>>> y <<<<<<< >>>>> y>>>>>>>

a b c

1. En el semiplano superior (donde y’ >0) la función y debe ser creciente en el

tiempo y por lo tanto debe moverse de izquierda a derecha (flechas); en cambio,
por debajo del eje horizontal (donde y’ <0 ) la función y debe ser decreciente con
respecto al tiempo y se moverá de derecha a izquierda (flechas).

2. Si existe un punto de equilibrio de y solamente puede estar en la intersección de

la linea de fase con el eje horizontal, donde y’=0 (punto estacionario con respecto
al tiempo), pero no toda intersección es un punto de equilibrio

3. Para analizar la estabilidad dinámica del equilibrio, debemos ver si, cualquiera
sea el valor inicial de la función y la línea de fase la llevará a la posición de
equilibrio o no.

TIPOS DE SENDEROS TEMPORALES:

A: la línea de fase A tiene un punto de equilibrio en ya, pero no es estable, ya que

partiendo de cualquier otro punto se desvía cada vez más de ya; corresponde a
una función y(t) divergente.

B: la línea de fase B implica un equilibrio estable en yb, ya que de cualquier punto

que se parta la línea de fase conduce hacia el punto yb; corresponde a una función
y(t) convergente.
18
C: la línea de fase C tiene un punto de equilibrio inestable en yc, ya que si se parte
de un valor menor que yc se mueve hacia el equilibrio, pero si se parte de un valor
mayor que yc se aleja cada vez más.

En general, una pendiente positiva de la línea de fase en su intersección con el eje

horizontal indica que el equilibrio es dinámicamente inestable (como en A). Si en
cambio la pendiente es negativa en el punto de intersección el equilibrio es estable
(como en B). Si la pendiente es nula (como en C) se deben analizar las pendientes
en un entorno del punto para saber si el equilibrio es estable o no. Esto nos
permite analizar la estabilidad de la solución de ciertas ecuaciones diferenciales
sin necesidad de dibujar sus diagramas de fase, simplemente estudiando el signo
 d y' 
de la derivada de y’ con respecto a y:  
 d y
Por ejemplo, para la ecuación y’ + a y = b y’ = a y + b la línea de fase es
una recta con pendiente constante a, de modo que si a>0 la pendiente es
negativa y la solución es estable; si a<0 la pendiente es positiva y la solución es
inestable.

Ejemplo 1: y’= 0,5 y2 4y + 6 0,5 y2 4y + 6 = 0 y1= 2, y2=6 son los puntos
dy '
estacionarios; derivamos y’ con respecto a y:  y4 como en y1= 2 es
dy
negativa, se trata de un punto de equilibrio estable; en cambio, en y2=6 es positiva,
de modo que se trata de un punto de equilibrio inestable.

Ejemplo 2: y’= y3 7y2 + 15y  9 y3 7y2 + 15y  9 = 0 y1=1, y2=y3=3 son los
puntos estacionarios; derivamos y’ con respecto a y:
dy '
 3 y 2  14 y  15 como en y1= 1 es positiva, se trata de un punto de
dy
equilibrio inestable; en y = 3 la derivada es nula, de modo que no nos informa
sobre el tipo de equilibrio en ese punto, pero si observamos que para valores
menores que 3 la derivada es negativa y para valores mayores que 3 es positiva,
podemos deducir que se trata de un punto de equilibrio inestable.

Ejemplo 3: y’= y3+ 6y2  12y + 8 y3+ 6y2  12y + 8 = 0 y1=y2=y3=2 es el

punto estacionario; derivamos y’ con respecto a y:

19
 dy '
 3 y 2  12 y  12 = 3(y  2)2 se anula en y = 2 pero es negativa tanto
dy
antes como después del punto de equilibrio, de modo que se trata de un punto de
equilibrio estable.

y y y

>>> 2 <<<<<<<  >>>>y <<< 1>>>> 3 >>>>>> >>>>> 2 <<<<<<<<

6 y y

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

4.1.2. Ecuaciones diferenciales lineales

Una ecuación diferencial lineal de orden k es cualquier ecuación de la forma:
k

 f ( x) y
i
(k-i)
 g ( x ) (1) si f0 (x)  0
i 0

dky
donde y(0) = y(x) , y(k) =
dx k

si g(x)  0 se dice que la ecuación es completa o no homogénea

k
si g(x) = 0 se dice que la ecuación es homogénea:  f ( x) y
i
(k-i)
 0 (2)
i 0

PROPIEDADES LINEALES DE LAS SOLUCIONES DE (2): si y1(x), y2(x) son

soluciones de la ecuación lineal homogénea (2) entonces:
y3(x) = C1 y1(x) + C2 y2(x) (3) donde C1 y C2 son constantes arbitrarias, es
también solución de (2).

Dem.: si derivamos miembro a miembro (3) y3’(x) = C1 y1’(x) + C2 y2’(x)

20
 si derivamos sucesivamente y3”(x) = C1 y1”(x) + C2 y2”(x)
.......................
hasta la derivada de orden k y3(k)(x) = C1 y1(k)(x) + C2 y2(k)(x)

y reemplazamos en (2) resulta

 f ( x)C 
k

i 1 y 1(k-i) ( x )  C 2 y (k-i)
2 ( x )  0 (4)
i 0
k k
operando C1  f i ( x) y 1(k-i) ( x) + C 2  f (x ) y i
(k-i)
2 ( x)  0
i=0 1 0
k k
como  f ( x) yi
(k-i)
1 ( x )  0 por ser y1 solución de (2) y  f ( x) y
i
(k-i)
2 ( x)  0
i=0 i 0
por ser y2 también solución de (2) la ecuación (4) se verifica cualesquiera sean las
constantes C1 y C2 con lo que queda demostrado que y3 es solución de (2). La
función constante y(x)=0 es también una solución, por lo tanto, el conjunto de
todas las soluciones posibles de (2) es un espacio vectorial. Tenemos que
encontrar una base para el mismo.

FUNCIONES LINEALMENTE INDEPENDIENTES: se dice que un conjunto de

funciones {y1, y2, ..., yk} definidas en un intervalo I es linealmente dependiente en I
k
sii existen constantes c1, c2, ..., ck no todas nulas tales que c i y i  0 para
i 1
todo xI. De otro modo, se dice que el conjunto es linealmente independiente en
I.

Sean y1(x), y2(x), ..., yk(x) diferenciables al menos k-1 veces para todo xI. El
determinante wronskiano de y1, y2, ..., yk en I es una función definida por
y1 y2 ..... yk
y1 y 2 ..... y k
W(y1, y2, ..., yk) =
...... ..... ..... .....
( k 1) ( k 1)
y 1 y 2 ..... y k( k 1)

Teorema: si el wronskiano no es nulo para cualquier xI entonces las funciones

y1(x), y2(x), ..., yk(x) son linealmente independientes en I.

21
  c1 y1  c2 y 2 ..... c k y k  0
 c1 y1  c2 y 2 ..... c k y k  0

Dem.: consideremos el sistema 
 ........................................
c1 y1( k 1)  c2 y 2( k 1) ..... c k y k( k 1)  0

si el determinante del sistema (W) no es cero, la única solución es la trivial,

c1=c2=...=ck=0 y por lo tanto, las funciones son linealmente independientes en I.

SOLUCIÓN GENERAL: si las k funciones y1(x), y2(x), ..., yk(x) son solución y son
linealmente independientes constituyen una base del espacio solución de la
k
ecuación (2) y su solución general será y(x) = C i y i ( x ) (5)
i 1

SOLUCIONES PARTICULARES: las k constantes Ci quedarán determinadas si se

dan k condiciones iniciales: el valor de la función y(x) y sus primeras k-1 derivadas
sucesivas en un punto aI. Si reemplazamos esas condiciones iniciales en (5):
 y ( a )  C1 y1 ( a )  C2 y 2 ( a ) ..... C k y k ( a )
 y  ( a )  C1 y1 ( a )  C2 y 2 ( a ) ..... C k y k ( a )

resulta 
 .............................
 y ( a )  C1 y1( k 1) ( a )  C2 y 2( k 1) ( a ) ..... C k y k( k 1) ( a )
(k-1)

como el determinante del sistema es el W  0 se pueden determinar las k

constantes Ci , obteniendo una solución particular de (2). Para cada conjunto de
condiciones iniciales se obtiene una solución particular.

EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIÓN: si las funciones fi (x) son contínuas

en el intervalo abierto (a, b) existe una y sólo una función y(x) que satisfaga la
ecuación diferencial (2) en todo el intervalo (a, b) y las condiciones iniciales dadas:
y(x0) = y0; y’(x0) = y0’; . . . ; y(k-1)(x0) = y0(k-1) ; x0  (a, b).

SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN COMPLETA (1): si yh(x) es una solución de la

ecuación homogénea (2) y yc(x) es una solución de la ecuación completa (1)
entonces su suma y(x) = yh(x) + yc(x) (6) es también una solución de la
ecuación completa (1).

Dem.: si reemplazamos (6) en la ecuación (1):

22
  f ( x ) y 
k
( k i )
i h ( x )  y c( k i ) ( x )  g ( x )
i 0
k k
operando resulta  f ( x) y
i0
i
( k i )
h ( x ) +  f i ( x ) y c( k i ) ( x )  g ( x )
i=0

como el primer término es idénticamente nulo por ser yh solución de la ecuación

homogénea (2) y el segundo término es igual a g(x) por ser yc solución de la
ecuación completa (1) la suma es igual a la función g(x) que es lo que se quería
demostrar.

SOLUCIÓN GENERAL DE LA ECUACIÓN COMPLETA (1): si yh(x) es la solución

general de (2) entonces (6) es la solución general de la ecuación completa (1).

4.1.3. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes

constantes
Si las fi(x) de la ecuación (1) son todas constantes reales resulta una ecuación
diferencial lineal con coeficientes constantes de orden k:
k

a
i 0
i y (k-i)  g ( x ) a 0  0 (7) completa

a
i=0
i y (k-i)  0 a 0  0 (8) homogénea

4.1.3.1 Solución de la ecuación homogénea

Sabemos que la solución general de la ecuación (8) es de la forma

k
y ( x)   C i y i ( x) (9) si las k funciones yi(x) son soluciones linealmente
i 1
independientes.

23
Para determinar las funciones yi(x) ensayamos la solución y(x) = erx cuyas
derivadas son y’(x) = r erx; y”(x) = r2 erx; ...; y(k)(x) = rk erx. Si reemplazamos la
k
función y sus derivadas sucesivas en la ecuación (8) resulta: a
i 0
i r k i e r x  0
rx
como e es constante para la suma se saca como factor común y queda
k k
e r x  a i r k i  0 como e
rx
 0 debe ser a i r k i  0 (10) que se
i 0 i 0
denomina ecuación característica de la ecuación (8). La ecuación (10) tiene k
raíces que pueden ser reales o complejas, todas diferentes o algunas o todas
iguales (raíces múltiples).

RAÍCES DIFERENTES: si r1  r2  . . .  rk tenemos k soluciones diferentes:

y1  e r1x ; y 2  e r2 x ; . . .; y k  e rk x ;
debemos probar que son linealmente
independientes, para lo cual formamos el determinante wronskiano:
e r1 x e r2 x e r3 x ... e rk x
r1 e r1 x r2 e r2 x r3 e r3 x ... rk e rk x
r12 e r1 x r22 e r2 x r32 e r3 x ... rk2 e rk x
W=
.... .... .... ... ....
r1k 1 e r1 x r2k 1 e r2 x r3k 1 e r3 x . . . rkk 1 e rk x

sacando factor común en cada columna

1 1 1 ... 1
r1 r2 r3 ... rk
2
W= e r1x e r2 x . . . e rk x r1 r22 r32 ... rk2 0
.. .. .. ... ..
k 1 k 1 k 1
r
1 r2 r
3 . . . rkk 1

por ser el producto de funciones exponenciales por un determinante de

Vandermonde (formado con k potencias sucesivas de k números diferentes).

24
Entonces las funciones son LI y la solución general de la ecuación diferencial
k

homogénea (8) será: y ( x )   Ci e ri x

i 1

Ejemplo 1: y”’ + y”  2 y’ = 0 su ecuación característica es r3 + r2  2 r = 0 cuyas

raíces son 0, 1 y 2, de modo que la solución general es y(x) = C1 + C2 ex + C3 e-2x
si se dan las condiciones iniciales se pueden determinar los valores de las
constantes Ci. Por ejemplo, si y(0) = 7, y’(0 )= 7, y”(0) = 11, se plantea el
C1  C2  C3  7

sistema:  C2  2 C3  7 cuya solución es: C1= 5, C2= 1, C3= 3, de modo
 C  4C  11
 2 3
que la solución particular de la ecuación dada será: y(x) = 5  ex + 3 e-2x

RAÍCES IGUALES: si la ecuación diferencial a y” + b y’ + c y = 0 (11) cuya

ecuación característica es a r2 + b r + c = 0 (12) tiene dos raíces iguales: r1= r2= r
es porque b2  4 a c = 0 y entonces r = b/2a (13). La función y1 = erx es
solución de la ecuación (11), pero se necesita una segunda solución que sea
linealmente independiente de la primera. Ensayamos la función y2 = x erx cuyas
derivadas son: y2’ = (1 + rx) erx; y2” = r (2 + rx) erx*; reemplazando en la ecuación
(11) resulta: a r (2 + r x) erx + b (1 + r x) erx + c x erx = 0** dividiendo por erx  0 y
ordenando queda (a r2 + b r + c) x + (2 a r + b) = 0 ecuación que se satisface de
manera idéntica (para cualquier valor de x) por ser el coeficiente de x nulo por (12)
y el término independiente también nulo por (13), de modo que y2 es también
solución de (11).

*
** ar2 +axr2 + b + brx + cx= axr2+brx + cx +2ar +b=x(ar2+br +c) + (2ar + b)=0

Para probar que y1 e y2 son linealmente independientes formamos el determinante

wronskiano
e rx xe rx 1 x
W=  e 2 rx  e 2 rx (1  rx  rx )  e 2 rx  0
re rx
(1  rx ) e rx
r 1  rx

de modo que la solución general de la ecuación (11) será y(x) = C1 erx + C2 x erx

25
Si una ecuación diferencial de 3er. orden tiene 3 raíces iguales se demuestra que
y3= x2 erx es también solución y que las funciones y1, y2, y3 son linealmente
independientes, y así sucesivamente, de modo que la solución general de una
m

ecuación de orden m con m raíces iguales r es: y( x)  C i x i 1e rx

i 1

Ejemplo 2: y”’  6 y” + 12 y’  8 y = 0 su ecuación característica es:

r3  6 r2 + 12 r  8 = 0 con 3 raíces iguales a 2; la solución general es:
y(x) = C1 e2x + C2 x e2x + C3 x2 e2x = e2x (C1 + C2 x+ C3 x2)

Ejemplo 3: y”’ + 6 y” + 9 y’ = 0 cuya ecuación característica es:

r3 + 6 r2 + 9 r = 0 con raíces r1 = 0, r2 = r3 = 3; la solución general es:
y(x) = C1 + C2 e-3x + C3 x e-3x

RAÍCES COMPLEJAS: si la ecuación característica (12) tiene raíces complejas

serán conjugadas: r1=  +  i , r2=    i y tenemos 2 soluciones linealmente
independientes: y1= e( +  i) x ; y2= e( -  i)x . Utilizando la fórmula de Euler:
eix = cos x + i sen x y las identidades: cos(x) = cos x ; sen(x) =  sen x
podemos expresarlas en la forma:
y1= ex eix = ex (cos x + i sen x) ; y2= ex e-ix = ex (cos x  i sen x) de modo
que la solución general es:
y(x) = C1 ex (cos x + i sen x) + C2 ex (cos x  i sen x) ó
y(x) = (C1 + C2) ex cos x + i (C1  C2) ex sen x
haciendo C1 + C2 = A e i(C1  C2 ) = B resulta la solución general:
y(x) = ex (A cos x + B sen x) donde A y B son constantes arbitrarias
que podrán determinarse si se dan dos condiciones iniciales. Si A y B son
números reales resultan soluciones particulares reales.

Ejemplo 4: y” + 4 y’ + 13 y = 0 ecuación característica r2 + 4 r + 13 = 0

r = 2 ± 3i la solución general es y(x) = e (A cos 3x + B sen 3x) o bien
-2x

y(x) = e-2x (C1 cos 3x + C2 sen 3x)

26
RAÍCES COMPLEJAS IGUALES: si en una ecuación de 4º orden las raíces son
r1,2=  ± i ; r3,4=  ± i la solución general será:
y(x) = ex (C1 cos x + C2 sen x) + x ex (C3 cos x + C4 sen x).

