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Este documento presenta dos ejercicios de toma de decisiones bajo incertidumbre. El primer ejercicio involucra a una compañía de pensiones que debe decidir en qué fondo mutuo invertir $1 millón considerando tres opciones con diferentes probabilidades de desempeño del mercado. El segundo ejercicio involucra a un apostador que debe decidir entre apostar por dos corredores o una mezcla, considerando las probabilidades del clima y las ganancias asociadas a cada escenario. Se pide aplicar criterios como Laplace, minimax y Hurwicz para resolver
Este documento presenta dos ejercicios de toma de decisiones bajo incertidumbre. El primer ejercicio involucra a una compañía de pensiones que debe decidir en qué fondo mutuo invertir $1 millón considerando tres opciones con diferentes probabilidades de desempeño del mercado. El segundo ejercicio involucra a un apostador que debe decidir entre apostar por dos corredores o una mezcla, considerando las probabilidades del clima y las ganancias asociadas a cada escenario. Se pide aplicar criterios como Laplace, minimax y Hurwicz para resolver
Este documento presenta dos ejercicios de toma de decisiones bajo incertidumbre. El primer ejercicio involucra a una compañía de pensiones que debe decidir en qué fondo mutuo invertir $1 millón considerando tres opciones con diferentes probabilidades de desempeño del mercado. El segundo ejercicio involucra a un apostador que debe decidir entre apostar por dos corredores o una mezcla, considerando las probabilidades del clima y las ganancias asociadas a cada escenario. Se pide aplicar criterios como Laplace, minimax y Hurwicz para resolver
EJERCICIOS PROPUESTOS 1.Los directivos de pensión Planners. Inc. Deben escoger uno de los tres fondos mutuos comparables en el cualinvertir un millón de dólares. El personal del depto. de investigación ha estimado la recuperación esperada en un añopara cada uno de los fondos mutuos, basándose en un desempeño pobre, moderado, o excelente del índice DowJones, de la siguiente manera:
Utilice la matriz de ganancias para calcular la decisión óptima y la ganancia
asociada utilizando cada uno de loscriterios siguientes: a) Laplace b) Mínimax c) Hurwicz 2. Un jugador profesional va apostar en la próxima maratón tiene que decidir si apuesta por Meb y Robert o por una mezcla de los dos, este jugador sabe además que Meb es un corredor cuyo rendimiento aumenta si el día esta soleado mientras que a Robert le favorece los días nublados. Tras realizar un estudio estadístico detallado, el jugador establece que si apostara por Meb y ese día fuese soleado ganaría 14000$ y si el día fuera nublado ganaría 11000$, mientras que si apostara por Robert en un día soleado ganaría 10250$ y para el caso de nublado 15000$ además si apostara una cantidad a Meb y Robert cuando hace sol su ganancia es de 12350$ y con nublos 15689$, los registros históricos muestran que el día en el que se realiza la maratón llovió ¼ de la veces en los últimos 4 años con estos datos se decide escogen una estrategia. a) aplicar los criterios de decisión bajo completa incertidumbre que decida la acción que debe tomar el jugador para maximizar sus ganancias, b) cual es el valor de la información perfecta ? Si el jugador decide comprar un pronóstico de cualquier empresa climatológica.
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