PRACTICA N° 1 INVESTICACION OPERATIVA 2

SECCIONES A Y B

PLAZO DE ENTREGA: DIA DOMINGO 28 DE MARZO 11:59 PM

ADJUNTAR AL CORREO: jdelgadob@ucsm.edu.pe

La solución a cada caso es utilizando mínimo dos herramientas (Excel, POM QM)

CASO N°1 APLICACIÓN.- Cuando la Matriz de Resultados es de Utilidades. Una empresa textil puede
optar por fabricar uno de los dos modelos diferentes de una determinada prenda de vestir o ambos, pero
debido a limitaciones de equipo y utillaje, los costos que supone desarrollar ambos modelos
simultáneamente superan los costos de hacerlo individualmente. Limitaciones en la capacidad productiva
hacen que sea imposible fabricar en ambos modelos tantas unidades como pueda absorber el mercado. Los
departamentos de producción y ventas de la empresa han efectuado las siguientes estimaciones:
a) Los costos por lote (en millones de euros) de los diversos modelos son los siguientes: modelo
económico, 3; modelo de lujo, 4; ambos en el mismo año, 6.
b) Los gastos generales y administrativos fijos son de 2 millones de euros.
c) Los ingresos por ventas por lote (en millones de euros), que dependen de cuál sea la coyuntura
económica el próximo año, son: modelo económico 13, 8 ó 4; modelo de lujo 15, 7 ó 0; ambos 19,
13 ó 5, según que la economía esté en expansión, estabilidad o recesión respectivamente.
1. A la vista de la información anterior determine la alternativa óptima y el beneficio o costo esperado
para la empresa en base a cada uno de los siguientes criterios:
a. Pesimista
b. Optimista
c. Hurwicz (para un índice de optimismo =0.4)
d. Savage
e. Laplace
2. Asumiendo que el departamento de investigación económica estima que las probabilidades de que
haya expansión, estabilidad y recesión son de 0.1, 0.3 y 0.6 respectivamente, qué alternativa sería
la óptima?.
3. Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo la empresa por la información perfecta?
4. Ud. En qué alternativa invertiría?
CASO N°2- El Consejo Provincial de Arequipa está en proceso de decidir si reemplaza su flotilla de
vehículos viejos mediante la adquisición de camiones nuevos a un costo de $ 18 000 cada uno o usados a
un costo de $ 10 000 por camión. Alternativamente, puede alquilar camiones por un periodo de 5 años a un
costo de $ 2500 al año por camión nuevo y de $ 1500 anuales por vehículo usado. Después de ese periodo,
la compañía adquiere los camiones que estaban nuevos a $ 10 000 y los que eran usados a $5 000 por
vehículo. De la experiencia pasada, la administración del Consejo sabe que el valor de reventa de los
camiones nuevos y usados, depende de su condición al final de los 5 años:
Valor estimado de reventa de:
Condición Vehículo USADO Vehículo NUEVO
Mala $ 2000 $ 8000
Regular $ 4000 $ 10500
Buena $ 6000 $ 13000

a) Identifique las alternativas de decisión.

b) Identifique los posibles estados/resultados.
c) Construya la matriz de ganancias para cada pareja alternativa-resultado, ignorando el valor
temporal del dinero.

CASO N°3 Considere la siguiente matriz de pagos (costos):

1 2 3 4 5

a1 15 10 0 − 6 17 
a 2  3 14 8 9 2
 
a 3  1 5 14 20 − 3
 
a 4  7 19 10 2 0

No se conocen probabilidades para la ocurrencia de los estados de la naturaleza.

Compare las soluciones obtenidas con cada uno de los criterios siguientes:
a) Pesimista
b) Optimista
c) Hurwicz (Suponga que =0.4)
d) Savage
e) Laplace
f) Si se tiene las siguientes probabilidades: 0.1, 0.1, 0.3, 0.4 y 0.1, correspondientes a cada evento
respectivamente; determine la alternativa óptima bajo el criterio del valor esperado, así como la
alternativa de menor riesgo.
CASO N°4 Los directores de la AFP Unión, deben escoger uno de 3 fondos mutuos comparables en el cual
invertir un millón de dólares. El personal del departamento de investigación ha estimado la recuperación
esperada en un año para cada uno de los fondos mutuos, basándose en un desempeño pobre, moderado o
excelente de los indicadores económicos del Perú, de la manera siguiente:
INDICE DE RECUPERACION ESPERADA
DESEMPEÑO PROBABILIDAD FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3
Pobre 0.2 $ 50 000 $ 25 000 $ 40 000
Moderada 0.6 $ 75 000 $ 50 000 $ 60 000
Excelente 0.2 $ 100 000 $ 150 000 $ 175 000
Se pide:
1. La mejor decisión utilizando el criterio del valor esperado.
2. El valor esperado de la información perfecta.
3. La alternativa de menor riesgo.
4. Asumiendo que se desconoce las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza,
determine la decisión óptima en base a cada uno de los criterios de la toma de decisiones bajo
incertidumbre (Optimista, Pesimista, Hurwicz para un =0.7, Savage y Laplace).

CASO N°5 Para el caso en que los indicadores económicos se desempeñe moderadamente, determinar,
utilizando o no una computadora, en cuánto puede aumentar o disminuir la recuperación estimada del fondo
2 sin que afecte la decisión óptima para cada criterio del CASO N°4

CASO N°7 Determine, utilizando o no una computadora, el intervalo de  para el cual la decisión optima,
usando el criterio Hurwicz, sigue siendo la misma que se obtuvo en el CASO N°3.

CASO N°8 Javier es un pequeño inversionista tiene $1,100 dólares disponibles para
invertir, ha estudiado el rendimiento de varios valores comunes en la BVL y a reducido a
tres sus opciones invertir en Cementos Pacasmayo, Telefónica, Banco. Wiese. Estima que
si invierte sus $1,100 en C. Pacasmayo y si el mercado de valores va a la alza a fin de año
el valor de su inversión subirá a más del doble a $2,400, sin embargo si los valores de la
bolsa van a la baja su inversión disminuirá a $1,000 a fin de año. Sus predicciones
respecto al valor de sus $1,100 a invertir para los tres valores en un mercado al alza y un
mercado a la baja se muestran en la TABLA 1
.

Cualquier decisión respecto a la compra de acciones hechas con la sola base de la

información en la tabla de ganancias esperadas, no tomaría en cuenta los valiosos
registros históricos mantenidos Line-Bolsa, S&B y otros servicios de asesoría en
inversiones. Un estudio de esos registros por ejemplo revelaría que durante los últimos
10 años los precios en el mercado de valores comunes aumentaron 6 veces y bajaron
sólo cuatro, por lo tanto puede decirse que la probabilidad de alza en el mercado es de
0.60 y la probabilidad de baja es de 0.40.
Los cálculos necesarios para determinar la ganancia esperada se muestran en la tabla2

Un análisis de las ganancias esperadas en la tabla anterior indica que la compra de

acciones de Cementos de Pacasmayo puede rendir la ganancia esperada más alta