Ejemplo 5: y”” + 18 y” + 81 y = 0 la ecuación característica es:

r4 + 18 r2 + 81 = (r2 + 9)2 con raíces r1,2= ± 3i = r3,4 la solución general es
y(x) = C1 cos (3x) + C2 sen(3x) + C3 x cos (3x) + C4 x sen (3x)

Si las condiciones iniciales son: y(0) = 1, y’(0) = 7, y”(0) = 9, y”’(0) = 81 la
solución particular es y(x) =  cos 3x + 2 sen 3x + x cos 3x

4.1.3.2. Solución de la ecuación completa

Hay varios métodos para resolver la ecuación completa (7)

k

a i y (k-i)  g ( x )
i 0

MÉTODO DE LOS COEFICIENTES INDETERMINADOS: este método suministra

una solución particular de (7) cuando g(x) es una solución de una ecuación
diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes, es decir, cuando g(x)
es una función exponencial de base e, una función seno o coseno, una función
polinómica, o suma y/o producto de estas funciones. La solución particular a
n

ensayar es de la forma: yc  A i  i ( x) donde las Ai son constantes a

i 1
determinar y las i son funciones del tipo de los términos de g(x) y los que se
deducen de éstos mediante derivación sucesiva.

Por ejemplo:
a) si g(x) es un polinomio de grado p en x se ensaya un polinomio completo de
p
ese grado: y c   Ai x i
i 0
b) si g(x) es una función exponencial eax se ensaya yc = A eax

c) si g(x) es sen ax ó cos ax se ensaya yc = A sen ax + B cos ax

27
d) si g(x) es la suma de dos o más de las funciones indicadas, se ensaya la
suma de las soluciones a ensayar, sin repetir términos semejantes.

e) si g(x) es el producto de dos o más de las funciones indicadas, se ensaya el

producto de las soluciones a ensayar, sin repetir términos semejantes.

f) si g(x) contiene algún término que es solución de la ecuación homogénea

asociada a (7), correspondiendo a una raíz r con orden de multiplicidad m, se
multiplica por xm la solución a ensayar que corresponde a ese término.

Ejemplo 1: y”’ + 2 y”  y’  2 y = 5 x2 la ecuación característica de la ecuación

homogénea asociada es r3 + 2 r2  r  2 = 0 cuyas raíces son 1, 1 y 2.
La solución general de la ecuación homogénea es yh = C1 ex + C2 e-x + C3 e-2x.

Como g(x) = 5 x2 es un polinomio de 2do. grado se ensaya yc = A x2 + B x + C

reemplazando esta función y sus derivadas sucesivas en la ecuación completa
dada. Una vez efectuadas las operaciones indicadas y la suma de términos
semejantes resulta la ecuación 2 A x22 (A+B) x + 4 A  B 2 C = 5 x2. Para que
esta ecuación se satisfaga de manera idéntica (para valores cualesquiera de x)
debe ser: 2 A = 5; 2(A+B) = 0 y 4A B 2C = 0 ; resolviendo este sistema
resulta: A =  5/2, B = 5/2 y C =  25/4 de modo que la solución particular de la
ecuación completa es yc=  2,5 x2 + 2,5 x  6,25 y la solución general es
y(x) = C1 ex + C2 e-x + C3 e-2x  2,5 x2 + 2,5 x  6,25

Ejemplo 2: y”’  2 y” + y’ = 3 x 1 con raíces r1 = 0; r2 = r3 = 1; como en la solución

homogénea yh = C1 + C2 ex + C3 x ex hay un término polinómico que corresponde
a la raíz 0 de orden de multiplicidad 1 (raíz simple) debemos ensayar un polinomio
completo de primer grado multiplicado por x: yc = (Ax + B) x = A x2 + B x; resulta
la ecuación 2 A x + B  4 A = 3 x  1; comparando los coeficientes miembro a
miembro y resolviendo el sistema resulta: A = 3/2 y B =5, de modo que la solución
general de la ecuación completa es y(x) = C1 + C2 ex + C3 x ex + 1,5 x2 + 5 x

Ejemplo 3: y”’ + 3 y”  4 y = 6 e-x con raíces r1 = 1, r2 = r3 =  2

yh = C1 ex + C2 e-2x + C3 x e-2x ensayamos una función exponencial con el mismo
exponente que tiene en g(x): yc = A e-x y resulta como solución particular
yc = 3 e-x que sumada a yh da la solución general de la ecuación completa.

Ejemplo 4: y”’ + 3 y”  4 y = 6 e-2x con la misma solución homogénea que en el

ejemplo 3, pero como en ella hay dos términos donde figura la exponencial e-2x
(correspondiendo a la raíz doble 2) debemos ensayar esa exponencial
multiplicada por x2: yc = A x2 e-2x y resulta la solución general
y(x) = C1 ex +C2 e-2x + C3 x e-2x  x2 e-2x
28
Ejemplo 5: y”  2 y’ = ex sen x cuya solución homogénea es yh = C1 + C2 e2x
ensayamos la función yc = ex (A sen x + B cos x) resultando como solución
particular de la ecuación completa: yc =  1/2 ex sen x que sumada a yh es la
solución general de la ecuación completa.

Ejemplo 6: y”’ + 2 y”  y’  2 y = ex + x2 con solución homogénea

yh = C1 ex +C2 e-x + C3 e-2x como ex figura en la solución homogénea debemos
ensayar yc = A x ex + B x2 + C x + D; la solución particular de la ecuación
completa es yc = 1/6 x ex  1/2 x2 + 1/2 x  5/4

Ejemplo 7: (no) y” + y = -2 sen x + 4 x cos x cuya solución homogénea es

yh = C1 cos x + C2 sen x. Por el primer término de g(x) deberíamos ensayar
A sen x + B cos x (1) pero estos términos figuran en la solución homogénea, de
modo que debemos multiplicarlos por x; por el segundo término de g(x)
deberíamos ensayar C x sen x + D x cos x (2) pero son de la misma forma que
(1) multiplicado por x entonces debemos multiplicar también (2) por x y queda
yc = A x sen x + B x cos x + C x2 sen x + D x2 cos x ; la solución general es
y(x) = C1 cos x + C2 sen x + x2 sen x + 2 x cos x

Ejemplo 8: y”  y = ex sen 2x con solución homogénea yh = C1 ex + C2 e-x se

ensaya la función yc = A ex sen 2x + B ex cos 2x = ex (A sen 2x + B cos 2x)
resulta yc = 1/8 ( sen 2x + cos 2x).

Ejemplo 9: y” + 2 y = e-x cos  2x  yh = C1 cos  

2 x + C2 sen  2x  se

ensaya yc = e-x [A cos  

2 x + B sen  
2 x ] porque a pesar de tener el
mismo argumento en la solución homogénea las funciones seno y coseno no
están multiplicadas por la exponencial e-x como en g(x); resulta como solución
general y(x) = C1 cos  
2 x + C2 sen  
2 x + e-x [1/9 cos  
2x 

2 2 / 9 sen  
2x ]

Ejemplo 10: y(5)  4 y”” = 5  2 sen x con raíces r1 = r2 = r3 = 0, r4 = 2, r5 =  2;

por el primer término de g(x) debemos ensayar una constante multiplicada por
x3, ya que 0 es raíz triple: yc = A x3 + B sen x + C cos x.
S.G.: y(x) = C1 + C2 x + C3 x2 + C4 e2x + C5 e-2x  5/24 x3+ + 2/5 cos x

POR POLINOMIO OPERADOR: se denomina polinomio operador diferencial de

orden n al símbolo Pn(D) = Dn + a1 Dn-1 + a2 Dn-2 + . . . + an-1 D + an donde los
29
coeficientes ai (i = 1, 2, ..., n) son números reales, aplicable a funciones y = f(x)
diferenciables hasta el orden n con el siguiente significado:
Pn(D) y = (Dn + a1 Dn-1 + a2 Dn-2 + . . . + an-1 D + an) y =
= y(n) + a1 y(n-1) + a2 y(n-2) + . . . + an-1 y’ + an y.

Si r1, r2, . . ., rk son los ceros del operador P(D) considerado como polinomio, o
sea las raíces de la ecuación P(D) = 0, el polinomio puede descomponerse en el
producto de sus factores simples:
Pn(D) = (D  r1)m1 (D  r2)m2 . . . (D  rk)mk donde las mi indican el orden de
multiplicidad de las raíces ri (la suma de los exponentes mi es igual a n, el orden
del polinomio operador). Como los coeficientes ai son números reales, las raíces
son reales o complejas conjugadas.

Si el polinomio operador diferencial se aplica a una constante resulta igual al

producto de dicha constante por el polinomio en cero:
Pn(D) c =(Dn + a1 Dn-1 + a2 Dn-2 + . . . + an-1 D + an) c=
= Dn c + a1 Dn-1 c + a2 Dn-2 c +. . .+ an-1 D c + an c =
= 0 + 0 + 0 + . . . + 0 + an c = c Pn(0)

Ejemplo 1: y(x) = 4 P3(D) = D3  5 D2 + 1/2 D + 6

P3(D) 4 = D3 4  5 D2 4 + 1/2 D 4 + 6 . 4 = 4 . 6 = 4 P3(0)

Si el polinomio operador diferencial se aplica a una función exponencial de base e

resulta igual al producto de dicha función exponencial por el polinomio en el
coeficiente del exponente:

Pn(D) ebx =(Dn + a1 Dn-1 + a2 Dn-2 + . . . + an-1 D + an) ebx=

= Dn ebx + a1 Dn-1 ebx + a2 Dn-2 ebx + an-1 D ebx + +an ebx =
= bn ebx + a1 bn-1 ebx + a2 bn-2 ebx + . . . + an-1 b ebx + an ebx =
= ebx (bn + a1 bn-1 + a2 bn-2 + . . . + +an-1 b + an) = ebx Pn(b)

Ejemplo 2: y(x) = e-3x P3(D) = D3  5 D2 + 1/2 D + 6

P3(D) e-3x = D3 e-3x  5 D2 e-3x + 1/2 D e-3x + 6 e-3x
= 27 e-3x  45 e-3x  3/2 e-3x + 6 e-3x
=(27  45  3/2 + 6) e-3x
= e-3x P3(3)

Si el polinomio operador diferencial se aplica al producto de una constante por una

exponencial de base e resulta igual al producto de esa constante por la función
exponencial por el polinomio en el coeficiente del exponente:
Pn(D) c ebx = c Pn(D) ebx = c ebx Pn(b)
Como caso particular, si b = 0 Pn(D) c = c Pn(0)

30
Ejemplo 3: y(x) = 5 e2x P4(D) = D4 + 2 D3  3 D
P4(D) 5 e2x = D4 5 e2x + 2 D3 5 e2x  3 D 5 e2x
= 80 e2x + 2 . 40 e2x  3 . 10 e2x
= 130 e2x = 5 . 26 e2x = 5 . P4(2) e2x

Si el 2º miembro de una ecuación diferencial completa es una constante o una

función exponencial de base e (que no son solución de la ecuación homogénea)
puede ensayarse la solución particular de la ecuación completa aplicando el
polinomio operador que representa la ecuación homogénea.

Ejemplo 4: y”’ + y”  16 y’ + 20 y = 18 yh(x) = C1 e2x + C2 x e2x + C3 e-5x

ensayamos yc(x) = A (D + D  16 D + 20) A = 18
3 2

A P(0) = 18 20 A = 18 A =0,9
entonces la solución general es y(x) = C1 e2x + C2 x e2x + C3 e-5x + 0,9

Ejemplo 5: y”’ + 3 y”  4 y = 6 e-x yh(x)= C1 ex + C2 e-2x + C3 x e-2x

ensayamos yc(x) = A e -x (D + 3 D2  4) A e-x = 6 e-x
3
-x
A e P(1) = 6 e -x A e (2) = 6 e-x entonces A = 3 y la solución general es
-x

y(x) = C1 e + C2 e + C3 x e-2x  3 e-x

x -2x

MÉTODO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS O DE LAS FUNCIONES

INDETERMINADAS DE LAGRANGE: se utiliza para resolver ecuaciones
diferenciales lineales completas de la forma:
k

 f ( x) y
i0
i
(k-i)
( x )  g ( x ) (1) donde las f i (x ) son todas funciones contínuas

en cierto intervalo I y g (x ) no es idénticamente nula. Se supone que la solución

general de la ecuación homogénea asociada es conocida.

Este método es más general que el método de los coeficientes indeterminados,

que requiere que las f i (x ) sean todas constantes y que g (x ) sea una solución
de alguna ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes.

Consideremos la ecuación lineal de 2º orden y” + (x) y’+ (x) y = g(x) (14) y la

ecuación homogénea asociada y” + (x) y’ + (x) y = 0 (15) donde (x), (x)
y g(x) son contínuas en algún intervalo I. Supongamos que y1 e y2 son
soluciones linealmente independientes de (15), entonces su solución general será

31
yh (x) = C1 y1 + C2 y2 donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Buscamos una
solución particular de (14) de la forma yc (x) = v1(x) y1(x) + v2(x) y2(x) (16)
donde v1 y v2 son funciones a determinar; para ello derivamos miembro a
miembro la ecuación (16) suprimiendo el argumento (x) para facilitar la lectura:

yc’ = v1’ y1 + v1 y1’ + v2’ y2 + v2 y2’ si derivamos yc’ vamos a obtener una expresión
que contendrá las derivadas segundas de v1 y v2; para evitarlo, ponemos la
condición: v1’ y1 + v2’ y2 = 0 (17) por consiguiente, yc’ queda reducida a
yc’ = v1 y1’ + v2 y2’ (18) cuya derivada es: yc” = v1’ y1’ + v1 y1” + v2’ y2’ + v2 y2” (19)
reemplazando (16), (18) y (19) en (14):
v1’ y1’ + v1 y1” + v2’ y2’ + v2 y2” +  (v1 y1’ + v2 y2’) +  (v1 y1 + v2 y2) = g(x);
efectuando las operaciones indicadas, ordenando y sacando factores comunes
resulta: v1 (y1” +  y1’ +  y1) + v2 (y2” +  y2’ +  y2) + v1’ y1’ + v2’ y2’ = g(x) donde
el primer paréntesis es nulo por ser y1 solución de (15) y el segundo paréntesis
también es nulo por ser y2 solución de (15) de modo que resulta:
v1’ y1’ + v2’ y2’ = g(x) (20) ecuación que junto con (17) forman el sistema
 v1 ' y1  v 2 ' y 2  0
v ' y ' v ' y '  g ( x ) cuyo determinante es el wronskiano de las funciones y1 e
 1 1 2 2
y2 linealmente independientes, de modo que no es nulo; una vez obtenidas como
solución las funciones derivadas v1’ y v2’ se integran para determinar las
funciones v1 y v2 que se reemplazan en (16) para tener una solución particular
de la ecuación completa (14).

De manera similar, si la ecuación es de tercer orden se ensaya

yc = v1 y1 + v2 y2 + v3 y3 donde y1, y2, y3 son soluciones linealmente
independientes de la ecuación homogénea y las vi deben satisfacer las
 v1 ' y1  v 2 ' y 2  v 3 ' y 3  0

condiciones:  v1 ' y1 ' v 2 ' y 2 ' v 3 ' y 3 '  0 este sistema se resuelve respecto

v1 ' y1 " v 2 ' y 2 " v 3 ' y 3 "  g ( x )
de las vi’ y se obtienen las vi por integración.

En general, si la ecuación es de orden k se ensaya y c   vi y i donde las

i 1
yi son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea y las vi
deben satisfacer el sistema W v’ = c donde W es la matriz formada por las
funciones yi y sus (k1) derivadas sucesivas, v’ es el vector columna de las vi’ y
c es el vector columna cuyas primeras (k1) componentes son ceros y la última es
g(x). Como el determinante de W no es nulo la solución del sistema es v’ = W -1 c
y se obtienen las funciones v por integración.
32
Ejemplo 1: y” + 4 y’ + 3 y = sen ex la solución general de la ecuación homogénea
asociada es: yh = C1 e-3x + C2 e-x planteamos el sistema
 e 3 x v1 ' e  x v2 '  0 v1  0,5 e 3 x sen e x
 3 x x cuya solución es: 
3 e v1 ' e v2 '  sen e  v 2  0,5 e sen e
x x x

y resolviendo las integrales correspondientes:

 
 v1  0,5 e 2 x  1 cos e x  e x sen e x
 de modo que la solución general de la
v 2   0,5 cos e
x

ecuación completa (una vez efectuadas las operaciones indicadas y sumados los
términos semejantes) es: y(x) = C1 e-3x + C2 e-x  e-2x sen ex  e-3x cos ex

Ejemplo 2: y”’ + y’ = cosec x yh = C1 + C2 cos x + C3 sen x planteamos el

sistema:
1 cos x senx   v1 '   0   v1  cosec x
 0  senx 
cos x   v 2 '   0  cuya solución es: v 2   cotg x
    
 0  cos x  senx   v 3 '  cosec x  v   1
 3
v1   ln( cosec x  cot g x )

e integrando resulta  v 2   ln sen x
 v  x
 3
de modo que la solución general de la ecuación completa es:
y(x) = C1 + C2 cos x + C3 sen x  ln (cosec x + cotg x) – cos x ln sen x  x sen x

4.2. Sistemas de ecuaciones diferenciales

lineales
Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es un conjunto de ecuaciones
simultáneas entre varias funciones incógnitas de una variable y sus derivadas
sucesivas:

33
F1 (t , x, x' , x" , . . . , y, y' , y" , . . . ) = x = x(t) y = y(t)
 dx dy
 F2 (t , x, x' , x" , . . . , y, y' , y" , . . . ) = 0 x' = y' =
 dt dt
2 2
 F (t , x, x' , x" , . . . , y, y' , y" , . . . ) = 0 x" =
d x
y" =
d y
 3
dt 2
dt 2

 ....................... .....

 Fn (t , x, x' , x" , . . . , y, y' , y" , . . . ) = 0

Resolver o integrar un sistema es encontrar el conjunto de funciones que

satisfagan todas sus ecuaciones, en el ejemplo anterior, encontrar x(t) e y(t).

Si el número de ecuaciones es igual al de incógnitas y el sistema está resuelto

respecto de las derivadas de mayor orden de cada ingógnita, se dice que es un
 x"   (t , x, x ' , y )
sistema canónico, por ejemplo: 
 y '   (t , x , x ' , y )

Si las ecuaciones son de primer orden y el sistema está resuelto respecto de las
primeras derivadas de las funciones incógnitas, el sistema recibe el nombre de
normal, por ejemplo:
 x '   ( t , x , y , z )
 y '   (t , x , y , z)
 z '   ( t , x , y , z )

4.2.1. Resolución por ecuación eliminante

Se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales con coeficientes
constantes o variables, homogéneos o completos.

El procedimiento consiste en obtener una sola ecuación con una sola función
incógnita, llamada ecuación eliminante; se resuelve esta ecuación obteniendo la
función incógnita y se reemplaza en una o más ecuaciones del sistema para
obtener sucesivamente las demás funciones incógnitas.

 y   y  4 z (1)
Ejemplo 1:  derivamos (1): y” = y’ + 4 z’
 z   2 y  z ( 2)
reemplazamos z’ por (2) y” = y’ + 8y  4z ; de (1) 4z = y’  y de modo que

34
y” = y’ + 8y  y’ + y resultando la ecuación eliminante: y”  9y = 0
cuya solución general es y = C1 e3t + C2 e-3t (3) ; derivando miembro a miembro:
y’ = 3 C1 e3t  3 C2 e-3t (4) reemplazando (3) y (4) en la ecuación (1) y despejando
z resulta z = 0,5 C1 e3t  C2 e-3t entonces la solución general del sistema dado es
y = C1 e3t + C2 e-3t ; z = 0,5 C1 e3t  C2 e-3t

 x ' 2 y  0
Ejemplo 2:  de la 1a. ecuación y =  0,5 x’ (1)
 x "2 y '  y  e
t

derivando m. a m. y’=  0,5 x” (2) reemplazando (1) y (2) en la 2a. ecuación del
sistema x”  x”  0,5 x’ = et resulta la ecuación eliminante: x’ = 2 et (3) que se
resuelve integrando m.a m.: x = 2 et + C y reemplazando (3) en (1) y = et de
modo que la solución general del sistema es: x =  2 et + C ; y = et

 x ' x  y '  2 t  1
Ejemplo 3:  2 x ' x  2 y '  t multiplicando la 1a. ecuación por 2 y

restándole la 2a. resulta  3x = 3t +2  x =  t  2/3 derivando m. a m. x’ = 1
y sustituyendo en la 1a. ecuación:  1 + t + 2/3 + y’ = 2t +1 de donde y’ = t + 4/3
e integrando y = 0,5 t2 + 4/3 t + C de modo que la solución general del sistema
es: x =  t  2/3 ; y = 0,5 t2 + 4/3 t + C

 y"  x
Ejemplo 4:  x"  y derivando la 1a. ecuación y”’= x’ y””= x” igualando

con la 2a. ecuación resulta la ecuación eliminante: y””  y = 0 cuya solución
general es y = C1 et + C2 e-t + C3 eit + C4 e-it
derivando y’ = C1 et  C2 e-t + C3 i eit  C4 i e-it
y” = C1 et + C2 e-t + C3 i2 eit + C4 i2 e-it = C1 et + C2 e-t  C3 eit  C4 e-it
como x = y” la solución general del sistema es: x = C1 et + C2 e-t  C3 eit  C4 e-it
y = C1 et + C2 e-t + C3 eit + C4 e-it
it -it
o bien, recordando que e = cos t + i sen t ; e = cos t - i sen t
la solución general se puede expresar en la forma:
x = C1 et + C2 e-t  C3 cos t  C4 sen t
y = C1 et + C2 e-t + C3 cos t + C4 sen t

 x '2 x  3 y  0
Ejemplo 5: 3 x  y '  2 y  2 e 2 t de la 1a. ecuación y = 1/3 x’  2/3 x (1)


35
derivando y’ = 1/3 x”  2/3 x’ reemplazando en la 2a. ecuación y operando
obtenemos la ecuación eliminante: x” + 4 x’  5x =  6 e2t cuya solución general
es x = C1 et + C2 e-5t  6/7 e2t reemplazando en (1) y operando resulta
y = C1 et + C2 e-5t + 8/7 e2t de modo que la solución general del sistema es:
x = C1 et + C2 e-5t  6/7 e2t
y = C1 et + C2 e-5t + 8/7 e2t

4.2.2. Solución de sistemas lineales homogéneos por

matriz de operadores
Si llamamos G(D) a la matriz n xn de los polinomios operadores del sistema, X t al
vector columna de las funciones ingógnitas y  al vector nulo, el sistema puede
expresarse G(D) Xt =  (1) El polinomio característico de la matriz de los
coeficientes del sistema es el determinante del operador matricial G(D) y la
ecuación característica es |G(D) | = 0 (2)

El número de soluciones LI del sistema está dado por el grado de la ecuación

característica. Si la matriz G(D) es singular, se tiene un sistema degenerado:
incompatible o indeterminado.

MÉTODO DE LA MATRIZ ADJUNTA: la aplicación del operador G(D) a la función

de tipo exponencial ert G*(r) (donde G(r) es la matriz adjunta de G(D) en la cual
se ha reemplazado el operador D por el número r ) resulta:
G(D) ert G*(r) = ert G(r) G*(r) (3)

El producto de una matriz por su adjunta es la matriz diagonal cuyos elementos

diagonales son iguales al determinante de la matriz: G(r) G*(r) =|G(r)| I

Si r no es raíz |G(r)| 0 y el producto de las matrices es de rango n; si r i es raíz

de (2) |G(ri)|= 0 y el producto de las matrices es la matriz nula n xn:
G(ri) G*(ri) =  (4). Si ri es raíz simple de (2) el rango de G(ri) es n-1. Existe por
lo menos un adjunto no nulo, por lo que el rango de la matriz G*(r i) será también,
por lo menos, 1. Pero el rango de esta matriz es, como máximo, el orden de la
matriz menos el rango de G(r): n(n1) = 1. Por lo tanto, el rango de G*(ri) es 1;
esto significa que toda columna de G*(r i) es combinación lineal de las restantes (si
el rango de la matriz Amxp es r y si la matriz Bpxn es tal que A.B = , el rango de B
no puede ser mayor que pr).
36
De (3) y (4) resulta G(D) erit G*(ri) = erit G(ri) G*(ri) =  Designando por G*k(ri)
una columna cualquiera k de la matriz G*(ri) (son todas proporcionales entre sí) se
tiene: G(D) erit G*k(ri) =  (5) comparando con (1) resulta una solución particular
del sistema: Xi (t) = erit G*k(ri)

Si la ecuación característica (2) sólo admite n raíces simples la solución general de

n
(1) es X(t) =  Ci erit G*k(ri) donde las Ci son constantes arbitrarias.
i 1

En lugar de construir la matriz adjunta G*(r) se puede tomar para cada ri el vector
columna formado por los adjuntos (no todos nulos) de una fila de la matriz G(r i).
n
Si llamamos ki a este vector, la solución general será: X(t) =  Ci erit ki
i 1
Si ri es una raíz múltiple de orden m y la matriz G(ri) es de rango (nm) su nulidad
es m y podemos obtener m vectores LI como solución del sistema G(r i) X(t) = .
Los términos de la solución general correspondientes a esa raíz serán de la forma:
m
X(t) =  C j e ri t k j
j 1

 2 x  x ' y  0 x  x (t )
Ejemplo 1:  puede expresarse
2 x  3 y  y '  0 y  y (t )
(2 - D)   x(t)  0  (2  D)
   donde G(D) = 
1 1 
 2      D ) 
 (3 - D)   y(t)  0   2 ( 3
la ecuación característica es |G(D)|= D2  5 D + 4 = 0 r1= 1; r2= 4
2 1  2  1
G(1) = 
1 1  2 
 2  G(4)=   
1 1 1
k= k = 
2 2  2  1  2 1 2  2 

 x ( t )   C  1 e t  C 1e 4 t
la solución general del sistema es: 1 1
 y ( t )     
2 2

 x ' 3 x  5 y  0 ( D  3) 5   x ( t )  0
Ejemplo 2:  y"  y  x  0 o
 1 
 D  1  y ( t )  0
2

|G(D)|= D3  3 D2 + D + 2 = 0 r1 = 2; r2,3 = 0,5 ± 0,5 5

37
   1 5  1 5  0,5 5  2,5 5 
G ( 2)    k  1 G(0,5 + 0,5 5 )   
  1 5    1 5  2,5
 5  2,5   0,5 5  2,5 5 
k2    G (0,5  0,5 5 )   
 1   1  5  2,5
  5  2,5
k3    la solución general es:
 1 

 x (t )  5 2t  5  2,5 (0,5+0,5  

 y (t )   C1 1 e  C 2  e
5 )t
  C 3   5  2,5 e (0,5-0,5 5 )t

     1   1 

D  1 0 0   x(t)  0
Ejemplo 3:  1 D2 2   y(t)   0
 2 2 D  3  z(t)  0
 
|G(D)|= (D1)(D2 + D  2) = 0 r1 = r2 = 1 ; r3 = 2
0 0 0 1  2 
G(1) =  1  1 2   k 1   k 2  2 k 3 k 1   1  k2   0 
 2 2 4   0   1 
 3 0 0 0 0
G(2) =  1 4 2  k   6  6 1
3

 2 2 1  12   2 
 x   1  2 0
    
S.G.: y  C1 1 e  C 2 0 e  C 3  1 e
t  t    2t
       
 z   0   1   2 

 x ( 0)  4
si se dan las C.I.  y ( 0)  5 se puede obtener una solución particular:
 z ( 0)  7
 x  10  1 11  2  t 5  0  2 t 1  12  t 1  0  2 t
 y   1  e   0  e   1 e   10  e   5 e
t

 z  3  0  3  1  3  2  3  11 3 10 
 
38
4.2.3. Solución de sistemas lineales completos por matriz
de operadores
I. Si el 2º miembro es un vector k de constantes: G(D) X(t) = k (6) y la ecuación
característica del sistema homogéneo (1) no tiene raíces nulas |G(D)|  0 se
ensaya: Xc(t) = A (7) donde A es un vector columna de constantes a determinar.

Reemplazando en (6) G(D) A = k por aplicación de G(D) a una constante:

G(D) A = G(0) A entonces G(0) A = k y premultiplicando por la inversa de G(0)
resulta A = G-1(0) k de modo que la solución particular del sistema completo es:
Xc(t) = G-1(0) k, que sumada a la solución general del sistema homogéneo dará la
solución general del sistema completo.

D  1 0 0   x (t )  3
Ejemplo 4:  1 D2 2   y ( t )   5 el sistema homogéneo se
 2 2 D  3  z ( t )   1
resolvió en el Ej. 3
 1 0 0   1 0 0

G ( 0)   1  2  2  
G (0)   0,5  1,5
-1
 1
   
 2 2 3   1 1 1 
 1 0 0   3    3
X c   0,5  1,5  1  5     8

    
 1 1 1    1  7 
x  1  2  0  3
S.G.:  y   C1  1  e t  C2  0  e t  C3  1 e 2 t +   8
z  0   1   2   7 
 
 x ( 0)  8 x  5  3
si C.I.  y ( 0)  5 la solución particular será  y    3  e   8
t

 z ( 0)  8 z  1   7 
 
II. Si el 2º miembro es de tipo exponencial: G(D) X(t) = k (8) donde k es un e bt
vector de constantes y b una constante que no es raíz de la ecuación
característica del sistema |G(b)|  0 se ensaya Xc(t) = A ebt (9) donde A es un
vector columna de constantes a determinar.
39
Reemplazando (9) en (8) G(D) A ebt = k ebt por aplicación de G(D) a la función
exponencial: G(D) A ebt = G(b) A ebt entonces G(b) A ebt = k ebt dividiendo por
ebt  0 y premultiplicando por G-1(b) resulta A = G-1(b) k y reemplazando en (9)
Xc(t) = G-1(b) k ebt

D  1 D  2 0   x   0
Ejemplo 5:  0 D  2 D  1  y   3 e 2 t
 D  1 0 D  1  z  1
|G(D)|=D3+ 2 D2 D  G 2=0 r1 = 1, r2 = 1, r3 = 2
0 3 0  6  1 

G(1) = 0 3 2
 k  0  6 0 
1  
     
0 0 2  0  0 
 2 1 0 0  0 

G(1) = 0 1 0 k  0  2 0 
2 
     
  2 0 0   2  1 

 3 0 0 0  0 
G(2) = 0
 0  1 k  3  3 1 

3 
     
  3 0  1 0  0 
1 4 0  12  12 12 
 3 G ( 2) 
-1 1 
 3
G(2) = 0 4 3 3
  24  
1 0 3   4 4 4 

la solución particular del sistema completo es:

0   1 
3 e 2 t  1 / 4  e 2 t
Xc = G-1(2) y la solución general es:
   
1   2 / 3

40
 x (t )  1  0  0   1 
 y (t )   C 0 e t  C 0  e t  C 1  e  2 t  1 / 4  e 2 t
  1  2  3   
 z (t )  0 1  0  2 / 3

Si el 2º miembro es la suma de funciones exponenciales con distintos exponentes

se separa en tantos términos como sea necesario y se encuentra una solución
particular para cada término. Una solución particular del sistema completo será la
suma de las soluciones halladas.

 D 2  D  1 D 2  1  x   e t 
Ejemplo 6:
 D 2  D  |G(D)| =  D = 0 de modo que
D 2   y  e  t 
hay una sola raíz igual a cero.
1 1 1 1
G(0) =  X h  C1  
1
k 
0 0  1   1 
1  t  0   t
el 2º miembro puede expresarse como la suma  0  e  1  e
   
 3 2 -1  1 2  1 2   1  2 
G (1)    G (1)   2  3 G(-1) = 0 1  G -1 ( 1)   
2 1      0 1 

de modo que la solución particular del sistema completo es

1 1 t 2  t
Xc = G (1)  e  G ( 1)  e S.G.: C1 
1 1 t 1 0 t
 e  e
0 1  1   2   1 

4.2.4. Solución de sistemas lineales (homogéneos o no)

por triangulación de la matriz de operadores
Este método se puede aplicar directamente al sistema completo y no necesita
ninguna modificación cuando hay raíces múltiples. Consiste en triangular la matriz
G(D) mediante operaciones elementales fila; una vez triangulada la matriz de
operadores se resuelve la ecuación que contiene sólo una función incógnita y
luego, operando regresivamente, se encuentran las soluciones de las otras
funciones incógnitas. Para no aumentar el grado del polinomio característico,
generando vectores solución redundantes, sólo se deben realizar las siguientes
operaciones fila:

41
1. Intercambio de dos filas cualesquiera;
2. Multiplicación de una o más filas por un escalar no nulo;
3. Adición a cualquier fila de otra fila multiplicada por un polinomio operador.

Ejemplo 1:
 4 3D  1  x ( t )    t  haciendo F + 1/4 D F resulta el
  D D   y ( t )  t  1 2 1

4 3D  1 t 
sistema equivalente:  3 2 3 3  de la 2a. ecuación resulta
0 4 D  4 D t  4 
(D2 + D) y = (4/3) t 1 con solución general y(t) = C1 + C2 e-t + (2/3) t2  (7/3) t (1)
derivando miembro a miembro y’(t) = C2 e-t + (4/3) t  7/3 (2)
de la 1a. ecuación obtenemos x = (3/4) D y + (1/4) y + (1/4) t reemplazando y y
Dy por (1) y (2) respectivamente x(t) = (1/4) C 1 + C2 e-t + (1/6) t2  (4/3) t + 7/4
que junto con (1) son la solución general del sistema completo.

D  3 0 4   x(t )  5t 
Ejemplo 2:  4 D  1 4   y ( t )   3
 2 0 D  3  z ( t )  t 2 
D  3 0 4 5t 
 4 D 1 4 3 ~
 2 0 D  3 t 2 
 (1 / 2 ) F3  1 0  (1 / 2 ) D  3 / 2  (1 / 2 ) t 2 
   4 D  1 4 3 ~
F1  D  3 0 4 5t 
 
1 0 ( 1 / 2 ) D  3 / 2 ( 1 / 2 ) t 2 
~ F2  4 F1 0 D 1 2 D  2 3  2t 2  de la última
 (1 / 2 ) D  1 / 2 6t  ( 3 / 2 ) t 2 
F3  ( D  3) F1 0
2
0

fila obtenemos una ecuación en z(t): (D 21) z(t) = 3 t2 + 12 t cuya solución es
z(t) = C1 et + C2 e-t  3 t2 12 t  6; de la 2a.fila: (D1) y(t) + (2 D + 2)z(t) = 3  2 t2
reemplazando z(t) y aplicándole el polinomio operador resulta:
(D  1) y(t) =  4 C2 e-t + 4 t2 + 12 t  9 ecuación en y(t) cuya solución homogénea
es: yh = C3 et; para la solución de la completa ensayamos yc= A e-t + B t2 + C t + D
la solución general es y(t) = C3 et + 2 C2 e-t  4 t2  20 t  11
de la 1a. fila: x(t) = (1/2 D  3/2) z(t)  1/2 t2 aplicando el polinomio operador a
z(t) obtenemos x(t) =  C1 et  2 C2 e-t + 4 t2 + 15 t + 3 que, junto con las
soluciones halladas para y(t) y z(t) constituyen la solución general del sistema.
42
 D  1 1   x ( t )  2 t 

Ejemplo 3:
 1 D  3  y ( t )   0 
D  1 1 2 t   F2  1 D3 0 
 -1  ~ 
F1  D  1 2 t 
~
 D-3 0  1
1 D3 0
F2  ( D  1) F1 0 D  4 D  4 2 t 

~ 2

de la última fila: (D2  4 D + 4) y(t) = 2 t cuya solución es

y(t) = C1 e2t + C2 t e2t + 0,5 t + 0,5; de la primera fila: x(t) = (D  3) y(t) aplicando
el polinomio operador obtenemos la solución para x(t):
x(t) =  C1 e2t + C2 e2t  C2 t e2t  1,5 t  1

Ejemplo 4:

D  1  2 2 3t 
 2 D-2 0 - e 5t  ~
 
 0 4 D  3 40 
0,5 F2  1 0,5 D  1 0  0,5 e 5t 
 
~ F1  D  1 2 2 3t  ~
 0 4 D+3 40 

1 0,5 D  1 0  0,5e 5t 
 
~ F2 - (D - 1)F1 0  0,5 D 2  1,5 D  3  2 2e 5t  3t  ~
0 4 D3 40 

1 0,5 D  1 0  0,5e 5t 
 
~ 0,25 F3 0 1 0,25 D  0,75 10 
F2 0  0,5 D 2  1,5 D  3 2 2e 5t  3t 
haciendo F3  (0,5D  0,75 D  3) F2
2

43
 1 0,5 D  1 0  0,5e 5t 
 
~ 0 1 0,25 D  0,75 10 
0 0 0,125 D  0,375 D  0,25 2e  3t  30 
3 5t


de la última fila multiplicada por 8: (D3  3 D + 2) z(t) = 16 e5t + 24 t + 240 cuya

solución general es z(t) = C1 et + C2 t et + C3 e-2t + (1/7) e5t + 12 t + 138
de la 2a. fila: y(t) = ( 0,25 D  0,75) z(t) + 10 aplicando el polinomio operador
resulta y(t) = C1 et  0,25 C2 et  C2 t et  0,25 C3 e-2t  (2/7) e5t  9 t  96,5 de la
1a. fila: x(t) = ( 0,5 D +1) y(t)  0,5 e5t aplicando el polinomio operador resulta
x(t) =  0,5 C1 et + 0,375 C2 et  0,5 C2 t et  0,5 C3 e-2t  (1/14) e5t  9 t  92

4.3. Estabilidad

4.3.1. Comportamiento de las soluciones

La solución general de la ecuación diferencial homogénea (8) es estable en
sentido asintótico si y sólo si la función y(x) tiende a cero cuando x tiende a
infinito positivo, cualesquiera sean las condiciones iniciales, es decir, para valores
cualesquiera de las constantes arbitrarias.

I) si todas las raíces de la ecuación característica (10) son reales y diferentes:

r1  r2  . . .  rk la solución general de la ecuación (8) es
y(x) = C1 er1x + C2 er2x + . . . + Ck erkx. Elijamos la mayor de esas raíces como
r1; entonces r1 > ri (i = 2, 3, . . ., k); sacamos er1x como factor común y resulta
y(x) = er1x [ C1 + C2 e(r2- r1) x + . . . + Ck e(rk- r1) x ] como r1 > ri es (ri - r1) < 0 y
lim e ( ri  r1 ) x  0 i  2, 3,, k de modo que lim y ( x)  C1 lim e r1 x
x   x   x  

si C1  0 y r1 > 0 lim y ( x )   ; si r1 = 0 lim y ( x )  C1

x   x  

si r1 < 0 lim y ( x)  0 sólo en este último caso la solución tiende

x  
a cero cualesquiera sean las condiciones iniciales.

II) si hay raíces reales iguales: r1 = r2 = . . . = rm = r los términos correspondientes

m
de la solución general serán y(x) = C
i 1
i x i -1 e rx

44
 si r > 0 lim y ( x )   ; si r = 0 lim y ( x )   ;
x  x  

C2 x C2
si r < 0 lim C1 e rx  0 ; lim C 2 x e rx  lim  rx
 lim  0;
x   x   x   e x    r e  rx
C3 x 2 2 C3 x 2 C3
lim C 3 x e 2 rx
 lim  rx
 lim  rx
 lim 0
x  x  e x  re x   r 2 e  rx
................
m 1 C m x m 1 ( m  1) C m x m  2
lim C m x e rx
 lim  lim 
x  x  e  rx x   r e  rx
(m  1)!C m
= . . . . . . . = lim 0
x   ( r ) m 1 e  rx
de modo que en caso de raíces reales iguales, también deben ser negativas para
que la solución general sea estable.

III) Si hay raíces complejas, para cada par de raíces complejas conjugadas:
r =  ±  i la solución es de la forma: y(x) = ex (C1 cos x + C2 sen x) ; como
cos x y sen x son funciones acotadas (sólo pueden tomar valores entre 1
y 1) el límite de y(x) depende del factor ex:
si  > 0 lim y ( x )   ; si  = 0 no existe el límite;
x 

si  < 0 lim y ( x )  0 sólo en el caso de que la parte real de las raíces

x 
sea negativa la solución es estable (tiende a cero cualesquiera sean las
condiciones iniciales).

IV) Si hay m pares de raíces complejas iguales la solución es de la forma

m
y ( x )  e x  x i 1 ( C 2 i 1 cos  x + C 2i sen x)
i=1
si   0 y(x) tiende a infinito; si  < 0 la función tiende a cero, ya que el producto
ex xi-1 es de la misma forma que en el caso de raíces reales iguales y el último
factor está acotado.

En resumen: para que la solución general de la ecuación diferencial lineal

homogénea (8) sea estable, es decir, para que tienda a cero cualesquiera sean las
condiciones iniciales, es condición necesaria y suficiente que todas las raíces
tengan parte real negativa.

45
Ejemplo 1: y”’ + 8 y” + 22 y’ + 20 y = 0 su ecuación característica es:
r3 + 8 r2 + 22 r + 20 = 0 con raíces r1 =  2 ; r2,3 =  3 ± i ; su solución general es
y(x) = C1 e-2x + e-3x (C2 cos x + C3 sen x) que tiende a cero cuando x tiende a
infinito positivo, por lo tanto es estable.

Ejemplo 2: y”’ + 8 y” + 16 y’ = 0 cuya ecuación característica tiene raíces: r1= 0,

r2=r3=  4 su solución general es y(x) = C1 + C2 e-4x + C3 x e-4x que tiende a C1
cuando x tiende a infinito positivo, por lo tanto no es estable.

Ejemplo 3: y”” + 2 y”’ + 5 y” + 8 y’ + 4 y = 0 con raíces r1 = r2 =  1; r3,4 = ± 2i ; su

solución general es y(x) = C1 e-x + C2 x e-x + C3 cos 2x + C4 sen 2x que no tiene
límite cuando x tiende a infinito positivo, por lo tanto no es estable.

Ejemplo 4: y”’ + 3 y”  4 y = 0 con raíces r1 = r2 =  2; r3 = 1; su solución general

es y(x) = C1 e-2x + C2 x e-2x + C3 ex que tiende a infinito cuando x tiende a infinito
positivo, por lo tanto no es estable.

4.3.2. Condiciones de estabilidad para la ecuación lineal

homogénea
Como vimos, la condición necesaria y suficiente para que la solución general de
una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes homogénea (8) sea
estable, es que todas sus raíces tengan parte real negativa. Pero a veces es
conveniente tener condiciones que permitan saber si la solución es estable o no,
sin necesidad de conocer las raíces.

CONDICIÓN NECESARIA: si la ecuación característica de la ecuación diferencial

k
(8) es a i r k-i  0 (10) es condición necesaria de estabilidad que todos los
i 0

coefcientes a i sean positivos (o todos negativos).

Dem.: la ecuación (10) puede factorearse en la forma: (r  r1) (r  r2) . . . (r  rk) = 0

donde las ri son sus k raíces reales o complejas;
i) si todas las raíces son reales negativas cada uno de esos factores será de la
forma (r + p) donde p es un número real positivo y el producto es un polinomio
en r de grado k con todos sus coeficientes positivos.
ii) si hay raíces complejas con parte real negativa ( < 0), para cada par conjugado
los factores correspondientes serán: [r  ( +  i)] [r  (  i)] =
= [(r  )   i] [(r  ) +  i] = (r  )2  2 i2 = r2  2  r + 2 + 2 polinomio en
46
 r de segundo grado con todos sus coeficientes positivos, de modo que si todas
las raíces tienen parte real negativa la ecuación característica (10) debe tener
todos sus coeficientes positivos. Como está igualada a cero se puede multiplicar
miembro a miembro por (1) y resultan todos negativos.

Esta condición es sólo necesaria, no es suficiente, como puede verse en los

ejemplos 2 y 3 precedentes.

Por ejemplo, si se trata de una ecuación de segundo orden su ecuación

 a1 0
característica es: a0 r2 + a1 r + a2 = 0 R = donde |R1|= a1 > 0;
a 0 a 2 
|R2|= a1 a2 > 0 como a1 > 0 debe ser a2 > 0 y también debe ser a0 > 0 para
poder aplicar la condición, de modo que en el caso de la ecuación de segundo
orden es condición necesaria y suficiente de estabilidad que todos los coeficientes
sean positivos.
 a1 a3 0
Si se trata de una ecuación de tercer orden R = a 0 a2 0
0 a 3 
 a1
donde |R1| = a1 > 0 ; |R2|= a1 a2  a0 a3 > 0  a1 a2 > a0 a3 ;
|R3|= a3 |R2| > 0  a3 > 0 y |R2|> 0
En este caso es necesario y suficiente que todos los coeficientes sean positivos y
que a1 a2 > a0 a3

Ejemplo 1: y”” + 6 y”’ + 13 y” + 12 y’ + 4 y = 0 ecuación característica:

r4 + 6 r3 + 13 r2 + 12 r + 4 = 0 cumple con la condición necesaria (todos los
coeficientes positivos); construímos la matriz

6 12 0 0
R=
1 13 4 0 |R |= 6 > 0; |R |= 6 12 = 66 > 0;
0 6 12 0 1 2
1 13
0 1 13 4 
6 12 0 
|R3|= 1 13 4  = 648 > 0; |R4|= 4 |R3|= 2592 > 0 por lo tanto se cumple
0 6 12 
la condición necesaria y suficiente de Routh-Hurwitz, de modo que la solución es
estable.
47
Ejemplo 2: y”” + y”’ + y” + 11 y’ + 10 y = 0 todos los coeficientes son positivos;
armamos la matriz

1 11 0 0 
R=
1 1 10 0  |R1|= 1 > 0; |R2|= 10 < 0 no cumple con la condición
0 1 11 0 
0 1 1 10
necesaria y suficiente, de modo que la solución no es estable.

Ejemplo 3: y(5) + 3 y”” + 5 y”’ + 5 y” + 4 y’ + 2 y = 0 cumple la condición necesaria;

3 5 2 0 0
1 5 4 0 0
R = 0 3 5 2 0 |R1|= 3 > 0; |R2|=10 > 0; |R3|= 20 > 0; |R4|= 0 no
0 1 5 4 0
0 0 3 5 2 
cumple con la condición necesaria y suficiente, de modo que la solución no es
estable.

Ejemplo 4: y”” + 5 y”’ + 10 y” + 3 y’ = 0 no cumple con la condición necesaria

(a4 = 0) por lo tanto la solución no es estable.

4.3.3. Condiciones de estabilidad para un sistema de

ecuaciones diferenciales de la X’(t) = Anxn X(t)
1. Condición necesaria: que la traza de A sea negativa.

2. Condición necesaria: que el determinante de A tenga el mismo signo de (1)n.

3. Si la matriz A es simétrica, es condición necesaria y suficiente que A sea una

matriz definida negativa.

4. Si A no es simétrica, es condición suficiente que la matriz B = 1/2 (A + AT) sea

definida negativa.

5. Si todos los elementos de A no pertenecientes a la diagonal principal son no

negativos, es condición necesaria y suficiente que A tenga sus menores
48
 principales dominantes de signo alternado, comenzando por negativo.

6. Si todos los elementos de la diagonal principal de A son negativos, es condición

suficiente que cada uno de ellos sea, en valor absoluto, mayor que la suma de
los valores absolutos de todos los otros elementos pertenencientes a la misma
fila ( o a la misma columna)

3 2 4
Ejemplo 1: X’(t) = 2 0 2  X(t) tr(A) = 6 > 0 no cumple la condición
4 2 3
necesaria (1); por lo tanto la solución es inestable.

 2 0 1 0
 1 4 0 2 
Ejemplo 2: X’(t) = X(t) tr(A) =  9 < 0
0 1 1 0 
 0 3 0 2 

|A| = 2 > 0 sg |A] = sg (1)4 cumple las dos condiciones necesarias. Podemos
aplicar la condición N. y S. (5), ya que todos los elementos que no pertenecen a la
diagonal principal son no negativos; calculamos los menores principales
dominantes de A: |A1| = 2 < 0; |A2| = 8 > 0; |A3| =  7 < 0; |A| = 2 > 0;
cumple la condición, por lo tanto el sistema es estable.

 2 1 1
Ejemplo 3: X’(t) =  3 2 3  X(t) tr(A) =  2 < 0 |A| = 0 no cumple la
 1 1 2 
condición necesaria (2), por lo tanto el sistema no es estable.

 1 1 / 2 0 0
 1 4 1 1
Ejemplo 4: X’(t) = X(t) tr(A) = 10 < 0;
0 2 3 0 
 1 0 0 2 
|A|= 18,5 > 0; sg|A|= sg(1)4 cumple las condiciones necesarias. Podemos
aplicarle la condición suficiente (6), ya que todos los elementos de la diagonal
principal son negativos: 1 > 1/2; 4 > 3; 3 > 2; 2 > 1; la cumple por filas, de modo
que el sistema es estable.

49
  7 1  6
Ejemplo 5: X’(t) =  10 4 12  X(t) tr(A) = 10 < 0 |A| = 30 < 0;
 2 1 1 
sg |A| = sg (1)3 cumple las condiciones necesarias. No podemos aplicarle las
otras condiciones, salvo la (4), para lo cual formamos la matriz B

 7 11 / 2 2 
B = 11 / 2 4 11 / 2  y calculamos sus menores principales dominantes:
 2 11 / 2 1 
|B1|=  7 < 0; |B2|=  9/4 < 0 no cumple la condición (que es sólo suficiente);
entonces hallamos la ecuación característica de A para aplicarle las condiciones
N. y S. de Routh-Hurwitz. |A  I|= 3  10 2  31   30 = 0; multiplicando por
(1) para que a0 > 0 resulta:
10 30 0 
3 + 10 2 + 31  + 30 = 0 R = 1 31 0  cuyos menores principales
 0 10 30
dominantes son: |R1|= 10 > 0; |R2|= 280 > 0 ; |R3|= 30 . 280 > 0 cumple la
condición, por lo tanto el sistema es estable.

4.3.4. Reducción de una ecuación diferencial lineal de

orden n a un sistema de n ecuaciones lineales de
primer orden
Este método consiste en introducir nuevas funciones incógnitas que representen
las derivadas sucesivas de la función incógnita de la ecuación, de modo que sólo
aparezcan las funciones y sus derivadas primeras en el sistema, y así poder
expresarlo en la forma normal.

Ejemplo 1: y” + 6 y’ + 8 y = 0 introducimos la función z = y’  z’ = y” y resulta el

 z ' 6 z  8 y  0  z '  6 z  8 y
sistema:  o bien, expresado en la forma normal: 
 z  y '  0  y'  z
Esta reducción se puede utilizar para estudiar la estabilidad de la solución.

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Ejemplo 2: y”’ + 3 y” - 4 y = 0 hacemos z = y’  z’ = y” y u = z’  u’ = z” = y”’
u '3u  4 y  0 u '  3u  4 y
y resulta el sistema:  u  z '  0 o bien  z '  u donde
 z  y '  0  y '  z
 3 0 4 
A =  1 0 0 le podemos aplicar la condición (5): |A1|=  3 < 0 ; |A2|= 0
 0 1 0
por lo tanto no satisface la condición N. y S.; el sistema es inestable, y también lo
es la ecuación.

También se utiliza para estudiar la estabilidad de un sistema que tiene ecuaciones

de orden superior al primero, sin necesidad de resolverlo.

Ejemplo 3:
 x"2 x  3 y  0 u x u   x 
 hacemos entonces y resulta el sistema
 y"2 y  x  0 v y v   y 
u '  2 x  3 y 0 0 2 3
v '   x  2 y 0 0 - 1 - 2
  
 donde A = que no cumple la condición
 x '  u 1 0 0 0
 y '  v  
0 1 0 0
necesaria de que la traza sea negativa, por lo tanto el sistema no es estable.

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